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    日期:2024-04-30 08:53:42 研报出处:华泰期货
    研报栏目:期权研究 高天越  (PDF) 6 页 511 KB 分享者:liy****31
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    研究报告内容
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      市场分析

      周一(4月29日),A股全天放量成交1.22万亿元,创年内次高;北向资金在上日爆买220亿创造历史后,再度大幅加仓超百亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

      期权分析

      1.成交量方面,50ETF期权成交量为159万张,沪市300ETF期权成交量为147万张,深市300ETF期权成交量为25万张。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      2.PCR方面,50ETF期权报0.68,近90日分位数为1.11%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.71,近90日分位数为1.11%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.84,近90日分位数为32.22%,处于近期较低位置。

      3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为11.88%,近90日分位数为32.22%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为14.65%,近90日分位数为60.00%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为14.97%,近90日分位数为61.11%,处于近期中等位置。

      4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为15.25%,沪市300ETF期权为15.78%,深市300ETF期权为16.19%。

      5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。

      6.VIX方面,最新价报15.03点,近90日分位数为82.22%,处于近期较高位置。

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