华泰期货-量化周报：本周建议多配原油、燃料油、菜籽粕-240407

　　配置建议

　　战术层面，权益市场中，本周建议多配沪深300（IF），空配中证500（IC）；商品市场中，本周建议多配原油、燃料油、菜籽粕、棕榈油、豆油，少配鸡蛋、焦炭、生猪、聚氯乙烯、镍。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

　　基本面角度建议做多C2405、rm2405、M2405、EB2404，做空RB2405。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）

　　市场回顾

　　行情表现方面，本周（2024/04/01-2024/04/05）沪深300指数上涨1.11%，商品指数上涨1.14%，国债指数下跌0.04%。

　　流动性方面，权益市场中，本周1000ETF净申购最多达3.3亿份，上证指数ETF净赎回最多达4.26亿份。衍生品市场中，本周农产品板块保证金流入最多达28亿元，黑色建材板块保证金流出最多达9亿元。

　　权益市场行业方面，本周石油石化行业表现最好，上涨4.1%；传媒行业表现最差，下跌9.5%。权益市场风格方面，中盘价值风格表现最好，上涨1.7%；小盘成长风格表现最差，下跌2.4%。

　　衍生品市场品种方面，本周白银表现最好，上涨4.6%；铁矿石表现最差，下跌2.5%。衍生品市场风格方面，期限结构风格表现最好，上涨1.56%；长周期动量风格表现最差，上涨0.23%。

　　交易结构上，股票行业中农林牧渔拥挤度最高为13.19分，家用电器最低为-12.22分。中性对冲端，IH年化基差率均值为0.51%，IF年化基差率均值为-0.45%，IC年化基差率均值为-4.61%。

　　商品期货端，J、FG、MA贴水结构较强，AP、JD、LH升水结构较强。