国内量化发展已有十余年，各家机构投资者的alpha因子库已有较大规模，传统人工构建alpha因子的方法已遇到瓶颈。为了对人工因子库进行补充，我们在传统alpha模型的体系下引入...[详细]
上市公司已逐步公布分红信息。截止5月26日，上证50成分股中有6家实施，18家股东大会通过，26家发布董事会预案；沪深300成分股中有63家实施，有116家股东大会通过，121...[详细]
量化市场跟踪
大类因子表现：本周全市场股票池中，动量因子表现较好，获取正收益0.53%，市场表现为动量效应；估值因子获取负收益-0.34%；规模因子取得负收益-0.97%，...[详细]
本周市场表现：
本周（2023.05.22-2023.05.26，下同）市场全面下行。上证综指下跌2.16%，上证50下跌2.80%，沪深300下跌2.37%，中证500下...[详细]
指数样本调入带来的被动交易将对被调入股票产生正面价格影响。尤其是规模较大的指数，其调样带来的被动交易资金也越大，被调入股票的投资机会也可能越大。因此，我们需要重点关注跟踪规模较...[详细]
A股市场大盘宽基指数领跌，小市值因子一枝独秀
上周A、H股市双双走低，中证全指跌1.53%，恒生指数跌3.62%。上证50以-2.80%的收益领跌宽基。风格因子方面，表现最...[详细]
因子IC跟踪
IC方面，最近一周，市值、1个月非流动性冲击、90天分析师覆盖度等因子表现较好，bp、高管平均薪酬、1个月超额收益率波动等因子表现较差；最近一月，市值、前五大...[详细]
本周点评：
本周四大期指对应的指数走势较弱，受市场情绪影响，期指合约基差下行。上周五月合约到期后新上七月合约，各品种2307合约自上市起基差贴水较深，后续市场情绪若持续偏弱...[详细]
国信金工主动量化策略表现跟踪
本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-0.64%，相对偏股混合型基金指数超额收益0.22%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益3.83%，相对偏...[详细]
基金权益总仓位维持历史高位水平
自2020年4月以来，基金权益总仓位在88%附近维持历史高位水平，变动较小。从细分仓位来看，2021年5月以来，港股经过前期建仓，基本维持8...[详细]
乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2023年5月26日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为5.77%、16.2...[详细]
投资要点：
●北上资金转向净流出，股指形态下跌或调整，月均线维持下行。沪深主要股指月均线维持下行，技术形态下跌或调整。主力资金持续净流出；北上资金转向净流出，除创业板指逆北...[详细]
三维情绪指标及点评：
继上周5月9日情绪温度和情绪浓度开启同步下降趋势以来，温度和预期保持下降趋势。情绪浓度同样保持下行。
最近，债务上限问题成为债市和黄金市场关注的焦...[详细]
◆数据说明
本表格按照指北向资金日度净流入与成交额、交易盘与配置盘净流入、北向资金日净流入TOP5净流出TOP5个股、行业日度净流入、行业日度净流入占持股规模比统计，数据统...[详细]
▌策略观点
本周四，大盘午后上演多空对决。截至收盘，沪指跌0.11%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.05%，科创50涨0.98%，沪深300跌0.22%，上证50跌0....[详细]
核心观点
市场表现：今日(20230525)大部分指数处于下跌状态，规模指数中中证1000指数表现较好，板块指数中科创50指数表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好...[详细]
金融稳定性的缺乏是否会影响货币政策的传导？
推荐原因：文章研究了2006年1月至2010年6月欧洲中央银行流动性向银行存款和贷款利差的传导。作者发现了与银行风险导致的传输通...[详细]
本表格按照指北向资金日度净流入与成交额、交易盘与配置盘净流入、北向资金日净流入TOP5净流出TOP5个股、行业日度净流入、行业日度净流入占持股规模比统计，数据统计时间截至202...[详细]
▌策略观点
本周三，指数午后震荡回落，沪指再度跌超1%。截至收盘，沪指跌1.28%，深成指跌0.84%，创业板指跌0.36%，科创50跌0.43%，沪深300跌1.38%，...[详细]
成分股分红进度
截至2023年5月24日：
上证50指数中，有30家公司处于预案阶段，13家公司处于决案阶段，4家公司进入实施阶段，0家公司已分红，3家公司不分红；
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