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重点回顾:上周权益市场震荡上行,国内主要市场指数全部收涨,近期指增超额环境转暖,指增周度表现优于中性;商品市场整体上涨,贵金属板块涨幅较大,主观CTA策略周度表现相对较好。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
权益市场:上周市场主要指数中,上证综指的涨跌幅为1.6%,恒生指数的涨跌幅为2.64%,纳斯达克的涨跌幅为1.14%,中证商品的涨跌幅为0.15%,中证全债的涨跌幅为-0.06%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中信一级行业指数中,农林牧渔、国防军工表现靠前,计算机、通信表现靠后。中信风格指数全部上涨,其中周期风格领涨,涨幅为3%;市场风格指数全部上涨,其中中盘价值风格领涨,涨幅为3.33%。
基金产品:公募基金中,股票型基金的涨跌幅为1.73%,混合型基金的涨跌幅为1.55%,债券型基金的涨跌幅为0.26%,商品ETF的涨跌幅为1.55%,量化对冲型基金的涨跌幅为0.43%,QDII型基金的涨跌幅为3.4%。私募基金中,截至2024年4月30日,股票多头策略指数上涨0.62%,股票中性策略指数上涨0.1%,管理期货策略指数上涨0.22%,宏观策略指数上涨0.4%,债券策略指数上涨0.08%,多策略指数上涨0.47%,私募全市场指数上涨0.48%。
指标跟踪:IC、IF和IM合约当月和当季对冲成本均有所下降。指增超额环境追踪指标中,两市成交额走强,全A截面波动率走强,行业动量指标走强,超预期因子走弱,风格因子不稳定性指标有所下降。CTA策略跟踪指标中,中证商品期货指数波动率滚动20日平均波动率有所回落,持仓因子、波动率因子、动量因子、期限结构因子均走强。公募基金配置比例较高的行业为医药、食品饮料,配置比例较低的行业为建筑、商贸零售。
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