申万宏源：2023年年度报告

2023A股股票代碼：000166　H股股票代碼：6806 2023年度報告1年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司董事长致辞各位股东：日月其迈，时盛岁新。

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，以习近平总书记为核心的党中央团结带领全国各族人民，全面深化改革开放，扎实推进高质量发展，建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。

中央金融工作会议、中央经济工作会议召开，对金融服务经济社会高质量发展提出新的更高要求，吹响了建设金融强国的号角。

资本市场全面深化改革持续深入推进，市场枢纽作用进一步提升。

面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，申万宏源坚守功能定位，保持战略定力、加快改革转型、强化协同协作、把握发展机遇，各项工作迈上新台阶。

申万宏源全年主要业务指标和市场表现良好。

量的增长合理，全年实现营业收入215.01亿元，同比增长4.32%；年末集团资产总额、净资产分别达到6,354.37亿元、1,287.94亿元，分别同比增长3.64%、10.38%。

质的提升显著，实现净利润54.75亿元、ROE 4.72%，分别同比增长74.39%和1.79个百分点，所属申万宏源证券实现归属于母公司所有者的净利润55.24亿元，同比增长58.44%；北交所执业质量评价保持行业前列，连续四年获评中国证券业协会公司债券业务执业能力A类。

效的增进加快，营业费用率下降约7个百分点。

基于全年业绩，董事会建议派发年度现金红利每10股0.56元，分红率30.44%。

一年来，我们牢记宗旨回归本源，全力服务经济社会高质量发展。

面对复杂多变的市场形势，我们深刻领会新时代金融发展规律，及时研判资本市场新形势、努力把握新机遇，找准发展定位，练好基本功，做强主责主业。

在融资端，坚守服务实体经济天职和使命，服务一大批科技创新、先进制造、绿色发展等领域企业上市或再融资，服务专精特新、中小微企业新三板挂牌或定向发行53次，全年北交所IPO家数排名第一，累计推荐新三板挂牌企业家数、累计为挂牌企业提供定向发行、累计为挂牌企业进行股权融资规模排名党委书记 董事长刘健先生2申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023董事长致辞（续）行业第1。

强化与注册制相匹配的执业理念和专业能力，助推注册制走深走实。

在投资端，强化“以人民为中心”的价值导向，加快从卖方销售向买方投顾模式转型，为不同类型客群提供相匹配的产品和服务，公募基金投顾、ESOP等业务规模稳步增长，以长期、稳定、良好的投资业绩回报客户，创新投资者教育和保护的工具与方式，助力更多中长期资金进入资本市场。

一年来，我们深化系统协同改革，战略布局更加积极有为。

坚持一张蓝图绘到底，开展战略中期评估，动态优化战略举措，战略布局逐步深入。

一体化方面，完善集团和证券公司一体化业务协同制度，加大协同考核，健全大客户协同开发机制，提升“以重促轻、轻重融合”的落地实效，促进轻资本业务发展。

集约化方面，以提升运营效率、适应业务转型需要、构建专业化敏捷型体系为重点，深化组织架构改革，中后台实施大部制，调整优化财富管理、融资融券、投资银行、FICC、场外衍生品、信息技术开发等条线架构与职责，正式挂牌申万宏源产业研究院，提升产业链研究服务能力。

国际化方面，以加强条线管理、强化统一管控为抓手高质量开展跨境投资、跨境资本中介业务，加快财富、资管、投行等轻资本业务转型升级，做大做强国际业务。

数字化方面，深化业务与技术融合，加大数字化转型统筹力度，专设业务IT支持部，与业务板块建立长效协同工作机制，聚焦全面注册制、上交所报价回购、跨市场指数计算等新业务，加大金融科技赋能，推进多项系统和技术平台上线，牵头开展行业“网络安全三年提升计划”，荣获9项省部级金融科技奖。

一年来，我们坚持守正创新，竞争能力和服务水平再上台阶。

财富管理、资产管理业务久久为功，创新多元化专业性的金融服务与产品，提高证券研究、投资咨询和投资管理等能力。

投资银行、投资业务稳扎稳打，充分把握、持续挖掘现代化产业体系建设、高水平对外开放、民生保障、区域协调发展等带来的业务机会，聚焦服务实体经济开展创新，提高产业研究、风险定价、募投管退等能力，推动投融资端平衡发展、良性循环。

销售交易业务保持战略定力和历史耐心，聚焦机构客户需要大力发展客盘业务，夯实交易定价、资产配置与产品创设能力，迭代丰富量化对冲、做市等交易策略，大类资产配置基础更为坚实，组合稳定性和抗风险能力得到增强。

一年来，我们统筹发展与安全，稳健经营根基更加牢固。

作为国有金融上市公司，我们一直专注主业、坚持稳健经营、坚持长期主义，不断加强合规风险管理与经营管理的相互融入，稳步推进业务转型与结构调整，不冒进、不懈怠，始终严守不发生重大风险底线，强化合规风控的主动管理能力，科学制定和动态优化有效支持业务发展转型的合规风控政策，顶住多种超预期因素冲击，在服务国家战略中取得良好经营业绩，风险经营能力得到长足提升。

一年来，我们厚植金融文化，现代化治理基础更为扎实。

始终深入践行“两个一以贯之”，把坚持和加强党的领导和完善公司治理有机统一起来，切实把政治优势转化为治理效能，积极参加中国上市公司协会最佳实践系列评选，已获“董事会最佳实践”“监事会最佳实践”“董秘5A级履职评价”“董办最佳实践”等多个奖项，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，连续八年获得深交所信息披露“A”类评价。

厚植中国特色金融文化，坚持公众公司姓“公”，牢固树立回报股东意识，保持持续稳定的现金分红政策，常态化开展业绩说明会、参加上市公司投资者网上集体接待日，通过公司网站、深交所互动易、投资者热线等多个平台认真听取意见建议，增强中小投资者的话语权和获得感。

主动把社会责任融入自身核心价值框架，推进ESG管理提升同服务国家战略、经营管理工作有机融合，多层次践行ESG责任、多方面提升ESG绩效。

回望这一年，申万宏源经受住了复杂环境下的多重考验，一步一个脚印应对前进道路上的挑战，金融服务适应性、竞争力和普惠性不断增强，高质量发展迈出坚实步伐。

取得这些成绩得益于监管部门的悉心指导，得益于广大股东、客户和社会各界的鼎力支持，更离不开全体申万宏源人的奋斗拼搏。

本人谨代表公司党委、董事会深致谢忱！3年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司2023年召开的中央金融工作会议、中央经济工作会议为以投资者为本的资本市场建设指明了前进方向。

行动是最有力的宣言，2024年，申万宏源将继续深入贯彻落实党的二十大、中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦高质量发展主题，加快建设以证券业务为核心、以资本市场为依托、以“投资+投行”为特色的一流综合金融服务商，积极助力金融强国建设。

以优质高效金融服务践行金融工作的政治性人民性。

深刻领会习近平总书记关于金融强国的重要论述，聚焦主业重点做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，平衡好功能性和营利性的关系，不断提升金融服务民生福祉和经济社会发展的能力水平。

科技金融，以高质量金融服务支持科技创新，发挥研究专业优势，助力新质生产力发展。

绿色金融，完善投资政策、标准和产品体系。

普惠金融，持续加大对民营经济、中小微企业、“三农”等领域的金融支持，提高服务保障水平。

养老金融，丰富金融产品服务供给，加大对健康和养老产业、银发经济的金融支持。

数字金融，加快数字化、智能化转型，提高金融服务便利性和竞争力。

以客户和市场为导向坚定推进改革转型。

深化金融供给侧改革牵动着资本市场生态和行业发展方向，金融机构要更好发挥维护资本市场稳定、价值发现和风险管理、提升投资者长期回报、助力市场高水平开放等重要功能作用，推动中长期资本入市，助推投融资端平衡发展。

在融资端，我们将继续履行好资本市场“看门人”职责，支持和督导上市公司提高信息披露质量，强化风险定价与交易撮合能力，协助各类公司市场化并购重组、激发经营活力、更好回报投资者，努力提升面向客户的综合化、专业化、全生命周期服务能力，不断助力资本市场优化资源配置。

在投资端，我们将切实服务好投资者这个资本市场之本，通过更加多元化专业性的产品设计与金融创新，有效满足客户差异化的综合金融服务需求，着力推动财富管理和资产管理业务高质量发展，助力价值投资、理性投资、长期投资，努力实现自身业务的结构合理、收益良好。

以“一个申万宏源”企业文化增进发展势能。

我们将以“在金融系统大力弘扬中华优秀传统文化，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”为指引，与时俱进推进公司文化理念体系焕新，不断深化文化迭代，强化追求卓越的企业文化软实力，擦亮申万宏源金字招牌。

牢固树立真抓实干、注重实效、敢作善为的工作作风，抓牢抓实执行力建设，激发公司上下干事创业的积极性、主动性、创造性，坚持政治过硬、本领过硬、作风过硬标准，构建具备纯洁性、专业性、战斗力的金融人才支撑，强化市场化考核激励，加强规范化精细化管理，加快推动管理提质增效。

作为上市公司，在加大分红、提高投资者回报等方面发挥引领作用，持续聚焦公司治理和信息披露双轮驱动，不断提高上市公司质量和投资价值。

犯其至难图其至远，为者常成行者常至。

新的一年，申万宏源将牢记“国之大者”，锚定目标、实干苦干、守正创新、敢作善为落实资本市场各项要求，充分发挥市场中介的功能作用，以高质量金融服务支持经济高质量发展。

让我们携手并进，大道同行，拥抱梦想，笃定信心，跬步千里，不负时代！刘健先生党委书记、董事长二零二四年三月二十八日4申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第一节重要提示、目录和释义重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、本年度报告经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。

会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、本公司法定代表人、总经理黄昊先生，财务总监任全胜女士及计划财务部总经理张艳女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、本公司财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

五、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

六、公司已在本报告中详细描述可能存在的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、政策风险、法律合规风险和产品／业务创新风险等，请投资者认真阅读本年度报告第三节“管理层讨论与分析”，并特别注意上述风险因素。

七、经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案如下：1.以公司截止2023年12月31日A股和H股总股本25,039,944,560股为基数，向股权登记日登记在册的A股和H股股东每10股派发现金股利人民币0.56元（含税），共计分配现金股利人民币1,402,236,895.36元。

本次现金股利分配后母公司的未分配利润人民币1,384,562,672.05元结转下一年度。

2.现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

港币实际发放金额按照公司2023年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

（此预案尚需提交股东大会审议）八、报告期内公司不存在优先股。

5年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司目录第一节重要提示、目录和释义4第二节公司简介和主要财务指标10第三节管理层讨论与分析23第四节公司治理73第五节环境和社会责任126第六节重要事项128第七节股份变动及股东情况193第八节债券相关情况201第九节财务报告2136申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第一节重要提示、目录和释义（续）备查文件目录一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、在其他证券市场公布的年度报告。

7年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司释义在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：释义项释义内容“公司”、“本公司”、“申万宏源集团”指申万宏源集团股份有限公司“集团、本集团”指本公司及本公司的子公司“申万宏源证券”指申万宏源证券有限公司“宏源汇富”指宏源汇富创业投资有限公司“宏源汇智”指宏源汇智投资有限公司“宏源期货”指宏源期货有限公司“申万宏源承销保荐”指申万宏源证券承销保荐有限责任公司“申万宏源西部”指申万宏源西部证券有限公司“申万创新投”指申银万国创新证券投资有限公司“申万期货”指申银万国期货有限公司“申万投资”指申银万国投资有限公司“申万宏源资管”指申万宏源证券资产管理有限公司“申万研究所”指上海申银万国证券研究所有限公司“申万菱信”指申万菱信基金管理有限公司“富国基金”指富国基金有限责任公司“中国证监会”指中国证券监督管理委员会“深交所”指深圳证券交易所“上交所”指上海证券交易所“北交所”指北京证券交易所“香港联交所”指香港联合交易所有限公司“香港”指中国香港特别行政区“郑商所”指郑州商品交易所“《公司法》”指《中华人民共和国公司法》“《证券法》”指《中华人民共和国证券法》8申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第一节重要提示、目录和释义（续）释义项释义内容“《证券及期货条例》”指香港法例第571章《证券及期货条例》“《香港上市规则》”指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》“《企业管治守则》”指《香港上市规则》附录C1所载之《企业管治守则》“《标准守则》”指《香港上市规则》附录C3所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》“《公司章程》或《章程》”指本公司的公司章程，以不时修订的内容为准“股东大会”指公司股东大会“董事会”指公司董事会“监事会”指公司监事会“控股股东”、“中国建投”指中国建银投资有限责任公司“实际控制人”、“中央汇金”指中央汇金投资有限责任公司“上证指数”指上海证券综合指数“深证成指”指深证成份股指数“A股”指本公司每股面值为人民币1.00元的内资普通股，于深交所上市并以人民币买卖“H股”指本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资普通股，于香港联交所上市并以港元买卖“ETF”指交易所交易基金“FICC”指固定收益、货币及商品“融资融券”指投资者向合资格进行融资融券业务的证券公司提供担保品，以为购买证券借取资金（融资）或借取及卖出证券（融券）“新三板”指全国中小企业股份转让系统“净资本”指净资产扣减金融资产风险调整减其他资产风险调整及或有负债的风险调整，再加或减中国证监会认可或核准的其他调整项目“科创板”指上交所设立的科技创新板“深交所创业板”指深交所推出的创业板“股票质押式融资”指证券公司向合资格并以所持股票为担保品的投资者提供融资的交易“收益凭证”指证券公司发行订有支付本金及与特定相关资产挂钩回报条款的有价证券“VaR”指有损失风险的价值9年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司释义项释义内容“ISAE3402”指鉴证业务国际准则(International Standard on Assurance Engagements)第3402号“PB系统”指主经纪商系统“EBITDA”指息税折旧及摊销前利润“PE”指私募股权投资“VC”指风险投资“Pre-IPO”指对上市前或预期可上市企业进行直接股权投资“ABS”指资产支持证券“REITs”指房地产投资信托基金“CDX合约”指组合型信用保护合约“WIND资讯”指万得资讯技术股份有限公司，一家中国大陆金融资料、资讯和软件服务企业“QDLP”指合格境内有限合伙人“FOF”、“母基金”指一种专门投资于其他证券投资基金的基金“美联储”指美国联邦储备委员会“IPO”指首次公开募集股份“ESG”指环境、社会和公司治理“TMT”指科技、媒体和通信“GDR”指全球存托凭证“CTA”指商品期货策略“人民币”指中国法定货币人民币“港元”指香港法定货币港元及港仙“报告期”指2023年1月1日至2023年12月31日“美元”指美国法定货币美元“%”指百分比2023年年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

10申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第二节公司简介和主要财务指标一、 公司信息股票简称申万宏源（深交所）；申万宏源（香港联交所）股票代码000166（深交所）；6806（香港联交所）股票上市证券交易所深交所、香港联交所公司的中文名称申万宏源集团股份有限公司公司的中文简称申万宏源公司的外文名称Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.公司的外文名称缩写Shenwan Hongyuan公司的法定代表人黄昊先生公司的总经理黄昊先生授权代表刘健先生、徐亮先生联席公司秘书徐亮先生、黄伟超先生公司注册地址中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2001室公司注册地址的邮政编码830011公司注册地址历史变更情况公司2015年1月上市后，注册地址无变更公司办公地址中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼；中国北京市西城区太平桥大街19号公司办公地址的邮政编码830011；100033香港主要营业地点香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼公司网址公司电子信箱swhy@swhysc.com公司注册资本人民币25,039,944,560元公司净资本申万宏源证券母公司净资本为人民币91,498,184,480.80元11年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司Company Profile andKey Financial Indicators公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告二、 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名徐亮先生徐亮先生联系地址中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼电话0991-2301870、010-880853330991-2301870、010-88085333传真0991-23017790991-2301779电子信箱swhy@swhysc.com swhy@swhysc.com三、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》公司披露A股年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所：公司披露A股年度报告的媒体名称及网址巨潮资讯网：公司披露H股年度报告的证券交易所网站香港联交所披露易：公司年度报告备置地点中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼公司董事会办公室四、 公司注册信息（一）首次注册登记日期：1996年9月16日，申银万国证券股份有限公司取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：150437600），注册资本人民币13.20亿元。

首次注册情况的相关查询索引：《申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司报告书》。

（二）最近一次变更注册登记日期：2021年1月14日注册资本：人民币25,039,944,560元企业类型：其他股份有限公司（上市）法定代表人：黄昊（三）统一社会信用代码：91650000132278661Y12申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第二节公司简介和主要财务指标（续）（四）公司上市以来主营业务的变化情况申万宏源集团经营范围：投资管理、实业投资、股权投资、投资咨询、房屋租赁。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）申万宏源集团通过旗下的申万宏源证券、申万宏源西部、申万宏源承销保荐、申万宏源资管四家证券公司从事证券类服务业务。

公司上市以来主营业务未发生变化。

五、 各单项业务资格申万宏源集团所属证券类子公司的经营业务范围主要包括：许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）此外，公司所属证券类子公司还包括以下主要会员资格和业务资格：1中国证券业协会会员资格2中国保险资产管理业协会会员资格3中国国债业协会会员资格4中国期货业协会会员资格5中国银行间市场交易商协会会员资格6中国证券投资基金业协会会员资格7中国证券投资者保护基金会员资格8中国票据交易系统会员资格9中央国债登记结算有限责任公司乙类结算会员资格10中国互联网金融协会会员资格11银行间市场清算所清算会员资格12上海市证券同业公会会员资格13上海证券交易所会员资格14深圳证券交易所会员资格15上海黄金交易所特别会员资格16场外金融衍生品试点资格17场外期权业务二级交易商资格18场外期权一级交易商资格19代理证券账户业务资格20非金融企业债务融资工具承销业务资格13年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司Company Profile andKey Financial Indicators公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告21个人养老金代销展业资格22股票期权经纪、自营业务交易权限23股票期权业务交易权限资格24股票期权业务试点证券资金结算资格25柜台市场试点资格26贵金属现货合约自营资格27国债期货自营业务资格28合格境内投资者资格29互联网证券业务试点资格30沪深交易所股票质押式回购交易权限31沪深交易所约定购回式证券交易权限32沪深交易所债券质押式报价回购业务资格33黄金现货合约自营资格34机构间私募产品报价与服务系统做市商资格35境外证券投资外汇额度批复36军工涉密业务咨询服务业务资格37科创板做市借券业务资格38利率互换市场业务资格39企业年金基金投资管理人资格40全国银行间同业拆借市场同业拆借业务资格41全国银行间债券市场准入资格42全国中小企业股份转让系统主办券商业务（推荐、经纪、做市业务）43上市证券做市交易业务资格44深港通下港股通业务交易权限45试点开展基金投资顾问业务资格46试点开展跨境业务有关事项资格47受托管理保险资金业务资格48现金管理产品快速取现业务资格49信用衍生品业务资格50银行间债券市场尝试做市业务权限51银行间债券市场现券做市商资格52债券通业务资格53证券经纪人制度资格54证券业务外汇经营资格55证券质押登记业务委托代理资格56中国金融期货交易所国债期货做市商业务资格57中国金融期货交易所沪深300股指期权主做市商业务资格58中国金融期货交易所上证50股指期权主做市商业务资格59中国金融期货交易所中证1000股指期权主做市商业务资格60中国外汇交易中心外币拆借业务资格14申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第二节公司简介和主要财务指标（续）61中国银行间市场交易商协会信用风险缓释工具核心交易商资格62中国银行间市场交易商协会信用风险缓释凭证创设机构资格63中国银行间市场交易商协会信用联结票据创设机构资格64中国证券登记结算公司甲类结算参与人资格65中国证券登记结算公司期权结算业务资格66中国证券监督管理委员会自营参与碳排放权交易业务资格67中央国债登记结算有限责任公司2023年度企业债券直接投资人资格68转融通业务资格69上海自贸区分账核算业务资格70上海清算所债券交易净额清算业务资格71上海证券交易所CDX合约核心交易商业务资格72上海证券交易所港股通业务交易权限73上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商（一级）资格74上海证券交易所国债买断式回购参与主体资格75上海证券交易所基金通做市商业务资格76上海证券交易所债券做市业务资格77上海证券交易所沪深300ETF期权主做市商业务资格78上海证券交易所科创50ETF期权主做市商业务资格79上海证券交易所科创板50ETF期权主做市商业务资格80上海证券交易所上市基金主做市商业务资格81上海证券交易所上证50ETF期权合约品种一般做市商业务资格82上海证券交易所上证50ETF期权主做市商业务资格83上海证券交易所中证500ETF期权主做市商业务资格84深圳证券交易所CDX合约核心交易商业务资格85深圳证券交易所创业板ETF期权主做市商业务资格86深圳证券交易所股权激励行权融资业务试点资格87深圳证券交易所沪深300ETF期权主做市商业务资格88深圳证券交易所基金通做市商业务资格89深圳证券交易所深证100ETF期权主做市商业务资格90深圳证券交易所信用保护合约核心交易商资格91深圳证券交易所债券做市业务资格92深圳证券交易所质押式报价回购交易权限93深圳证券交易所中证500ETF期权主做市商业务资格94大连股权交易中心推荐挂牌、定向增资业务资格95大连商品交易所苯乙烯期权做市商业务资格96大连商品交易所豆粕期权做市商业务资格97大连商品交易所豆油期货做市商业务资格98大连商品交易所聚氯乙烯期权做市商业务资格99大连商品交易所液化石油气期权做市商业务资格100广州期货交易所工业硅期权做市商业务资格15年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司Company Profile andKey Financial Indicators公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告101广州期货交易所碳酸锂期权做市商业务资格102上海黄金交易所银行间黄金询价业务资格103上海期货交易所黄金期权做市商业务资格104上海期货交易所白银期权做市商业务资格105上海期货交易所锌期权做市商业务资格106上海期货交易所铝期权做市商业务资格107上海期货交易所燃料油期货做市商业务资格108上海期货交易所商品互换业务自营结算商资格109上海期货交易所特殊单位客户参与实物交割资质110上海期货交易所天然橡胶、石油沥青期货做市商资格111上海期货交易所铜期权做市商业务资格112上海期货交易所氧化铝期货做市商业务资格113上海国际能源交易中心集运指数（欧线）期货做市商业务资格114上海国际能源交易中心特殊单位客户参与实物交割资质115上海国际能源交易中心原油期权做市商业务资格116郑州商品交易所白糖期权主做市商业务资格117郑州商品交易所菜粕期货做市商业务资格118郑州商品交易所菜粕期权主做市商业务资格119郑州商品交易所菜油期权主做市商业务资格120郑州商品交易所对二甲苯期权主做市商业务资格121郑州商品交易所锰硅、硅铁期权主做市商业务资格122郑州商品交易所花生期权主做市商业务资格123郑州商品交易所棉花期权主做市商业务资格124郑州商品交易所商品期货做市商业务资格125郑州商品交易所PTA、甲醇期权做市商业务资格126郑州商品交易所烧碱期权主做市商业务资格127浙江股权交易中心推荐挂牌、定向增资业务资格六、 公司历史沿革申银万国证券是原上海申银证券公司和原上海万国证券公司经中国人民银行银复[1996]200号文批准，于1996年9月16日以新设合并方式设立，申银万国证券设立时注册资本为人民币1,320,000,000元。

根据中国证监会2001年10月18日下发的《关于同意申银万国证券股份有限公司增资扩股方案的批复》（证监机构字[2001]218号），申银万国证券在规定期限内完成了各项工作，注册资本由人民币1,320,000,000元变更为人民币4,215,760,000元，并相应修改了《公司章程》。

根据中国证监会2002年3月4日下发的《关于核准申银万国证券股份有限公司增资扩股的批复》（证监机构字[2002]61号），申银万国证券于2002年5月完成了注册资本的工商变更登记，并向中国证监会领取了新的《经营证券业务许可证》。

2005年9月，中央汇金对申银万国证券进行注资，以人民币25亿元现金认购25亿股新股。

经股东大会批准、中国证监会核准、工商行政部门完成变更注册登记等相关法定程序后，申银万国证券增资扩股于2005年9月30日正式完成，注册资本变更为人民币6,715,760,000元。

16申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第二节公司简介和主要财务指标（续）经2012年2月24日中国证监会上海监管局《关于核准申银万国证券股份有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（沪证监机构字[2012]42号）核准，中央汇金受让上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海国际信托有限公司、上海国际集团资产管理有限公司四家公司所持申银万国证券合计1,218,967,798股股份。

股权变更完成后，中央汇金所持申银万国证券股份数增加至3,718,967,798股，持股比例为55.38%。

2014年7月25日，申银万国证券召开第三届董事会第十八次会议，宏源证券召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了有关申银万国证券换股吸收合并宏源证券的议案；2014年8月11日，申银万国证券2014年第二次临时股东大会、宏源证券2014年第一次临时股东大会审议通过了上述换股吸收合并事项。

宏源证券股份有限公司前身是1993年以社会募集方式设立的新疆宏源信托投资股份有限公司，1994年1月3日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，于1994年2月2日在深交所上市。

2000年9月，经中国证监会证监机构字[2000]210号文批准，整体改组为宏源证券股份有限公司。

2014年11月28日，中国证监会《关于核准申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的批复》（证监许可[2014]1279号），核准申银万国证券发行8,140,984,977股股份吸收合并宏源证券。

2014年12月14日，申银万国证券召开第三届董事会第二十三次会议，审议同意根据本次重组方案，申银万国证券以吸收合并宏源证券后的全部证券类资产及负债出资在上海设立全资证券子公司，之后，申银万国证券更名为申万宏源集团股份有限公司并迁址新疆。

2015年1月8日，财政部印发《关于申银万国证券吸收合并宏源证券新设公司资产评估项目核准的批复》（财金[2015]1号），核准了申银万国证券以吸收合并宏源证券后的全部证券类资产及负债出资设立证券子公司的资产评估报告；2015年1月15日，中国证监会印发《关于核准设立申万宏源证券有限公司及其2家子公司的批复》（证监许可[2015]95号），同意申银万国证券以吸收合并宏源证券后的全部证券类资产及负债出资设立全资证券子公司申万宏源证券。

同日，申万宏源证券成立。

2015年1月16日，申银万国证券更名为“申万宏源集团股份有限公司”，经营范围变更为“投资管理，实业投资，股权投资，投资咨询”，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：310000000046991）。

2015年1月20日，申万宏源集团迁址至新疆乌鲁木齐市，并取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《营业执照》。

2015年1月23日，即换股实施股权登记日收市后，宏源证券股票实施换股，转换成申万宏源集团A股股票。

2015年1月26日，经深交所《关于申万宏源集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]14号）同意，申万宏源集团发行的人民币普通股股票在深交所上市。

2015年3月，公司根据股东大会授权和具体实施情况，完成了章程备案、注册资本变更、企业类型变更等工商变更登记手续，取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《营业执照》，注册资本为人民币14,856,744,977元。

17年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司Company Profile andKey Financial Indicators公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告2016年7月6日，公司实施完成2015年度利润分配方案，公司总股本由14,856,744,977股增加至20,056,605,718股。

