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2月,A股市场先抑后扬,沪深300指数最终收益率为9.35%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中证全债、中证国债以及中证企业债收益率分别为0.84%、0.93%、0.74%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
不定期调仓的绝对收益配置组合最新仓位配置为:黄金: 34.9%,信用债: 39.5%,中短债: 25.6%。
2月成长、周期下游、消费等板块表现较好
2月板块层面,成长、周期下游、消费等板块表现较好,收益率分别为15.17%、9.42%、8.64%,金融以及周期中游等板块表现较差。行业方面,通信、计算机、电子、传媒等行业表现出色,大幅跑赢其他行业,行业出现较大回撤。
现金流上行,折现率下行:建议配置周期上游、周期中游板块
根据最新数据,天风制造业活动指数同比上行,现金流上行,折现率下行,模型建议3月配置周期上游、周期中游板块。
根据对应时期Two-Beta板块轮动结果,我们构建回测框架,策略历史表现优异,历史年化收益9.43%、相对沪深300指数超额8.65%。
风险提示:经济环境及政策变化导致模型失效,统计规律稳定性波动带来模型收益变化
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