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报告导读：
近期，政策推动下的市场交易情绪被点燃，导致市场大幅波动。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】9月24日，国新办宣布一系列强有力的货币政策，推动上证指数单日上涨4.15%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）随后，市场情绪持续高涨，9月27日上交所技术故障导致交易堵塞，大量资金涌入深交所和期货市场，造成股指期货升水和ETF溢价现象。具体来看，沪深300、中证500、中证1000的2410合约基差率显著上升，期货市场短期内冲击涨停，波动性放大。
在市场快速拉升的背景下，权重股领涨，或将导致指数增强策略的超额收益不及预期。中性策略在基差升水下出现亏损，具体表现为期货空头头寸的亏损增加，影响整体策略表现。然而，随着市场情绪逐渐恢复冷静，基差升水和ETF溢价现象预计将逐步回归。
展望未来，量化配置策略需要进行相应调整和优化。中性策略在当前市场环境下具有较强的反弹潜力，建议低风险偏好的投资者继续持有或适度加仓。高风险偏好的投资者可以考虑定投指增策略，以分散进场点位，降低投资风险。整体配置上，建议坚持分散化的核心策略，充分分散策略频率、风格和Alpha收益来源，选择具有独特Alpha来源和管理规模适度的管理人。
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