2016年11月，公司根据股东大会授权，对《公司章程》相应条款进行修订，并办理了工商登记变更及备案手续，换领了新的《营业执照》。

注册资本变更为人民币20,056,605,718元，经营范围变更为：投资管理，实业投资，股权投资，投资咨询，房屋租赁。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经中国证监会《关于核准申万宏源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2282号）核准，2018年1月，申万宏源集团向四名投资者非公开发行2,479,338,842股普通股，并于2018年1月30日在深交所上市，公司总股本由20,056,605,718股增至22,535,944,560股。

2018年2月2日，公司根据股东大会的授权，办理了注册资本和《公司章程》有关条款的工商登记变更及备案手续，换领了新的《营业执照》，注册资本变更为人民币22,535,944,560元。

经中国证监会《关于核准申万宏源集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2019]393号）核准及香港联交所批准，2019年4月26日，公司发行的境外上市外资股（H股）2,504,000,000股在香港联交所主板挂牌并上市交易，公司总股本由22,535,944,560股增至25,039,944,560股。

2019年6月20日，公司根据股东大会的授权，办理了注册资本和《公司章程》有关条款的工商登记变更及备案手续，换领了新的《营业执照》。

公司注册资本由原人民币22,535,944,560元变更为人民币25,039,944,560元。

七、 其他有关资料（一）公司聘请的会计师事务所中国境内会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）中国境内会计师事务所办公地址中国上海市自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室签字会计师姓名单峰魏佳亮国际会计师事务所罗兵咸永道会计师事务所国际会计师事务所办公地址香港中环雪厂街5号太子大厦22楼签字会计师姓名叶少宽（二）法律顾问中国境内法律顾问北京颐和中鸿律师事务所中国北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1910室香港法律顾问高伟绅律师行香港中环康乐广场1号怡和大厦27楼（三）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构不适用18申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第二节公司简介和主要财务指标（续）（四）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问不适用（五）股份登记处A股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼H股证券登记处香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室八、 主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据和财务指标合并单位：元币种：人民币项目2023年2022年本年比上年增减(%) 2021年营业收入21,500,668,661.2120,609,644,632.444.3234,307,428,053.23净利润5,475,202,954.223,139,547,308.0374.399,534,587,317.87归属于上市公司股东的净利润4,606,340,168.132,789,067,875.3165.169,398,369,399.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,385,906,402.352,616,253,635.8767.649,176,956,260.70其他综合收益的税后净额1,328,272,695.69 -406,518,185.59不适用-169,692,733.69经营活动产生的现金流量净额69,247,276,362.3937,181,121,690.0186.24 -40,818,014,733.51基本每股收益（元／股） 0.180.1163.640.38稀释每股收益（元／股） 0.180.1163.640.38加权平均净资产收益率(%) 4.722.93增加1.79个百分点10.26项目2023年末2022年末本年末比上年末增减(%) 2021年末资产总额635,437,418,096.46613,117,024,517.433.64601,011,467,253.09负债总额506,643,283,874.09496,437,331,652.352.06493,956,873,232.83归属于上市公司股东的净资产100,145,041,099.9595,044,944,294.285.3795,222,008,059.47注：全资子公司申万宏源证券2023年实现归属于母公司净利润人民币5,523,865,566.15元，申万宏源证券的其他财务数据参见本报告“第三节、十、（一）”。

申万宏源证券发行的永续次级债券在本集团合并资产负债报表的“少数股东权益”项目列示，参见本报告“第九节七41”。

本年度实现的归属于除本公司之外的该工具持有者的可累积分配收益在本集团合并利润表的“少数股东损益”项目列示。

19年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司Company Profile andKey Financial Indicators公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告母公司单位：元币种：人民币项目2023年2022年本年比上年增减(%) 2021年营业收入965,320,299.473,040,452,472.34 -68.253,234,925,913.68净利润732,465,715.522,711,339,745.14 -72.992,967,880,079.19扣除非经常性损益的净利润735,021,313.672,715,245,541.21 -72.932,966,140,380.40其他综合收益的税后净额– – – –经营活动产生的现金流量净额813,285,993.33 -541,317,192.02不适用1,046,268,618.43基本每股收益（元／股） 0.030.11 -72.730.12稀释每股收益（元／股） 0.030.11 -72.730.12加权平均净资产收益率(%) 1.244.59减少3.35个百分点5.082023年末2022年末本年末比上年末增减(%) 2021年末资产总额84,681,441,454.6983,860,981,817.980.9884,070,910,087.36负债总额25,579,140,766.9924,739,948,509.003.3925,157,222,067.52所有者权益总额59,102,300,687.7059,121,033,308.98 -0.0358,913,688,019.84（二）截至披露前一交易日的公司总股本截至披露前一交易日的公司总股本（股） 25,039,944,560用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元／股） 0.18九、 境内外会计准则下会计数据差异（一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况不适用（二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况不适用（三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明不适用20申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第二节公司简介和主要财务指标（续）十、 分季度财务指标合并单位：元币种：人民币项目第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入5,765,114,214.286,474,402,427.824,043,334,862.725,217,817,156.39净利润2,199,810,498.392,070,228,124.67743,814,263.08461,350,068.08归属于上市公司股东的净利润2,010,990,436.361,736,743,231.82599,664,548.09258,941,951.86归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,979,462,872.331,572,797,549.56599,384,729.33234,261,251.13经营活动产生的现金流量净额29,569,645,649.2618,675,085,311.351,919,384,365.8819,083,161,035.90母公司单位：元币种：人民币项目第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入39,730,390.821,000,908,194.12 -165,772,223.1090,453,937.63净利润-35,540,132.02920,849,828.63 -147,437,193.09 -5,406,788.00扣除非经常性损益的净利润-36,260,973.33922,149,828.63 -147,437,194.41 -3,430,347.22经营活动产生的现金流量净额-1,042,100,910.121,251,665,775.68439,482,271.18164,238,856.59上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否21年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司Company Profile andKey Financial Indicators公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告十一、 非经常性损益的项目和金额单位：元币种：人民币项目2023年金额2022年金额2021年金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,959,866.167,366,023.05 -2,062,696.06固定资产处置损益除与正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响外，计入当期损益的政府补助358,109,826.31不适用不适用财政奖励资金计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）不适用307,559,614.05354,885,453.75除上述各项之外的其他营业外收入和支出-64,494,729.78 -75,449,596.72 -51,703,937.41 –减：所得税影响额75,899,880.7459,782,146.9075,273,104.40 –少数股东权益影响额（税后） 6,241,316.176,879,654.044,432,576.88 –合计220,433,765.78172,814,239.44221,413,139.00 –22申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023十二、 净资本及流动性风险控制指标（以申万宏源证券母公司数据计算）单位：元币种：人民币项目2023年末2022年末本年末比上年末增减核心净资本61,478,184,480.8055,160,968,340.2511.45%附属净资本30,020,000,000.0025,900,000,000.0015.91%净资本91,498,184,480.8081,060,968,340.2512.88%净资产119,545,005,204.85107,442,413,756.6011.26%各项风险资本准备之和30,420,936,748.6431,504,006,815.84 -3.44%表内外资产总额558,552,456,064.64520,295,445,549.497.35%风险覆盖率300.77% 257.30%增加43.47个百分点资本杠杆率11.28% 10.89%增加0.39个百分点流动性覆盖率169.61% 212.12%减少42.51个百分点净稳定资金率130.47% 136.74%减少6.27个百分点净资本／净资产76.54% 75.45%增加1.09个百分点净资本／负债26.44% 24.02%增加2.42个百分点净资产／负债34.55% 31.84%增加2.71个百分点自营权益类证券及其衍生品／净资本32.60% 49.13%减少16.53个百分点自营非权益类证券及其衍生品／净资本321.59% 334.51%减少12.92个百分点第二节公司简介和主要财务指标（续）23年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告第三节管理层讨论与分析一、 报告期内公司所处行业情况（一）所处行业基本情况2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，通过“加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险”等举措，我国经济持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。

资本市场作为助力经济高质量发展的重要力量，系统性制度改革持续深化，全面注册制改革正式实施，为证券行业创造了新的发展机遇。

与此同时，受全球宏观环境、风险情绪积累等因素影响，资本市场波动加剧，年内证券市场主要指数出现一定幅度的震荡下调，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌3.70%、13.54%、19.41%。

在资本市场面临较大压力的背景下，2023年证券行业业绩仍有所复苏，投行与财富管理业务承压，投资交易业务成为业绩增长点，证券行业整体呈现稳中有进发展态势。

报告期内，我国证券行业主要呈现三大发展特征：1.资本市场迎增量政策机遇，推动证券行业高质量发展2023年是资本市场全面深化改革的关键年，围绕全面实行股票发行注册制改革、防范化解风险和提振市场信心，资本市场推进了一系列重大改革。

在中共中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”的目标指引下，从投资端、融资端和交易端有序密集出台了活跃资本市场一揽子政策，提振投资者信心；中央金融工作会议明确“加快建设金融强国”目标，将金融工作提升至国家战略高度，体现出党中央对资本市场的高度重视和殷切希望。

报告期内股票发行注册制全面落地，发行上市、再融资、并购重组、信息披露以及上市公司分红和股份回购等制度、规则持续完善，为证券行业高质量发展奠定制度基础与市场基础。

融资端严把新股发行上市关口，优化新上市企业结构，统筹一二级市场平衡，科学合理保持新股发行常态化。

投资端改革加速，场内衍生品、被动化产品、结构化产品扩容，完善中长周期考核机制助力长期资金入市，保障资本市场平稳健康运行。

交易端公募基金费率改革正当时、私募基金上位法明确、证券交易经手费降低、印花税减半落地。

从树立长期信心、提升资本市场中长期稳定回报和完善资本市场制度等多方面系统施策，着力提升投资者获得感。

随着资本市场基础制度建设不断完善，市场生态不断优化，全面深化资本市场改革迈入新阶段，证券行业迎来高质量发展机遇期。

2.市场改革有序向纵深推进，综合服务机遇与挑战并存以全面注册制为起点，资本市场迈入改革创新发展新阶段，随着各项政策措施进入实施阶段，我国资本市场持续扩容，市场生态逐步改善，券商作为资本市场最重要的参与者，为达到资本市场服务实体经济、发挥枢纽作用的目标，既迎来政策支持，也面临严监管挑战。

在“更好发挥资本市场枢纽功能”定位下，注册制改革全面实施，财富管理业务加速转型，社保基金、基本养老保险金、年金基金、保险资金等中长期资金入市力度加大催生机构业务需求，衍生品、做市交易、托管等业务蓬勃发展，进一步激发市场活力和发展潜能，为证券公司带来新的利润增长点，随着金融资源流向科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业，对券商“投资+投行”综合化、专业化、全生命周期服务提出更高要求。

在“防范化解金融风险”的主基调下，资本市场维持“零容忍”、“严监管”态势，报告期内证券监管部门持续加强市场交易行为监测监管，做好对量化交易等新型交易方式的跟踪分析，对内幕交易、市场操纵等违法违规行为坚决予以打击，切实维护良性健康的市场秩序和生态。

通过加强制度建设，加大监管力度，进一步构建“合规、诚信、专业、稳健”为核心的证券行业文化理念，持续推动证券行业高质量发展。

24申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）3.行业竞争呈加速变革态势，驱动券商全方位转型升级受益于中国迅速发展的多层次资本市场所带来的重大机遇，中国证券行业获得了长足的发展，并呈现出行业集中度提高、重资产与轻资产业务并重等发展特征。

在资本市场全面深化改革、高水平对外开放提速的背景下，证券行业竞争日趋激烈，大型券商凭借较强的资本实力、综合的业务结构、领先的创新能力和全面的风险控制做优做强，中小券商依靠股东背景、专业禀赋和区域赋能做精做细。

从业务发展角度来看，发行制度变革、财富管理转型和衍生品业务的“马太效应”，加速行业集中度提升。

从行业监管角度来看，在“培育一流投资银行和投资机构”监管导向下，在“优化风控指标体系”指挥棒下，支持头部券商、优质券商提升资本使用效率，突出服务实体经济主责主业，提供高质量金融服务做优做强，行业集中度加速提高。

未来有望形成头部证券公司航母化和中小证券公司精品化共存格局，共同服务于多层次资本市场不同参与主体。

（二）公司所处的行业地位作为一家以资本市场为依托的综合金融服务商，公司见证了中国证券业的发展历程，经历了多个市场周期变化，确立了在中国证券行业内历史悠久、多方位、高质量的领先地位。

公司充分利用“投资控股集团+证券公司”的双层架构优势，坚持稳健经营，严控风险，围绕企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理等客户需求，不断丰富投资业务领域、优化资产配置结构、加快各类业务协同、持续完善可持续发展投资模式，全力打造综合金融服务闭环。

报告期内，公司认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，牢牢把握高质量发展首要任务，坚持“稳中求进”工作总基调，不断优化业务布局、加快改革转型、强化风险防控，持续提升服务国家战略质效，主要业绩指标实现较大增长，行业地位稳步提升。

（三）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响2023年围绕全面注册制改革、防范化解风险和提振市场信心，资本市场推进一系列重大改革，不断完善市场法制体系建设。

在基础制度建设方面，2023年证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，以全面注册制为抓手，股票发行上市、再融资、并购重组、交易、信息披露等制度全面完善。

公募基金降费开启，持续优化完善公募基金交易结算模式。

全国首部私募基金行业行政法规发布，弥补私募基金监管中缺乏上位法的空白。

印花税和交易经手费下调持续提振资本市场信心。

在市场体系建设方面，全面注册制下各交易所、各板块的定位进一步明确，基本形成差异化发展、功能互补的市场格局。

报告期内证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，开启北交所新一轮改革，推进多层次股票市场和债券市场一体化发展。

在产品创新方面，2023年场内衍生品合约日渐丰富，科创板迎来首批上市金融衍生品，为场外衍生品的创设与对冲奠定了厚实的基石。

ETF发行提速，市场规模加速扩容，多品种百花齐放，权益类基金产品推陈出新，持续满足投资者日益增长的财富管理需要。

公募REITS等特色产品大发展，试点资产类型拓展至消费基础设施，积极服务中国特色资本市场。

在双向开放方面，陆港互联互通全面扩容，利率互换市场互联互通、港币－人民币双柜台模式、跨境理财通等创新模式相继推出与发展。

合格境外投资者资格不断扩容，不断吸引外资金融机构来华展业。

25年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告二、 报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司从事的主要业务公司是一家以资本市场为依托、以证券业务为核心，致力于为客户提供多元化金融产品及服务的投资控股集团。

公司依托“投资控股集团+证券公司”的双层架构，形成了具有差异化竞争优势的经营发展模式。

公司的业务主要包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块，具体业务构架如下：企业金融个人金融机构服务及交易投资管理投资银行本金投资股权融资债权融资财务顾问股权投资债权投资其他投资证券经纪与期货经纪融资融券股票质押式融资金融产品销售主经纪商服务研究咨询自营交易资产管理公募基金管理私募基金管理1.企业金融公司的企业金融业务由投资银行业务和本金投资业务组成。

投资银行业务为企业客户提供股票承销保荐、债券承销及财务顾问等服务；本金投资业务主要从事非上市公司的股权和债权投资。

2.个人金融公司的个人金融业务覆盖个人及非专业机构投资者全方位的需要，通过线上线下相结合的方式提供证券经纪、期货经纪、融资融券、股票质押式融资、金融产品销售和投资顾问等服务。

3.机构服务及交易公司的机构服务包括为专业机构客户提供主经纪商服务与研究咨询等服务；此外，公司也从事FICC、权益类及权益挂钩类证券交易，并以此为基础向机构客户提供销售、交易、对冲及场外衍生品服务。

4.投资管理公司的投资管理业务包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务。

公司主要业务和经营模式在报告期内未发生重大变化。

26申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）申万宏源集团中国上市公司协会2023中国上市公司董事会最佳实践案例2023中国上市公司董办最佳实践案例“2023中国上市公司董事会秘书履职评价”5A级共建“一带一路”十年百篇优秀实践案例财政部2022年度全国金融企业财务报表－中央其他部门和机构管理的金融企业先进单位深圳证券交易所主板上市公司2022-2023年度信息披露评价结果A《董事会》杂志第十八届中国上市公司董事会“金圆桌奖” － 公司奖“公司治理特别贡献奖”第十八届中国上市公司董事会“金圆桌奖” － “最具创新力董秘”新财富最佳IR港股公司(A+H股）全景网全景投资者关系金奖2022年度“杰出IR公司”“最佳新媒体运营奖”证券市场周刊最佳投资者关系管理上市公司绵阳市科学技术局2022年度科技金融优秀服务机构申万宏源证券中国证券监督管理委员会上海国家级投教基地《2022-2023年度全国证券期货投资者教育基地考核结果》荣获“优秀”评级中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所交易所债券市场服务实体经济典型案例“优秀案例”上海证券交易所2022年度投资者教育优秀会员奖2022年度投资者保护优秀实践案例奖2022年度“我是股东”活动专项奖公司债券优秀承销商、服务国家战略优秀承销商2022年度“十佳ETF销售商”深圳证券交易所期权新品种做市贡献奖2022年度优秀REITs流动性服务商2022年度固定收益创新产品优秀中介机构中国外汇交易中心2022年度市场影响力奖－年度活跃交易商2022年度市场创新奖－债券承销商奖2022年度市场创新奖－ iDeal奖中国金融期货交易所2022年度国债期货优秀做市商铜奖2022年度国债期货优秀交易团队奖（自营类）国债期货最佳贡献奖股指期权优秀做市商银奖、新品种做市贡献奖大连商品交易所卓越做市商奖、优秀做市商奖、先进做市商奖上海期货交易所做市业务金奖郑州商品交易所优秀期权做市商奖（二）报告期内获得的主要奖项及荣誉27年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告北京金融资产交易所2023年度乘风破浪机构、筑梦同行机构上海黄金交易所2022年度优秀特别会员全国银行间同业拆借中心2023年市场创新业务机构－债券承分销（承销商）2023年年度市场影响力机构－活跃交易商中证中小投资者服务中心2023“股东来了”投资者权益知识竞赛－最佳承办奖上海市金融工会2023年度上海金融系统职工立功竞赛“2023年度投资者教育与保护奖”（三等奖）上海市金融工会、上海市证券同业公会“2023年度上海金融系统职工立功竞赛－服务实体经济”二等奖上海市总工会2023年度“上海市工人先锋号”上海金融服务实体经济洽谈会上海金融业助企纾困优秀成果奖（公司债券）期货日报、证券时报中国最佳期货IB证券经营机构新财富最佳践行ESG投行、本土最佳投行第八名、最佳投行业务精英团队－公司债项目《亚洲风险》杂志“中国区最佳衍生品交易商(Derivatives house of the year, China)”奖项WIND最佳债券承销商最佳金融债券绿色债券公司债券产业债券信用类债券承销商申万研究所上海市政府2021-2022年度上海金融创新奖成果奖提名奖共青团上海市委2022年奋斗杯上海市青年金融业务创新大赛三等奖新财富最佳分析师评选－最佳ESG实践研究机构第一名最佳分析师评选－最佳北交所研究团队第二名最佳分析师评选－最具影响力研究机构第三名最佳分析师评选－本土最佳研究团队第四名最佳分析师评选－海外市场研究团队第五名证券市场周刊杂志卖方水晶球最佳分析师评选－本土金牌研究团队第五名上海证券报最佳分析师评选－最具影响力机构第四名28申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）中国证券报金牛奖最佳分析师评选－最具人气和影响力研究机构第三名21世纪经济报道金牌分析师评选－服务投资机构高质量发展最佳机构金牌分析师评选－服务创新创业建设高质量发展最佳机构新浪财经金麒麟最佳分析师评选－最佳行业研究机构第五名金麒麟最佳分析师评选－最具荣耀研究机构第七名国际集团香港交易所2022最活跃经纪商－结构性产品中资美元基金高峰论坛暨新智基金评选新能源产业投资卓越机构奖证券时报2023年度中国证券业境外投行君鼎奖新财富最具创造力项目申万菱信中国基金报中国基金报投教联盟合作伙伴申万菱信新能源汽车英华奖公募基金25年示范案例新华财经基金投顾新锐金谘奖东方财富2023年度营销创新基金公司2023年度优秀养老投教服务上海金融科技产业联盟上海金融科技优秀应用场景（关键假设平台项目）中国人民银行“关键假设平台KAP”获央行金融科技发展奖三等奖申万宏源承销保荐WINDWind最佳投行－最佳A股IPO承销商Wind最佳投行－最佳北交所股权承销商Wind最佳投行－最佳新三板主办商Wind最佳投行－最佳中国并购重组财务顾问新财富（第十六届）本土最佳投行第8名最佳股权承销投行第8名最佳再融资投行第8名最具创造力项目－－华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市项目最佳投行业务精英团队(IPO项目）－－新疆立新能源股份有限公司2022年主板IPO、深圳云里物里科技股份有限公司2022年北交所IPO最佳投行业务精英团队（再融资项目）－－ TCL科技集团股份有限公司2022非公开发行最佳投行业务精英团队（可转债项目）－－新疆天业股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券项目最佳践行ESG投行第5名－－申万宏源证券（合并计算）上海证券交易所服务国家战略优秀承销商29年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告证券时报2023中国证券业全能投行君鼎奖2023中国证券业境外投行君鼎奖中国证券报金牛投资银行团队第一财经2023年度投行TOP10金融时报年度最佳服务中小企业证券公司第十七届“金洽会”组委会上海金融业助力科创中心建设优秀成果评选－－优秀奖（安集科技）申万宏源西部中证中小投资者服务中心《股东来了》2023投资者权益知识竞赛获最佳组织奖、最佳承办奖、最佳协办奖、最佳宣推大使申万投资上海股权投资协会PEAS2022年度股权投资榜单2022“年度最佳母基金”奖项证券时报2023中国创投金鹰奖“年度卓越PE机构”上海市生物医药行业协会2023中国生物医药科技创新价值榜获得2022年度中国生物医药产业最活跃金融服务机构申万宏源资管证券时报2023年中国金融机构年度峰会－ 2023年中国证券业资管量化团队君鼎奖2023年中国金融机构年度峰会－ 2023年中国证券业资管权益团队君鼎奖2023中国证券业公募权益产品君鼎奖－申万宏源证券资管－申万宏源红利成长中国证券报2023证券公司集合资产管理计划金牛奖一年期股票多头型资管计划：申万宏源美好生活内需成长集合资产管理计划2023证券公司集合资产管理计划金牛奖一年期混合债券型（二级）资管计划：申万宏源申利安盈1号集合资产管理计划上海市融资租赁行业协会2022年度租赁业投融资行业金融服务机构奖：申万宏源证券有限公司第七届中国不动产证券化与REITs高峰论坛年度卓越贡献机构申万期货上海市证券同业公会、上海市期货同业公会第二届上海市证券及期货业微课大赛“优秀组织单位”上海市期货同业公会2023年度上海金融职工立功竞赛活动重点立功竞赛优秀创新案例三等奖中国金融期货交易所股指期货和期权类优秀分析师团队30申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）证券基金行业信息技术应用创新联盟2022年度优秀成员奖优秀奖郑州商品交易所优秀会员机构服务优秀会员期权市场服务奖农业产业服务奖化工产业服务奖光伏建材产业服务奖冶金产业服务奖优秀风险管理公司中国金融期货交易所优秀会员白金奖风险管理服务奖（股指期货类）风险管理服务奖（股指期权类）技术管理奖市场宣传奖机构服务奖国债期货做市商优秀服务会员奖股指期权做市商优秀服务会员奖大连商品交易所优秀会员金奖优秀机构服务奖上海期货交易所优秀会员金奖市场进步奖钢材产业服务奖有色产业服务奖能化产业服务奖期权市场服务奖期货日报、证券时报中国最佳期货公司最佳商品期货产业服务奖最佳金融期货服务奖最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖最佳诚信自律期货公司最佳企业文化品牌建设奖年度优秀资管产品最佳资本运营发展奖最佳风险管理子公司服务创新奖国际化进程新锐奖中国最佳衍生品综合服务创新奖年度投资者保护教育创新奖最佳期货人才培养机构贡献奖中国期货公司金牌管理团队中国期货市场三十年华章奖最佳期货IB证券经营机构中国金牌期货研究所最佳数字化转型期货经营机构最佳宏观金融期货研究团队最佳黑色产业期货研究团队最佳金属产业期货研究团队最佳能源化工产业期货研究团队最佳农产品产业期货研究团队证券时报2023中国领军期货公司君鼎奖2023中国优秀期货资管产品君鼎奖证券之星2023年资本力量年度评选年度卓越期货公司2023年资本力量年度评选年度乡村振兴先锋奖中国农村信用合作报期货助力乡村振兴创新典范单位案例31年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告普益标准2023第三届资产管理与财富管理行业“金誉奖”－卓越资管能力期货公司《中国农村信用合作报》社金融服务全面推进乡村振兴2023宣传调研基地共青团上海市委员会青年文明号中国保险资产管理业协会最具潜力期货公司第十七届上海金融服务实体经济洽谈会组委会上海金融业助力科创中心建设优秀成果评选优秀奖宏源期货中国金融期货交易所2022年度优秀会员白金奖2022年度风险管理服务奖（国债期货类）国债期货十周年征文活动优秀奖国债期货十周年征文活动优秀成果奖上海期货交易所2022年天然橡胶“保险+期货”试点项目一等奖“做市业务钻石奖”（宏源恒利）2022年度“优秀会员奖”“贵金属产业服务奖”“期权市场服务奖”“提升期权市场运行质量”一等奖、期权客户开发优胜奖、“提升期权市场运行质量”期权推广优秀营业部（沈阳分公司）、“松林杯”产业培训教案大赛优秀作品奖优秀组织奖郑州商品交易所2022年度“优秀会员”“期权市场服务奖”“农业产业服务奖”，宏源期货乌鲁木齐营业部获评“农业产业服务优秀营业部”、“投教先锋”提名团队大连商品交易所2022年度“优秀会员金奖”、“投教挚友”称号中国期货业协会2023期货行业年度影响力研究报告（《“硅能源”全产业链期货的重要性研讨》）、“大衍和TA的投教朋友们”投教挚友上海国际能源交易中心“优秀会员奖”证券时报2023中国期货业君鼎奖－中国期货公司领军人物君鼎奖第二十一届财经风云榜财经中国2023年会暨第二十一届财经风云榜年度期货掌门人、年度金融科技创新奖（自研自建“期货赢家APP”）中国农村信用合作报社期货助力乡村振兴典范单位、金融服务全面推进乡村振兴宣传调研基地、2023年度优秀作品评选优秀奖、2023年度农村金融系统新闻宣传报道先进单位期货日报、证券时报“最佳金属产业期货研究团队”（研究所金属团队），“最佳农副产品期货分析师”（肖锋波）；年度优秀资管产品（宏智百分2号FOF)；中国最佳期货经营分支机构（北京分公司）。

中国上市公司协会“上市公司利用期货市场管理风险”优秀实践案例（《套期保值“锦上添花”－嘉化能源化工股份有限公司利用期货市场管理风险》）和探索实践案例（《灵活用“权”，满足个性化需求－恒力石化利用期货市场管理风险》）。

