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  • 湘财证券-基于沪深300指数:支持向量机在股票择时中的应用-230206

    日期:2023-02-06 18:00:09 研报出处:湘财证券
    研报栏目:金融工程 王宜忱  (PDF) 6 页 481 KB 分享者:jql****62
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    研究报告内容
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      策略逻辑

      本策略采用机器学习中的支持向量机模型对沪深300指数进行择时。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】策略最终采用换手率、ADTM、ATR、CCI、MACD、MTM、ROC、SOBV、STD26、STD5、两融交易额占A股成交额(%)、前一周收益率12个指标作为特征向量,用训练集数据训练模型,并对未来市场趋势进行预判。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      策略自2020年以来表现

      采用支持向量机对沪深300指数进行周度择时,策略在2020-01-02至2023-02-03的表现如下:

      沪深300指数:期末净值为1.03,累计收益为2.97%,最大回撤为39.02%;

      单向做多策略:期末净值为1.25,策略累计收益25.46%,超额收益率为22.49%,最大回撤为19.15%;

      双向多空策略:期末净值为1.53,策略累计收益52.82%,超额收益率为49.84%,最大回撤25.24%。

      策略自2022年以来模拟实盘交易表现

      策略自2022年以来(2022-01-04至2023-02-03)单向做多策略期末净值为0.83,双向多空策略期末净值为0.80,沪深300指数期末净值为0.85,单向做多和双向多空策略相对300ETF的超额收益率分别为-2.39%和-4.48%。

      策略择时预测

      模型对未来一周(2023-02-06至2022-02-10)进行择时,结果显示为买入,即单向做多策略买入指数,双向多空策略买入指数。

      市场概览及投资建议

      上一周沪深300指数下跌0.95%。上一周市场成交量、换手率和两融规模上升,CCI顺势指标和MTM动力指标为正值,根据支持向量机模型计算结果显示策略建议买入指数。

      风险提示

      金融工程研究报告的观点基于历史数据与量化模型,存在市场环境变动和量化模型失效的风险。

      

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