国信证券-金融工程季度报告：公募基金2022年二季报分析，加仓消费减仓金融，新能源板块配置权重创历史新高-220721

　　基金仓位监控

　　普通股票型基金仓位中位数为91.08%，偏股混合型基金仓位中位数为89.9%，普通股票型基金仓位处在历史86%分位点，与此同时，偏股混合型基金仓位处在历史92%分位点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

　　投资港股的仓位持续维持在一个较低仓位，但偏股混合型基金港股仓位较上期略有提升。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）普通股票、偏股混合型基金港股仓位中位数分别为11.87%以及9.7%，均处在历史21.43%分位点。普通股票型配置港股基金数量为154只，偏股混合型配置港股基金数量为845只，普通股票型以及偏股混合型基金中配置港股的基金数量占比为42.22%。

　　基金持股集中度监控

　　基金经理的持股集中度在2022年二季度较上一季度有所回落，表明基金经理持股稍有分散。较上一季度，2022年二季度基金经理群体持股数量同样有所回落，择股重合度有所增加。

　　板块配置监控

　　科创板均相比上一季度配置占比有所上升，而港股以及创业板配置权重则有所下降，主板配置权重仍处于历史低位。2022年二季报中披露的主板配置权重为67.77%、创业板配置权重为19.59%、科创板配置权重为4.49%以及港股配置权重为8.15%。

　　行业配置监控

　　2022年二季报中披露配置权重最高的三个行业为电力设备及新能源行业、食品饮料以及医药行业，分别为16.56%、15.74%以及11.3%。主动加仓最多的三个行业为食品饮料、汽车以及有色金属行业，幅度分别为1.34%、0.96%以及0.62%，而主动减仓最多的三个行业为电子、银行以及农林牧渔行业，幅度分别为2.13%、1.01%以及0.47%。

　　港股方面，非日常生活消费品以及通信服务行业配置最高，行业权重分别为30.34%以及16.67%，原材料以及工业行业配置最低，分别为2.74%以及3.04%。

　　个股配置监控

　　绝对市值配置最高的三只股票为贵州茅台、宁德时代以及隆基绿能，其配置绝对市值分别为1327、1121以及644亿元。

　　绩优基金与百亿基金行业配置监控

　　绩优基金配置最高的三个行业分别为食品饮料、电力设备及新能源以及有色金属行业，配置权重分别为30.19%、16.9%以及15.29%。

　　百亿规模基金配置最高的三个行业分别为食品饮料、医药以及电力设备及新能源行业，配置权重分别为21.74%、15.98%以及15.16%。

　　风险提示：本报告基于客观数据统计，不构成投资建议。