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因子IC跟踪
IC方面,最近一周,小市值、bp三年分位数、90天分析师覆盖度等因子表现较好,一年动量、股息率、季度ep等因子表现较差;最近一月,小市值、1个月反转、90天分析师覆盖度等因子表现较好,1个月日均换手率、1个月换手率波动、1个月超额收益率波动等因子表现较差;最近一年,bp、1个月反转、小市值等因子表现较好,一致预期净利润复合增速、Beta、业绩预告精确度等因子表现较差。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
因子多头组合跟踪
多头组合方面,最近一周,小市值、bp三年分位数、Beta等因子表现较好,一年动量、前五大股东持股比例合计、基于一致预期的标准化预期外盈利等因子表现较差;最近一月,小市值、bp三年分位数、Beta等因子表现较好,1个月非流动性冲击、90天内预期调整均值、基于一致预期的标准化预期外盈利等因子表现较差;最近一年,前五大股东持股比例合计、小市值、一年动量等因子表现较好,1个月非流动性冲击、1月特异度、一致预期净利润复合增速等因子表现较差。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
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