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  • 招商证券-信用市场日度跟踪:1月20日信用债异常成交跟踪-230120

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    日期:2023-01-20 23:25:17 研报出处:招商证券
    研报栏目:债券研究 尹睿哲,李豫泽  (PDF) 11 页 587 KB 分享者:ter****dc
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    研究报告内容
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      根据Broker和CFETS数据源,成交高于估值个券中,“22环球01”与“22昆明交通SCP005”债券估值价格偏离幅度较大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】低估值成交个券中,“22紫金02”估值价格偏离程度最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)卖价高于估值个券中,“21淮北建投PPN001”估值价格偏离幅度最大。估值收益率高于8%的个券中,城投行业的债券排名靠前。

      城投债个券流动性评分最小值和均值有所上升。产业债个券流动性评分最小值和均值有所上升。成交估值偏离主要分布在[-5,0)区间。高估值信用债成交笔数占比有所下降,高估值AA城投债及地产债成交笔数占比有所下降。分行业看,综合行业净价偏离幅度最大。信用债、城投债和产业债的成交期限有所上升。AA+产业债剩余期限均值环比下降幅度最大。永续债成交笔数下降。

      风险提示:统计出现遗漏,高估值个券出现信用风险。

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