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  • 华创证券-【专题报告】2024年二季度策略总结与未来行情预判:短期信号以中性或偏空为主,市场或仍处于筑底过程-240710

    日期:2024-07-10 19:24:52 研报出处:华创证券
    研报栏目:投资策略 王小川,秦玄晋  (PDF) 43 页 2,786 KB 分享者:zhao******011
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    研究报告内容
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      摘要

      2024年第二季度已经过去,主要股指悉数下跌,上证50指数跌幅最小,下跌0.83%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】万得全A二季度下跌5.32%,国证2000跌幅最大,季度下跌11.89%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      从择时收益上讲,2024年第二个季度择时模型总体表现尚可。

      价量共振模型,特征成交量模型,推波助澜V3模型在今年第二个季度的表现较为优秀。

      价量共振V3模型在上证指数自2024年4月1日至2024年7月03日的绝对收益为0.89%,最大回撤0.68%,而上证指数自2024年4月1日至2024年7月03日的绝对收益为-3.09%,最大回撤7.10%。模型表现超越了基准指数,价量共振模型在二季度的表现较为优秀。

      特征成交量模型在万得全A指数上自2024年04月01日至2024年07月03日的绝对收益为7.68%,最大回撤5.63%。而全A指数自2024年04月1日至2024年07月03日绝对收益为-7.22%,最大回撤8.76%。特征成交量模型在二季度以来的表现远超基准,表现非常优秀。

      推波助澜V3模型自2024年04月01日至2024年07月03日的绝对收益为1.62%,最大回撤2.62%。而沪深300指数自2024年04月01日至2024年07月03日的绝对收益为-3.68%,最大回撤6.42%。模型表现超越了基准指数,表现较为优秀。

      从择时模型角度看,绝大多数信号中性或看空,后市或倾向于震荡偏空的行情。

      基于行业轮动模型分析:2024年三季度我们看好:非银行金融、交通运输、通信。

      福斯特佛莱斯积极成长选股策略2024年至今收益10.22%,偏股混合型基金指数2024年至今收益-5.33%,策略相对收益15.55%。

      年初至今,A股市场经历了较大幅度的调整。我们认为可以从以下九个维度判断市场底部:低价股比例、破净股比例、M2/总市值中位数、PE中位数和十年国债收益率倒数、全市交易额、个股流动性、区间最大跌幅的中位数、次新股的破发率、全市场的估值角度判断市场,当下市场大概率仍处于底部震荡或者底部筑底过程。

      在2024年Q3,我们将继续砥砺前行,开发更多优秀策略。

      风险提示:

      本报告中数据均为历史数据,不代表未来发展趋势。

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