32申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）三、核心竞争力分析公司依照战略要求，充分发挥既有优势，统筹推进各个业务板块协调发展，积极打造以证券业务为核心的投资控股集团，形成了自身的核心竞争力，主要体现在以下几个方面：（一）领先的综合实力公司拥有强大的股东优势，资本实力雄厚，品牌影响广泛，客户资源丰富，网点分布全面，经营业绩良好，综合竞争力位于证券行业前列。

公司坚持以客户为中心的发展理念，全面推进证券业务发展和转型创新，并围绕证券业务积极拓展投资业务，持续巩固和提升综合金融服务能力。

（二）全面的业务布局公司健全以资本市场为依托的全产业链服务体系，持续完善证券业务产品线和服务线，充分发挥牌照齐全和业务能力领先优势，发展势头良好，行业竞争力稳步提升。

公司围绕资本市场和证券业务积极拓展投资布局，推进证券业务与投资业务的高效协同发展。

（三）良好的区位优势公司紧密结合国家发展战略，推动建立东西联动、资源协同的区域发展格局。

在上海和新疆等传统优势地区广泛布局，深入挖掘上海“两个中心”和自贸区建设的发展机遇，积极对接西部大开发和“一带一路”建设，不断深化在粤港澳大湾区、京津冀、华中、大西南等地区的前瞻布局，进一步打造重要区域增长极。

（四）有效的风险管理公司高度重视依法合规经营和内部控制建设，建立了全面、全员、全过程、全覆盖的集团化风险管理体系，不断完善风险政策，优化风险识别和应对，有效地控制了经营风险。

证券子公司的各项风险控制指标均达到监管要求，业务保持健康发展的良好态势，为公司综合实力的进一步提高提供了保障。

（五）完善的人才机制公司坚持以人为本，秉承德才兼备、任人唯贤、人尽其才的用人理念，营造公开、平等、竞争、择优、适用的用人环境，持续完善以市场化机制为核心的人力资源发展体系，促进公司、股东和员工利益共享，为员工长期发展和自我价值实现提供持久坚实的职业保障。

四、主营业务分析2023年，面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和党中央、中投党委重要决策部署，牢牢把握高质量发展首要任务，立足“稳中求进”工作总基调，坚持统筹发展与安全，轻资本业务持续加大战略投入、打造核心竞争力，重资本业务着力提升抗风险、抗波动能力，多措并举、协同贯通，取得了较好的经营业绩。

（一）总体情况2023年，本集团实现合并营业收入人民币215.01亿元，同比增长4.32%；归属于上市公司股东的净利润人民币46.06亿元，同比增长65.16%；基本每股收益人民币0.18元／股，同比增长63.64%；加权平均净资产收益率4.72%，同比增加1.79个百分点。

（二）主营业务情况申万宏源集团旗下包括证券、投资、基金、期货等类型子公司，业务涵盖企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四大板块，公司持续构建以资本市场为依托的投资与金融服务全产业链，为客户提供多元化的金融产品和服务。

33年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告1.企业金融业务企业金融业务以企业客户为对象，包括投资银行业务和本金投资业务。

其中：投资银行业务包括股权融资、债权融资、财务顾问等；本金投资业务包括股权投资、债权投资、其他投资等。

报告期内，公司企业金融业务板块实现营业收入人民币33.31亿元，同比增加6.87%，其中：投资银行业务板块实现营业收入人民币19.53亿元；本金投资业务板块实现营业收入人民币13.78亿元。

(1)投资银行业务市场环境：20192020202120222023 20,000 15,000 10,000 5,000 0单位：亿元币种：人民币IPO增发配股优先股可转债可交换债2019年至2023年境内股权融资规模20192020202120222023 800,000 600,000 400,000 200,000 0单位：亿元币种：人民币2019年至2023年境内债权融资规模发行额2023发行额发行额说明：1、数据来源：WIND；2、统计口径为上市日说明：1、数据来源：WIND；2、统计口径为发行起始日a.股权融资境内市场方面，受全球贸易摩擦升级，地缘冲突此起彼伏，国内经济面临压力继续加大等多重风险因素持续冲击，叠加监管层收紧IPO、再融资发行节奏影响，A股市场股权业务整体呈下行趋势，一级市场整体发行节奏较2022年度有所放缓，IPO家数、再融资家数及规模均大幅下滑。

报告期内，A股上市新股合计313家，同比下降26.87%，首发募资金额达人民币3,565.39亿元，同比下降39.25%。

A股再融资规模达人民币7,778.91亿元，同比下降29.37%，其中定向增发募资规模达人民币5,789.51亿元，同比下降19.92%；可转债发行规模达人民币1,405.75亿元，同比下降48.61%。

（WIND，上市日口径，2023)境外市场方面，受到市场环境影响，2023年，香港市场股权融资金额为1,507.12亿港元，同比下降40.7%。

其中，IPO融资总额为462.95亿港元，同比下降55.8%。

（港交所，2023)34申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）b.债权融资境内市场方面，2023年，债券一级市场呈现“前冷后暖”的总体格局，信用债发行规模人民币18.98万亿元，总体较2022年度增长5.08%，其中企业债发行规模下降幅度较大，金融债、公司债、PPN增长幅度明显，其他品种整体较为稳定。

境外市场方面，受美联储创纪录的加息周期影响，中资离岸债券市场出现剧烈调整，2023年中资离岸债发行笔数为794笔，发行总规模约为1,230.8亿美元（彭博，2023）。

伴随着人民币国际化加速、融资成本具备竞争力，境外人民币债、自贸区人民币债吸引力大幅提高。

c.财务顾问受国内外复杂经济形势影响，境内企业并购交易整体活跃度与去年相比无明显提升，旧动能转换、提升资产资源利用效率、增强尖端领域竞争实力、引导金融脱虚入实、培育一批世界级大型企业等成为中国经济发展新阶段的主旋律。

受重组审核趋严、上市公司估值下降等因素的影响，报告期内须经审核类并购重组项目的数量、规模呈双降趋势。

经营举措及业绩：公司坚持以落实国家战略、服务实体经济为核心，有效发挥专业优势，强化战略引领、切实找准职责使命、聚焦主责主业，拓展布局服务国家战略类项目和特色业务品种，支持“专精特新”企业、战略性新兴产业、前沿科技企业发展，助力先进制造业、产业链重要环节和核心节点企业转型升级，坚持履行经济责任与社会责任的有机统一，持续提升对国家重大发展战略的金融服务能力，发挥连接资本市场与实体经济的桥梁纽带作用，不断厚植以服务国家战略为遵循的经营生态。

具体举措如下：服务国家战略方面具体举措服务科技创新落实国家科技自立自强战略，助力科创金融股权融资方面：公司紧紧围绕科技自立自强重大战略部署，落实全面实行股票发行注册制改革精神，全力服务科技创新企业开展股权融资。

报告期内公司支持战略性新兴产业融合集群、专精特新企业加快发展，共完成了16单标杆性项目，融资规模共计人民币122亿元。

成功助力华丰科技股份有限公司(688629.SH)、杭州光云科技股份有限公司(688365.SH)、安集微电子科技（上海）股份有限公司(688019.SH)等一批高新技术企业开展科创板股权融资活动。

此外公司利用境外资本市场资源，助力科创金融，完成科创板上市公司浙江杭可科技股份有限公司（简称“杭可科技”）、浙江中控技术股份有限公司等2单瑞士GDR项目，其中杭可科技是科创板首单GDR项目；助力知名机器人公司深圳市优必选科技股份有限公司（简称“优必选”）于香港联交所上市，是公司积极服务科创企业积极融入国际资本市场，增强全球资本要素资源配置，推动国际化战略发展的重要里程碑案例。

债权融资方面：报告期内公司发行科技创新债券33只，实际承销规模人民币111.09亿元，同比增长125%。

35年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告服务国家战略方面具体举措服务绿色金融落实国家碳达峰碳中和战略，助力绿色金融股权融资方面：公司积极成为绿色金融理念的践行者、贡献者和推动者，支持清洁能源、节能环保等绿色产业融资，成功助力绿色环保新能源企业广东明阳电气股份有限公司(301291.SZ)和资源循环利用企业福建南王环保科技股份有限公司(301355.SZ)创业板上市。

债权融资方面：报告期内公司成功发行绿色债、碳中和债、可持续挂钩债券共计21只，实际承销规模人民币136.03亿元，总发行规模人民币1,597.50亿元。

服务产业优化升级落实国家补链强链稳链要求，助力供应链金融股权融资方面：公司围绕制造业重点产业链，支持产业链核心节点企业、关键核心技术和零部件薄弱环节相关企业积极提供股权融资服务，为浙江天宏锂电股份有限公司(873152.BJ)、武汉光迅科技股份有限公司(002281.SZ)、无锡灵鸽机械科技股份有限公司(833284.BJ)等一批先进制造企业提供共计人民币96.7亿元的股权融资服务。

债权融资方面：报告期内完成助力建设现代化产业体系战略相关债券6只，实际承销规模人民币16.58亿元，总发行规模人民币57.00亿元。

服务“一带一路”落实国家“一带一路”工作部署，助力跨境金融股权融资方面：报告期内公司积极响应高质量共建“一带一路”部署要求，鼓励承揽和承接“一带一路”投资银行项目，依托新疆支持“陆上丝绸之路核心区”建设，完成了新疆宝地矿业股份有限公司(601121.SH)IPO项目。

债权融资方面：报告期内共发行一带一路相关债券48只，承销规模人民币230.79亿元，总发行规模人民币1,183.90亿元。

36申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）服务国家战略方面具体举措服务普惠金融落实国家共同富裕发展要求，助力普惠金融股权融资方面：公司以新三板、北交所业务作为服务中小企业的抓手，保持了累计挂牌项目行业第一、2023年度北交所上市家数第一、持续督导家数第二的行业领先优势。

报告期内为10家中小企业提供上市及再融资服务，融资规模共计人民币30.98亿元；新三板业务方面，定向发行及挂牌共完成53次，募集资金人民币11.14亿元，均排名行业第2。

持续加强普惠金融政策宣导与培训，与各地金融局等单位协同，开展普惠宣讲67次，帮助企业及时了解和掌握国家普惠金融相关政策、企业所属市场及行业动态、资本市场的发展态势等；为76家经营困难的中小企业减免持续督导年费，合计减免人民币549.30万元。

债权融资方面：报告期内完成中国建设银行、北京银行、贵州银行、湖南银行等普惠金融类债券20只，实际承销规模人民币85.10亿元，总发行规模人民币866.39亿元。

服务区域重大战略落实国家区域发展战略，助力区域金融股权融资方面：支持国家重大区域发展战略，报告期内为“京津冀协同发展”、“长三角一体化”等重大区域战略相关企业提供人民币114.48亿元的股权融资服务。

债权融资方面：报告期内完成支持区域重大发展战略相关债券602只，实际承销规模人民币2,704.87亿元，总发行规模人民币17,530.73亿元。

服务乡村振兴债权融资方面：报告期内共发行服务乡村振兴债券11只，承销规模人民币48.53亿元，总发行规模人民币275.50亿元，以实际行动助力国家乡村振兴战略。

报告期内，公司股权融资和债权融资业务表现亮眼，全面、稳定于行业前列，北交所和新三板业务底蕴深厚，行业领先，大投行业务条线已全面迈入发展新阶段。

a.股权融资境内股权融资业务方面，报告期内公司股权承销总规模人民币146.33亿元，承销家数28家，承销家数行业排名第9。

IPO承销规模人民币82.18亿元，承销家数14家，承销规模行业排名第10，承销家数行业排名第8，其中，创业板IPO承销规模人民币43.42亿元，承销家数4家，承销规模行业排名第8；北交所IPO承销规模人民币11.05亿元，承销家数6家，承销家数行业排名第1，并获北交所、全国股转公司2023年度执业质量评价总分第二名。

再融资承销规模人民币64.14亿元，承销家数14家，承销家数行业排名第11。

（WIND,2023，上市日口径）37年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告2019年至2023年公司股权融资排名情况（WIND,上市日）20232022202120202019IPO融资家数排名股权融资家数排名88 1716 17 8 121413 9此外，公司积极推进“专精特新”战略，大力发展普惠金融业务，全力助推中小企业发展，报告期内公司新三板定向发行及挂牌共完成53次，募集资金人民币11.14亿元，均排名行业第2。

截至报告期末，新三板挂牌企业持续督导570家，行业排名第2，其中创新层持续督导183家，行业排名第2；累计推荐挂牌企业846家，累计为挂牌企业提供定向发行917次，累计为挂牌企业进行股权融资人民币371.29亿元，均排名行业第1（CHOICE，上市日口径）。

北交所开板至今（含精选层转板）累计完成家数21家，累计募集资金人民币40.00亿元，均排名行业第2（WIND，上市日口径）。

新三板新三板持续督导570家创新层持续督导183家均排名第2累计推荐挂牌企业累计为挂牌企业提供定向发行累计为挂牌企业进行股权融资均行业第1846家917次371.29亿元北交所排名累计承销21家累计募集资金40.00亿第2第2境外股权融资业务方面，公司积极发挥境内外联动优势，稳步推进跨境业务和海外布局，保荐承销项目储备日益增加，项目周转速度逐步加快。

报告期内，公司参与首次公开发售承销项目11单，GDR项目2单，配售项目1单，其中助力中国锂电设备企业杭可科技发行全球存托凭证并在瑞交所挂牌上市，为科创板首单GDR项目；助力知名机器人公司优必选于香港联交所上市。

38申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）b.债权融资境内债权融资业务方面，公司债权融资业务保持稳定发展态势，各品种债券主承销金额及家数较2022年增长明显，行业排名及市场影响力逐渐稳固。

公司连续四年获评中国证券业协会公司债券业务执业能力A类券商。

报告期内公司债券全口径（公司债+金融债+企业债+非金融企业债务融资工具）主承销规模人民币2,620.54亿元，承销规模行业排名第7，主承销家数572只，承销家数行业排名第7，较2022年末上升3位。

（WIND,2023）2019年至2023年公司债权融资排名情况（WIND,上市日）20232022202120202019融资家数排名融资金额排名7 1011 14 20 1412 87 7注：统计口径为公司债、金融债、企业债以及非金融企业债务融资工具报告期内公司积极落实服务国家战略要求，拓展布局服务国家战略类项目和特色业务品种，债券发行募集资金流向多为科技创新、双碳发展、普惠金融等关键领域，积极助力中小微企业拓宽融资渠道。

39年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告境外债权融资业务方面，公司持续加大项目开发与跨境业务协同力度，聚焦大型企业、综合国企等优质企业境外债券项目，报告期内完成126单境外债券项目，其中：助力广东省人民政府、海南省人民政府和深圳市人民政府共发行人民币120亿元境外政府债券；助力重庆市涪陵实业发展集团人民币16亿元明珠债券发行，创中西部地区单笔纯信用自贸区债券最大规模，助力中航国际融资租赁有限公司成功发行全国首单央企融资租赁公司绿色自贸区离岸债。

c.财务顾问境内财务顾问方面，报告期内，公司财务顾问项目（首次披露口径）12家，家数排名行业第5；完成并购重组财务顾问2家。

（WIND,2023)境外财务顾问方面，报告期内，公司积极参与收购兼并相关的财务顾问类项目，新增财务顾问项目15单。

2024年展望：2024年，投行业务机遇与挑战并存。

短期看，IPO和再融资节奏阶段性收紧，投行业务收入承压，长期看无论从经济复苏方向还是资本市场改革政策，资本市场都将有望迎来积极变化，持续看好在全面注册制下投行业务的长期高质量发展。

公司将以项目为中心的传统投行业务模式加速向以客户为中心转型，牢固树立“以客户为中心”的服务宗旨，秉持“简单金融、成就梦想”的经营理念，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，凭借丰富的资本市场经验，继续构筑资源整合力，提升“行研+产研+投行”协同模式的有效性，全方位夯实资本、定价、销售、协同、风控、科技等综合能力，服务客户全生命周期的综合金融服务需求，持续把握、境内外市场互联互通等带来的机遇，推进国际化及境内外一体化战略，打造全产业链的大投行生态圈，积极服务国家战略，助力实体经济发展，充分发挥国有金融企业担当作用。

(2)本金投资业务市场环境：2023年，股权投资市场迈入调整发展阶段，整体投资规模呈现下降趋势，资本市场进一步回调以及IPO的收紧，对一级市场投资退出带来压力与挑战。

与此同时，市场竞争格局也发生一定变化，外币投资占比明显下滑，政府引导基金、产业资本等成为主要新增力量。

随着国内一系列政策的出台，股权投资领域被赋予了更重要的战略地位，在“科技－产业－金融”新循环的背景下券商注重开展多元化融资方式服务实体经济高质量发展，券商本金投资业务重要性与日俱增。

经营举措及业绩：公司及申万宏源证券等多个子公司开展本金投资业务。

2023年，公司本金投资业务积极服务国家战略，全力支持实体经济高质量转型发展，充分发挥公司综合金融优势及战略协同作用，持续加强对“专精特新”、“三新一高”领域的投资，深耕新能源信息技术、高端制造、新材料等领域优质企业，综合金融服务成效日益显著。

年内申万创新投新增股权投资项目8个，科创板跟投项目1个，新增1单存续股权项目实现科创板IPO上市。

宏源汇智优化资产配置、积极探索转型，新增投资项目57个，各项业务稳步发展，市场竞争力不断提升。

40申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）2024年展望：2024年，公司将持续深化“研究+投资+投行”为特色的综合金融服务体系，主动对接服务国家战略需要，围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，继续在重点行业深耕细作，不断增强专业化投资管理能力，审慎推进股权投资、科创板跟投，并进一步加强投后退出管理及投后赋能工作，不断提升投资业务的盈利贡献及稳定性。

2.个人金融业务公司的个人金融业务主要涵盖证券经纪、期货经纪、融资融券、股票质押式融资、金融产品销售等。

报告期内，公司个人金融业务实现营业收入人民币76.86亿元，同比增长12.04%。

(1)证券经纪业务市场环境：2023年，伴随着全面注册制的推行、“北交所深改19条”的实施，资本市场迎来改革之年，市场整体表现承压，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌3.70%、13.54%、19.41%（WIND,2023），市场交投较2022年有所下滑，2023年全市场股基成交金额合计239.99万亿元，同比下降3.10%，其中股票交易金额人民币212.21万亿元，同比下降5.48%，基金成交金额人民币27.78万亿元，同比上升19.95%（沪深交易所，2023）。

报告期内，各证券公司根据自身资源禀赋，致力打造“以客户为中心”的服务理念并持续推行数字化营销服务模式展业，客户渠道不断优化，存量客户服务日益完善。

各证券公司在深耕细分市场、优化分级分类、精准客户画像等方面持续推进，财富管理业务转型已初见成效。

行业内，资产配置服务作为当前高净值客群的第一需求，各证券公司财富管理业务由向客户提供资产配置服务进而收取管理费和顾问费的买方投顾模式逐步升级，自身的买方投顾品牌得到积极塑造，中国证券行业持续发力财富管理业务转型。

经营举措及业绩：公司证券经纪业务以“稳中求进、进中求精”为目标，积极做强获客引资工作，完善标准化零售客户服务体系，扎实做好基础服务，提升综合服务能力，深化完善财富管理体系，持续推进财富管理业务转型，实现经纪业务高质量发展。

围绕强化“渠道力、服务力、产品力、数字力”建设加大布局投入，持续丰富完善矩阵式客户服务，提升市场响应能力，报告期内实现代理买卖业务净收入人民币28.20亿元，新增客户数量较上年增加34.66%，截至报告期末证券客户托管资产达到人民币3.96万亿元，较上年末增长3.94%，客户数量及资产规模进一步提升。

2019201820172016 2.22 2.85 2.35 3.14 4.12 4.32 3.813.96 2020202120222023 5 4 3 2 1 0单位：万亿元币种：人民币客户证券托管市值20192020202120222023 200 150 100 50 0单位：万注：当月内启动过一次及以上的用户即视作当月活跃用户移动交易客户端客户月均活跃情况月活跃度均值月活跃度峰值41年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告与此同时，公司证券经纪业务进一步加大金融科技赋能力度，深入推进系统平台建设，大赢家APP稳定运行，着力实现客户和业务发展需求，满足业务发展。

全新打造的新一代移动终端申财有道APP已进入逐步推广阶段，融合多种金融科技手段，打造涵盖股票、债券、理财的全方位多层次财富管理服务体系，快速洞悉市场变化、洞察客户需求，为广大投资者客群提供更广阔、更优质、更便捷、更高效的数字化普惠金融服务，实现投顾专业能力与客户服务的精准匹配。

2024年展望：2024年度，公司将进一步树立以客户为中心的理念，继续稳步推进以资产配置与增值、投顾服务、金融科技为抓手的财富管理模式转型，构建高质量客群服务核心竞争力，建设均衡、可持续发展的财富管理业务模式。

持续加强渠道建设，优化客户体验，提升服务效率，强化金融科技赋能，增强金融服务的可及性与便利性；全面提升投顾资产配置能力及服务质量，从卖方销售转向以资产配置为核心、多方共赢的买方投顾模式；多措并举，推动公司财富管理转型走深走实，打造申万宏源财富管理的特色品牌。

(2)期货经纪业务市场环境：2023年，随着《中华人民共和国期货和衍生品法》的正式实施，期货市场的制度基础不断完善，各大期货交易所品种创新步伐加快，产品体系日益丰富，运行质量持续改善。

报告期内我国期货市场规模稳步扩大，品种体系不断丰富，期货市场累计成交量为85.01亿手，累计成交额为人民币568.51万亿元，同比分别增长25.60%和6.28%；累计上市期货期权新品种21个，总品种数达到131个，利用期货市场进行市场管理风险、配置资产的需求不断增加。

（中国期货业协会，2023）经营举措及业绩：公司主要通过申万期货、宏源期货开展期货经纪业务。

2023年，申万期货夯实客户基础，深入推进以经纪业务为基础，以风险管理业务和财富管理业务为两翼的“一主两翼”业务体系发展，进一步优化公司盈利结构，加快推动各项重点指标提升和重点工作落地，新增客户数量持续提升。

灵活运用期货期权等金融衍生工具服务国家战略，持续扩大做市商业务范围和规模，服务完善大宗商品定价机制和期货市场功能发挥。

报告期内新增获批多项期货做市商业务资格；持续深化惠及“三农”的“保险+期货”服务模式，聚焦定点帮扶，场外期权业务服务实体功能不断彰显，报告期内共计开展66个“保险+期货”项目，为投保农户收入保障和当地农产品产业振兴贡献力量；累计获得政府部门、交易所、协会及媒体等奖项100余项。

宏源期货围绕金融机构、产业机构客户持续发力，机构客户占比持续提升，产业客户权益同比增长23.56%。

持续优化区域布局，新成立上海、广东等3家分公司，推动杭州、天津等重点区域分支机构翻牌分公司。

年内公司实现日均客户权益人民币135亿元，法人权益占比63.34%，业务规模、行业排名保持稳定。

2024年展望：2024年，公司将坚持聚焦主责主业，继续突出以经纪业务为基础，夯实代理业务基本盘、推动风险管理业务、财富管理业务等创新业务转型、打造多元衍生品服务体系，提升具有公司特色的核心竞争力和品牌影响力，努力打造一流期货及衍生品服务商。

42申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）(3)融资融券业务市场环境：2023年，随着融资融券业务多项利好政策落地，市场整体融资融券规模有所提升。

截至2023年末，市场融资融券余额人民币16,508.96亿元，较上年末增加7.17%。

（WIND,2023）2019年3月2019年6月2019年9月2020年3月2020年6月2020年9月2020年12月2021年3月2021年6月2021年9月2021年12月2022年3月2022年6月2022年9月2023年3月2023年6月2023年9月2022年12月2023年12月20,000 15,000 10,000 5,000 0 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00单位：亿元币种：人民币融资融券市场环境融资融券余额（亿元）两融余额占A股流通市值(%)融资融券余额两融余额占A股市场流通市值(%)经营举措及业绩：2023年，公司紧紧围绕客户需求，持续完善客户服务体系，聚焦机构化和数字化转型，丰富业务策略，强调科技赋能。

报告期内全面推进“1+N”平台建设，机构客户融资融券业务规模稳步提升。

截至报告期末，公司融资融券业务余额人民币616.24亿元，较上年末增加人民币25.35亿元，其中：融资业务余额人民币610.65亿元，较上年末增加人民币29.69亿元；融券业务余额人民币5.59亿元，较上年末减少人民币4.34亿元（按证券公司监管报送口径统计）。

公司整体融资融券业务的平均维持担保比例为247.20%，继续维持在较高水平。

报告期内，随着全面注册制正式落地，公司及时完成转融资和转融券全面市场化系统改造，持续优化券源管理功能，推动实时券指定券源系统功能上线。

2023年2月，申万宏源证券、申万宏源西部首批获得北交所融资融券业务资格。

20192020202120222023 1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0 290.00% 280.00% 270.00% 260.00% 250.00% 240.00% 230.00% 220.00%单位：亿元币种：人民币公司融资融券业务开展情况融资业务余额融券业务余额维持担保比例43年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告2024年展望：2024年，公司将进一步聚焦客户需求，持续加速机构化和数字化转型，稳步推动业务创新，全面提升专业化服务能力，加强金融科技赋能，推进融券通客户端上线，不断提升客户体验。

同时，结合国内外经济、行业发展形势，持续做好全面注册制下信用业务风险管控，促进融资融券业务高质量发展。

(4)股票质押式融资业务市场环境：2023年以来，股票质押业务全市场总体规模稳中有降，上市公司控股股东、大股东股票质押市值进一步减少；另一方面，股票质押市场整体风险也随之进一步收敛。

报告期内，市场参与各方愈发重视股票质押风险防范，普遍采取“降规模、调结构”的策略，主动调整股票质押式融资业务定位。

经营举措及业绩：报告期内，公司股票质押式融资业务遵循“小规模、分散化”的业务思路，进一步加强项目风险管理，高质量发展股票质押业务。

公司股票质押式融资业务坚持回归服务实体经济本源，为符合标准的服务于国家战略融资项目、中小微融资项目提供绿色通道，与此同时，为进一步防范金融风险，相关存量股票质押项目加速退出。

截至报告期末，公司以自有资金出资的股票质押业务融资余额人民币15.17亿元，较年初下降约67.39%。

2024年展望：公司资本金充足、业务种类齐全、风险管理能力较强，今后将继续以高质量发展为方向，把股票质押业务作为服务客户的重要工具，致力于为客户提供全方位综合金融服务，切实服务国家战略、服务实体经济。

(5)金融产品销售业务市场环境：2023年，资本市场改革不断深化，行业监管新规频出，投资环境和业界生态进一步优化，有效引导金融加码实体经济服务及居民基础资产配置需求的满足。

大型券商依托雄厚的资本金实力，充分发挥内部主动管理与风险定价能力、资本、风控、销售、协同、科技等综合能力协同，财富管理领域“强者恒强”的趋势进一步显现。

作为投资者资产配置服务的重要手段，金融产品业务能力也逐渐成为衡量券商财富管理业务质量的重要标准之一，并在财富管理转型的行业大背景下，金融产品业务能力逐步由过往产品销售能力向产品保有能力、金融产品综合投顾服务能力方向转型升级。

