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  • 东兴证券-北向资金行为跟踪系列四十二:流入持续,加仓成长-230207

    日期:2023-02-07 10:48:09 研报出处:东兴证券
    研报栏目:投资策略 林莎  (PDF) 26 页 845 KB 分享者:yua****84
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    研究报告内容
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      上周北向资金流入放缓。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周的五个交易日北向资金实现整体净流入,一周累计流入345.02亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)1月份北向资金累计净流入1339.66亿元,截至2023/02/03,北向资金2月累计净流入59.26亿元。1月北向资金流入规模超过2022年全年900亿元的流入规模,超出2022年1月流入水平近千亿。

      北向整体:多数行业流入。上周有21个行业流入,9个行业流出。其中电力设备及新能源(105.38亿)、汽车(40.89亿)、食品饮料(40.21亿)流入较多;电力及公用事业(-14.23亿)、通信(-13.03亿)流出较多。绝对规模来看价值风格流入规模较大,沪深300、国政成长分别流入335亿元、240亿元。相对规模来看,沪深300、大盘成长流入最大,“流出规模/自由流通市值”分别为0.2%和0.21%。

      配置盘净流入,交易盘净流出。上周配置盘流入、交易盘流出,累计净流入分别为382.24亿元-37.22亿元。分行业来看,流入成长板块规模最大,累计净流入共计154.52亿,其中配置盘净流入165.56亿、交易盘净流入-11.05亿元。相比较来看,交易盘加仓金融板块,累计净流入9.48亿,其他板块交易盘均整体净流出。具体地,配置盘上周有23个行业流入,7个行业流出。其中电力设备及新能源(119.52亿)、食品饮料(49.93亿)、有色金属(34.9亿)流入较多;电力及公用事业(-4.19亿)、建材(-2.98亿)流出较多。交易盘上周则有14个行业流入,16个行业流出。其中汽车(16.39亿)、电子(13.8亿)、银行(7.09亿)流入较多;电力设备及新能源(-14.14亿)、通信(-12.51亿)流出较多。

      行业流向:电新流入最多。上周有21个行业流入,9个行业流出。其中电力设备及新能源(105.38亿)、汽车(40.89亿)、食品饮料(40.21亿)流入较多;电力及公用事业(-14.23亿)、通信(-13.03亿)流出较多。

      个股流向:宁德时代流入最多,通威股份流出最多。上周北向资金流入排名前三的个股为宁德时代(60.43亿)、招商银行(39.56亿)、隆基股份(36.7亿);流出排名前三的个股为通威股份(-10.66亿)、康龙化成(-6.97亿)、长江电力(-6.23亿)。

      累计统计:以月份为单位,上月累计26个行业资金流入,4个行业资金流出。其中,电新、食饮、非银金融、电子、有色金属、银行、计算机及汽车8个行业净流入超60亿。以季度为单位,食品饮料、非银金融、电新、银行、有色金属、家电、医药、计算机及电子等行业流入均超百亿。3个行业流出超25亿,分别为电力及公用事业(-62.92亿)、基础化工(-37.62亿)、煤炭(26.85亿),均超出了我们在《北向资金的阿尔法有多强》所设定的预测未来一季度行业流入情况的阈值。

      北向跟踪策略:我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。截至2023/02/3,北向行业的累计收益率为30.29%,累计超额收益率为31.55%,夏普比率为2.88,最大回撤为39.12%。基于最新的跟踪情况,北向行业变动触发调仓阈值Top50行业跟踪策略。本周进行调仓(历史的18次调仓及收益情况参见正文)。

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