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成交量小幅上涨:部分品种成交量较大,如铁矿石成期权交量达到14万张,纯碱期权成交量超70万张,PTA期权成交量也超过70万张;持仓量方面,部分农产品期权持仓量偏大,值得关注,如豆粕期权、棉花期权、白糖期权、菜籽粕期权等;成交量PCR方面,部分品种偏离较大,如聚丙烯期权成交量PCR达到3,乙二醇期权成交量PCR也超过了2,具有一定套利空间,但需要提防流动性风险。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
波动率分化明显:农产品类期权波动率普遍下跌,如棉花期权、菜籽粕期权、菜籽油期权等品种波动率下降幅度均超过10%;而能化类品种波动率分化明显,烧碱期权波动率涨幅超过30%,需注意波动率暴涨的风险,而锰硅等品种波动率下降显著。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
推荐卖出宽跨式期权:鉴于多数品种波动率上涨显著,可以少仓位选择高波动率品种进行卖出宽跨式期权策略的构建,持仓过程中需主要市场尾部风险。
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