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各交易所证券类期权产品总成交2822.51万张,日均564.50万张,日均水平较上周的增减幅度16.69%;成交金额为205.55,日均41.11亿元,比上周增减16.69%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
历史波动率方面,50ETF 20日、40日、60日、120日HV值分别为16.55%、14.91%、14.74%、19.45%;沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为15.48%、13.83%、13.59%、17.44%;中证1000指数的20日、40日、60日、120日HV分别为14.22%、14.26%、15.10%、18.13%;创业板指数的20日、40日、60日、120日HV分别为12.49%、15.82%、16.90%、21.27%;中证500指数的20日、40日、60日、120日HV分别为13.48%、12.69%、13.08%、15.62%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
截至周五,上证50ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为90.81%、72.07%;华泰柏瑞沪深300ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为90.59%、89.94%;中证1000指数期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别91.20%、95.00%;创业板ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为70.89%、48.91%;南方中证500ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为108.75%、104.03%;深证100ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为97.08%、79.43%。
风险提示:买入期权到期日有可能价格归零;卖出期权收益有限,但有可能承担无限的风险;虚值或远期合约流动性不足;标的价格波动的风险;本文数据均来自第三方,我们无法保证其准确性。
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