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  • 美尔雅期货-黄金期权周报:金价周线四连阳,隐波率重心下移-220815

    日期:2022-08-16 17:37:49 研报出处:美尔雅期货
    研报栏目:期权研究  (PDF) 13 页 1,242 KB 分享者:aaa****aa
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    研究报告内容
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      标的分析:上周COMEX金连续第四周上涨,美元指数跌逾1%,创6月末以来新低至104.634。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】美国7月通胀压力明显缓解,促使交易员下调美联储未来加息预期,但美国潜在通胀压力依然很高,美联储官员打压市场对其紧缩政策大幅放松预期,这限制了金价涨势。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)依据略有降温的7月CPI和PPI数据,市场乐观地认为通胀可能已经见顶,并将在未来几个月呈下降趋势,并开始预期美联储在9月议息会议上可能会放缓加息步伐,上周公布的7月美国亮眼的非农就业数据(7月新增了52.8万个就业岗位,失业率为3.5%)也强化了这种预期。到目前为止,美联储的回应是,通胀数据略有下降还不足以让美联储摆脱紧缩周期。美联储坚持鹰派立场,打压了黄金的涨势,但同时也加剧了人们对经济衰退的担忧,二者互相形成了势均力敌的对峙状态。当然,地域政治局势的紧张也支撑了黄金。

      期权策略:黄金期权隐含波动率震荡走低,重心有所下移。AU2210隐波率最新值16.24%,较前值18.35%小幅减小,AU2212及AU2302隐波率环比均明显减小;短期金价偏强震荡,期权操作方面,趋势策略建议择机在金价低位时卖出看跌期权,波动率策略建议卖出宽跨式组合做空波动率。对于已经持有黄金多头的投资者,建议可尝试卖出看涨期权来构建备兑组合,增强收益。

      

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