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  • 国泰君安-权益因子观察周报第35期:沪深300内因子表现有所改善,全市场价量因子继续强势-230122

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    日期:2023-01-24 14:43:15 研报出处:国泰君安
    研报栏目:金融工程 廖静池,张雪杰  (PDF) 17 页 2,260 KB 分享者:xuel******eng
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    研究报告内容
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      本报告导读:

      大类因子表现上,本周沪深300内,超额收益较好的是盈利、市值、成长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中证500内,超额收益较好的是分析师、成长、北上资金。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)全市场内,超额收益较好的是价量、北上资金、市值。沪深300指数增强组合本周超额收益为-0.14%;本年超额收益为0.18%。中证500指数增强组合本周超额收益为-0.23%;本年超额收益为0.94%。

      摘要:

      公募指数增强基金表现。截至2023年1月20日,沪深300增强基金今年收益排名前五的是易方达沪深300精选增强A(010736.OF)、长信沪深300指数增强A(005137.OF)、海富通沪深300指数增强A(004513.OF)、西部利得沪深300指数增强A(673100.OF)、300ETF增强(561000.SH),本年收益分别为10.7%、8.44%、8.32%、8.08%和4.71%,相对沪深300指数的超额收益分别为2.7%、0.44%、0.32%、0.08%和0.05%。中证500增强基金今年收益排名前五的是建信中证500指数量化增强A(016267.OF)、嘉实中证500指数增强A(008778.OF)、华泰柏瑞中证500增强ETF(561550.SH)、民生加银中证500指数增强A(012926.OF)、东方中证500指数增强A(016323.OF),本年收益分别为6.33%、7.22%、7.19%、7.15%和5.55%,相对中证500指数的超额收益分别为1.36%、0.62%、0.6%、0.55%和0.53%。

      单因子表现。沪深300内,本周(2023-01-16至2023-01-20)超额收益较好的因子是过去60日盈利调整、单季度归母ROA、一个月涨跌幅。中证500内,本周超额收益较好的因子是过去60日盈利调整、单季度归母ROA、一个月涨跌幅。全市场内,本周超额收益较好的因子是预期EP20日变化、一个月涨跌幅、EP分位数。

      大类因子表现。本周沪深300内,超额收益较好的是盈利、市值、成长。中证500内,超额收益较好的是分析师、成长、北上资金。全市场内,超额收益较好的是价量、北上资金、市值。

      指数增强组合表现。截至2023年1月20日,沪深300指数增强组合本周收益2.49%,沪深300收益2.63%,超额收益为-0.14%;本年收益8.19%,沪深300收益8%,超额收益为0.18%,超额收益最大回撤为-0.79%。中证500指数增强组合本周收益2.96%,中证500收益3.2%,超额收益为-0.23%;本年收益7.53%,中证500收益6.6%,超额收益为0.94%,超额收益最大回撤为-0.4%。

      附录。(1)单因子历史表现。(2)大类因子历史表现。(3)指数增强组合历史表现。

      风险提示:量化模型基于历史数据构建,而历史规律存在失效风险

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