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市场回顾:上个交易日期权市场数据表明基于最近3日的波动率风险溢价的边际变化指标表现乐观,基于最近3日的波动率风险溢价指标表现中性,基于认购期权隐含波动率斜率和波动率期限结构的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从标的日内走势来看,早盘震荡下行,午盘后开始拉升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)最终标的上涨1.21%,50指数上涨1.06%,标的走势高于水晶球指数的预期。
短期预判:截止到周四市场收盘,兴证期权水晶球择时指数转向5分(情绪中性),期权市场数据表明基于最近3日的波动率风险溢价的边际变化指标表现乐观,基于波动率期限结构的边际变化、最近3日的波动率风险溢价指标表现中性,基于认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪中性。
风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。
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