国内量化发展已有十余年,各家机构投资者的alpha因子库已有较大规模,传统人工构建alpha因子的方法已遇到瓶颈。为了对人工因子库进行补充,我们在传统alpha模型的体系下引入...[详细]
上市公司已逐步公布分红信息。截止5月26日,上证50成分股中有6家实施,18家股东大会通过,26家发布董事会预案;沪深300成分股中有63家实施,有116家股东大会通过,121...[详细]
量化市场跟踪
大类因子表现:本周全市场股票池中,动量因子表现较好,获取正收益0.53%,市场表现为动量效应;估值因子获取负收益-0.34%;规模因子取得负收益-0.97%,...[详细]
本周市场表现:
本周(2023.05.22-2023.05.26,下同)市场全面下行。上证综指下跌2.16%,上证50下跌2.80%,沪深300下跌2.37%,中证500下...[详细]
指数样本调入带来的被动交易将对被调入股票产生正面价格影响。尤其是规模较大的指数,其调样带来的被动交易资金也越大,被调入股票的投资机会也可能越大。因此,我们需要重点关注跟踪规模较...[详细]
A股市场大盘宽基指数领跌,小市值因子一枝独秀
上周A、H股市双双走低,中证全指跌1.53%,恒生指数跌3.62%。上证50以-2.80%的收益领跌宽基。风格因子方面,表现最...[详细]
因子IC跟踪
IC方面,最近一周,市值、1个月非流动性冲击、90天分析师覆盖度等因子表现较好,bp、高管平均薪酬、1个月超额收益率波动等因子表现较差;最近一月,市值、前五大...[详细]
本周点评:
本周四大期指对应的指数走势较弱,受市场情绪影响,期指合约基差下行。上周五月合约到期后新上七月合约,各品种2307合约自上市起基差贴水较深,后续市场情绪若持续偏弱...[详细]
国信金工主动量化策略表现跟踪
本周,优秀基金业绩增强组合绝对收益-0.64%,相对偏股混合型基金指数超额收益0.22%。本年,优秀基金业绩增强组合绝对收益3.83%,相对偏...[详细]
基金权益总仓位维持历史高位水平
自2020年4月以来,基金权益总仓位在88%附近维持历史高位水平,变动较小。从细分仓位来看,2021年5月以来,港股经过前期建仓,基本维持8...[详细]
乘势而起:市场新高趋势追踪:截至2023年5月26日,上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为5.77%、16.2...[详细]
投资要点:
●北上资金转向净流出,股指形态下跌或调整,月均线维持下行。沪深主要股指月均线维持下行,技术形态下跌或调整。主力资金持续净流出;北上资金转向净流出,除创业板指逆北...[详细]
三维情绪指标及点评:
继上周5月9日情绪温度和情绪浓度开启同步下降趋势以来,温度和预期保持下降趋势。情绪浓度同样保持下行。
最近,债务上限问题成为债市和黄金市场关注的焦...[详细]
◆数据说明
本表格按照指北向资金日度净流入与成交额、交易盘与配置盘净流入、北向资金日净流入TOP5净流出TOP5个股、行业日度净流入、行业日度净流入占持股规模比统计,数据统...[详细]
▌策略观点
本周四,大盘午后上演多空对决。截至收盘,沪指跌0.11%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.05%,科创50涨0.98%,沪深300跌0.22%,上证50跌0....[详细]
核心观点
市场表现:今日(20230525)大部分指数处于下跌状态,规模指数中中证1000指数表现较好,板块指数中科创50指数表现较好,风格指数中中证500成长指数表现较好...[详细]
金融稳定性的缺乏是否会影响货币政策的传导?
推荐原因:文章研究了2006年1月至2010年6月欧洲中央银行流动性向银行存款和贷款利差的传导。作者发现了与银行风险导致的传输通...[详细]
本表格按照指北向资金日度净流入与成交额、交易盘与配置盘净流入、北向资金日净流入TOP5净流出TOP5个股、行业日度净流入、行业日度净流入占持股规模比统计,数据统计时间截至202...[详细]
▌策略观点
本周三,指数午后震荡回落,沪指再度跌超1%。截至收盘,沪指跌1.28%,深成指跌0.84%,创业板指跌0.36%,科创50跌0.43%,沪深300跌1.38%,...[详细]
成分股分红进度
截至2023年5月24日:
上证50指数中,有30家公司处于预案阶段,13家公司处于决案阶段,4家公司进入实施阶段,0家公司已分红,3家公司不分红;
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