华泰期货-股票期权日报-240920

　　市场分析

　　周四（9月19日），大盘全天下探回升，三大指数集体放量收涨，沪指1个月来首次连续收红。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】盘面上，在早盘积累不俗涨势后，下午盘市场未能跟进一步，指数层面基本与午盘持平，钢铁、新冠药、信创等滞涨行业获轮动机会，贵州茅台尾盘再度下行收跌。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）全天近4800股飘红，整体看是一个卖压极轻的普涨行情。截至收盘，上证指数涨0.69%报2736.02点，深证成指涨1.19%，创业板指涨0.85%，万得全A涨1.3%，万得A500涨0.94%。A股全天成交6295.9亿元，环比放量近1500亿。

　　期权分析

　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为184万张，沪市300ETF期权成交量为160万张，深市300ETF期权成交量为30万张。

　　2.PCR方面，50ETF期权报0.77，近90日分位数为4.44%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.79，近90日分位数为14.44%，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.91，近90日分位数为44.44%，处于近期中等位置。

　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为10.49%，近90日分位数为54.44%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为11.10%，近90日分位数为54.44%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为11.15%，近90日分位数为52.22%，处于近期中等位置。

　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为14.23%，沪市300ETF期权为14.57%，深市300ETF期权为15.07%。

　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。

　　 6.VIX方面，最新价报18.23点，近90日分位数为83.33%，处于近期较高位置。