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  • 东莞证券-财富通期权每日策略-230207

    日期:2023-02-06 17:22:00 研报出处:东莞证券
    研报栏目:期权研究 费小平,岳佳杰,尹炜祺  (PDF) 16 页 773 KB 分享者:zhuh******002
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    研究报告内容
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      【期权实战操作建议】

      一、激进型策略:

      继续持有静态delta中性的Long Gamma策略(买入宽跨式策略),具体按数量1:1,买入开仓1张沪深300ETF购3月4100合约(10005055),同时买入开仓1张沪深300ETF沽3月4300合约(10005066),仓位按3成设置,止损线设为30%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

      二、稳健型策略:

      继续持有静态delta中性的Long Gamma策略(买入宽跨式策略),具体按数量1:1,买入开仓1张中证500ETF购3月6250合约(10004556),同时买入开仓1张中证500ETF沽3月6500合约(10004566),仓位按3成设置,止损线设为30%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      三、套保对冲策略:

      继续持有ETF现货与看跌期权的保险策略,等量对冲比例10000:1,即买入10000份中证500ETF现货(510500),同时买入1张深度实值的看跌期权合约中证500ETF沽3月7000(10004568)

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