经营举措及业绩：公司金融产品销售包括销售公司自行开发的金融产品及代销第三方金融产品，金融产品类型涵盖公募证券投资基金、私募证券投资基金、信托计划、资产管理计划、收益凭证、质押式报价回购及其他金融产品等。

2023年，公司全面贯彻大财富管理的理念，秉持“金融为民”职责使命，着力提升“产品力”建设，持续推进业务产品化能力提升、产品体系提质的选品布局，强化券结、定投、指数化产品的业务布局，加强产品业务赋能及合规风险防范，通过完善科学化产品研究和评价体系、客户分级服务体系，持续为客户提供专业化、多层次的产品服务，顺应居民财富配置需要。

44申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）报告期内，公司共销售金融产品人民币4,726.69亿元，较上年增长18.19%，其中：自行开发金融产品人民币4,341.82亿元，代理销售第三方金融产品人民币384.87亿元。

2024年展望：2024年，公司将继续以客户为中心，着力加强优势业务资源产品化，提升产品业务竞争力；加强产品研究能力建设，加码潜力管理人及优质产品的挖掘及筛选，严把引入评审关，着力提升产品质量；加大券结、定投、指数化产品布局，全面做大产品保有规模；加强资产配置能力建设，加强指数类产品及高定业务布局，提升财富管理综合解决方案输出能力；以个人养老金、基金定投业务为抓手，全面优化客户服务体系，推动产品销售业务高质量发展迈上新台阶。

3.机构服务及交易业务机构服务及交易业务包括主经纪商服务、研究咨询、FICC销售及交易、权益类销售及交易和衍生品业务等。

报告期内，公司机构服务及交易业务板块实现营业收入人民币93.16亿元，同比增长2.50%。

(1)主经纪商业务市场环境：随着全面注册制改革推行，发行、交易机制等资本市场基础功能持续完善，资管新规的全面实施以及场内外衍生品种类日益丰富，为专业机构投资者提供更多交易策略和风险对冲手段，机构化、产品化趋势日渐加强，券商客需驱动的机构交易性资本中介业务明显增长。

公募基金行业费率改革正式拉开帷幕，券商向买方财富管理中介转型的需求日渐紧迫。

经营举措及业绩：公司主经纪商服务涵盖交易席位租赁、PB系统、上市公司服务及基金行政服务。

2023年，公司机构业务积极应对公募基金交易佣金调整所带来的挑战，协同整合公司内外部资源，聚焦公募、保险、私募、银行和大型机构客户，为其提供研究、产品和交易等一站式综合金融服务，打造机构业务全业务链，与此同时积极探索业务转型并初具成效。

此外，公司机构业务依托控股子公司申万研究所强大的研究实力和品牌影响力，不断积累机构客户资源，助力机构业务发展。

席位租赁方面，报告期内实现收入人民币6.53亿元，沪深席位交易份额3.46%，其中基金分仓交易份额3.48%；保险分仓交易份额3.36%。

PB系统方面，公司持续加强对银行理财子公司等重点机构客户的个性化服务，报告期末客户1,515家，规模约人民币3,465.6亿元，较上年末增长37.51%。

“SWHYMatrix”极速交易平台持续完善功能、优化性能，可为机构客户提供丰富的交易终端系统功能和算法，报告期末公司“SWHYMatrix”极速交易平台接入产品规模达人民币242.84亿元，较上年末增长43.65%。

上市公司服务方面，报告期内公司聚焦上市公司及股东“六大账户、四大场景”，为上市公司及股东提供全流程的一站式财富管理综合服务，构建以“方案设计、合规信披、财税筹划、系统管理”为核心的股权激励服务体系，ESOP股权激励累计服务上市公司超40家，激励对象超10,000名。

45年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告基金行政服务方面，公司依托高效专业的基金综合管理平台，搭建对管理人的贴身服务体系，提供产品托管和运营的全周期服务。

截至报告期末，公司新增私募基金、私募资管计划的托管及运营服务只数300只，其中新增私募托管数量于券商托管机构中排名第11。

此外，公司托管业务条线注重打造比较优势，形成内部协同、自主营销、运营优化三方合力，持续推动了业务高质量增长。

报告期内，公司基金运营服务连续六年通过ISAE 3402国际鉴证，基金托管业务连续三年通过ISAE 3402国际鉴证。

随着服务产品数量、规模扩容，服务产品及客户类型的进一步丰富，公司托管业务承载能力、综合服务能力争先进位，市场认可度稳步提升。

2024年展望：2024年，公司将顺应市场机构化趋势，着力发挥平台驱动作用，利用全牌照优势，加大布局投入，深入研究客户需求，提升机构业务专业化、智能化服务水准，进一步开拓新的客户市场，扩大客户覆盖率，推进机构业务高效高质发展，努力构建更有竞争力的机构生态圈。

(2)研究咨询业务经营举措及业绩：公司主要通过申万研究所开展研究及咨询业务。

2023年，申万研究所坚持“稳中求进、高质量发展”总基调，积极服务国家发展大局，以“金融报国”的情怀和政治担当，践行“有信仰、敢担当”的国有金融企业使命和责任。

着力布局深度研究，切实发挥品牌优势，研究深度与服务水平进一步提高，市场影响力持续巩固。

一是以金融力量服务国家战略。

报告期内申万研究所深耕科技行业，发布《申万宏源2023AIGC大模型白皮书》，助力科技创新与高质量发展。

服务“一带一路”建设，发布《十年“带路”，百年重塑》白皮书，献礼“一带一路”十周年。

连续四年与央视总台合编并发布《科创板白皮书》，践行资本市场服务科创兴国战略和引领股票发行全面注册制改革的双重使命。

落实“碳达峰、碳中和”部署，召开新疆能源发展暨一带一路资本论坛，助力新疆推动绿色低碳发展；持续推进会宁生态碳汇乡村振兴项目，助力绿色低碳发展。

成立申万宏源产业研究院，布局前瞻性战略性新兴产业，以专业产融研究成果赋能拓展资本服务价值链。

二是发挥研究特色，巩固既有品牌优势。

在权威评选中保持优异成绩，为业内唯一连续21次上榜“最具影响力研究机构”、“本土金牌研究团队”重量级团体奖项券商。

持续深化ESG研究，连续两年荣膺新财富最佳ESG实践研究机构第一名。

三是发挥智库和研究品牌优势，促行业发展扩品牌影响。

推出发展地方经济决策丛书，为地方政府招商引资、紧抓资本市场改革新机遇提供思路参考；积极做好政策解读和宣传，切实担负起新时代赋予证券行业的职责使命。

2024年展望：2024年，公司将进一步强化“投研+政研+产研”研究体系，以专业能力与差异化服务打造核心竞争力，对内积极协同支持公司各业务条线发展，对外保持卖方研究影响力，积极投入服务国家战略和行业发展，持续提升决策影响力和行业影响力。

(3)自营交易公司自营交易业务以“交易型投行”战略目标为引导，以本金投资“非方向、低波动、绝对回报”为核心，以客盘交易优先做大做强为理念，以轻重资本业务融合发展为思想，以“轻型化”、“数字化”和“体系化”建设为导向，赋能公司高质量稳健发展。

46申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）① FICC销售及交易业务市场环境：2023年，中国债券市场全年表现相对平稳，回报稳健，中债综合财富（总值）指数涨幅4.79%。

货币政策稳健宽松，债券利率全年呈现震荡下行态势。

国债长期限关键期限利率低位震荡，超长期利率创近年来低点。

信用债市场尾部风险降低，机构配置需求旺盛，票息资产利差持续压缩，收益率曲线呈现平坦化走势。

20 23 -0 1- 03 20 23 -0 2- 03 20 23 -0 3- 03 20 23 -0 4- 03 20 23 -0 5- 03 20 23 -0 6- 03 20 23 -0 7- 03 20 23 -0 8- 03 20 23 -0 9- 03 20 23 -1 0- 03 20 23 -1 1- 03 20 23 -1 2- 03 240.0000 235.0000 230.0000 225.0000 220.0000中债—综合财富（总值）指数20 23 -0 1- 08 20 23 -0 2- 08 20 23 -0 3- 08 20 23 -0 4- 08 20 23 -0 5- 08 20 23 -0 6- 08 20 23 -0 7- 08 20 23 -0 8- 08 20 23 -0 9- 08 20 23 -1 0- 08 20 23 -1 1- 08 20 23 -1 2- 08 3.5000 2.9000 2.3000 1.7000单位：%中债国债到期收益率1年中债国债到期收益率5年中债国债到期收益率10年中债国债到期收益率3年中债国债到期收益率7年中债国债到期收益率30年中债国债到期收益率经营举措及业绩：公司FICC业务坚持“本金投资”与“客盘交易”双轮驱动，不断丰富盈利模式，打造具有行业竞争力的FICC业务链条。

报告期内，公司贯彻落实稳中求进的工作总基调，稳健开展投资业务，加快客盘业务发展，各项业务取得积极成效。

传统债券自营业务方面，充分发挥投研优势，准确把握市场行情，适时做大做优资产配置，资产组合不断向高评级、高流动性集中，策略交易日渐丰富，投资收益稳步提升；量化交易、指数交易、商品CTA等套利类策略标的与策略类型的研究开发持续加快，套利策略规模不断扩充。

客盘业务方面，充分发挥客户资源优势及产品创设、投资交易能力，丰富固收类金融服务链，提升服务客户的综合能力。

其中，投顾、收益凭证等业务规模显著增长；债券衍生品业务持续发力，新增名义本金规模同比大幅增长，新增信用保护工具业务规模位居行业第3；做市业务稳步发展，持续扩大做市品种及规模，助力激发市场活力。

公司积极推进各类业务创新，深度参与资本市场创新实践和改革试点，不断创新金融指数和投资交易，报告期内新获首批参与沪深交易所债券做市业务资格、自营参与碳排放权交易资格，场外期权业务实现多笔“首单”创新：与实体企业达成首单FR007场外利率期权交易；于上海环境能源交易所完成公司首笔碳排放权交易，开展挂钩国开行碳中和主题绿色金融债、上清所碳中和债券指数的场外期权交易，不断拓宽ESG品类投资交易渠道；把握碳酸锂、二甲苯(PX)、烧碱期货上市风口机会，分别于上述期货上市首日即完成相关场外期权交易，创新服务实体经济新工具。

47年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告此外，公司切实履行央企社会责任，扎实服务国家战略，践行金融服务实体，加大重点领域金融支持。

报告期内，公司助力高水平科技自立自强、助力现代化产业体系建设、服务绿色发展及中小微企业投资余额持续增长；精准对接实体金融需求，打出综合金融服务组合拳，运用“保险+期货”、场外期权、收益凭证等金融衍生工具，提供上中下游全产业链服务方案；定向帮扶黑龙江、吉林水灾受灾客户，提供专业期权方案并减免相关费用，助力企业恢复生产，让金融服务更有“温度”。

债券销售交易方面，公司充分发挥客户资源和债券销售专业优势，加大服务国家战略、助力实体经济、服务中小微企业的支持力度，通过推动数百亿地方债发行落地，助力地方政府债务化解，防风险与促发展并重；销售中小微企业债券达千亿元，缓解企业融资难、融资贵问题；销售绿色债、低碳转型债等品种超百亿元，助力双碳目标、绿色发展战略实现；深挖“一带一路”债券、乡村振兴债券、科创票据等特色债券，提供融资支持。

报告期内，公司银行间销售业务规模、地方债销售规模均位居市场前列。

2024年展望：2024年，公司FICC业务将持续贯彻“三条盈利曲线”战略思想，巩固以债券多策略为基础的第一盈利曲线，夯实固收投研，持续提升固收自营基本盘盈利能力，加速客盘交易、投资顾问业务在内的第二盈利曲线布局，打造标杆产品，持续做大综合金融服务，坚持探索多资产多策略的第三盈利曲线，优化组合大类资产配置，力争获得优异的投资经营业绩。

②权益类销售及交易业务市场环境：2023年，美联储持续加息，美国10年期国债维持高位，资产价格承压。

叠加国内新发基金份额大幅下降、北向资金外流等多重不利因素，导致权益市场呈现前高后低的震荡走势。

从主要指数表现看，上证指数、深圳成指、中证800指数、创业板指分别下跌3.70%、13.54%、10.37%、19.41%。

经营举措及业绩：2023年，公司权益类销售及交易业务继续深化组合资产“非方向性”改革转型，多措并举，做实“以质定配，以效定供”，优配置，提质量，着眼于组合风险管理、回撤波动控制等能力建设，推动组合提质增效，实现投资正回报。

报告期内公司新获首批北交所股票做市交易业务资格，做市交易产业链得到进一步丰富。

2024年展望：2024年，公司权益类销售及交易业务将继续以“交易型投行”战略为引导，以本金投资“非方向、低波动、绝对回报”为核心，以“轻型化”、“数字化”为目标，巩固非方向性改革的成效，坚持“控总量、调结构”，加速组合资产结构优化，优化合规风控运营管理机制，打造立体化证券投资交易体系。

③衍生品业务市场环境：2023年，全球宏观经济金融环境不确定性仍在延续，地缘冲突时有发生，国际金融市场波动加剧，大宗商品期货价格波动加大，国内资本市场主要指数的波动率持续运行在历史低位，股指期货贴水在四季度前也处于历史低位。

受市场环境影响，行业场外衍生品存续规模有所波动，但整体稳中有升，跨境业务保持良好发展态势，业务规模屡创新高，参考境外发达资本市场体量和衍生品规模，国内衍生品业务仍有巨大的发展潜力。

报告期内，为切实贯彻落实《中华人民共和国期货和衍生品法》，促进衍生品市场健康发展，中国证监会起草了《衍生品交易监督管理办法》（征求意见稿），未来衍生品监管体系进一步健全，在规范衍生品交易的同时能够更好地推动衍生品满足市场各类主体的风险管理需求，以更好地服务实体经济、防范和化解金融风险。

48申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）经营举措及业绩：2023年，在市场震荡行情下，公司场外衍生品业务积极调整策略，克服多重挑战，保持竞争优势。

场外业务方面，公司通过投研赋能和金融科技赋能，形成持续迭代的对冲模型框架，提升对冲交易效率，降低对冲成本，采用精细化职能分工快速响应客户需求，持续向客户提供差异化的产品创设，实现场外衍生品累计新增规模的持续增长，业务排名稳居行业前列；DeltaOne业务稳健发展，建立了拥有超过2,800只股票的券池，满足客户融券需求；报告期内跨境业务保持高速增长，新增规模同比增长超两倍。

场内做市方面，报告期内公司新增多项权益和商品业务资格，做市牌照数量稳居行业第一梯队，继续全面优化做市系统和策略迭代，盈利能力稳步提升。

量化业务方面，公司依托强大的量化策略研发能力，以衍生品形式向客户持续输出大类资产配置策略，并配合多家金融机构完成定制指数的开发。

公司立足衍生品定价和交易的专业优势，坚持在服务国家战略中实现自身高质量发展。

联合中证指数公司，牵头发布“智选沪深港航空科技指数”，逐步围绕航空科技主题打造多层次产品体系，同时引导长期资本关注具有硬科技属性的上市公司；开展工业硅品种做市交易，有效促进碳中和交易市场活跃度；推进金融产品创设与乡村振兴有效衔接，发行“乡村振兴公益附捐型”收益凭证产品；实施生猪“保险+期货”项目，为生猪养殖户提供风险保障工具；设计跨境套期保值工具，为制造业企业的跨境采购需求提供有效的避险工具，支持企业规避成本波动、做实风险管理。

报告期内，公司衍生品业务新获多项重要业务资格：类别交易所做市品种取得时间权益类上海证券交易所科创50ETF(588000和588080）期权2023年6月获得主做市商资格商品类郑州商品交易所菜粕期货2023年2月获得主做市商资格对二甲苯期权2023年9月获得主做市商资格烧碱期权2023年9月获得主做市商资格锰硅期权2023年10月获得主做市商资格硅铁期权2023年10月获得主做市商资格大连商品期货交易所苯乙烯期权2023年4月获得做市资格聚氯乙烯期权2023年4月获得做市资格豆粕期权2023年4月获得做市资格上海期货交易所铜期权2023年5月获得做市资格燃料油期货2023年5月获得做市资格氧化铝期货2023年6月获得做市资格上海国际能源交易中心集运指数（欧线）期货2023年8月获得做市资格广州期货交易所碳酸锂期权2023年7月获得做市资格49年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告2024年展望：2024年，公司将坚持金融服务实体经济、服务国家和金融领域改革发展大局的核心定位，充分发挥衍生品风险管理的功能，不断增强服务实体经济质效，为经济发展贡献积极力量。

充分结合对2024年国际国内经济金融形势的判断，在产品方面，健全和丰富产品体系，持续推进产品创新结构研发，满足客户多样化的配置和交易需求；在对冲交易层面，提高参数管理和模型迭代，提升对冲交易效率和收益水平；在跨境业务层面，满足客户跨境交易的多样化需求，进一步提升业务规模和盈利能力。

场外业务方面，持续提升产品、定价、交易等核心竞争力，着力打造场内外衍生品交易及产品创设的一体化平台，持续利用衍生品为市场提供有效的风险管理、财富管理及资产配置工具，为机构和专业投资者提供差异化、一站式的综合金融服务方案。

场内业务方面，继续优化做市系统的全链路性能，进一步打造多样化的交易策略，争取获得更多品种的做市资格。

量化业务方面，进一步丰富量化策略和策略指数研发，扩大指数产品化规模，形成自研特色指数的品牌效应。

人才队伍方面，进一步加强衍生品业务人才团队建设，努力发挥衍生品业务引领优势，协同公司综合业务发展。

4.投资管理业务公司投资管理业务包括资产管理、公募基金管理以及私募基金管理等。

报告期内，公司投资管理业务板块实现营业收入人民币11.68亿元，同比下降24.37%。

(1)资产管理业务市场环境：2023年以来，受到复杂严峻的外部环境、监管规则趋严、股票市场震荡下行、地方债务压力增大等因素影响，资产管理行业的发展面临较多挑战。

后资管时代，资管新规实施5年后再次迎来修订，监管政策更加完善，《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规范性文件《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》正式实施，进一步促进形成专业稳健规范发展的行业生态。

资管行业呈现公募化、主动化、标准化、权益化发展态势，券商资管形成差异化发展路径，行业马太效应明显，内外部分工协作持续深化，大资管行业竞争不断加剧，资管行业迎来了全新的发展格局。

经营举措及业绩：公司主要通过申万宏源证券、申万宏源资管、申万菱信、申万期货、宏源期货开展资产管理业务。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准申万宏源证券有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2022]2615号），中国证券监督管理委员会核准申万宏源证券有限公司通过设立全资资产管理子公司申万宏源证券资产管理有限公司从事证券资产管理业务，报告期内，申万宏源证券资产管理有限公司取得《经营证券期货业务许可证》并于2023年10月9日展业。

50申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）公司资产管理业务以子公司设立为契机，立足于“主动管理能力转型”和“专业化改革”的中心任务，坚持以客户利益优先，主动促转型、调结构，夯实保证金、FOF以及“固收+衍生品”类产品业务优势，重点部署制度建设、研究改革和投研互动三大体系建设。

截至报告期末，公司资产管理规模人民币2,017.45亿元，其中主动管理资产规模人民币1,816.87亿元（含专项资管业务），主动管理规模占比90.06%，主动管理规模占比稳步提升。

衍生品产品持续发力，衍生品赋能“固收+”成效显著，报告期内发行“固收+衍生品”类资管计划共计45只，发行规模人民币57.72亿元，较上年增长87.4%，年末存续规模人民币55.16亿元，较上年末增长222.6%。

积极拓展大集合参公产品等普惠金融产品规模，截至报告期末保证金产品日均规模较上年提升8.31%。

深耕细作渠道拓展，提高产品渗透率，国有股份制大行、理财子和核心互联网渠道已实现全面覆盖。

ABS业务以积极践行服务国家战略为导向，发挥资产证券化专业优势，创新开展各类绿色资产证券化业务，助力中小微企业高效融资，报告期内公司ABS业务新增管理规模较上年末增长37.10%，发行单数市场排名第13名。

特色ABS案例科技自立自强方面报告期内设立“海通恒信小微22号资产支持专项计划（科技创新）”，发行规模人民币12亿元，募集资金中超八成用于服务科技创新类客户。

绿色金融方面报告期内设立“金茂申万－上海金茂大厦－鑫悦绿色资产支持专项计划（碳中和）”，为全国首单灵活期限储架CMBS、央企首单单楼宇储架CMBS，为服务“双碳”战略提供了新思路，具有重要示范作用。

设立“金茂申万－上海金茂大厦第1期绿色资产支持专项计划（碳中和）”，该项目被上交所纳入年度不动产典型案例。

设立“申万宏源－滁州高教科创城科创产业园绿色资产支持专项计划（碳中和）”，为安徽省内首单贴标碳中和绿色概念的CMBS项目、省内以产业园区作为底层资产的首单资产证券化项目，及继省会合肥之后全省第一个地级市成功发行的CMBS项目。

设立“申万宏源－嘉兴2期天然气收费收益权绿色资产支持专项计划”，该项目基础资产所涉及领域为清洁能源产业，基础资产现金流全部来自绿色领域，为嘉兴市民安居乐业、企业高效生产提供有力保障，为嘉兴市绿色转型升级提供高效动力。

普惠金融方面报告期内设立“安和第9期资产支持专项计划”，底层为4万余笔小而分散的汽车消费金融类资产，为普通消费者提供了经济实惠、灵活便利的用车选择，为“促消费、扩内需”形成良性循环提供了有力的金融支持。

2024年展望：2024年，公司资产管理业务以资管子公司正式对外展业为契机，将坚持“全资产”和“多策略”经营的定位，回归资管业务本源，聚焦核心竞争力建设，对标头部机构并结合自身实际，巩固并完善投研体系、提升主动管理能力；进一步丰富产品体系、拓展并优化销售体系、全面深化金融科技建设；严控风险底线，夯实转型发展根基，推动资管业务高质量发展。

51年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告(2)公募基金管理业务市场环境：近年来，伴随着社会净财富的快速增长，国内公募基金行业快速发展，已成为资本市场十分重要的机构投资者，在提高直接融资比重、促进资本市场改革发展、服务居民财富管理需求、服务实体经济与国家重大战略方面发挥积极作用。

截至报告期末，全部145家公募基金管理机构在管的公募基金产品11,528只，净值合计人民币27.60万亿元（中国证券基金业协会），公募基金已经成为居民财富保值增值的重要工具。

报告期内A股低迷反复，债市先抑后扬，公募基金行业整体盈利能力出现下滑，产品新发陷入近期冰点，基金行业降佣与降费正式落地、机构定制类债基监管趋严、基金子公司分级评价出台开始加速清退。

经营举措及业绩：公司主要通过控股子公司申万宏源证券、申万菱信和参股公司富国基金开展公募基金管理业务。

报告期内，公司财富管理积极切实践行普惠金融理念，持续扩大服务覆盖面，以资产配置与增值、投顾服务、金融科技为抓手，构建高质量客群服务核心竞争力。

公司基金投顾业务顺应大财富管理趋势，持续在投资端和服务端双向发力。

投资端从客户需求出发，满足不同场景下投资需求；服务端着力于丰富基金投顾顾问服务体系，建立多维度客户陪伴服务。

截至报告期末，公司公募基金投顾累计签约客户超7万人，累计复投率达85%以上，客户平均使用投资顾问服务时间超989天。

申万菱信以持续建设完善集研究、投资、风控于一体的关键假设平台为依托，有效发挥全面风险管理的“滑雪杖”作用，持续推进数字化建设，塑造长期差异化核心竞争力。

报告期内申万菱信进一步增强自研的关键假设平台KAP对于大类资产配置和组合构建能力的赋能，启动开发“一键投顾”，探索基于关键假设平台KAP的数字化理财。

数字化战略与执行成果得到监管部门与政府单位的高度评价与认可，“关键假设平台KAP”荣获中国人民银行颁发的“金融科技发展奖三等奖”，“一键投顾－千人千面的普惠基金投顾平台”方案获评“奋斗杯”上海青年技能大赛－青年金融业务创新三等奖。

截至报告期末，申万菱信公募管理规模人民币789.31亿元，较上年末增长7.04%，非货公募管理规模人民币711.61亿元，较上年末增长1.21%。

富国基金继续全面贯彻高质量发展理念，均衡推进各项业务，总体发展平稳有序，管理资产总规模较上年末保持增长。

公募基金业务中权益、固定收益、量化三大核心业务板块均衡发展的格局继续得以保持，中长期业绩保持优良。

养老金业务的管理规模保持较快增长，再显“长期资金”的战略性优势。

截至报告期末，富国基金管理资产总规模人民币1.4万亿元，其中，公募基金资产规模逾人民币8,900亿元。

2024年展望：2024年，公司将持续聚焦证券公司本源和主责主业，积极布局买方投顾业务模式，努力拓展普惠金融的广度与深度，实现更加精细化的投顾和快速响应市场需求的能力，让更多的投资者获得更全面、智能、多样化的财富管理服务体验。

申万菱信将采取“均衡聚焦、持续数字化”的发展策略，业务端重点推动主动权益、固定收益与量化指数，市场端全力推动零售与机构均衡发展，充分聚焦各领域的重点、难点和热点，塑造中长期核心竞争力，以数字化战略的优化实施为抓手推动公司长期核心竞争力和差异化特色的塑造，充分聚焦投研体系和投顾端的创新开展工作，切实做好数字金融的大文章。

富国基金将继续协同发展各项公募、非公募业务，持续加强各项业务能力建设，努力提升客户体验。

52申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）(3)私募基金管理业务近年来，新兴产业高速发展推动私募股权行业兴起，叠加政策层面持续支持私募股权行业稳步发展，推动“募投管退”良性循环生态加速形成。

报告期内，因受复杂的国际形势和市场波动影响，募资、投资以及退出均受影响。

经营举措及业绩：公司主要通过宏源汇富、申万投资等开展私募基金管理业务。

宏源汇富坚持行业、区域、客户聚焦，以综合金融服务为视角开展私募基金投资管理业务，不断做大私募基金管理规模，持续深入布局优质资产，切实服务国家战略。

募资端，在大西南、长三角等重点区域，加强与战略客户合作，在四川成都和浙江湖州发起设立产业投资基金，服务区域产业结构转型升级；聚焦重点行业，以所管理母基金为抓手，发起设立新能源、半导体和智慧家庭等多支产业子基金，不断丰富支持科技创新的投资工具。

截止报告期末，在管私募基金规模超人民币150亿元。

投资端，聚焦服务国家科技自强和绿色发展战略，在半导体、信创、新能源等领域完成多单股权项目投资，进一步夯实优质资产储备。

报告期内，多个被投企业完成IPO发行上市。

申万投资充分发挥公司私募基金管理平台的作用，强化“投资+投行”联动，聚焦智能制造、TMT、医疗大健康、新能源与新材料四大投资赛道，设立涵盖PE投资基金、产业投资基金、母基金、地方政府基金、并购基金、定增基金及夹层基金在内的全品类股权投资基金，通过PE+产业集团、PE+政府投资平台，以“PE+”业务模式赋能产业集团、政府投资平台扩规模、建生态和布局新兴产业，提升行业整合能力，为客户获得更好的财务回报。

