太平洋证券-大类资产与基金周报：TMT利好，权益基金涨幅较大-240301

　　内容摘要

　　大类资产市场概况：1）权益：本周A股市场中上证指数收盘3027.02，涨跌幅0.74%，深证成指、中小板指数、创业板指、上证50、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、北证50涨跌幅分别为4.03%、4.37%、3.74%、-0.76%、1.38%、3.49%、3.37%、3.16%、5.44%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从细分行业来看，本周大部分行业上涨，其中计算机、电子、通信涨幅较大，涨幅分别录得7.53%、7.02%、6.05%；银行、交运、公用事业下跌，跌幅分别为2.33%、1.29%、1.05%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）本周港股市场中恒生指数收盘16589.44，涨跌幅为-0.82%，恒生中国企业指数收盘5728.84，涨跌幅为-0.63%。本周美股市场中道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500收盘分别为39087.38、16274.94、5137.08，涨跌幅分别为-0.11%、1.74%、0.95%。2）债券：资金利率方面，7天SHIBOR为1.81%，本周下行1.00BP；DR007、DR001分别为1.82%、1.70%，本周下行2.28BP、4.19BP。利率债方面，1年期国债收益率、3年期国债收益率、10年期国债收益率分别为1.79%、2.14%、2.37%，本周涨跌幅分别为1.94BP、0.33BP、-2.70BP，期限利差（10年-1年）为58.38BP，本周下行4.64BP。信用债方面，1年期企业债（AAA）利差、1年期城投债利差分别为52.62BP、55.06BP，本周分别变动-5.87BP、-6.56BP，信用利差（3年企业债-3年国债）为33.14BP，本周下行6.56BP。本周10年期美国国债收益率、2年期美国国债收益率分别为4.19%、4.54%，美债期限利差（10年-2年）为-35BP，依旧倒挂，与上周相比，本周倒挂幅度收窄6BP。3）商品：商品市场中原油、沪金、沪铜、沪铝、螺纹钢、焦煤、焦炭、工业硅、碳酸锂、生猪、谷物本周涨跌幅分别为0.07%、1.07%、-0.67%、0.57%、-0.71%、0.86%、-0.31%、-0.78%、17.30%、3.80%、2.17%。4）外汇：本周美元、欧元、加元、瑞郎、英镑、澳元、日元、港元相对人民币升贬值幅度分别为-0.01%、-0.11%、-0.66%、-0.46%、-0.26%、-0.90%、0.27%、-0.08%。

　　基金市场概况：本周新成立基金共计17只，包括权益基金7只，固收基金7只，FOF基金2只以及QDII基金1只，其中规模较大的基金有华商同业存单指数7天持有（50.01亿）、中加睿盈纯债（30.05亿）以及东方锦合一年定开（15.10亿）。从大类基金业绩对比结果来看，本周除FOF下跌0.23%以外，其余大类基金均迎来上涨，权益基金领涨，涨幅达2.51%，股债平衡基金涨幅达2.51%，受益于内地行情利好，港股本周小幅上涨，QDII基金涨幅录得0.55%。本周TMT板块涨幅较大，拉动国证信息技术创新主体ETF涨幅均超过10%，权益基金涨幅前20中，绝大多数都归于计算机、大数据、云计算、人工智能的上涨。

　　自选基金组合业绩表现：区间绝对收益率（83.45%）、区间年化（12.89%）、区间最大回撤（9.07%）、区间年化波动（9.62%）、区间下行风险（7.06%）、区间夏普（1.23）、区间卡玛（1.42）。