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  • 中原期货-股指期权周报:上证指数周线四连阳,两市成交萎缩-240310

    日期:2024-03-12 14:23:53 研报出处:中原期货
    研报栏目:期权研究 丁文  (PDF) 28 页 2,308 KB 分享者:a**t
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    研究报告内容
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      主要逻辑

      本周指数区间震荡整理,成交量萎缩。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】北向资金一周累计净卖出31.07亿元(其中沪股通净买入17.03亿元,深股通净卖出48.1亿元)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)沪深300指数围绕3550震荡,日三彩K线指维持蓝色,周线四连阳,三彩K线指标维持红色。IF期货当月合约期现基差转为贴水标的,次月合约贴水当月合约扩大。沪深300股指期权持仓量回升,成交量萎缩,期权成交量PCR、期权持仓量PCR都上升,期权隐含波动下降,看跌期权最大持仓量行权价格上移。中证1000指数围绕5300震荡,日三彩K线指标转为蓝色,周线结束三连阳,周三彩K线指标维持蓝色。IM期货当月合约期现基差贴水标的先扩后缩,次月合约贴水当月合约扩大。中证1000股指期权MO成交量萎缩,持仓量回升,期权成交量PCR上升到1以上,期权持仓量PCR也上升,股指期权隐含波动率下降,中证1000看涨、看跌期权最大持仓量行权价格稳定。3月15日(周五)是中金所股指期货、期权三月合约最后交易日,投资者提前做好准备。趋势交易者逢低买入牛市看涨价差。波动率交易者指数上涨时卖出宽跨式做空波动率。

      

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