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  • 国联证券-A股市场5月第4周(5.21~5.27)因子周报:宽基指数下跌,小市值因子一枝独秀-230527

    日期:2023-05-27 18:04:08 研报出处:国联证券
    研报栏目:金融工程 朱人木  (PDF) 10 页 1,101 KB 分享者:mer****iu
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    研究报告内容
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      A股市场大盘宽基指数领跌,小市值因子一枝独秀

      上周A、H股市双双走低,中证全指跌1.53%,恒生指数跌3.62%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证50以-2.80%的收益领跌宽基。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)风格因子方面,表现最佳的小市值因子收益率为4.38%,次之的动量因子收益率为1.34%。从细分因子的表现来看,领涨的对数总市值因子收益率为4.38%,次之的12月收益标准差因子涨3.26%。

      抗跌行业受动量效应和基本面支撑

      上周从31个申万行业的周度行情表现来看,公用事业行业上周上涨1.08%。次之的通信行业收涨0.37%。涨幅靠前的汽车、通信、公用事业行业动量效应显著,汽车、通信、公用事业行业的动量因子收益分别为6.74%、6.43%、6.26%,均处于行业前五水平。此外,盈利因子在汽车、机械设备行业的收益率分别为7.42%、3.84%,表明两者的表现均有基本面的支撑。

      3大公募指增产品的超额全部为正

      上周沪深300的指增产品平均超额为0.32%,最高收益为1.33%,最低为-0.49%;中证500指增产品的平均超额0.36%,最高为1.2%,最低为0.54%;中证1000指增产品的平均收益为0.63%,最高收益为1.18%,最低为-0.01%。

      风险提示:本报告仅作为投资参考,相关指标的计算均基于合理逻辑,组合过往业绩并不预示未来表现,亦不构成投资收益的保证或投资建议。

      

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