截至报告期末，累计管理总规模超过人民币175亿元，累计投资企业超60家，已退出项目平均年化收益率约12%。

报告期内，申万投资注重创新驱动，开拓业务领域，完成公司“首个”新能源电站类并购投资项目，参与设立首支聚焦于航空航天主题的基金等，助力重点产业发展、关键区域经济发展，推动专精特新中小企业产业升级。

2024年展望：2024年，公司将继续积极响应国家战略，聚焦符合国家发展战略导向的重点区域和优质资产，持续推进专精特新基金的设立，积极设立区域基金，丰富基金产品线，不断加强投资能力建设，进一步梳理区域、行业投资核心逻辑，高质量做好基金募集与运维，基金投资，以及投后与退出管理。

（三）业务创新情况2023年度，公司在企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四大业务板块持续加大产品与业务创新力度，具体业务创新情况请参阅本节“主营业务情况”。

53年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告（四）收入与成本1.营业收入构成2023年，本集团实现营业收入人民币215.01亿元，主要构成项目：单位：元币种：人民币2023年2022年项目金额占营业收入比重(%)金额占营业收入比重(%)变动幅度(%)手续费及佣金净收入7,006,740,588.7732.598,533,605,284.4241.41 -17.89其中：经纪业务手续费净收入4,334,274,973.7420.165,210,948,719.1025.28 -16.82投资银行业务手续费净收入1,444,724,700.246.721,879,725,355.839.12 -23.14资产管理及基金管理业务手续费净收入975,456,761.224.541,251,808,079.976.07 -22.08利息净收入331,502,171.651.5492,300,521.880.45259.16投资收益7,793,711,731.6736.254,457,408,971.9521.6374.85公允价值变动损益1,757,758,095.718.181,369,967,103.106.6528.31其他收入注4,610,956,073.4121.446,156,362,751.0929.86 -25.10合计：21,500,668,661.21100.0020,609,644,632.44100.004.32注：其他收入包括其他收益、汇兑损失、其他业务收入和资产处置收益。

相关数据发生变动的原因说明：(1)手续费及佣金净收入人民币70.07亿元，占比32.59%，同比减少人民币15.27亿元，下降17.89%。

其中：经纪业务手续费净收入人民币43.34亿元，同比减少人民币8.77亿元，下降16.82%，主要是受市场下跌、交投萎缩、佣金率下降等因素影响，公司代理买卖证券业务、金融产品销售业务、席位租赁业务的收入均不同程度下降；投资银行业务手续费净收入人民币14.45亿元，同比减少人民币4.35亿元，下降23.14%，主要是受证券发行节奏收紧影响，公司证券承销业务收入下降；资产管理及基金管理业务手续费净收入人民币9.75亿元，同比减少人民币2.77亿元，下降22.08%，主要是受资产管理规模下降、公募基金业绩表现由于市场下跌整体不及预期等因素影响，本集团管理费收入下降。

(2)投资收益与公允价值变动收益合计人民币95.51亿元，占比44.43%，同比增加人民币37.24亿元，增长63.91%，主要是投资业务条线业绩增加。

(3)利息净收入人民币3.32亿元，占比1.54%，同比增加人民币2.40亿元，增长259.16%。

其中：利息收入人民币100.27亿元，同比增加人民币1.84亿元，增长1.87%，主要是债券利息收入同比增加的影响；利息支出人民币96.95亿元，与上年同期变动较小。

(4)其他收入合计人民币46.11亿元，占比21.44%，同比减少人民币15.45亿元，下降25.10%，主要是大宗商品销售收入减少影响。

54申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）2.公司已签订的重大销售合同、重大采购合同情况不适用3.营业支出构成2023年，本集团营业支出人民币153.44亿元，主要构成项目：单位：元币种：人民币2023年2022年项目金额占营业支出比重(%)金额占营业支出比重(%)变动幅度(%)税金及附加135,357,155.380.88144,663,728.620.83 -6.43业务及管理费10,553,317,244.6768.7810,140,599,839.6258.004.07信用减值损失341,099,103.662.221,424,143,681.778.15 -76.05其他资产减值损失89,845,600.670.5913,974,771.750.08542.91其他业务成本4,224,472,517.7627.535,760,850,269.7532.94 -26.67营业支出合计15,344,091,622.14100.0017,484,232,291.51100.00 -12.24相关数据发生变动的原因说明：税金及附加人民币1.35亿元，占比0.88%，同比减少人民币0.10亿元，下降6.43%，主要是城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加减少；业务及管理费人民币105.53亿元，占比68.78%，同比增加人民币4.13亿元，增长4.07%，主要是企业年金、社保公积金等人力费用增加，以及信息技术、办公运营、差旅等费用增加；信用减值损失人民币3.41亿元，占比2.22%，同比减少人民币10.83亿元，下降76.05%，主要是买入返售金融资产信用减值损失转回，以及应收款项当期新增计提信用减值损失减少；其他资产减值损失人民币0.90亿元，占比0.59%，同比增加人民币0.76亿元，增长542.91%，主要是大宗商品存货计提存货跌价准备增加；其他业务成本人民币42.24亿元，占比27.53%，同比减少人民币15.36亿元，下降26.67%，主要是大宗商品销售成本减少所致。

4.报告期内合并范围是否发生变动除“第九节财务报告”之“财务报表附注六、2及附注六、5”中所述新纳入合并范围的结构化主体外，公司合并范围未发生其他重大变更。

5.公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况不适用55年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告（五）费用单位：元币种：人民币项目2023年2022年变动幅度(%)业务及管理费10,553,317,244.6710,140,599,839.624.07（六）现金流单位：元币种：人民币项目2023年2022年变动幅度(%)经营活动现金流入小计100,402,078,078.4171,941,977,720.1239.56经营活动现金流出小计31,154,801,716.0234,760,856,030.11 -10.37经营活动产生的现金流量净额69,247,276,362.3937,181,121,690.0186.24投资活动现金流入小计4,242,342,472.362,708,979,535.5356.60投资活动现金流出小计79,659,225,715.1120,647,852,767.86285.80投资活动产生的现金流量净额-75,416,883,242.75 -17,938,873,232.33不适用筹资活动现金流入小计103,764,269,733.46107,721,881,967.43 -3.67筹资活动现金流出小计112,584,070,832.30125,706,517,565.36 -10.44筹资活动产生的现金流量净额-8,819,801,098.84 -17,984,635,597.93不适用现金及现金等价物净增加额-14,957,919,330.041,196,446,484.09 -1,350.201.经营活动现金流量2023年，本集团经营活动产生的现金流量净额人民币692.47亿元，同比增加现金净流入人民币320.66亿元，主要影响因素有：为交易目的而持有的金融工具同比增加现金净流入人民币463.98亿元，融出资金同比增加现金净流出人民币180.14亿元。

2.投资活动现金流量2023年，本集团投资活动产生的现金流量净额人民币-754.17亿元，同比增加现金净流出人民币574.78亿元，主要影响因素为投资支付的现金同比增加现金流出588.92亿元。

3.筹资活动现金流量2023年，本集团筹资活动产生的现金流量净额人民币-88.20亿元，同比减少现金净流出人民币净流出91.65亿元，主要影响因素为偿还债务支付的现金同比减少人民币106.15亿元。

报告期内本集团经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因具体请参见“第九节财务报告”之“财务报表附注七、58(3)现金流量表补充资料”的相关内容。

56申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）五、主营业务构成情况（一）主营业务分业务情况单位：元币种：人民币业务类别营业收入营业支出营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业支出比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减（百分点）企业金融3,331,235,950.811,825,010,647.1045.226.87 -2.875.50其中：投资银行1,953,286,272.901,399,507,831.9528.35 -14.87 -7.29 -5.86 本金投资1,377,949,677.91425,502,815.1569.1267.5115.2114.02个人金融7,685,995,913.085,306,129,444.9030.9612.040.717.76机构服务与交易9,315,805,914.487,130,619,787.9523.462.50 -19.1920.55投资管理1,167,630,882.841,082,331,742.197.31 -24.37 -28.455.29合计：21,500,668,661.2115,344,091,622.1428.634.32 -12.2413.47（二）主营业务分地区情况1.营业收入地区分部情况单位：元币种：人民币地区2023年2022年营业收入同比增减(%)证券营业部数量营业收入证券营业部数量营业收入中南地区55924,132,341.78541,020,945,837.41 -9.48华北地区14386,868,813.0515379,475,589.071.95西北地区461,085,681,033.52461,116,997,005.75 -2.80西南地区26572,369,024.5326563,936,656.361.50华东地区1423,881,219,060.471414,218,601,924.65 -8.00东北地区15272,615,133.7415299,388,640.96 -8.94境内子公司－ 7,523,838,471.58 － 9,246,545,259.12 -18.63境外子公司－ 537,443,504.53 － 214,888,558.04150.10本部－ 7,777,715,482.82 － 4,496,527,772.7772.97抵消－ -1,461,214,204.81 － -947,662,611.69不适用合计29821,500,668,661.2129720,609,644,632.444.3257年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告2.营业利润地区分部情况单位：元币种：人民币地区2023年2022年营业利润同比增减(%)证券营业部数量营业利润证券营业部数量营业利润中南地区55309,725,027.8754429,997,254.12 -27.97华北地区14161,221,826.4415165,580,507.36 -2.63西北地区46576,808,511.8546609,097,694.67 -5.30西南地区26268,703,651.5426256,878,486.514.60华东地区1421,924,669,084.601412,193,748,702.14 -12.27东北地区1569,123,289.741595,023,519.15 -27.26境内子公司－ 489,238,784.13 － 798,729,542.79 -38.75境外子公司－ -53,699,225.62 － -744,240,281.69不适用本部－ 3,414,376,995.39 － -152,465,387.92不适用抵消－ -1,003,590,906.87 － -526,937,696.20不适用合计2986,156,577,039.072973,125,412,340.9396.98六、非主要经营业务情况不适用58申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）七、 资产及负债状况分析（一）资产及负债构成重大变动情况单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末比重增减（百分点）重大变动说明金额占总资产比例(%)金额占总资产比例(%)货币资金110,939,833,882.6517.46113,218,784,401.7518.47 -1.01客户资金减少导致货币资金规模下降结算备付金20,459,860,014.893.2229,511,692,361.964.81 -1.59公司期货业务和自营证券业务的结算备付金减少融出资金64,428,205,336.1810.1461,299,617,386.5510.000.14客户融资需求增加衍生金融资产10,207,378,128.881.618,197,281,520.041.340.27权益衍生工具和利率衍生工具规模和公允价值变动影响存出保证金22,812,201,886.483.5926,517,378,261.124.33 -0.74交易保证金规模减少应收款项6,167,987,413.020.975,248,559,271.490.860.11应收手续费及佣金、应收清算款项规模及其他应收外部单位款项增加买入返售金融资产4,614,564,139.000.7317,440,363,480.192.84 -2.11债券质押式回购及股票质押式回购业务规模下降交易性金融资产236,488,163,809.7037.22279,019,040,241.3745.51 -8.29持有券商及其他资管产品、债券、公募基金投资规模下降债权投资3,517,258,851.590.554,117,368,902.830.67 -0.12不适用其他债权投资73,398,915,233.3511.5554,510,847,491.058.892.66以收息和出售为目的而持有的金融债、国债、地方债规模增加其他权益工具投资70,593,727,251.9811.112,029,729,506.750.3310.78持有非交易性权益工具投资规模增加长期股权投资4,076,754,912.110.644,108,397,776.550.67 -0.03不适用投资性房地产43,494,490.680.0147,980,142.340.010.00不适用固定资产1,213,350,770.350.191,172,479,676.790.190.00不适用在建工程216,628,612.160.03230,149,783.510.04 -0.01不适用使用权资产994,630,439.840.16899,563,368.160.150.01不适用无形资产311,593,134.480.05291,293,430.530.050.00不适用递延所得税资产2,739,570,064.380.433,461,424,460.940.56 -0.13不适用其他资产2,213,299,724.740.341,795,073,053.510.280.06不适用59年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告项目本报告期末上年度末比重增减（百分点）重大变动说明金额占总负债比例(%)金额占总负债比例(%)短期借款835,592,442.120.161,719,394,758.600.35 -0.19银行短期借款规模减少应付短期融资款28,055,960,610.305.5422,052,000,648.264.441.10发行短期公司债券和收益凭证规模增加拆入资金2,440,853,868.610.483,462,411,111.910.70 -0.22银行拆入资金规模减少交易性金融负债5,694,306,280.791.125,500,998,696.961.110.01不适用衍生金融负债6,185,560,498.341.224,749,684,105.280.960.26权益衍生工具和利率衍生工具规模和公允价值变动影响卖出回购金融资产款163,215,332,852.9832.22153,494,133,968.7130.921.30质押式报价回购和买断式卖出回购业务规模增加代理买卖证券款96,870,504,341.2819.12100,310,770,402.6520.21 -1.09客户保证金规模减少代理承销证券款– – 41,100,000.000.01 -0.01本报告期末无股票承销募集资金应付职工薪酬5,759,431,398.951.145,983,784,852.731.21 -0.07不适用应交税费382,729,192.470.08805,867,331.720.16 -0.08应交客户转让限售股个人所得税减少应付款项41,700,063,016.228.2333,021,976,346.656.651.58应付履约保证金、应付清算款和应付货款规模增加应付债券137,228,904,790.7327.09151,064,560,178.2230.43 -3.36发行的公司债规模减少租赁负债1,015,512,533.280.20926,006,346.990.190.01不适用递延所得税负债30,526,535.420.015,386,758.530.000.01应纳税暂时性差异增加预计负债161,457.840.00121,693.000.000.00未决诉讼及仲裁可能导致的经济利益流出变化合同负债48,115,103.920.0137,785,339.620.010.00不适用其他负债17,179,728,950.843.3813,261,349,112.522.650.73合并结构化主体形成的其他金融负债增加主要境外资产情况单位：元币种：港币资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施营业收入境外净资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险申万宏源（国际）集团有限公司投资23,651,532,075.54香港全资子公司通过《境外子公司管理实施细则》等制度保障资产安全597,040,041.463.52%否60申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）（二）以公允价值计量的资产和负债单位：元币种：人民币项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产：1.交易性金融资产279,019,040,241.37487,860,997.10 － － 3,784,644,264,077.663,827,024,104,339.61236,488,163,809.702.衍生金融资产8,197,281,520.041,616,913,111.37 － － 393,183,497.47 － 10,207,378,128.883.其他债权投资54,510,847,491.05 － 673,467,156.73156,717,058.70135,639,155,962.33117,675,338,497.0373,398,915,233.354.其他权益工具投资2,029,729,506.75 － 1,368,871,802.47 – 72,495,557,450.435,300,431,507.6770,593,727,251.98金融资产小计343,756,898,759.212,104,774,108.472,042,338,959.20156,717,058.703,993,172,160,987.893,949,999,874,344.31390,688,184,423.91金融负债：1.交易性金融负债5,500,998,696.96 -42,443,317.84 － － 79,606,311,584.0379,370,560,682.365,694,306,280.792.衍生金融负债4,749,684,105.28 -304,572,694.92 － － 1,740,449,087.98 － 6,185,560,498.34金融负债小计10,250,682,802.24 -347,016,012.76 － － 81,346,760,672.0179,370,560,682.3611,879,866,779.13其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化（三）截至报告期末的资产权利受限情况1.公司所有权受到限制的资产，具体请参见“第九节财务报告”之“财务报表附注七、1、8、10、11、15”的相关内容。

2.截至报告期末，公司无重大资产抵押情况。

61年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告（四）比较式财务报表中变动幅度超过30%以上项目的情况单位：元币种：人民币项目2023年末2022年末增减(%)变动原因结算备付金20,459,860,014.8929,511,692,361.96 -30.67公司期货业务和自营证券业务的结算备付金减少买入返售金融资产4,614,564,139.0017,440,363,480.19 -73.54债券质押式回购及股票质押式回购业务规模下降其他债权投资73,398,915,233.3554,510,847,491.0534.65以收息和出售为目的而持有的金融债、国债、地方债规模增加其他权益工具投资70,593,727,251.982,029,729,506.753,377.99持有非交易性权益工具投资规模增加短期借款835,592,442.121,719,394,758.60 -51.40银行短期借款规模减少衍生金融负债6,185,560,498.344,749,684,105.2830.23权益衍生工具和利率衍生工具规模和公允价值变动影响代理承销证券款－ 41,100,000.00 -100.00本报告期末无股票承销募集资金应交税费382,729,192.47805,867,331.72 -52.51应交客户转让限售股个人所得税减少递延所得税负债30,526,535.425,386,758.53466.70应纳税暂时性差异增加预计负债161,457.84121,693.0032.68未决诉讼及仲裁可能导致的经济利益流出变化其他综合收益902,469,718.94 -840,632,581.06不适用其他权益工具投资和其他债权投资公允价值变动归属于少数股东权益28,649,093,122.4221,634,748,570.8032.42子公司发行永续债规模增加项目2023年2022年增减(%)变动原因利息净收入331,502,171.6592,300,521.88259.16债券利息收入增加投资收益7,793,711,731.674,457,408,971.9574.85交易性金融资产和其他权益工具投资收益增加汇兑损益31,488,649.16 -61,166,375.66不适用汇率波动影响信用减值损失341,099,103.661,424,143,681.77 -76.05买入返售金融资产转回信用减值损失，以及应收款项计提信用减值损失减少其他资产减值损失89,845,600.6713,974,771.75542.91大宗商品存货计提跌价准备增加所得税费用616,879,355.07 -89,584,563.82不适用递延所得税费用增加其他综合收益的税后净额1,328,272,695.69 -406,518,185.59不适用其他权益工具投资和其他债权投资公允价值变动（五）融资渠道、长短期负债结构分析1.公司融资渠道公司主要的融资方式包括同业拆借、债券回购、收益凭证、公司债券、永续次级债券、次级债券、短期公司债券、转融资、短期借款和股权融资等。

依据相关的法律法规规定，公司根据自身的资金需求进行短、中、长期融资，支持公司业务的发展。

62申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）2.公司长短期负债结构分析单位：元币种：人民币项目2023年12月31日2022年12月31日短期借款835,592,442.121,719,394,758.60应付短期融资款28,055,960,610.3022,052,000,648.26拆入资金2,440,853,868.613,462,411,111.91应付债券137,228,904,790.73151,064,560,178.22合计168,561,311,711.76178,298,366,696.99上述负债中融资期限在一年以上的为人民币1,028.57亿元，融资期限在一年以下的为人民币657.04亿元，分别占上述债务总额比例为61.02%和38.98%。

除借款和债务融资工具外，本集团还通过场内和场外回购融入资金，报告期末卖出回购金融资产款余额为人民币1,632.15亿元，融资期限均在一年以下。

截至报告期末，本集团无到期未偿还的债务，整体偿债能力较强，流动性风险可控。

3.公司流动性管理政策及措施公司以“加强自有资金管理，保障自有资金安全，提高自有资金使用效率，控制自有资金运用风险”为管理目标，已经建立了全面风险管理体系及流动性风险管理机制，并通过不断完善流动性储备管理体系，注重资产与负债在规模、期限、结构上的匹配，提升融资渠道多样性，开展流动性风险应急计划演练等，有效防范了流动性风险。

报告期内，公司保持了足够的流动性储备，证券子公司流动性覆盖率和净稳定资金率等监管指标均符合监管标准。

4.公司融资能力分析公司主要的融资方式包括同业拆借、债券回购、收益凭证、短期融资券、长短期公司债券、次级债券、永续次级债券、短期借款、转融资和股权融资等。

依据相关的法律法规规定，公司根据自身的资金需求进行短、中、长期融资，支持公司业务的发展。

公司规范经营，信誉良好，具有良好的信用记录，与商业银行保持良好的合作关系，有充足的银行授信额度，债务融资渠道畅通，具备较强的短期和长期融资能力。

八、投资状况（一）长期股权投资情况单位：元币种：人民币报告期投资额上年同期投资额变动幅度(%)4,076,754,912.114,108,397,776.55 -0.77（二）报告期内获取的重大股权投资情况报告期内，公司无获取的重大股权投资情况。

（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内，公司无正在进行的重大的非股权投资情况。

63年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告（四）金融资产投资1.证券投资情况单位：元币种：人民币证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源债券2128013.IB 21交通银行小微债3,070,000,000.00公允价值－ － -77,372.353,317,947,528.29198,497,233.2033,735,195.693,154,947,436.83其他债权投资自有资金债券2128015.IB 21农业银行小微债2,960,000,000.00公允价值－ － -843,549.823,028,770,606.8220,903,956.2129,503,667.433,039,449,295.30其他债权投资自有资金债券200205.IB 20国开052,589,639,720.00公允价值－ 24,513,180.00 － 2,729,138,170.1782,635,507.5431,482,274.912,677,854,450.00交易性金融资产自有资金债券220208.IB 22国开082,288,714,692.70公允价值－ 9,746,467.30 － 2,445,083,732.64131,626,855.4218,567,169.862,331,899,640.00交易性金融资产自有资金债券230015.IB 23附息国债152,129,771,550.00公允价值－ 243,510.002,299,083.117,208,711,215.575,072,087,445.906,981,954.722,154,280,719.84交易性金融资产／ 其他债权投资自有资金债券2120107.IB 21浙商银行永续债1,875,056,938.20公允价值－ 258,880.00 -3,370,658.203,482,080,524.251,607,043,625.9152,056,980.951,872,088,220.11交易性金融资产／ 其他权益工具投资自有资金债券2028003.IB 20平安银行永续债011,784,595,246.45公允价值－ － 11,026,273.553,547,497,831.671,763,854,842.7574,931,064.501,795,621,520.00其他权益工具投资自有资金债券2128021.IB 21工商银行永续债011,636,665,945.61公允价值－ － 23,166,714.392,599,806,170.27963,667,081.5255,027,877.141,659,832,660.00其他权益工具投资自有资金债券2128010.IB 21光大银行小微债1,590,000,000.00公允价值31,101,699.45 － 206,934.771,619,723,380.0030,266,001.9815,840,169.891,636,251,874.92其他债权投资自有资金债券232380008.IB 23广州农商行二级资本债011,527,172,220.00公允价值－ 47,977,780.00 － 1,580,336,154.42 － 47,977,780.001,628,313,934.42交易性金融资产自有资金期末持有的其他证券投资364,318,558,848.22 － 339,645,884,442.55405,121,179.802,009,931,533.753,962,025,882,176.323,941,660,927,853.0010,422,616,146.94362,047,525,395.20 － －合计385,770,175,161.18 － 339,676,986,142.00487,860,997.102,042,338,959.203,993,584,977,490.42 3,951,531,510,403.4310,788,720,282.03383,998,065,146.62 － －注：1.本表包括报告期内持有的以公允价值计量和以摊余成本计量的境内外股票、基金、债券、信托产品等金融资产。

2.本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况。

3.其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。

2.衍生品投资情况不适用（五）募集资金使用情况1.总体使用情况报告期内，公司无发行股票等募集资金情况。

公司在报告期内募集公司债券及报告期之前募集公司债券的使用延续到报告期内的情况，请详见本报告“第八节债券相关情况”。

2.募集资金承诺项目情况不适用3.募集资金变更项目情况不适用64申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）九、 重大资产和股权出售报告期内，公司无重大资产和股权出售情况。

十、 主要控股参股公司分析（一）主要子公司单位：元币种：人民币公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润申万宏源证券有限公司全资子公司证券业务，证券投资咨询：证券投资基金销售服务，证券投资基金托管；为期货公司提供中间业务介绍53,500,000,000.00596,529,829,871.02126,881,324,985.4919,099,378,794.406,122,891,997.835,490,162,599.79宏源汇智投资有限公司全资子公司投资；资产管理；投资管理；企业管理咨询；投资咨询2,000,000,000.005,202,803,594.112,186,624,546.68105,376,312.1335,817,012.6638,279,503.97宏源期货有限公司全资子公司商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售1,000,000,000.0015,555,089,951.131,346,688,503.781,872,937,648.84 -217,917,817.46 -206,315,816.52宏源汇富创业投资有限公司全资子公司创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构500,000,000.00603,509,591.96538,168,393.88123,908,088.8348,727,505.4042,001,908.96申万宏源产业投资管理有限责任公司全资子公司投资与资产管理，投资咨询服务200,000,000.00259,670,007.35249,365,418.9238,856,067.6738,724,805.4729,261,908.80申万宏源西部证券有限公司全资子公司证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务（以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域），证券自营（限服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营5,700,000,000.0016,705,249,796.228,341,595,135.111,223,134,014.53703,312,641.98523,445,965.0465年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润申万宏源证券承销保荐有限责任公司全资子公司证券承销（不含除可转换债券以外的债券品种）与保荐，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问1,000,000,000.001,866,467,275.121,534,581,295.97804,205,174.2046,047,809.8638,369,273.12申银万国期货有限公司控股子公司商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售1,441,588,300.0030,411,061,973.744,145,483,975.643,200,500,857.38286,476,217.52257,281,609.39申万菱信基金管理有限公司控股子公司基金管理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的其他业务（包括销售其本身发起设立的基金）150,000,000.001,626,205,422.001,327,995,729.00549,954,214.00114,704,227.0085,205,690.00申银万国创新证券投资有限公司全资子公司以自有资金从事投资活动2,500,000,000.002,840,808,889.222,809,567,577.94139,428,888.8974,592,080.7263,855,809.77申银万国投资有限公司全资子公司私募基金1,000,000,000.001,203,356,202.501,055,440,297.3818,330,897.93 -22,428,575.12 -16,779,757.25上海申银万国证券研究所有限公司控股子公司证券投资咨询业务；企业投资咨询20,000,000.00333,161,497.4781,369,966.47468,976,198.277,057,824.012,243,498.65申万宏源（国际）集团有限公司全资子公司投资控股4,070,919,698.00港元23,651,532,075.54港元5,009,595,880.28港元597,040,041.46港元-59,653,875.48港元-127,531,171.26港元申万宏源证券资产管理有限公司全资子公司证券资产管理2,500,000,000.002,705,264,614.702,558,071,595.12201,364,123.4477,437,694.0758,071,595.12（二）参股公司单位：元币种：人民币公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润富国基金管理有限公司参股公司公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理520,000,000.0013,770,413,148.728,523,996,012.446,715,328,225.252,424,585,616.331,813,899,845.29十一、公司控制的结构化主体情况公司管理或投资多个结构化主体，主要包括基金、银行理财产品、资产管理计划与信托计划。

为判断是否控制该类结构化主体，公司主要评估其通过参与设立相关结构化主体时的决策和参与度及相关合同安排等所享有的对该类结构化主体的整体经济利益（包括直接持有产生的收益以及预期管理费）以及对该类结构化主体的决策权范围。

若本集团通过投资合同等安排同时对该类结构化主体拥有权力、通过参与该结构化主体的相关活动而享有可变回报以及有能力运用本集团对该类结构化主体的权力影响可变回报，则公司认为能够控制该类结构化主体，并将此类结构化主体纳入合并财务报表范围。

