本周市场核心观点与市场复盘：
本周（2024.04.15-2024.04.19，下同）A股市场宽幅震荡，大小盘分化明显，大盘显著好于小盘。主题方面，市场宽幅震荡之下，红利表...[详细]
鑫选ETF策略
在前期报告《基于技术面量化的指数基金绝对收益策略：指数基金投资+系列报告之一》中，我们通过“抽屉法”，在场内权益ETF池中进行测试。组合过去三年年化收益14...[详细]
择时观点：流动性与分歧度边际回升。上周北向资金净流出66.91亿元，美国债利率（10Y）上行12BP，中证800震荡上涨。上周景气度平稳回升，流动性处于下行趋势，分歧度同样处于...[详细]
短期或有短暂回调！
上周周报(20240414)认为：技术指标上，当前指数刚刚跌破20日均线，同时成交明显萎缩，预计成交缩量至7000亿附近有望迎来反弹，但在国九条利好的加...[详细]
戴维斯双击策略
戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]
A股市场领涨全球股市。其中红利指数上涨4.59%；美国股市整体表现下跌，其中道琼斯工业指数上涨0.01%；欧洲股市表现分化，其中法国CAC40上涨0.14%；亚太股市表现下跌，...[详细]
本周点评：
本周四大期指对应的指数走势分化，期指市场成交持仓量显著回升，各合约基差贴水幅度整体小幅收敛。目前IM远月合约年化贴水仍超过10%，已达到近期较高水平，大幅贴水带...[详细]
因子IC跟踪
IC方面，最近一周，季度ep、季度roa、季度roe等因子表现较好，小市值、90天分析师覆盖度、Beta等因子表现较差；最近一月，季度ep、季度roe、季度r...[详细]
量化市场跟踪
大类因子表现：本周全市场股票池中，盈利因子和动量因子表现良好，获取正收益1.25%和1.20%，市场表现为动量效应；市值因子和非线性市值因子获取正收益3.16...[详细]
国信金工指数增强组合表现跟踪
沪深300指数增强组合本周超额收益1.32%，本年超额收益9.81%。
中证500指数增强组合本周超额收益1.28%，本年超额收益10.6...[详细]
核心观点
国信金工主动量化策略表现跟踪：
本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益2.10%，相对偏股混合型基金指数超额收益2.44%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益7....[详细]
全市场估值及基金重仓股配置比例
沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为11.86、20.41，相对其历史值，分位数水平分别为28.19%、11.32%；整体法和...[详细]
研究结论
上市公司已逐步公布分红信息，截止4月19日，上证50成分股中，1家实施，34家董事会预案，15家未公告；沪深300成分股中，10家实施，11家股东大会通过，172...[详细]
乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2024年4月19日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为9.7...[详细]
市场表现：今日(20240418)规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中科创100指数表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。家电、有色金属、非银、银行、国防军工行...[详细]
主要观点：
本篇是“学海拾珠”系列第一百八十五篇，作者证明股票预测通常存在数据低信噪比（SNR）和数据同质化这两方面的数据稀缺问题，对准确预测构成重大障碍。为了解决问题，本...[详细]
智能贝塔分析
我们筛选并关注十组已被理论研究和投资实践采用的风格因子，并以此搭建了A股市场的因子模型，这十类因子包括了财务基本面、交易特征及投资者行为偏好的有效信息。
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事件：2024年4月12日盘后，沪深港交易所宣布同步调整沪深港通交易信息披露机制并就相关问题答记者问。本次调整就盘中、盘后信息披露的内容及频率予以优化，预计将分两个阶段逐步落实...[详细]
市场表现：今日(20240417)市场全线上涨，规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中北证50指数表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好。行业指数全线上涨，机械...[详细]
黄金近1年左右表现与美国财政扩张高度相关，历史上其也是黄金长期趋势的重要决定性因素。从我们的黄金预测模型来看，近1年左右的预测主要由美国财政因子贡献趋势，美国就业因子贡献波动，...[详细]
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