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投资要点
本周标的反弹,避险情绪缓解,期权成交量大幅下降。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】各交易所证券类期权产品总成交1935.81万张,日均387.16万张,日均水平较上周的增减幅度-31.42%;成交金额为145.93,日均29.19亿元,比上周增减-29.00%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
历史波动率方面,50ETF 20日、40日、60日、120日HV值分别为12.23%、14.46%、14.20%、19.25%;沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为12.78%、14.29%、13.23%、17.23%;中证1000指数的20日、40日、60日、120日HV分别为14.22%、14.08%、13.77%、17.79%;创业板指数的20日、40日、60日、120日HV分别为13.90%、15.74%、16.88%、21.06%;中证500指数的20日、40日、60日、120日HV分别为12.86%、12.59%、11.87%、15.22%。
截至周五,上证50ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为87.84%、97.19%;华泰柏瑞沪深300ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为88.24%、110.98%;中证1000指数期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别92.48%、96.03%;创业板ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为79.00%、71.17%;南方中证500ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为81.23%、119.15%;深证100ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为75.97%、90.23%。
风险提示:买入期权到期日有可能价格归零;卖出期权收益有限,但有可能承担无限的风险;虚值或远期合约流动性不足;标的价格波动的风险;本文数据均来自第三方,我们无法保证其准确性。
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