截至2023年12月31日，公司纳入合并范围的结构化主体包括公司发行及管理的资产管理计划和直接投资在第三方发起设立的信托计划。

上述纳入合并范围的结构化主体净资产账面价值为人民币697.29亿元。

66申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）十二、 公司未来发展的展望（一）行业格局和趋势2024年是资本市场迈向金融强国建设的起步年，在中美不断加强合作对话以及房地产和地方债风险得到有效控制的背景下，资本市场发展面临的内外部环境将呈现明显的边际改善趋势。

证券行业将持续助力资本市场服务经济高质量发展，并在服务科技创新、现代化产业体系、居民财富保值增值及防范化解重大风险上发挥更重要作用。

预计未来证券行业将呈现六大发展趋势。

一是北交所业务将进一步高质量扩容，对专精特新中小企业的融资服务将持续深化，北交所IPO储备充足、专注专精特新中小微企业、投行产业链强的证券公司将获得更大的发展机遇。

二是资本市场投资端改革下，证券行业财富管理业务成为发展重点。

随着资本市场交易活跃度可能有所提升，财富管理业务的基本盘作用将进一步显现，基金投顾业务的重要性将有所提升。

三是随着更多证券公司实现“一参一控一牌”布局，资本市场长期资金权益资产配置加大，行业资产管理业务将扩容，迎来新的发展，通过做强主动管理和完善产品设计，推动证券公司资管业务的主动化、公募化、权益化、差异化发展。

四是聚焦“五篇大文章”，提升服务实体经济能力。

证券公司将积极服务绿色金融、科技金融、普惠金融、养老金融、数字金融，服务好实体企业与居民需求。

五是持续推进衍生品业务扩容。

近年来收益互换、场外期权、嵌套场内期权的收益凭证等衍生品业务成为证券公司的重点业务，未来对冲工具将进一步扩大，随着衍生品业务发展，以衍生品交易工具及成熟的投资交易能力为纽带，将助力公司投资银行、经纪、财富管理、国际业务等各项业务开展。

六是证券行业双向开放持续推进。

资本市场将持续深化境内外互联互通机制，扩大互联互通资产标的，进一步优化跨境交易机制，证券行业将抓住机遇，持续推进跨境业务高质量发展。

（二）公司发展战略根据国家“十四五”规划和公司实际情况，公司研究制定了《申万宏源2021-2025年战略规划纲要》，明确未来坚持一体化、集约化、专业化、国际化、数字化的总体发展策略，总体发展目标是“成为以证券业务为核心，以高质量发展为主题，以稳中求进为主基调，以投资+投行为特色，金融科技赋能的一流综合金融服务商”。

（三）经营计划2024年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会、二十届中央纪委三次全会和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，加强党对金融工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握高质量发展首要任务，持续深化巡视“回头看”整改和成果运用，以建设“一流综合金融服务商”为目标，强化战略引领、优化战略布局，持续补短板、强弱项，优化体制机制、加快业务转型，提升服务国家战略质效，坚决守住不发生系统性风险底线，坚定不移走好中国特色金融发展之路，为助力强国建设、民族复兴伟业做出新的贡献。

（四）可能面对的风险及应对措施结合对宏观经济形势、行业发展趋势、监管环境和公司自身情况的分析，公司面临的重大风险因素主要有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、政策风险、法律合规风险、创新业务风险、声誉风险和汇率风险等。

1.市场风险公司市场风险敞口主要集中在自营投资业务、自有资金参与的资产管理业务等业务领域。

报告期内，各项投资业务总体经受住了市场下跌的考验。

报告期末，申万宏源证券（含子公司）自营投资业务VaR（1天，95%）为人民币2.4亿元。

全球经济缓慢复苏，但国际政治环境的不稳定导致整体经济增长动力不足。

我国经济发展依旧面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，各种不确定性因素增多，市场风险管理面临较大挑战。

67年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告公司应对措施包括但不限于：(1)针对年内资本市场和商品市场的震荡波动行情，加强对宏观经济形势及市场趋势的跟踪分析及研判，加强对大类资产风险特征及未来变化趋势的研究，及时做好主动应对。

(2)严格执行自营投资、自有资金参与资产管理等业务的风险容忍度和风险限额指标。

(3)优化量化风险指标评估体系，包含在险价值、贝塔、波动率、希腊字母、利率基点价值、久期和投资集中度等风险计量指标，结合压力测试和敏感性分析等多种方法或工具进行计量评估。

(4)规范模型全流程管理机制，强化模型验证和模型风险评估，加强对各类金融资产VaR模型的回测检验，充分发挥VaR模型在资产组合风险管理中的作用。

(5)对风控指标进行动态监控和分级预警，逐日计量和监控市场风险限额相关指标，对公司整体市场风险进行全面评估，及时采取有效应对措施。

(6)在重大投资项目开展前，严格进行项目可行性分析，并由风险管理部门独立出具风险评估报告。

2.信用风险公司信用风险敞口主要分布在融资类业务（融资融券和股票质押式回购业务）、固定收益自营业务、场外衍生品交易业务和非标投资等领域。

国内经济增长动能偏弱，部分高风险行业主体，或自身造血能力差、短期债务周转压力较大的企业信用风险仍然较大。

在违约事件频发背景下，信用风险防控形势依然严峻。

公司应对措施包括但不限于：(1)持续优化公司及子公司统一的内部评级体系，加强对业务主体的准入管理，具有信用风险敞口的业务主体均需满足公司统一内评准入标准，并搭建境外主体内部评级模型。

(2)实行统一的、以实控人为主体的同一客户管控机制，实现了公司及子公司范围内的同一客户统一授信。

(3)对全市场负面舆情信息进行监控，结合二级市场价格、主体利差、隐含评级等信息建立违约预警机制，并将监控预警结果运用到评级结果更新、授信额度调整、负面清单准入限制等信用风险管理实践中。

(4)对重点业务采取针对性的信用风险管控措施：①融资类业务方面，持续优化融资类业务结构，注重融资主体信用状况、还款能力分析，控制融资标的集中度，加强动态盯市，完善风险处置流程；②债券投资业务方面，配置信用等级较高、流动性良好的债券，提升债券信用等级中枢，并持续跟踪债券主体评级和流动性状况变化等；③场外衍生品业务方面，完善风险限额指标及事前审批标准，优化授信、保证金计量等金融模型，强化履约保证金盯市管理，完善交易对手信用风险压力测试机制；④资产证券化业务方面，健全尽职调查机制，重点核实原始权益人真实的经营状况、信用资质、关联关系等，以及基础资产的合法性、真实性、现金流稳定性等，强化审核决策，严格落实项目实施的前置条件，持续跟踪项目存续期状况，发现风险隐患时，及时采取应对措施，防范信用违约风险。

(5)建立风险资产违约处置管理流程，根据违约事项的具体情况，通过担保品追加、担保品变现、提前了结合约、诉讼追偿等多种方式，及时处置、处理和化解信用风险。

3.流动性风险针对流动性风险，一方面，公司不断完善流动性储备管理体系，加强对优质流动性资产的总量和结构管理，流动性储备较为充足；另一方面，在考虑宏观市场环境基础上，通过合理调整各期限资产比例、平衡债务到期分布、提升融资渠道多样性、优化负债期限结构、动态监测现金流缺口、开展流动性风险应急计划演练等，有效防范了流动性风险的发生。

报告期内，申万宏源证券流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金率(NSFR)两项流动性监管指标均符合监管标准。

受欧美等主要经济体持续加息、境外银行破产事件频发、局部地缘政治冲突等影响，境外金融市场流动性冲击加剧、全球和国内资本市场持续震荡，国内宏观政策和资金面存在较大不确定性。

受此影响，公司业务条线资金使用情况的波动性亦加大，公司流动性风险管理工作面临较大挑战。

68申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）公司的应对措施包括但不限于：(1)加强金融市场行情研判，紧跟央行货币政策动态，做好全面资本规划，不断优化公司优质流动性资产结构，保障公司业务资金需求及到期债务偿付。

(2)加强流动性风险状况动态监控，持续跟踪和评估流动性监管指标、现金流缺口、流动性储备等信息，开展流动性风险预警工作。

(3)优化流动性风险计量模型，提升对公司业务现金流的变动预判和缺口分析能力。

(4)定期开展流动性风险压力测试，评估业务规模大幅扩张、市场极端变化等情况下的流动性压力，并加强对场外衍生品业务流动性风险的压力评估，提前做好流动性冲击的应对预案。

(5)开展流动性风险应急演练，评估公司对流动性风险的应对能力，不断完善流动性应急情景，提升应急演练的实战性，增强公司应对流动性危机的能力。

(6)重要业务单位（含子公司）建立流动性风险应急管理机制，定期开展流动性风险应急演练，防范业务流动性风险向公司传导。

(7)完善子公司流动性风险限额指标，并加强日常风险监测，强化子公司流动性风险管理。

4.操作风险操作风险分布于公司各项业务流程和经营管理中，主要源于人员操作差错、系统缺陷、流程不完善及外部事件等因素。

报告期内，公司因人员操作差错、系统缺陷和外部事件等因素引发了一些操作风险事件，个别事件引发客户投诉及索赔、监管关注等。

在风险事件发生后，公司积极采取应对措施，努力化解风险，较好地保证了公司业务的正常开展。

同时，通过优化复核机制、规范业务流程、完善系统缺陷、开展业务培训等措施，防范同类事件再次发生。

随着业务种类的不断丰富、业务规模的持续扩大、信息系统的广泛运用等，公司面临的操作风险也随之增加，给操作风险的管理带来了较大挑战。

公司应对措施包括但不限于：(1)持续健全操作风险管理机制，进一步强化操作风险管理要求。

(2)强化操作风险管理前瞻性，深入开展操作风险评估，尤其针对新业务和新系统上线前，开展专项自评估工作，提前发现风险隐患并加以控制。

(3)不断完善业务系统前端控制功能，对重要环节实施系统管控，减少人工操作。

(4)加强信息系统风险评估、功能验证及日常监测，并制定信息系统安全应急预案、开展应急演练。

(5)持续开展典型风险案例宣导及业务培训，加大员工差错考核力度，不断提升员工业务能力和风险管控意识。

5.政策风险公司整体经营和各项业务发展受政策影响较大。

一方面，国家宏观经济政策、利率政策等的变动会影响证券市场的走势，从而对证券公司的经营和业务发展产生直接而重要的影响；另一方面，监管机构发布一系列监管政策，不断完善资本市场管理规则，强调业务规范发展，对证券公司提升专业服务能力和风险管理水平提出了新要求。

公司应对措施包括但不限于：(1)坚持服务国家战略大局，聚焦主责主业，以优质金融服务，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，积极服务区域协调发展以及“一带一路”建设，全面助力实体经济稳定发展。

(2)加强对宏观经济形势、行业动态的研究与分析，适时调整风控政策和业务策略，提升风险管理的前瞻性和主动性，切实防范政策实施过程中可能带来的业务风险。

(3)密切关注监管政策变动趋势，加强与监管机构的沟通和联系，针对主要业务相关的监管政策进行分析解读，并开展专题培训，提升员工的政策敏锐度。

(4)严格落实并执行监管有关规定，完善相关业务的制度建设和系统建设，加强风险管控力度，保障业务健康发展。

69年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告6.法律合规风险报告期内，监管机构陆续颁布了投资银行类业务、经纪业务、私募资管业务、私募基金业务、信息安全、程序化交易等方面的新规，并就《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定》《私募投资基金监督管理办法》公开征求意见，全面强化证券公司经营管理主体责任；持续加强对证券公司的检查力度，并坚持穿透式监管、全链条问责，对违法违规行为从重从严处罚。

公司法律合规管理工作面临较大的挑战。

公司应对措施包括但不限于：(1)持续加强合规文化建设，及时编制《法律合规信息快讯》《新规速递》，开展合规专题培训。

(2)持续强化新规宣导，积极推动新规落实。

(3)持续加强重点业务领域的合规审查，强化合规自查检查。

(4)认真组织做好客户交易行为管理，持续加强反洗钱、信息隔离墙管理，严格落实客户适当性管理要求。

(5)持续完善法律合规管理体系，优化考核问责机制，加强法律合规人员队伍建设。

7.创新业务风险公司坚持守正创新，随着金融市场发展和开放，部分金融业务结构和产品类型日趋复杂，创新业务风险进一步显现，相应的风险管控机制、标准等需要加强。

公司的应对措施包括但不限于：(1)持续完善产品与业务创新委员会工作机制，加强对公司及子公司创新业务的审核，并协调跨条线的创新业务开展。

(2)修订完善与创新业务配套的相关制度，强化对创新业务人才储备，确保在制度、人才等配套措施到位的基础上稳步开展创新业务。

(3)将子公司新业务、新模式、新产品等事项纳入公司分级评审决策体系，在子公司一级评估的基础上，由公司风险管理等部门进行二级评估审核。

(4)将创新业务的风险监测和预警纳入日常的风险管理工作中，并不断根据业务运行情况，动态调整控制阀值。

(5)加强创新业务信息技术系统建设。

持续完善业务管理、风险监控等各项系统功能，切实发挥系统对业务的支持保障作用。

(6)定期开展创新业务跟踪管理，对创新业务的风险收益情况以及风控措施有效性进行全面回溯评估，并将回溯评估结果纳入年度风险管理绩效考核，不断完善创新业务风险管控措施，推动创新业务稳健开展。

8.声誉风险报告期内，公司未发生重大声誉风险事件。

公司对声誉风险的应对措施包括但不限于：公司将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，建立了职责明确的声誉风险管理框架、职责分工、管理要求等。

公司遵循预防为主的管理原则，明确了声誉风险报告协调机制、识别评估机制以及应急处置机制，与此同时，公司通过有效的舆情监测系统实施舆情监测，对舆情实施分类分级管理，能够在日常经营及管理中能够主动发现和化解声誉风险，极稳妥应对各类声誉风险事件。

9.汇率风险公司绝大部分的资产、负债、收益、成本及费用均以人民币列示，外币资产、负债及收入的占比较小。

公司开展跨境衍生品业务挂钩的标的资产、境外子公司在经营活动中持有的资产，主要以港币、美元等外币计价，面临一定的汇率风险。

公司的应对措施包括但不限于：加强对汇率走势的分析和研判、设定外汇风险敞口限额，探索采用外汇远期、期货、期权、掉期等方式进行汇率风险对冲，有效控制汇率风险。

未来，随着公司国际化业务布局以及人民币国际化进程的推进，公司将进一步加强对汇率的研究，及时采取合理有效的措施对冲管理汇率风险。

70申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）十三、 环境、社会及管治报告及履行社会责任情况公司履行社会责任的情况，请见本报告第五节“环境和社会责任”。

在环境政策及表现方面，公司本年度已遵守《香港上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告指引》载列的“不遵守就解释条文”，详细情况请参见公司刊发的《申万宏源集团股份有限公司2023年度可持续发展暨环境、社会及管治报告》。

公司管治情况，请见本报告第四节“公司治理”。

公司全面遵守了《企业管治守则》中所有条文。

十四、 获准许弥偿条文公司已就其董事及高级管理人员可能面对因企业活动产生的对第三方的法律责任，为董事及行政人员之职责作适当之投保安排。

十五、 董事、监事在重要合约中的权益除服务合同外，公司或公司的子公司均未订立任何令公司董事或监事或与其有关连的实体于报告期仍然或曾经直接或间接享有重大权益的重要交易、安排或合约。

十六、 董事与公司构成竞争的业务中所占的权益本公司无任何董事在与本公司直接或间接构成或可能构成竞争的业务中有任何权益。

十七、 管理合约2023年，本公司概无订立或存在任何有关本公司全部或重大部分业务之管理及行政的合约。

十八、 主要客户及供应商公司打造了包括企业金融、个人金融、机构服务及交易和投资管理业务在内的业务体系，为企业客户、专业机构客户、个人及非专业机构客户提供综合金融服务。

2023年，本集团的前五大客户所贡献的收入占营业收入的7.94%，前五大客户均非关联方。

由于业务性质的原因，公司没有主要供应商。

十九、 公司董事、监事及高管情况报告期内以及截至本报告日期，公司董事、监事及高级管理人员的构成、变动详情以及简历详情载于本报告第四节“公司治理”。

二十、 遵守相关法律法规作为在中国大陆和香港两地上市的公众公司，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业管治守则》等境内外上市地的法律、法规以及规范性文件的要求与《公司章程》的规定，制定并不断完善各项规章制度，规范运作，致力于不断维护和提升公司良好的市场形象。

报告期内，公司无被处罚和公开谴责情况，公司所属子公司相关情况请参阅本报告“第六节重要事项”之“二十三、公司子公司重大事项”。

二十一、 与员工、客户及供应商及有重要关系人士的关系有关本公司的员工薪酬及培训计划详细资料请参阅本报告“第四节公司治理”之“十三、公司员工情况”、“员工薪酬政策”与“培训计划”。

有关本公司与证券经纪人的关系请参阅本报告“第四节公司治理”之“十四、公司所属子公司申万宏源证券委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况”。

有关本公司与主要客户及供应商的关系请参阅本节“主要客户及供应商”。

71年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告二十二、 董事收购股份或债权证的权利本公司或其任何附属公司概无于报告期内任何时间作出任何安排以使本公司董事或监事（包括彼等配偶及未满十八岁子女）可借收购本公司或任何其他法人团体之股份或债权证而获取利益。

二十三、 捐款本公司积极履行社会责任，2023年度在公益广告、救灾捐款、教育资助、慈善捐赠等公益性方面的投入金额为人民币4,902.72万元。

二十四、 股份及债券发行情况报告期内股份发行情况请见本报告“第七节股份变动及股东情况”之“二、证券发行与上市情况”。

公司及所属子公司发行公司债券、次级债券、短期公司债券、短期融资券的情况请见本报告“第八节债券相关情况”、“第六节重要事项”之“二十三、公司子公司其他重要事项”。

二十五、 利润分配及建议股息公司现金分红政策的制定及执行情况、2023年度利润分配预案载列于本报告“第四节公司治理”之“十五、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况”。

二十六、 报告期内接待调研、沟通、采访等活动公司董事会、经营管理层非常重视投资者关系管理和信息披露工作。

注重信息披露工作的真实性、及时性和公平性，积极维护中小投资者利益，在日常工作中认真听取和回复中小投资者的建议和咨询。

公司通过电话、邮件、公司或深交所网站、定期或不定期的推介会或采访、调研等方式和机构投资者、个人投资者保持通畅的互动沟通。

详细情况如下：接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2023年1月5日－电话沟通机构中邮证券2023年策略会所邀请的投资者公司经营发展情况2023年4月3日－网络沟通个人、机构参加申万宏源2022年度业绩说明会的分析师及投资者公司经营发展情况2023年5月11日北京现场沟通机构开源证券2023年中期策略会所邀请的投资者公司经营发展情况2023年5月17日－电话沟通机构天风证券2023年中期策略会所邀请的投资者公司经营发展情况2023年5月19日－电话沟通机构南方基金管理股份有限公司公司经营发展情况2023年5月25日公司会议室现场沟通机构国泰君安证券股份有限公司公司经营发展情况2023年6月16日－网络沟通个人、机构参加2023年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者公司经营发展情况2023年9月4日－网络沟通个人、机构参加申万宏源2023年半年度业绩说明会的分析师及投资者公司经营发展情况2023年11月9日北京现场沟通机构华泰证券2024年度投资峰会邀请的投资者公司经营发展情况注：公司接待投资者的投资者关系活动记录表在深交所网站（）及巨潮资讯网（）上披露。

72申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第三节管理层讨论与分析（续）二十七、 “质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况为深入践行以投资者为本的理念，切实提高上市公司质量和投资价值，维护公司全体股东利益，公司积极响应深交所“质量回报双提升”号召，制订“质量回报双提升”行动方案，提出坚持以投资者为本、加强投资者回报，强化功能定位、履行主责主业，坚持战略引领、提高核心竞争力，坚持公司治理与信息披露“双轮驱动”、提升治理质效、积蓄发展价值等四项举措（详见公司于2024年2月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网()上披露的《申万宏源集团股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》）。

截至目前，贯彻落实情况如下：1.坚持以投资者为本，加强投资者回报公司在完善治理强内功、深耕主业提质量的同时，牢固树立回报股东意识，平衡股东回报目标和业务发展需要，通过持续、稳定的现金分红提升投资者获得感。

自2015年以来累计现金分红142.50亿元，2023年年度现金分红（预案）占当年度归母净利润的比例为30.44%。

厚植中国特色金融文化，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规，高度重视投资者保护工作，积极构建与“大投保”理念相适应的投保工作体系，以高质量投教工作筑牢投资者权益保护防线。

公司投资者教育工作保持A等次、投教基地获证监会“优秀”评级，文化建设实践评估结果保持A类A级，连续三年入选中国证券业协会年度证券行业文化建设年报优秀案例。

2.强化功能定位，履行主责主业公司作为国有大型证券公司和投资机构，积极践行金融工作的政治性、人民性，发挥综合金融服务专业优势，加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务；助力一大批高新技术企业上市或再融资，服务企业发展和现代化产业体系建设。

切实履行资本市场“看门人”职责，强化与注册制相匹配的执业理念和专业能力，北交所执业质量评价保持行业前列，连续四年获评中国证券业协会公司债券业务执业能力A类，助推注册制走深走实。

着眼企业全生命周期，优化业务布局，打造具有申万宏源特色的中小微企业服务全产业链，累计推荐新三板挂牌企业家数、累计为挂牌企业提供定向发行次数、累计为挂牌企业进行股权融资规模均排名行业第1，2023年北交所IPO承销家数排名行业第1。

3.坚持战略引领，提高核心竞争力面对复杂多变的内外部市场环境，公司坚持一张蓝图绘到底，坚持稳中求进总基调，统筹发展与安全，突出“投资+投行”发展特色，全力推动业务转型，深入推进改革攻坚，以创新驱动竞争和服务能力提升。

轻资本业务着力提升市场竞争地位，财富管理业务进一步树立以客户为中心的理念，加快推动从卖方销售向买方投顾模式转型；投资银行业务深度融入全面注册制改革，优化业务结构、项目结构、人员结构；机构业务紧跟机构客户综合金融服务需求，健全完善大机构业务协同发展模式；资产管理业务始终将客户利益放在首位，进一步完善投研体系、提升主动管理能力，以长期、稳定、良好的投资业绩回报客户。

重资本业务持续提升抗风险、抗波动能力，巩固投研优势，深化资产配置策略，持续优化持仓结构，不断提升产品设计和定价能力，做强做大客盘交易，强化业务的稳健性、长期性、均衡性和创新性。

2023年度经营业绩实现较大增长，延续了高质量稳健发展态势。

4.坚持公司治理与信息披露“双轮驱动”，提升治理质效，积蓄发展价值公司持续深入践行“两个一以贯之”，把坚持和加强党的领导和完善公司治理有机统一起来，切实把政治优势转化为治理效能，三会一层各司其职、有效制衡、协调运转，在中国上市公司协会最佳实践系列评选中获上市公司“董事会最佳实践”“监事会最佳实践”“董秘5A级履职评价”“董办最佳实践”等多个奖项。

严格遵守法律法规和监管机构规定，始终坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高信息披露质量，连续八年获得深交所信息披露“A”类评价。

秉持“尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者”理念，主动加强与市场沟通力度，常态化开展业绩说明会、参加上市公司投资者网上集体接待日；通过公司网站、深交所互动易、投资者热线等多个平台认真听取意见建议，增强中小投资者的话语权和获得感。

主动把社会责任融入自身核心价值框架，推进ESG管理提升同服务国家战略、经营管理工作有机融合，多层次践行ESG责任、多方面提升ESG绩效，ESG评级持续提升。

73年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告第四节公司治理一、 公司治理的基本状况（一）公司严格遵守上市地的法律、法规以及规范性文件要求，规范运作，依法建立健全法人治理结构，完善公司治理机制和制度体系，不断提升公司治理水平。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和执行委员会组成的健全、完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系，保障公司经营管理持续规范发展。

公司全面遵循《企业管治守则》中的所有守则条文，同时达到了《企业管治守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。

（二）报告期内，公司召开股东大会1次，董事会5次，监事会4次，董事会战略与ESG委员会1次，董事会薪酬与提名委员会2次，董事会审计委员会7次，董事会风险控制委员会2次。

历次股东大会、董事会会议、监事会会议及专门委员会的召集、提案、召开、表决、决议均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等的有关规定，各位董事、监事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务，独立董事依据《独立董事制度》等认真审议议案和发表独立意见，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。

（三）公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

（四）公司积极响应中国证监会和中国证券业协会的号召，持续在发展中完善行业文化建设的思路与举措，构建“合规、诚信、专业、稳健”的核心行业文化理念，打造“有信仰、敢担当”的一流国有金融企业。

本公司践行“唯实求新、厚德笃行”的核心价值观，秉持“稳中求进、守正创新”的发展理念，遵循十二条“申万宏源共识”，令本集团各层级雇员通过守法、合乎道德、负责任地行事实现成长，充分发挥潜能，从而使本公司能够提供可持续的长期业绩，并以有益于社会、环境的方式运营。

本公司之核心价值观及发展理念为员工的操守及行为提供指引，确保其贯穿于本公司经营实务、工作场所政策和常规以及利益持份者关系中。

管理层负责为本公司订立基调及创立企业文化，界定本集团的使命、价值观及战略方向，并由董事会审阅。

考虑到企业文化体现于各类环境，如劳动力参与、员工挽留和培训、法律及监管合规、员工安全、福利与支持，本集团的文化、使命、价值观及战略均保持一致。

二、 公司相对于控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保持了机构完整、业务独立。

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，自主经营，独立核算，独立面对市场参与竞争，独立承担责任和风险。

（一）业务独立。

公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公允的关联交易。

（二）人员独立。

公司的总经理、执行委员会成员、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产独立。

公司独立、完整地拥有与经营有关的业务体系及相关资产，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

74申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第四节公司治理（续）（四）机构独立。

公司建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有机构混同的情形。

（五）财务独立。

公司建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司没有与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

三、 同业竞争情况不适用四、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况（一）关于股东及股东大会股东大会是公司的权力机构，股东通过股东大会依法行使职权。

《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东的权利和义务、股东大会的职权、股东大会的召开、表决、决议等事项进行了规定，确保股东大会规范运作，维护股东、特别是中小股东的合法权益。

根据《公司章程》第八十条，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。

董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

根据《公司章程》第八十五条，公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

75年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告（二）本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期会议议案名称决议情况披露日期及披露索引2022年度股东大会年度股东大会63.14% 2023-06-201. 《关于审议<公司2022年度董事会工作报告>的议案》2. 《关于审议<公司2022年度监事会工作报告>的议案》3. 《关于审议<公司2022年度财务决算报告>的议案》4. 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》5. 《关于审议<公司2022年年度报告>的议案》6. 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》（逐项表决）7. 《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案》8. 《关于修订<申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案>的议案》9. 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》通过会议决议事项详见公司于2023年6月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网及于2023年6月20日在香港联交所披露易网站披露的相关公告作为A+H上市公司，公司为保证股东享有充分的知情权，确保信息披露的公开、公平、公正，并创造条件以进一步拓宽与投资者沟通的渠道，不断提升与投资者沟通的质量。

