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50ETF期权市场分析
期权交易情况:总持仓量约为180万张,总成交量约为160万张。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
情绪指标分析:P/C成交量比例为1,P/C持仓量比例为1。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)VIX指数约为15,SKEW指数约为103。
波动率分析:近月合约的认购期权隐含波动率为15%,认沽期权隐含波动率为15%,20天历史波动率为11%,20天历史波动率在历史10分位数。
策略推荐:短期行情中微小盘对指数影响较大,波动增加,市场情绪化演绎较为明显,蓝筹优势将日渐明显。同时短期内波动率大幅回落,买权的优势凸显,可利用四月合约进行买入牛市价差。
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