中泰证券-期权周报：大盘全面升温，隐波蓄势待发-230409

　　投资要点

　　期权成交量方面，各交易所证券类期权产品总成交1231.80万张，日均307.95万张，日均水平较上周的增减幅度3.63%；成交金额为101.91，日均25.48亿元，比上周增减3.79%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

　　历史波动率方面，50ETF 20日、40日、60日、120日HV值分别为11.13%、13.64%、13.75%、18.88%；沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为11.71%、13.38%、12.81%、16.67%；中证1000指数的20日、40日、60日、120日HV分别为13.08%、13.42%、12.80%、15.73%；创业板指数的20日、40日、60日、120日HV分别为14.17%、15.42%、15.96%、19.56%；中证500指数的20日、40日、60日、120日HV分别为11.81%、12.13%、11.42%、13.70%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）

　　截至周五，上证50ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为80.83%、95.63%;华泰柏瑞沪深300ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为93.22%、119.89%；中证1000指数期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别105.19%、110.74%;创业板ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为79.80%、89.77%；南方中证500ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为78.41%、129.23%；深证100ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为76.27%、98.83%。

　　风险提示：买入期权到期日有可能价格归零；卖出期权收益有限，但有可能承担无限的风险；虚值或远期合约流动性不足；标的价格波动的风险；本文数据均来自第三方，我们无法保证其准确性。