麦高证券-私募基金月报-240201

　　股票市场方面，2023年12月，除北证50外，其余指数均走势不佳，上证指数创出年内新低2882.02点，主要原因还是受国内经济预期偏弱、政策力度不及预期等负面因素的影响。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】消息面上，12月统计局发布11月经济数据，CPI环比下降0.5%，同比下降0.5%，同比降幅较上月扩大0.3个百分点；受国际油价下跌以及内外需疲弱共致PPI降幅扩大，PPI环比下降0.3%，同比下降3.0%，同比降幅较上月扩大0.4个百分点。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）12月国有银行和股份制银行调整了存款挂牌利率，长期存款利率的降幅最大。12月召开了中央政治局会议和中央经济工作会议，这两大会议的定调是以维稳为主，特别是中央经济会议强调“以进促稳，先破后立”，财政政策适度加力，要多出有利于稳增长的政策。债券市场方面，2023年12月，市场利率受税期走款以及年末资金需求量大而季节性走高，为缓解市场年末资金紧张局面，央行超量续作MLF14500亿元，实现净投放8000亿元。12月末DR001为1.5%，与上月末基本持平，DR007由上月末1.80下降至1.66%。

　　2023年12月，主要私募策略除债券基金上涨0.52%外，其余策略收益率均下跌，月收益率跌幅居前的有股票多头、事件驱动和指数增强，月收益率分别为-1.92%、-1.67%和-1.56%。今年以来累计收益率排名居前的策略有债券基金、市场中性和相对价值，累计收益率分别为4.95%、4.50和2.77%；今年以来累计收益率排名居后的有宏观策略、股票多头和股票多空，累计收益率分别为-7.54%、-5.75%和-3.98%。

　　2023年12月，1877只股票多头策略的私募基金产品的月平均收益率为1.38%；50只FOF策略的私募基金产品的月平均收益率为0.99%；95只CTA策略的私募基金产品的月平均收益率为0.09%；209只指数增强策略的私募基金产品的月平均收益率为1.65%；30只股票多空策略的私募基金产品的月平均收益率为1.22%；144只市场中性策略的私募基金产品的月平均收益率为0.36%；30只事件驱动策略的私募基金产品的月平均收益率为0.36%；192只多策略的私募基金产品的月平均收益率为1.44%；54只组合策略的私募基金产品的月平均收益率为1.18%；50只相对价值策略的私募基金产品的月平均收益率为0.33%；88只债券策略的私募基金产品的月平均收益率为0.40%。

　　截至2023年12月31日，存量私募基金管理人共21625家，较上月减少74家，环比减少0.34%；存量私募基金共153079只，较上月减少619只，环比减少0.40%；存量私募基金规模为205770.66万亿元，较上月减少360.51万亿元，环比减少0.18%。2023年12月，通过备案的私募基金管理人共38家，较上月增加12家，环比增加46.15%；通过备案数量的私募基金共1537只，较上月减少36只，环比减少2.29%；通过备案的私募基金规模为603.19万亿元，较上月增加122.10万亿元，环比增加25.38%。

　　风险提示：历史数据不代表未来业绩，本报告涉及私募基金产品不构成投资建议，投资需谨慎；私募基金相关原始数据取自云通数科数据库，因统计口径差异，与市场上其他三方提供的数据可能存在差异。