公司委任董事会秘书和公司秘书负责信息披露工作，证券事务代表和董事会办公室协助信息披露工作和维护投资者关系。

公司主要通过电话、电子邮件、公司网站投资者关系频道、深交所互动易、接待来访、参加投资者见面会等形式与投资者进行互动交流。

股东可通过董事会秘书及董事会办公室，提出查询及表达意见。

在适当的情况下，股东之查询及意见将转交董事会及／或相关之董事会专门委员会，以解答股东之提问，确保公司股东尤其是中小股东能够充分行使自己的权利。

（公司联络方式请参阅本报告“第二节公司简介和主要财务指标”之“二、联系人和联系方式”）（三）表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会不适用76申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第四节公司治理（续）五、 董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况1.董事、监事和高级管理人员基本情况表姓名职务性别年龄任职起止日期持股数量（股）报告期内从公司领取税前报酬总额（人民币万元）是否在公司关联方获取报酬刘健执行董事、董事长男50岁2022.08.26至今0147.98否执行委员会主任2022.12.23至今黄昊执行董事男50岁2021.05.28至今0147.98否副董事长2024.02.29至今总经理2020.12.18至今执行委员会副主任2022.12.23至今任晓涛非执行董事男52岁2019.03.21至今0 －是张宜刚非执行董事男60岁2020.06.23至今0 －是朱志龙非执行董事男53岁2021.05.28至今0 －是张英非执行董事女52岁2021.10.22至今0 －是邵亚楼非执行董事男47岁2022.12.29至今0 －是杨小雯独立非执行董事女60岁2020.11.05至今024是武常岐独立非执行董事男68岁2021.05.28至今027是陈汉文独立非执行董事男55岁2021.05.28至今027是赵磊独立非执行董事男49岁2021.05.28至今024是方荣义监事、监事会主席男57岁2021.10.22至今0147.98否陈燕监事女48岁2021.05.28至今0 －是姜杨监事男45岁2021.05.28至今0 －是李艳职工监事女52岁2021.05.28至今086.75否周洁职工监事女50岁2021.05.28至今086.70否任全胜执行委员会成员女55岁2021.05.28至今0111.89否财务总监2020.12.18至今刘跃执行委员会成员男55岁2021.05.28至今0111.89否徐亮董事会秘书男48岁2021.03.15至今099.79否合计01,042.96注1：公司尚未实行股权激励计划，故本报告期内公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票。

注2：任期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为2023年发放的归属于当年度的基本工资、绩效年薪、津贴补贴及福利。

2.报告期有关任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况报告期内，公司无任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况。

77年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告（二）公司董事、监事和高级管理人员的任职情况1.专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责(1)董事执行董事刘健先生，现任申万宏源集团股份有限公司执行董事、董事长、执行委员会主任。

主要工作经历包括：自1997年8月至1998年6月在中国人民银行非银行金融机构管理司工作；自1998年6月至2007年4月先后担任中国证券监督管理委员会主任科员、副处长、处长等职；自2007年4月至2007年9月担任中央汇金投资有限责任公司综合部主任；自2007年9月至2013年9月担任中国投资有限责任公司副总监、总监兼董事会秘书、党委秘书等职；自2013年9月至2020年1月担任财政部巡视员、司长；自2020年1月至2022年7月担任中银投资有限公司党委书记，自2020年4月至2021年5月担任中银集团投资有限公司执行总裁、执行董事，自2021年5月至2022年7月担任中银集团投资有限公司董事长、执行总裁；自2021年7月至2022年8月担任京沪高速铁路股份有限公司（上海证券交易所上市公司，证券代码：601816）监事会主席；自2022年7月至今担任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委书记；自2022年8月至今任申万宏源集团股份有限公司执行董事、董事长；自2022年9月至今担任申万宏源证券有限公司执行董事、董事长；自2022年12月至今任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司执行委员会主任；自2023年8月至2024年2月代行申万宏源证券有限公司总经理职责。

刘健先生于1994年7月于吉林大学国际经济专业取得经济学学士学位，于1997年7月于中国人民银行研究生部国际金融专业取得经济学硕士学位，于2004年6月于中国人民银行研究生部货币银行专业取得经济学博士学位。

刘健先生为注册会计师。

黄昊先生，现任申万宏源集团股份有限公司执行董事、副董事长、总经理、执行委员会副主任。

主要工作经历包括：自1999年7月至2005年2月于国家外汇管理局历任政策研究处主任科员、助理调研员、团委书记（兼）等；自2005年2月至2020年11月于中央汇金投资有限责任公司历任资本市场部副主任、综合部国家开发银行股权管理处副主任及处主任、证券机构管理部董事总经理、副主任、证券机构管理部／保险机构管理部副主任、直管企业领导小组办公室／股权管理二部副主任、综合管理部主任；自2005年9月至2013年1月担任国泰君安证券股份有限公司(601211.SH，02611.HK)董事；自2012年4月至2017年10月担任国家开发银行董事、国开金融有限责任公司董事；自2020年2月至2020年12月担任中国国际金融股份有限公司(601995.SH，03908.HK)非执行董事；自2020年12月至今担任申万宏源集团股份有限公司总经理；自2021年5月至2022年12月担任申万宏源集团股份有限公司执行委员会主任；自2021年5月至今担任申万宏源集团股份有限公司执行董事；自2022年12月至今担任申万宏源集团股份有限公司执行委员会副主任；自2024年2月至今担任申万宏源集团股份有限公司副董事长。

黄昊先生于1996年7月获得浙江大学经济学学士学位，于1999年5月获得清华大学管理学硕士学位，于2011年7月获得中国人民银行金融研究所经济学博士学位。

78申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第四节公司治理（续）非执行董事任晓涛先生，现任申万宏源集团股份有限公司非执行董事。

主要工作经历包括：自1994年7月至1999年8月任上海市建平中学数学教师；自2002年7月至2010年9月先后任中国太平洋保险（集团）股份有限公司财务部精算分析员、精算经理、精算部精算高级经理；自2010年9月至2012年2月任中央汇金投资有限责任公司非银行部高级副经理；自2012年2月至2014年7月任中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部／保险机构管理部高级副经理；自2014年7月至2019年3月先后任中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部／保险机构管理部保险机构股权管理二处主任、高级副经理、高级经理、处长；自2015年2月至2015年8月任中国大地财产保险股份有限公司发展企划部副总经理；自2015年9月至2015年12月任中国大地财产保险股份有限公司资产管理部副总经理，兼中国（上海）自由贸易试验区分公司副总经理；自2019年3月至今任中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室／股权管理二部派出董事；自2019年3月至今任申万宏源集团股份有限公司非执行董事；自2019年6月至今任申万宏源证券有限公司董事；自2021年2月至今任中央汇金投资有限公司直管企业领导小组办公室／股权管理二部董事总经理；自2023年10月至今任申万宏源（香港）有限公司非执行董事。

任晓涛先生于1994年6月在东北师范大学取得理学学士学位，于2002年6月在中央财经大学金融学专业取得经济学硕士学位。

张宜刚先生，现任申万宏源集团股份有限公司非执行董事。

主要工作经历包括：自1983年8月至1998年5月先后任职于四川省盐亭县政府多种经营办公室、四川省盐亭县委政策研究室、县委办公室、四川省绵阳市委办公室；自1998年5月至2007年12月任四川省委办公厅办公室副处级秘书、正处级秘书（其间：自2001年12月至2007年1月挂任四川省国有资产投资管理有限责任公司副总经理）；自2007年12月至2009年3月任四川省国资委办公室调研员（其间：2007年1月至2009年3月挂任四川省国有资产投资管理有限责任公司董事长、党委书记、纪委书记）；自2009年3月至2019年7月历任四川发展（控股）有限责任公司副总经理，董事、副总经理，党委委员、董事、副总经理，党委副书记、董事、副总经理；自2015年4月至2018年12月任四川晟天新能源发展有限公司董事；自2015年12月至2019年8月任四川发展国瑞矿业投资有限公司执行董事；自2015年2月至2022年11月任四川城乡建设投资有限责任公司董事长；自2019年7月至2020年6月任四川发展（控股）有限责任公司党委副书记、董事；自2020年6月至2022年7月任四川发展（控股）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；2022年7月至今任四川发展（控股）有限责任公司党委书记、董事长；自2020年6月至今任申万宏源集团股份有限公司非执行董事；自2023年1月任四川省人民代表大会常务委员会委员、四川省人大城乡建设环境资源保护委员会副主任委员。

张宜刚先生于1983年8月毕业于西南农学院（2005年更名为西南大学）农学专业，取得农学学士学位，于2005年6月毕业于电子科技大学高级管理人员工商管理专业，取得工商管理硕士学位。

79年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告朱志龙先生，现任申万宏源集团股份有限公司非执行董事。

主要工作经历包括：自1992年7月至1995年7月任上海地矿工程勘察院财务主管；自1995年7月至2000年8月任上海市地质矿产局综合经济管理处副主任科员、会计主管（正科级），计财处副处长；自2000年8月至2009年3月任上海市房屋土地资源管理局资金处（审计处）副处长，审计处处长，监察室（审计处）主任（处长），纪委副书记；自2009年3月至2015年12月任上海市住房保障和房屋管理局纪检监察室主任，审计处处长，纪监室（审计处）主任（处长），纪检组副组长，计划财务处处长，计划财务处（审计处）处长；自2015年12月至2020年9月任上海市住房城乡建设管理委员会综合计划处处长、一级调研员；自2020年9月至今任上海久事（集团）有限公司财务总监；自2023年2月至今任上海东方枢纽投资建设发展集团有限公司董事；自2021年5月至今申万宏源集团股份有限公司非执行董事。

朱志龙先生于1992年7月毕业于河北地质学院会计专业，取得经济学学士学位，于2005年1月毕业于华东师范大学公共管理专业，取得公共管理硕士学位，于2010年6月毕业于上海交通大学法律硕士专业，取得法律硕士学位。

张英女士，现任申万宏源集团股份有限公司非执行董事。

主要工作经历包括：自1993年7月至1994年7月于北京城建四建设工程有限责任公司任职；自1997年4月至1998年12月于中国投资银行筹资部任职；自1998年12月至2003年9月于国家开发银行资金局任职；自2003年9月至2012年8月于国家开发银行政策研究室历任副处长、处长等；自2012年8月至2020年1月于中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部／保险机构管理部任高级经理；自2014年7月至2020年1月于中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部／保险机构管理部研究支持处历任处主任、处长；自2020年1月至2021年8月任中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室／股权管理二部综合处处长、高级经理；自2021年8月至今任中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室／股权管理二部董事总经理；自2021年9月至今任中央汇金投资有限公司直管企业领导小组办公室／股权管理二部派出董事；自2021年9月至今任申万宏源证券有限公司董事；自2021年10月至今任申万宏源集团股份有限公司非执行董事；自2023年9月至今任宏源期货有限公司董事。

张英女士于1993年7月获得中国人民大学投资经济管理专业经济学学士学位，于1997年4月获得中国人民银行研究生部国际金融专业经济学硕士学位。

邵亚楼先生，现任申万宏源集团股份有限公司非执行董事。

主要工作经历包括：自1999年9月至2002年9月于河南省粮食局世通公司任职；自2008年8月至2011年7月于上海市政府办公厅综合处任干部、主任科员；自2011年7月至2016年10月于上海市政府办公厅秘书处任主任科员、副调研员、工作人员（副处级）（其间：2016年7月至2016年10月借调中国投资有限责任公司工作）；自2016年10月至2022年10月于中国投资有限责任公司历任办公室／董事会办公室／党委办公室高级副经理，研究部高级副经理、高级经理；自2022年10月至今任中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室／股权管理二部董事总经理、派出董事；自2022年12月至今任申万宏源证券有限公司董事；自2022年12月至今任申万宏源集团股份有限公司非执行董事；自2023年9月至今任申银万国期货有限公司董事。

邵亚楼先生于1999年7月毕业于郑州大学电子工程系自动控制专业，于2005年7月毕业于华东师范大学科学社会主义与国际共产主义运动专业，取得法学硕士学位，于2008年7月毕业于上海社会科学院世界经济研究所世界经济专业，取得经济学博士学位。

80申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第四节公司治理（续）独立非执行董事杨小雯女士，现任申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事。

主要工作经历包括：自1993年6月至1997年5月任Verizon Investment Management Corp.国际证券部负责人；自1997年6月至2000年1月任JPMorgan Chase & Co.资本市场部门副总裁；自2000年1月至2003年3月任电讯盈科有限公司旗下风险投资基金PCCWVENTURESLIMITED中国区负责人；自2004年10月至今任龙腾资本有限公司董事长及创始管理合伙人。

自2009年12月至今兼任苏州龙瑞创业投资管理有限公司董事长及创始管理合伙人；自2014年4月至今兼任南京龙骏投资管理有限公司董事长及创始管理合伙人；自2020年11月至今任申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事。

杨小雯女士于1984年7月毕业于北京外国语大学国际关系专业，取得文学学士学位；于1993年5月毕业于美国耶鲁大学管理学院，取得工商管理硕士学位。

武常岐先生，现任申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事。

主要工作经历包括：自1990年2月至1991年7月任比利时鲁汶大学中国研究中心研究员；自1991年8月至2001年6月任香港科技大学商学院经济学系助理教授；自1997年8月至1998年1月任美国西北大学凯洛格管理学院访问学者；自1998年9月至1998年12月任比利时鲁汶天主教大学应用经济学系访问教授；自2001年7月至2004年6月任香港科技大学商学院瑞安中国经管中心副主任及经济学系兼任副教授；自2001年9月至2011年1月任北京大学光华管理学院战略管理学系主任；自2002年8月至2010年12月任北京大学光华管理学院EMBA学位项目中心主任；自2003年2月至2010年12月任北京大学光华管理学院副院长；自2005年至2011年任香港科技大学商学院经济学系兼任教授；自2007年5月至2020年12月任北京大学国家高新技术产业开发区发展战略研究院院长；自2011年3月至2020年12月任北京大学光华领导力研究中心主任；自2012年至2018年任香港大学经济金融学院访问教授；自2001年9月至今任北京大学光华管理学院战略管理学教授；自2019年10月至今任山东大学管理学院院长、讲席教授；自2006年9月至今任北京大学国际经营管理研究所常务副所长；自2021年1月至今任北京大学国家高新技术产业开发区发展战略研究院常务副院长；自2014年9月至今兼任中国企业管理研究会第五届常务副理事长；自2019年8月至今兼任国家知识产权局十四五国家知识产权规划编制指导专家组专家；自2015年2月至今兼任中国贸易促进委员会专家委员会专家委员；自2016年9月至今兼任中国管理科学学会战略管理专业委员会主任委员；自2019年11月至今兼任中国国际经济合作学会兼任副会长；自2012年12月至2019年6月担任北京电子城高科技集团股份有限公司(600658.SH)的独立董事；自2013年4月至2022年6月任海尔智家股份有限公司(600690.SH，690D，6690.HK)外部董事；自2015年5月至2021年11月任华夏银行股份有限公司(600015.SH)外部监事；自2016年8月至2022年9月任亿嘉和科技股份有限公司(603666.SH)独立董事；自2017年8月至今任爱心人寿保险股份有限公司独立董事；自2016年6月至2021年11月任北青传媒股份有限公司(1000.HK)独立非执行董事；自2019年2月至今任天能股份有限公司(688819.SH)独立董事；自2021年5月至今任申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事；自2022年4月至今任万华化学集团股份有限公司(600309.SH)独立董事。

武常岐先生于1982年7月获山东大学经济学学士学位；于1986年2月获比利时鲁汶大学企业工商管理硕士(MBA)学位；于1990年10月获比利时鲁汶大学应用经济学博士学位。

81年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告陈汉文先生，现任申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事。

主要工作经历包括：自1990年8月至1999年11月担任厦门大学会计系助教、讲师、副教授；自1999年12月至2015年5月担任厦门大学管理学院会计系教授（其中2001年2月至2015年5月担任厦门大学管理学院会计系博士生导师，2004年4月至2015年4月担任厦门大学会计系主任、管理学院副院长、研究生院副院长、厦门大学学术委员会秘书长）；自2015年5月至2021年11月担任对外经济贸易大学国际商学院会计系教授（其中，2017年5月至2021年11月担任对外经济贸易大学惠园特聘教授，2018年1月至2021年11月担任对外经济贸易大学国际商学院一级教授）；自2015年5月至今担任对外经济贸易大学博士生导师；2021年11月至今担任南京审计大学教授；自2013年5月至2021年12月任厦门国际银行股份有限公司独立董事；自2017年5月至2023年7月任大连万达商业管理集团股份有限公司独立董事；自2017年5月至2023年2月任上海富友支付服务股份有限公司独立董事；自2018年11月至2024年1月任北京三元基因药业股份有限公司(837344.OC)独立董事；自2019年6月起任交通银行股份有限公司(601328.SH，03328.HK)外部监事；自2020年5月起任中国神华能源股份有限公司(601088.SH，01088.HK)独立董事；自2023年2月起任苏州银行股份有限公司(002966.SZ)独立董事；自2021年5月至今任申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事。

陈汉文先生于1990年7月毕业于厦门大学会计系审计学专业，取得学士学位；于1997年8月毕业于厦门大学会计学专业，取得博士学位。

赵磊先生，现任申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事。

主要工作经历包括：于2005年7月至2012年2月任西南政法大学民商法学院讲师、副教授；2007年10月至2010年6月任对外经济贸易大学博士后流动站研究人员（国际商法博士后）；于2009年5月至2009年12月挂职重庆市第一中级人民法院民二庭庭长助理；于2011年10月至2013年9月任特华博士后工作站研究人员（金融学博士后）；于2012年3月至2016年11月任中国社会科学杂志社编辑、法学学科负责人；于2015年8月至今任中国法学期刊研究会常务理事；于2016年5月至今任中国证券法学研究会常务理事；于2016年11月至今任国家高端智库武汉大学国际法研究所兼职研究员；于2016年12月至今任中国社会科学院法学研究所副研究员、研究员（教授）；于2019年9月至今任西南政法大学民商法学博士生导师；于2019年10月至今任中国商法学研究会常务理事，兰州大学外聘教授，兼任中国审判理论研究会商事审判专业委员会专家委员、金融审判专业委员会专家委员；于2020年11月至今任中国银行法学研究会常务理事；自2016年9月至2020年6月任浩瀚深度股份有限公司(833175.OC)独立董事；自2018年4月至2022年9月任南宁百货大楼股份有限公司(600712.SH)独立董事；自2020年6月至今任上海昊海生物科技股份有限公司(688366.SH，06826.HK)独立董事；自2021年9月至今任成都华微电子科技股份有限公司独立董事；自2021年5月至今任申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事；自2023年6月至今任三角轮胎股份有限公司(601163.SH)独立董事。

赵磊先生于1999年7月毕业于河北大学法律系，取得学士学位；于2004年7月毕业于河北师范大学经济法学专业，取得硕士学位；于2007年7月毕业于西南政法大学民商法学专业，取得博士学位。

82申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第四节公司治理（续）(2)监事方荣义先生，现任申万宏源集团股份有限公司监事、监事会主席。

主要工作经历包括：自1990年11月至1992年8月任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任；自1992年9月至1995年9月在厦门大学会计系就读博士研究生；自1995年11月至1997年3月在厦门大学工商管理教育中心任副教授；自1997年3月至2003年1月先后任中国人民银行深圳市中心支行会计处员工、助理调研员（副处级）、副处长；自2003年1月至2003年10月任中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构监管处处长；自2003年10月至2006年10月任中国银监会深圳监管局财务会计处处长；自2006年10月至2007年9月任中国银监会深圳监管局国有银行监管处处长；自2007年9月至2008年3月任申银万国证券股份有限公司拟任财务总监；自2008年3月至2014年12月任申银万国证券股份有限公司财务总监（其间：2011年6月至2011年11月兼任计划财会管理总部总经理）；自2014年12月至2015年7月任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总监；自2014年12月至今兼任富国基金管理有限公司副董事长；自2014年12月至今兼任证通股份有限公司监事；自2015年7月至2017年12月任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；自2017年12月至2021年1月任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、首席风险官；自2018年5月至今兼任中国证券业协会财务会计专业委员会副主任委员；自2018年5月至今兼任华东政法大学兼职／客座教授；自2021年1月至2021年9月任申万宏源证券有限公司副总经理、执行委员会成员、财务总监、董事会秘书；自2021年9月至今任申万宏源证券有限公司监事、监事会主席；自2021年10月至今任申万宏源集团股份有限公司监事、监事会主席；自2021年11月至2023年5月兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员；自2023年5月至今兼任中国上市公司协会监事会专业委员会主任委员；自2021年12月至2022年7月兼任上海申万宏源公益基金会（筹）理事长；自2022年7月至今兼任上海申万宏源公益基金会理事长；自2023年4月至今兼任申万宏源证券有限公司工会主席。

方荣义先生于1987年7月在厦门大学取得经济学学士学位；于1990年7月在厦门大学取得经济学硕士学位；于1995年9月在厦门大学取得经济学博士学位。

陈燕女士，现任申万宏源集团股份有限公司监事。

主要工作经历包括：自1997年8月至2000年2月任中国人民保险公司北京市分公司职员；自2000年2月至2007年10月任经济日报报业集团助理编辑、编辑；自2007年10月至2012年3月历任经济日报社企业新闻编辑室副主任、总编室主任助理、总编室办公室主任（副高级编辑）；自2012年3月至2017年7月任中央汇金投资有限责任公司综合管理部／银行机构管理二部高级经理（期间挂职中国建设银行北京分行）；自2017年7月至2020年1月任中央汇金投资有限责任公司综合管理部／银行机构管理二部政策性金融机构股权管理处处长；自2020年1月至2022年10月任中央汇金投资有限责任公司综合管理部政策研究处处长；自2021年5月至今任申万宏源证券有限公司监事、申万宏源集团股份有限公司监事；自2022年10月至今任中央汇金投资有限责任公司综合管理部董事总经理；自2023年4月至今任中国出口信用保险公司董事。

陈燕女士于1997年7月在中央财经大学国际金融专业取得经济学学士学位；于2004年7月在北京大学金融学专业取得经济学硕士学位。

83年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告姜杨先生，现任申万宏源集团股份有限公司监事。

主要工作经历包括：自2001年7月至2010年6月任宏源证券股份有限公司零售服务管理总部员工（其间：2008年10月至2010年6月借调新疆维吾尔自治区金融工作办公室）；自2010年7月至2013年3月任新疆金融投资有限公司办公室主任；自2013年3月至2014年2月任新疆金融投资有限公司投资管理部经理；自2013年6月至2020年3月任新疆凯迪投资有限责任公司职工董事；自2014年2月至2016年11月任新疆金融投资有限公司总经理助理、新疆凯迪投资有限责任公司总经理助理；自2015年1月至今任申万宏源证券有限公司监事；自2015年4月至今任新疆交易市场投资建设集团股份有限公司董事；自2016年8月至今任新疆天山毛纺织股份有限公司董事；自2016年9月至2018年10月任新疆天山产业投资基金管理有限公司董事长；自2016年11月至2018年3月任新疆凯迪投资有限责任公司投资总监；自2017年12月至2023年9月任新疆天山泰富股权投资基金管理有限公司董事长；自2018年3月至2021年12月任新疆小额再贷款股份有限公司董事；自2018年3月至2019年6月任新疆小额再贷款股份有限公司常务副总经理；自2019年6月至2021年4月任新疆小额再贷款股份有限公司总经理；自2019年12月至今任新疆金融投资（集团）有限责任公司（原名：新疆金融投资有限公司）副总经理；自2020年3月至今任新疆凯迪投资有限责任公司董事、副总经理；自2020年3月至2023年3月任新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事；自2023年3月至今任新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事长兼总经理；自2021年5月至今任申万宏源集团股份有限公司监事；自2023年3月至今任新疆凯迪创业投资有限责任公司执行董事兼总经理；自2023年4月至今任新疆凯迪房地产开发有限公司董事。

姜杨先生于2001年7月在新疆财经学院银行货币专业取得经济学学士学位；于2014年12月获得新疆财经大学高级管理人员工商管理硕士学位。

李艳女士，现任申万宏源集团股份有限公司职工监事。

主要工作经历包括：自2004年12月至2007年5月任东北证券有限责任公司投资银行总部高级经理；自2007年5月至2009年4月任兴业证券有限责任公司北京投行部业务董事；自2010年3月至2015年1月历任原宏源证券股份有限公司法律合规部高级经理、总经理助理；自2015年1月至2017年2月历任申万宏源证券有限公司原宏源法律合规部总经理助理、合规与风险管理中心副主任，期间，自2015年12月至2017年2月同时兼任申万宏源西部证券有限公司合规总监、申万宏源证券承销保荐有限责任公司合规总监；自2017年2月至2019年3月任申万宏源证券承销保荐有限责任公司合规总监、首席风险官，期间，自2018年4月至2018年9月兼任申万宏源证券承销保荐有限责任公司财务总监；自2019年3月至2020年10月历任申万宏源集团股份有限公司监事会办公室副主任、副主任（主持工作）。

自2019年3月至2021年3月兼任新疆维吾尔自治区证券期货业协会合规风控专业委员会副主任；自2020年1月至今兼任上海东航申宏股权投资基金管理有限公司监事、监事会主席；自2020年9月至今兼任申万宏源产业投资管理有限责任公司监事。

自2020年10月至2023年12月任申万宏源集团股份有限公司监事会办公室主任；自2023年12月至今任申万宏源集团股份有限公司法务风控部总经理。

自2012年9月至今兼任北京仲裁委员会仲裁员；自2015年9月至2020年9月兼任北京市第二中级人民法院人民陪审员；自2016年12月至今兼任中国证券业协会证券纠纷调解员；自2021年5月至今任申万宏源集团股份有限公司职工监事。

李艳女士于1993年7月在辽宁师范大学取得法学学士学位，于1999年7月在中国人民大学取得法学硕士学位，于2009年7月在中国人民大学取得法学博士学位，于2013年4月在中国社会科学院法学研究所博士后出站。

84申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第四节公司治理（续）周洁女士，现任申万宏源集团股份有限公司职工监事。

主要工作经历包括：自1994年6月至1996年10月任新疆财政学校教研室教师；自1996年10月至2000年11月任宏源信托红山证券交易营业部综合部副经理、部务秘书；自2000年11月至2004年9月任原宏源证券股份有限公司总经理办公室主任助理；自2004年9月至2005年11月任原宏源证券股份有限公司总经理办公室综合管理总部副总经理兼总经理办公室（新疆）主任；自2005年11月至2015年4月任原宏源证券股份有限公司总经理办公室副主任；自2015年4月至今任申万宏源集团股份有限公司总经理办公室副主任；自2015年6月至2023年6月任申万宏源集团股份有限公司工会副主席；自2021年5月至今任申万宏源集团股份有限公司职工监事；自2021年12月至2022年7月兼任上海申万宏源公益基金会（筹）理事；自2022年7月至今兼任上海申万宏源公益基金会理事。

