投资要点:
卡尔曼滤波:过滤噪音,状态估计模型
简介:模型通过动态系统和测量信息的结合,能有效的过滤噪音影响,完成从不完整的测量数据中预估状态的任务。
优势:模型可...[详细]
模型训练的若干细节测试
机器学习模型通过其复杂的非线性方式往往能得到较好的截面选股能力,但由于其“黑箱”的特性使投资者在进行模型训练的过程中对于很多细节问题没有明确的定论。...[详细]
本篇是“学海拾珠”系列第一百八十三篇,文献深入分析了以标普500指数为基准的美国股票基金的投资策略及其对基金业绩的影响。研究表明,通过建立一个共享信息网络来共同持有非基准股票的...[详细]
市场表现:今日(20240328)大部分指数处于上涨状态,规模指数中中证2000指数表现较好,板块指数中深证综指表现较好,风格指数中中证500成长指数表现较好。国防军工、计算机...[详细]
微盘股指数的研判,是当前广泛关注的课题
万得微盘股指数(以下简称微盘股指数)以上海证券交易所、深圳证券交易所上市的所有上市公司为样本空间,选取市值最小的400只股票为成份,...[详细]
成分股分红进度
截至2024年3月27日:
上证50指数中,有14家公司处于预案阶段,0家公司处于决案阶段,0家公司进入实施阶段,0家公司已分红,0家公司不分红;
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ESG信息披露进程仍在加速:可观测到的是,自2023年ISSB发布IFRSS1和IFRSS2后,ESG信息披露的进程处于一个加速阶段,且披露规则贴近ISSB准则。中国方面,整体...[详细]
核心观点
市场表现:今日(20240326)规模指数中上证50指数表现较好,板块指数中中小100指数表现较好,风格指数中沪深300成长指数表现较好。银行、电新、食品饮料、房...[详细]
1.1模型简介
随机占优(Stochastic Dominance)通过比较不同投资决策的收益率分布来选择出更优的模型,这种方法描述了收益率的整个分布,其约束条件下的投资组...[详细]
报告摘要
估值跟踪
市场估值整体处在历史较低水平,中小盘指数估值分位数比大盘指数估值分位数更低。中小100估值处于历史3.7%分位。创业板指估值处于历史1.6%分位。
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摘要
过去一周,国内主要市场指数中,中证1000指数震荡上行。沪深300、上证50和中证500收跌。上证50、沪深300、中证500和中证1000指数的涨幅分别-0.99%...[详细]
摘要
我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试,发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看,价格区间因子多头超额收益率-0.84%,价量背离因子2.05%,遗憾规避因子-...[详细]
核心观点
市场表现:今日(20240325)大部分指数处于下跌状态,规模指数中上证50指数表现较好,板块指数中上证综指表现较好,风格指数中沪深300价值指数表现较好。石油石...[详细]
核心观点
本文从过去(资金层面)、现在(交易层面)、未来(预期层面)三个维度监控分析市场当前所处状态,以期对投资者有所帮助。
市场行情回顾:
本周(3.18-3.2...[详细]
放量上涨的新质生产力指数
新质生产力,是对具有新技术、新模式、新动能的经济模式和产业的统称,该概念板块主要包含:AI、机器人、虚拟现实、脑机接口等未来产业以及新一代信息技术...[详细]
跟踪不同情景下的打新收益率
我们估算以下几种情景下的2024年至今的打新收益率。
情景1:所有主板、科创板、创业板的股票都打中。A类2亿规模账户打新收益率0.41%,C...[详细]
基金经理基本信息
张永志先生,金融学硕士,18年证券从业经历,其中3年证券交易经历,2年证券研究经历,13年证券投资经历。2007年5月加入华商基金,是华商基金自主培养的基...[详细]
●行业轮动加速、资金分歧持续与量能基本稳定,股指突破3050上行。主力资金与北上资金持续分歧,市场情绪相对企稳、股指稳量小幅上涨,形态维持上涨、月均线维持上行。权益市场步入内生...[详细]
上期观点中我们认为市场或仍将在高位震荡,直至选择出新的方向。事后来看,除了周五比预期的弱以外,其他时间基本符合预期。
本期观点:B浪回踩,风险或有限
本轮自春节以来的反...[详细]
择时观点:市场回调时间有限。上周北向资金净流出77.76亿元,美国债利率(10Y)下行9BP,中证800震荡下行。上周景气度走势平稳,流动性回落后再次上升并重回上行趋势,分歧度...[详细]
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