国信证券-金融工程季度报告：公募基金2023年二季报分析，加仓TMT减仓白酒，科创板配置持续创新高-230721

　　基金仓位监控

　　普通股票型基金仓位中位数为90.71%，偏股混合型基金仓位中位数为89.63%，普通股票型基金仓位处在历史79.63%分位点，与此同时，偏股混合型基金仓位处在历史85.19%分位点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

　　普通股票、偏股混合型基金港股仓位中位数分别为11.28%以及8.68%，普通股票型基金港股仓位处在历史16.67%分位点，偏股混合型基金港股仓位处在历史22.22%分位点。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）普通股票型配置港股基金数量为179只，偏股混合型配置港股基金数量为1044只，普通股票型以及偏股混合型基金中配置港股的基金数量占比为45.03%。

　　基金持股集中度监控

　　基金经理的持股集中度在2023年二季度较上一季度略有回升，表明基金经理持股更加集中。较上一季度，2023年二季度基金经理群体持股数量有所提升，择股重合度有所下降。

　　板块配置监控

　　科创板相比上一季度配置占比有所上升，而创业板和港股配置权重则有所下降，主板配置权重仍处于历史低位。2023年二季报中披露的主板配置权重为63.88%、创业板配置权重为18.1%、科创板配置权重为8.82%以及港股配置权重为9.2%。

　　行业配置监控

　　2023年二季报中披露配置权重最高的三个行业为食品饮料、电力设备及新能源行业以及医药行业，分别为13.02%、12.74%以及12.21%。主动加仓最多的三个行业为通信、汽车以及家电行业，幅度分别为1.6%、0.77%以及0.57%，而主动减仓最多的三个行业为食品饮料、交通运输以及电力设备及新能源行业，幅度分别为2.3%、0.7%以及0.48%。

　　港股方面，通信服务以及非日常生活消费品行业配置最高，行业权重分别为25.56%以及23.93%，原材料以及公用事业行业配置最低，分别为2.04%以及2.65%。

　　个股配置监控

　　绝对市值配置最高的三只股票为贵州茅台、宁德时代以及腾讯控股，其配置绝对市值分别为824、732以及464亿元。

　　绩优基金与百亿基金行业配置监控

　　绩优基金配置最高的三个行业分别为电子、通信以及计算机行业，配置权重分别为23.79%、21.79%以及17.14%。

　　百亿规模基金配置最高的三个行业分别为食品饮料、医药以及电子行业，配置权重分别为22.31%、17.15%以及14.29%。

　　风险提示：本报告基于客观数据统计，不构成投资建议