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国信金工指数增强组合表现跟踪
沪深300指数增强组合本周超额收益-0.43%,本年超额收益5.44%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
中证500指数增强组合本周超额收益0.45%,本年超额收益5.46%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
中证1000指数增强组合本周超额收益0.00%,本年超额收益9.15%。
因子表现监控
以沪深300指数为选股空间。最近一周,三个月反转、一个月反转、单季ROE等因子表现较好,而一年动量、预期BP、BP等因子表现较差。最近一月,股息率、EPTTM、单季ROA等因子表现较好,而特异度、高管薪酬、三个月机构覆盖等因子表现较差。
以中证500指数为选股空间。最近一周,单季营收同比增速、单季营利同比增速、EPTTM一年分位点等因子表现较好,而三个月波动、一个月波动、三个月换手等因子表现较差。最近一月,单季超预期幅度、单季EP、EPTTM等因子表现较好,而特异度、一个月反转、SPTTM等因子表现较差。
以中证1000指数为选股空间。最近一周,预期PEG、单季ROE、EPTTM一年分位点等因子表现较好,而一个月波动、股息率、三个月波动等因子表现较差。最近一月,单季ROA、预期PEG、单季ROE等因子表现较好,而一个月换手、三个月机构覆盖、预期净利润环比等因子表现较差。
以公募重仓指数为选股空间。最近一周,三个月反转、EPTTM一年分位点、预期PEG等因子表现较好,而一年动量、高管薪酬、3个月盈利上下调等因子表现较差。最近一月,DELTAROE、股息率、单季超预期幅度等因子表现较好,而特异度、三个月机构覆盖、EPTTM一年分位点等因子表现较差。
公募基金指数增强产品表现跟踪
目前,公募基金沪深300指数增强产品共有57只(A、C类算作一只,下同),总规模合计602亿元。中证500指数增强产品共有65只,总规模合计527亿元。中证1000指数增强产品共有45只,总规模合计282亿元。
沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高0.83%,最低-0.94%,中位数-0.02%。最近一月:超额收益最高1.48%,最低-1.64%,中位数0.21%。
中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高0.76%,最低-0.63%,中位数0.06%。最近一月:超额收益最高1.82%,最低-0.78%,中位数0.54%。
中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高0.85%,最低-1.41%,中位数0.15%。最近一月:超额收益最高2.87%,最低0.00%,中位数1.18%。
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