宽基指数表现
上周市场出现下跌，中小盘指数跌幅较小。中证1000、中证2000指数分别下跌2.48%、0.83%；上证50、沪深300指数分别下跌4.13%、3.67%。
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本周点评：
多数合约基差贴水收窄，IH远月转为升水：本周指数走弱，除IC外，各品种期指合约基差贴水整体收敛，IH下季月合约已经处于升水状态，考虑到目前成分股的分红进程已经接...[详细]
核心观点
国信金工指数增强组合表现跟踪
沪深300指数增强组合本周超额收益-0.67%，本年超额收益6.46%。
中证500指数增强组合本周超额收益-0.28%，本...[详细]
全市场估值及基金重仓股配置比例
从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指PE、PEG估值较低；从基...[详细]
因子IC跟踪
IC方面，最近一周，小市值、bp、bp三年分位数等因子表现较好，一致预期净利润复合增速、季度毛利率、1个月非流动性冲击等因子表现较差；最近一月，bp三年分位数...[详细]
核心观点
国信金工主动量化策略表现跟踪：
本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-4.55%，相对偏股混合型基金指数超额收益-1.16%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益...[详细]
报告要点：
2024年7月26日市场震荡走强，三大指数表现分化。上证指数上涨0.14%，深证成指上涨1.45%，创业板指上涨0.92%。市场成交额6103.65亿元，较上一...[详细]
核心观点
乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2024年7月26日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距...[详细]
核心内容：
◆主要市场指数：
截止至2024-07-25，A股主要宽基指数震荡分化。近1个交易日中，北证50涨幅最大（0.49%），沪深300跌幅最大（-0.55%）；...[详细]
基于动态宏观事件因子构建的红利指数择时策略
当前国内利率处于下行阶段，股市作为经济的晴雨表，也正处于弱势疲软状态。红利股由于其能给投资者带来预期稳定的红利回报的特点，一定程...[详细]
报告要点：
2024年7月25日市场震荡调整，情绪有所修复。上证指数下跌0.52%，深证成指下跌0.22%，创业板指下跌0.39%。市场成交额5928.69亿元，较上一交易...[详细]
基于DCF贴现模型的传统PE估值难以解释相同增速下的不同估值问题。基于阶段DCF模型，给出一定的增速假设和持续时间，便可给出不同的理论PE，高PE的公司，估值的贡献主要源自于远...[详细]
◆主要市场指数：
截止至2024-07-24，A股主要宽基指数延续下探趋势。近1个交易日中，三板成指跌幅最小（-0.34%），北证50跌幅最大（-2.46%）；近5个交易日...[详细]
2021年以来公募超额持续回落的核心的问题在于公募的风格选择。从整体法归因来看，公募权益基金长期在行业配置上赚钱，在风格配置上亏钱，在选股和交易上收益不显著。风格收益最近四年持...[详细]
报告要点：
2024年7月24日三大指数震荡下挫，沪指险守2900点。上证指数下跌0.46%，深证成指下跌1.32%，创业板指下跌1.23%。市场成交额6314.34亿元，...[详细]
成分股分红进度
截至2024年7月24日：
上证50指数中，有1家公司处于预案阶段，5家公司处于决案阶段，3家公司进入实施阶段，39家公司已分红，2家公司不分红；
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核心内容：
◆主要市场指数：
截止至2024-07-23，A股主要宽基指数集体下挫。近1个交易日中，三板成指跌幅最小（-0.44%），科创50跌幅最大（-4.11%）；...[详细]
美元债市场因其庞大的规模、高度的流动性和多样化的投资选择，是全球投资者的重要配置对象。
美联储的货币政策对美元债市场影响显著，美联储加息已持续两年有余，目前市场对美联储降息...[详细]
主要观点：
本篇是“学海拾珠”系列第一百九十七篇，文献对情绪择时进行了进一步研究，除了常见的市场择时能力外，基金经理还可能展现出风格择时的能力，文献创新性地提出了一个融合市...[详细]
报告要点：
2024年7月23日三大指数集体下跌，大盘大幅走弱。上证指数下跌1.65%，深证成指下跌2.97%，创业板指下跌3.04%。市场成交额6666.34亿元，较上一...[详细]
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