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  • 南华期货-金融期权日报-240327

    日期:2024-03-29 11:42:50 研报出处:南华期货
    研报栏目:期权研究 周小舒,揭婷  (PDF) 16 页 2,228 KB 分享者:Yong******024
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    研究报告内容
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      上一个交易日,股指互有涨跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证50收盘于2413.74点,涨跌为12.53,成交量为31.36亿手;沪深300股指收盘于3543.75点,涨跌为17.98点,成交量为126.21亿手;中证1000股指收盘于5447.75点,涨跌为-18.31点,成交量为183.18亿手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      期权方面,上一交易日,金融期权隐含波动率互有涨跌,期权定价公允。近月期权隐含波动率波动率低于远月期权,期权市场参与者预期未来市场走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是15.54,南华沪深300期权波动率指数是16.04,南华中证1000期权波动率指数是26.01,南华期权波动率指数涨跌不一。从偏度数值来看,上证50、沪深300股指市场看跌情绪下降,中证1000股指市场看跌情绪上升。建议双卖策略。

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