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戴维斯双击策略
戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】策略在2010-2017年回测期内实现了26.45%的年化收益,超额基准21.08%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
今年以来,策略累计绝对收益7.30%,超额中证500指数6.84%,本周策略超额中证500指数2.84%。本期组合于2023-10-23日开盘调仓,截至2024-03-15日,本期组合超额基准指数9.22%。
净利润断层策略
净利润断层策略是基本面与技术面共振双击下的选股模式,其核心有两点:“净利润”,指通常意义上的业绩超预期;“断层”,指盈余公告后的首个交易日股价出现向上跳空,该跳空通常代表市场对盈余报告的认可程度。
策略在2010年至今取得了年化28.93%的收益,年化超额基准27.54%。本年组合累计绝对收益-4.08%,超额基准指数-4.54%,本周超额收益3.25%。
沪深300增强组合
根据对优秀基金的归因,投资者的偏好可以分为:GARP型,成长型以及价值型。GARP型投资者希望以相对低的价格买入盈利能力强、成长潜力稳定的公司。以PB与ROE的分位数之差构建PBROE因子,寻找估值低并且盈利能力强的股票;以PE与增速的分位数之差构建PEG因子,寻找价值被低估且拥有可靠的成长潜力的公司。
基于投资者偏好因子构建增强沪深300组合,历史回测超额收益稳定。本年组合相对沪深300指数超额收益为2.36%;本周超额收益为-1.25%;本月超额收益为-0.31%。
风险提示:模型基于历史数据,存在失效的风险;市场风格变化风险。
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