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商品市场指数:
上周,商品市场收益持续窄幅上扬,中证商品期货指数周度上涨0.27%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】黑色金属持续领衔收益攀升、周度涨幅达1.71%,有色金属、农产品和能源化工分别上涨1.28%、0.47%和0.02%;而贵金属板块凌厉下跌,上周收益下滑3.22%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
商品市场因子:
上周,期限结构、持仓和波动率因子周度分别上涨0.99%、0.74%和0.53%,动量因子下跌0.03%。商品指数收益短期波动加剧震荡向上、中长期持续磨底后也开始上扬,而商品指数短期波动触底反弹、中长期攀升势些许减弱,表明短暂调整后商品市场重返情绪升温。
团队特色策略:
上周,基于延展窗口的夏普加权多因子策略、基于kalman滤波价差套利策略和基于含VIX双波动差分择时策略的表现存在一定的差异,净值分别上涨0.49%、下跌0.03%和上涨2.04%。在针对54个主流商品期货品种基于延展窗口的夏普加权多因子策略的回测中,上周最后一个交易日多头仓位集中在焦煤、豆粕、铁矿石和菜粕等,空头仓位集中在乙二醇、生猪、沪镍和螺纹钢。
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