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重点回顾方面,上周权益市场维持震荡,国内主要市场指数涨跌不一,近期指增超额环境转好,中性策略周度表现优于指增;商品市场震荡上行,黑色金属板块领涨,量化CTA周度表现相对较好。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
权益市场方面,上周市场主要指数中,上证综指的涨跌幅为1.52%,恒生指数的涨跌幅为-2.98%,纳斯达克的涨跌幅为-5.52%,中证商品的涨跌幅为0.3%,中证全债的涨跌幅为0.3%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中信一级行业指数中,家电、银行表现靠前,综合、消费者服务表现靠后。中信风格指数涨跌不一,其中金融风格领涨,涨幅为3.32%;市场风格指数涨跌不一,其中大盘价值风格领涨,涨幅为4.41%。
基金产品方面,公募基金中,股票型基金的涨跌幅为0.01%,混合型基金的涨跌幅为0.15%,债券型基金的涨跌幅为0.16%,商品ETF的涨跌幅为0.63%,量化对冲型基金的涨跌幅为0.2%,QDII型基金的涨跌幅为-3.43%。私募基金中,截止2024年4月12日,股票多头策略指数下跌0.87%,股票中性策略指数下跌0.2%,管理期货策略指数下跌0.26%,宏观策略指数下跌0.78%,债券策略指数上涨0.09%,多策略指数下跌0.55%,私募全市场指数下跌0.63%。
指标跟踪方面,上周IC合约当月和当季、IF合约当月、IM合约当季对冲成本均有所下降,IF合约当季和IM合约当月对冲成本均有所上升。指增超额环境追踪指标中,两市成交额走强,全A截面波动率走强,行业动量指标走强,超预期因子走弱,风格因子不稳定性指标有所上升。CTA策略跟踪指标中,中证商品期货指数波动率滚动20日平均波动率有所抬升,波动率因子、期限结构因子、动量因子走强,持仓因子走弱。公募基金配置比例较高的行业为医药、食品饮料,配置比例较低的行业为建筑、综合金融。
风险提示方面,包括国际地缘政治冲突加剧,以及宏观经济波动加大
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