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商品市场指数：
上周，商品市场收益窄幅上扬，中证商品期货指数周度收益上涨0.3%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】黑色金属领衔收益上涨、上周涨幅2.96%，有色金属、能源化工和贵金属分别上涨2.37%、1.84%和1.16%；而农产品板块持续下跌，上周收益下滑加深1.74%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
商品市场因子：
上周，波动率、期限结构和动量因子周度分别上涨1.42%、0.71%和0.61%，持仓因子下跌0.05%。商品指数收益波动率近期加剧震荡、中长期弱势下探，而商品指数中长期波动率显著上扬的同时、短期波动率也强势回调，此前升温的情绪在当下有所周折反复。
团队特色策略：
上周，基于延展窗口的夏普加权多因子策略、基于kalman滤波价差套利策略和基于含VIX双波动差分择时策略的表现存在一定的差异，净值分别上涨0.23%、上涨0.38%和下跌1.71%。在针对41个主流商品期货品种基于延展窗口的夏普加权多因子策略的回测中，上周最后一个交易日多头仓位集中在豆粕、菜粕和铁矿石等，空头仓位集中在螺纹钢、甲醇和玉米。
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