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市场分析
周五(6月21日),三大指数缩量下跌,沪指失守3000点,创近3个月新低。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证指数收跌0.24%报2998.14点,创业板指跌0.39%,北证50涨1.48%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)市场成交额仅6235.7亿元,创5个月新低。牧原股份、通威股份、隆基绿能等多只权重股尾盘集合竞价跳水,中远海控、海光信息、中信银行等权重股则出现“翘尾”。水利股领涨,三和管桩、美丽生态等涨停。基建股同步拉升,华蓝集团涨停。创新药概念股连续反弹,前沿生物-U涨停。车路云概念分化,索菱股份5连板,长江通信跌停。白酒股持续低迷,贵州茅台创一年半新低。本周上证指数累跌1.14%,录得周线五连阴。
期权分析
1.成交量方面,50ETF期权成交量为159万张,沪市300ETF期权成交量为133万张,深市300ETF期权成交量为20万张。
2.PCR方面,50ETF期权报0.96,近90日分位数为62.22%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.87,近90日分位数为31.11%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.76,近90日分位数为13.33%,处于近期较低位置。
3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为8.56%,近90日分位数为11.11%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为7.95%,近90日分位数为1.11%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为8.13%,近90日分位数为1.11%,处于近期较低位置。
4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为12.23%,沪市300ETF期权为13.11%,深市300ETF期权为12.72%。
5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于97%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
6.VIX方面,最新价报13.28点,近90日分位数为43.33%,处于近期中等位置。
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