周洁女士于1994年6月在兰州商学院取得经济学学士学位。

(3)高级管理人员黄昊先生，现任申万宏源集团股份有限公司执行董事、副董事长、总经理、执行委员会副主任。

主要工作经历详见董事主要工作经历。

任全胜女士，现任申万宏源集团股份有限公司执行委员会成员、财务总监。

主要工作经历包括：自1992年8月至2000年6月任北京市朝阳区人民法院书记员、法官；自2000年6月至2008年9月任北京市高级人民法院法官；自2008年9月至2012年12月先后担任宏源证券股份有限公司法律合规部副总经理、总经理；自2012年12月至2015年1月任宏源证券股份有限公司合规总监；自2015年1月至2015年7月任申万宏源集团股份有限公司副总经理；自2015年8月至2020年5月任申万宏源证券有限公司副总经理，并于2015年8月至2020年4月兼任合规总监，于2016年11月至2017年12月兼任首席风险官，先后分管合规、风控、稽核审计等工作；自2020年5月至2021年5月任申万宏源集团股份有限公司副总经理；自2020年12月至2021年3月任申万宏源集团股份有限公司董事会秘书（代行）；自2020年12月至今任申万宏源集团股份有限公司财务总监；自2021年5月至今任申万宏源集团股份有限公司执行委员会成员。

任全胜女士于1998年7月毕业于中国政法大学法律专业，取得学士学位，于2003年7月毕业于中国人民大学法律硕士专业，取得法律硕士学位。

刘跃先生，现任申万宏源集团股份有限公司执行委员会成员。

主要工作经历包括：自1992年3月至1994年2月任哈尔滨电站进口公司工程师；自2000年9月至2003年3月任申银万国证券股份有限公司北京劲松营业部副经理（主持工作）；自2003年3月至2007年1月任申银万国证券股份有限公司北京劲松九区营业部经理；自2007年1月至2010年6月任申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部经理；自2007年4月至2009年12月历任申银万国证券股份有限公司北京总部副总经理、总经理；自2009年12月至2015年1月任申银万国证券股份有限公司北京分公司总经理；自2011年11月至2015年1月任申银万国证券股份有限公司首席市场总监；自2015年1月至2016年6月任申万宏源证券有限公司北京分公司总经理；自2015年9月至2016年8月任申万宏源证券有限公司总经理助理；自2016年8月至2021年5月任申万宏源集团股份有限公司总经理助理；自2016年12月至今任申万宏源产业投资管理有限责任公司执行董事；自2021年5月至今任申万宏源集团股份有限公司执行委员会成员。

刘跃先生于1989年7月在哈尔滨工业大学取得工业管理工程学士学位，于1992年3月在哈尔滨工业大学取得技术经济硕士学位，并于2012年7月在北京大学取得高级管理人员工商管理硕士学位。

85年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告徐亮先生，现任申万宏源集团股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书及公司授权代表、证券事务代表、董事会办公室／战略管理部总经理等职务。

主要工作经历包括：自2005年7月至2007年5月任深交所博士后工作站研究人员；自2007年5月至2009年8月先后任宏源证券股份有限公司风险管理部副总经理、法律合规总部副总经理（主持工作）；自2009年8月至2011年2月任宏源证券股份有限公司监察室主任，自2009年10月至2011年2月兼任监事会办公室主任，自2010年5月至2011年2月兼任纪委办公室主任，并于2009年8月至2015年1月先后兼任证券发行内核委员会主任、投资银行内核委员会主任；自2011年2月至2015年4月任宏源证券股份有限公司董事会办公室主任，并于2011年3月至2015年1月任证券事务代表；自2017年8月至今任新疆金投资产管理股份有限公司监事会主席；自2017年2月至2021年5月任申万宏源集团股份有限公司总监；自2013年11月至今兼任宏源汇智投资有限公司董事；自2015年1月至今任申万宏源集团股份有限公司证券事务代表；自2015年4月至2023年12月任申万宏源集团股份有限公司董事会办公室主任；自2017年2月至2020年3月兼任申万宏源集团股份有限公司法务风控部总经理；自2017年11月至今兼任宏源期货有限公司董事；自2017年12月至2023年5月兼任宏源汇富创业投资有限公司董事；自2020年12月至今兼任宏源汇智投资有限公司董事长；自2021年3月至今任申万宏源集团股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书及公司授权代表；2021年9月至2023年12月兼任申万宏源集团股份有限公司战略管理部临时负责人；2023年12月至今兼任申万宏源集团股份有限公司董事会办公室／战略管理部总经理。

徐亮先生于1997年6月毕业于武汉大学法学院经济法专业，取得法学学士学位，于2002年6月毕业于武汉大学法学院民商法专业，取得法学硕士学位，于2005年6月毕业于武汉大学法学院民商法专业，取得法学博士学位，于2015年9月取得长江商学院高级工商管理硕士学位。

公司董事、监事和高级管理人员之间概无任何关系（包括财务、业务、家庭或其他重大／相关关系）。

2.在股东单位的任职情况姓名任职的股东单位在股东单位担任的职务任职期间是否在股东单位领取报酬、津贴任晓涛中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室／股权管理二部派出董事2019.03至今是直管企业领导小组办公室／股权管理二部董事总经理2021.02至今张英中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室／股权管理二部董事总经理2021.08至今是直管企业领导小组办公室／股权管理二部派出董事2021.09至今邵亚楼中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室／股权管理二部董事总经理2022.10至今是直管企业领导小组办公室／股权管理二部派出董事张宜刚四川发展（控股）有限责任公司党委书记、董事长2022.07至今是朱志龙上海久事（集团）有限公司财务总监2020.09至今是陈燕中央汇金投资有限责任公司综合管理部董事总经理2022.10至今是姜杨新疆金融投资（集团）有限责任公司（原名：新疆金融投资有限公司）副总经理2019.12至今是86申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第四节公司治理（续）3.在其他单位的任职情况姓名任职单位所担任的职务任职期间是否在任职单位领取报酬、津贴刘健申万宏源证券有限公司执行董事、董事长2022.09至今是执行委员会主任2022.12至今总经理（代行） 2023.08至2024.02任晓涛申万宏源证券有限公司董事2019.06至今否申万宏源（香港）有限公司非执行董事2023.10至今否张英申万宏源证券有限公司董事2021.09至今否宏源期货有限公司董事2023.09至今否邵亚楼申万宏源证券有限公司董事2022.12至今否申银万国期货有限公司董事2023.09至今否张宜刚四川省人民代表大会常务委员会委员2023.01至今否四川省人大城乡建设环境资源保护委员会副主任委员2023.01至今否杨小雯龙腾资本有限公司董事长及创始管理合伙人2004.10至今否苏州龙瑞创业投资管理有限公司兼任董事长及创始管理合伙人2009.12至今是南京龙骏投资管理有限公司兼任董事长及创始管理合伙人2014.04至今否武常岐北京大学光华管理学院战略管理学教授2001.09至今是山东大学管理学院院长、讲席教授2019.10至今是北京大学国际经营管理研究所常务副所长2006.09至今否北京大学国家高新技术产业开发区发展战略研究院常务副院长2021.01至今是中国企业管理研究会第五届常务副理事长（兼任） 2014.09至今否国家知识产权局十四五国家知识产权规划编制指导专家组专家（兼任） 2019.08至今否中国贸易促进委员会专家委员会专家委员（兼任） 2015.02至今否中国管理科学学会战略管理专业委员会主任委员（兼任） 2016.09至今否中国国际经济合作学会常务理事（兼任） 2019.11至今否爱心人寿保险股份有限公司独立董事2017.08至今是天能股份有限公司(688819.SH)独立董事2019.02至今是万华化学股份有限公司(600309.SH)独立董事2022.04至今是陈汉文南京审计大学教授2021.11至今是对外经济贸易大学博士生导师2015.05至今是大连万达商业管理集团股份有限公司独立董事2017.05至2023.07是上海富友支付服务股份有限公司独立董事2017.05至2023.02是北京三元基因药业股份有限公司(837344.OC)独立董事2018.11至2024.01是交通银行股份有限公司(601328.SH，03328.HK)外部监事2019.06至今是中国神华能源股份有限公司(601088.SH，01088.HK)独立董事2020.05至今是苏州银行股份有限公司(002966.SZ)独立董事2023.02至今是87年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告姓名任职单位所担任的职务任职期间是否在任职单位领取报酬、津贴赵磊中国法学期刊研究会常务理事2015.08至今否中国证券法学研究会常务理事2016.05至今否国家高端智库武汉大学国际法研究所兼职研究员2016.11至今否中国社会科学院法学研究所副研究员、研究员（教授） 2016.12至今是西南政法大学民商法学博士生导师2019.09至今否中国商法学研究会常务理事2019.10至今否兰州大学外聘教授2019.10至今是中国审判理论研究会商事审判专业委员会专家委员（兼任）、金融审判专业委员会专家委员（兼任）2019.10至今否中国银行法学研究会常务理事2020.11至今否上海昊海生物科技股份有限公司(688366.SH，06826.HK)独立董事2020.06至今是成都华微电子科技股份有限公司独立董事2021.09至今是三角轮胎股份有限公司(601163.SH)独立董事2023.06至今是方荣义富国基金管理有限公司副董事长2014.12至今否证通股份有限公司监事2014.12至今否中国证券业协会财务会计专业委员会副主任委员2018.05至今否华东政法大学兼职／客座教授2018.05至今否申万宏源证券有限公司监事、监事会主席2021.09至今是工会主席2023.04至今是中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员2021.11至2023.05否主任委员2023.05至今否上海申万宏源公益基金会理事长2022.07至今否陈燕申万宏源证券有限公司监事2021.05至今否中国出口信用保险公司董事2023.04至今否姜杨申万宏源证券有限公司监事2015.01至今否新疆交易市场投资建设集团股份有限公司董事2015.04至今否新疆天山毛纺织股份有限公司董事2016.08至今否新疆天山泰富股权投资基金管理有限公司董事长2017.12至2023.09否新疆凯迪投资有限责任公司董事、副总经理2020.03至今否新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事2020.03至2023.03否董事长兼总经理2023.03至今否新疆凯迪创业投资有限责任公司执行董事兼总经理2023.03至今否新疆凯迪房地产开发有限公司董事2023.04至今否李艳北京仲裁委员会仲裁员2012.09至今是中国证券业协会证券纠纷调解员2016.12至今否上海东航申宏股权投资基金管理有限公司监事、监事会主席2020.01至今否申万宏源产业投资管理有限责任公司监事2020.09至今否周洁上海申万宏源公益基金会理事2022.07至今否刘跃申万宏源产业投资管理有限责任公司执行董事2016.12至今否88申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第四节公司治理（续）姓名任职单位所担任的职务任职期间是否在任职单位领取报酬、津贴徐亮新疆金投资产管理股份公司监事会主席2017.08至今否宏源期货有限公司董事（兼任） 2017.11至今否宏源汇富创业投资有限公司董事（兼任） 2017.12至2023.05月否宏源汇智投资有限公司董事（兼任） 2013.11至今否董事长（兼任） 2020.12至今4.公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况2022年2月10日，香港联交所对公司独立非执行董事武常岐先生在任职北青传媒股份有限公司（于香港联交所上市的公司，股份代号：1000）（“北青传媒”）独立非执行董事期间有关事项作出公开批评，指其未有确保北青传媒维持充分及有效的内部控制，因而违反《香港上市规则》第3.08(f)条及彼以上市规则原附录五H所载表格形式向香港联交所作出的《董事的声明及承诺》。

武常岐先生已于2021年11月25日辞任北青传媒之独立非执行董事，目前已按照香港联交所的要求完成24小时有关监管及法律议题（包括上市规则合规事宜）的培训。

相关情况请详见公司于2022年2月14日在巨潮资讯网及香港联交所披露易www.hkexnews.hk披露的相关公告及香港联交所于2022年2月10日在香港联交所网站登载的监管通讯。

除上述披露外，近三年，公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员无受证券监管机构处罚的情况。

（三）董事、监事、高级管理人员的报酬情况1.薪酬管理的基本制度及决策程序根据《公司章程》规定，公司股东大会决定有关董事、监事的报酬事项；董事会决定公司总经理、副总经理、执行委员会成员、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬事项和奖惩事项。

2.董事薪酬政策公司执行董事薪酬根据公司《薪酬管理制度》执行，与岗位贡献、个人考核结果等因素挂钩。

非执行董事未在公司领取薪酬。

公司独立非执行董事报酬标准参考其他金融企业薪酬、津贴及补助水平确定。

3.报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况公司高级管理人员的考核评价工作由中投公司党委、公司党委和董事会依据公司领导班子和领导人员综合考核评价工作方案进行综合评价，考核结果作为高级管理人员薪酬激励的重要依据。

董事会薪酬与提名委员会对高级管理人员的考核和薪酬管理制度进行审议并向董事会提出建议。

公司董事会对高级管理人员的考核、薪酬管理制度以及薪酬分配等事宜进行审议，公司高级管理人员的薪酬分配在考虑国家薪酬政策和市场竞争情况的基础上，结合岗位贡献、个人考核结果等综合确定，高级管理人员的薪酬分配方案经董事会审议决定。

89年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告4.年度薪酬总和在董事、监事、高级管理人员之间的分布情况报告期内公司董事、监事及高级管理人员于公司领取的归属于当年度的税前报酬总额共计人民币1,042.96万元。

其中，公司董事税前报酬占总额的比例为38.16%，监事税前报酬占总额的比例为30.82%，高级管理人员税前报酬占总额的比例为31.02%。

5.董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况详见“董事、监事和高级管理人员基本情况表”。

报告期内公司支付的以往年度递延薪酬（税前）：(1)刘健16.18万元；(2)黄昊205.64万元；(3)方荣义96万元；(4)任全胜201.50万元；(5)刘跃213.77万元；(6)徐亮201.04万元；(7)李艳77.77万元；(8)周洁50.82万元。

六、 报告期内召开的董事会会议情况及董事履职情况（一）关于董事、董事会与经营管理层现行《公司章程》及《董事会议事规则》对董事的任职资格和义务责任、董事会的职权、董事会的召开、表决、决议等事项进行规定，确保董事会的规范运作。

1.董事会的组成公司严格按照相关监管法规和《公司章程》的规定聘任和更换董事，董事会依法行使职权，董事会的召开、表决、决议符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

公司董事会目前由11名董事组成，其中2名执行董事、5名非执行董事、4名独立非执行董事。

独立非执行董事的数量超过公司董事人数的1/3。

公司董事由股东大会选举或更换，任期3年，董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

董事任期届满，可连选连任。

独立非执行董事的职权和其他有关事宜应按照法律、行政法规、部门规章及公司股票上市地上市规则的有关规定执行。

独立非执行董事必须拥有符合《香港上市规则》第3.13条要求的独立性。

目前，公司已收到所有独立非执行董事就其独立性做出的书面确认，基于该确认及董事会掌握的相关资料，公司继续确认其独立身份。

90申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第四节公司治理（续）2.董事会的职责董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，并根据法律、法规、《公司章程》及公司股票上市地的证券上市规则及的规定行使职权。

董事会主要负责公司战略的制定、企业管治常规的制定、风险管理及内部控制的实施，以及公司财务等方面的决策。

根据《公司章程》，董事会主要行使以下职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司的利润分配政策的调整方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式和解散方案；在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、资产核销、不良资产处置、委托理财、关联交易等事项；决定公司内部管理机构和分公司的设置；聘任或者解聘公司总经理、副总经理、执行委员会成员、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订《章程》的修改方案；制订股权激励计划；提出董事薪酬的数额和发放方式的方案，报股东大会决定；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司执行委员会的工作汇报并检查执行委员会的工作；审定风险偏好等重大风险管理政策；法律、行政法规、部门规章、公司上市地上市规则规定或《公司章程》授予的其他职权。

根据公司2015年度股东大会决议，公司持续为董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员投保董事、监事和高级管理人员责任保险，为公司董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，促进董事、监事和高级管理人员充分履行职责。

3.董事会在企业管治方面的主要举措就企业管治而言，董事会或授权下属专门委员会履行以下职权：制定及检讨公司的企业管治政策及常规，并向董事会提出建议；检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规；检讨公司遵守《企业管治守则》的情况及《企业管治报告》内的披露。

报告期公司董事会在企业管治方面的主要举措如下：(1)公司根据相关监管规定，进一步修订完善了相关制度，为公司合规运作打下基础。

(2)公司为董事、监事、高级管理人员履职提供专业培训，并半月为其提供公司编制的《董、监事通讯》，帮助董事、监事和高级管理人员及时了解证券行业发展动态和公司经营等情况，为董事、监事、高级管理人员履职提供便利。

董事会在本报告公布前，对本报告中的公司治理章节暨企业管治报告进行了审阅，认为该部分内容符合《香港上市规则》中的相关要求。

91年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告4.董事长及总经理公司董事长由刘健先生担任，总经理由黄昊先生担任。

总经理是公司的法定代表人。

《公司章程》《董事会议事规则》等对董事长和总经理的职责进行了明确的界定。

董事长的职权：主持股东大会和召集、主持董事会会议；督促、检查董事会决议的执行；根据公司股票上市地证券监督管理机构、证券交易所要求，签署公司发行的证券；董事会授予的其他职权。

总经理对董事会负责，行使下列职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；组织实施公司年度计划和投资方案；组织拟订公司经营管理相关的重要规章制度；组织拟订公司经营管理相关的一般性规章制度；提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；《公司章程》或董事会授予的其他职权。

5.董事会及董事履职情况(1)董事会组成根据《公司章程》规定，报告期末公司第五届董事会由11位董事组成：执行董事：刘健先生（董事长）、黄昊先生（副董事长、总经理）非执行董事：任晓涛先生、张宜刚先生、朱志龙先生、张英女士、邵亚楼先生独立非执行董事：杨小雯女士、武常岐先生、陈汉文先生、赵磊先生92申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第四节公司治理（续）(2)董事会会议召开情况会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期及披露索引第五届董事会第十七次会议2023-03-301.关于审议《公司2022年度董事会工作报告》的议案2.关于审议《公司2022年度总经理工作报告》的议案3.关于审议《公司2022年度财务决算报告》的议案4.关于公司2022年度利润分配预案的议案5.关于审议《公司2022年年度报告》的议案6.关于审议《申万宏源集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》 的议案7.关于审议《申万宏源集团股份有限公司2022年度社会责任报告／环境、社会及管治报告》的议案8.审议《关于审议<公司2023年经营计划>的议案》9.关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案10.关于预计2023年度日常关联交易的议案11.关于审议《关于修订<申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案>的议案》12.关于审议《关于修订<申万宏源集团股份有限公司董事会对执行委员会授权方案>的议案》13.关于审议《关于修订<申万宏源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》14.关于审议《关于修订<申万宏源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》15.关于审议《关于修订<申万宏源集团股份有限公司风险管理制度>的议案》16.关于审议《关于修订<申万宏源集团股份有限公司风险偏好>的议案》17.关于审议《<申万宏源集团股份有限公司2023年度风险容忍度>的议案》18.关于审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》19.关于授权召开公司2022年度股东大会的议案同意会议决议事项详见公司于2023年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网()以及于2023年3月30日在香港联交所披露易网站()披露的相关公告。

同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意第五届董事会第十八次会议2023-04-28关于审议《公司2023年第一季度报告》的议案同意会议决议事项详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网()以及于2023年4月28日在香港联交所披露易网站()披露的相关公告。

第五届董事会第十九次会议2023-08-30 《关于审议<公司2023年半年度报告>的议案》同意会议决议事项详见公司于2023年8月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网()以及于2023年8月30日在香港联交所披露易网站()披露的相关公告。

93年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期及披露索引第五届董事会第二十次会议2023-10-30 《关于审议<公司2023年第三季度报告>的议案》同意会议决议事项详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网()以及于2023年10月30日在香港联交所披露易网站()披露的相关公告。

第五届董事会第二十一次会议2023-12-151.审议《关于调整申万宏源集团股份有限公司本部组织架构的议案》2.审议《关于修订<申万宏源集团股份有限公司薪酬管理制度（试行）>的议案》3.审议《关于审议<申万宏源集团股份有限公司工资总额管理办法（试行）>的议案》4.审议《关于审议<申万宏源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》5.审议《关于审议<申万宏源2022年度高级管理人员薪酬清算方案>的议案》同意同意同意同意同意会议决议事项详见公司于2023年12月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网()以及于2023年12月15日在香港联交所披露易网站()披露的相关公告。

(3)董事出席董事会和股东大会情况董事姓名职务本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会大会次数刘健执行董事、董事长55000否1黄昊执行董事、副董事长、总经理54100否1任晓涛非执行董事55000否1张宜刚非执行董事50500否0朱志龙非执行董事51400否0张英非执行董事55000否1邵亚楼非执行董事55000否1杨小雯独立非执行董事50500否1武常岐独立非执行董事50500否1陈汉文独立非执行董事52300否1赵磊独立非执行董事52300否1(4)董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

94申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第四节公司治理（续）(5)董事履行职责的其他说明董事对公司有关建议是否被采纳√是□否报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格遵守国家有关法律法规及《公司章程》等规定，不断加强自身建设，持续推进良好、有效的公司治理，助力增强公司发展质量和核心竞争力提升。

各位董事依规出席董事会、股东大会，深入讨论各项议案，根据公司经营管理情况建言献策，对公司治理、战略规划、风险管理、制度修订等提出专业意见，并持续监督和推动董事会决议的执行落实，切实维护公司及全体股东的合法权益。

(6)独立非执行董事履职情况截至报告期末，公司董事会独立非执行董事共4位：杨小雯女士、武常岐先生、陈汉文先生、赵磊先生。

报告期内，公司独立非执行董事能遵守国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，认真参加董事会。

对于董事会审议的各项议案，独立进行表决。

遵照监管规定和《公司独立非执行董事制度》对相关方案认真研讨并发表独立意见。

报告期内，公司独立非执行董事未对公司本年度的董事会会议及其他议案提出异议。

(7)董事培训情况公司高度重视董事的持续培训，以确保董事对公司的业务发展情况有所了解，对公司上市地的相关监管法律法规及监管规定有全面的了解。

报告期内，公司董事除了参加监管部门定期组织的培训外，还积极参与行业协会等自律组织的研讨会、座谈会等，与同业交流经验，促进履职能力的提升。

公司每半月定期编制《董、监事通讯》、协助董事全面了解最新的监管法规、行业发展趋势、公司运营情况等，为董事履职创造条件、提供保障。

95年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告董事于2023年度参加培训的具体情况如下：姓名职务培训方式及内容刘健执行董事、董事长1.2023年11月20日至12月18日，参加新疆证监局举办的“辖区上市公司董事长、总经理、监事长线上培训”；2.2023年11月29日，参加中国上市公司协会《上市公司独立董事制度改革解读》《上市公司规范治理及最佳实践》培训；3.2023年度，参加中国干部网络学院“碳达峰碳中和和典型案例”培训。

黄昊执行董事副董事长1.2023年3月13日，参加新疆证监局联合中国上市公司协会举办的“上市公司注册制改革政策解读”专题培训；2.2023年4月20日，参加中国上市公司协会举办的“政策解读专题系列培训（总第43期）”；3.2023年11月20日至12月18日，参加新疆证监局举办的“辖区上市公司董事长、总经理、监事长线上培训”。

任晓涛非执行董事1.2023年3月2日，参加中国上市公司协会举办的“合规管理专题系列培训”；2.2023年4月6日至4月30日，参加中国上市公司协会举办的“全面注册制改革专题培训”；3.2023年5月25日，参加新疆证监局举办的“全面注册制下上市公司高质量发展”主题培训；4.2023年7月2日至7月7日参加中投公司第43期派出董监事培训；5.2023年7月19日，参加中国上市公司协会举办的“财务管理专题培训”；6.2023年8月10日，参加中国上市公司协会举办的“政策解读专题系列培训”；7.2023年8月17日，参加中国上市公司协会举办的“合规管理专题培训”（总第19期）；8.2023年10月25日，参加新疆证监局联合新疆上市公司协会举办的“新疆上市公司董事、监事及高级管理人员独董制度改革专题培训（第一期）”。

张宜刚非执行董事 2023年5月25日，参加新疆证监局举办的“全面注册制下上市公司高质量发展”主题培训。

朱志龙非执行董事1.2023年5月25日，参加新疆证监局举办“全面注册制下上市公司高质量发展”主题培训；2.2023年11月20日至12月18日，参加新疆证监局举办的“辖区上市公司董事长、总经理、监事长线上培训”。

96申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第四节公司治理（续）姓名职务培训方式及内容张英非执行董事1.2023年5月25日，参加新疆证监局举办的“全面注册制下上市公司高质量发展”主题培训；2.2023年7月2日至7月7日参加中投公司第43期派出董监事培训；3.2023年7月19日，参加中国上市公司协会举办的“财务管理专题培训”；4.2023年10月25日，参加新疆证监局联合新疆上市公司协会举办的“新疆上市公司董事、监事及高级管理人员独董制度改革专题培训（第一期）”。

邵亚楼非执行董事1.2023年5月25日，参加新疆证监局举办的“全面注册制下上市公司高质量发展”主题培训；22023年7月2日至7月7日，参加中投公司第43期派出董监事培训；32023年9月27日至2023年10月26日，参加深圳证券交易所2023年第2期上市公司董监高初任培训；4.2023年10月25日，参加新疆证监局联合新疆上市公司协会举办的“新疆上市公司董事、监事及高级管理人员独董制度改革专题培训（第一期）”。

杨小雯独立非执行董事2023年11月20日至12月18日，参加新疆证监局举办的辖区上市公司董事长、总经理、监事长线上培训。

武常岐独立非执行董事1.2023年3月13日，参加新疆证监局联合中国上市公司协会举办的“上市公司注册制改革政策解读”专题培训；2.2023年5月25日，参加新疆证监局举办的“全面注册制下上市公司高质量发展”主题培训；3.2023年11月20日至12月18日，参加新疆证监局举办的辖区上市公司董事长、总经理、监事长线上培训；4.2023年12月14日至12月27日，参加上海证券交易所2023年第6期上市公司独立董事后续培训。

陈汉文独立非执行董事1.2023年1月5日，参加中国上市公司协会举办的“ESG专题培训”；2.2023年4月6日至4月30日，参加中国上市公司协会举办的“全面注册制改革专题培训”；3.2023年5月25日，参加新疆证监局举办的“全面注册制下上市公司高质量发展”主题培训。

97年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告姓名职务培训方式及内容赵磊独立非执行董事1.2023年4月6日至4月30日，参加中国上市公司协会举办的“全面注册制改革专题培训”；2.2023年5月25日，参加新疆证监局举办的“全面注册制下上市公司高质量发展”主题培训；3.2023年9月5日至9月6日，参加举办深圳证券交易所第134期上市公司独立董事后续培训。

(8)董事会获得独立观点和意见的机制在董事会会议上，董事可自由发表意见，重要决定须进行详细讨论后才能做出。

如董事认为需要征求独立专业机构意见，可按程序聘请独立专业机构，费用由公司支付。

若董事对董事会拟议事项有利害关系，相关董事须对有关议案的讨论回避并放弃表决，且该董事不计入该议案表决的法定人数。

此外，独立非执行董事亦应当对公司讨论事项发表客观、公正的独立意见。

公司独立非执行董事在公司未担任除董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能影响其进行独立、客观判断的关系，在公司及公司子公司不拥有任何业务或财务利益。

因此，独立非执行董事的参与亦可确保董事会具有强力而且充足的独立元素。

报告期内，董事会已检讨上述机制的实施，并认为该机制属合适及有效。

6.董事会专门委员会履职情况公司已按照相关中国法律、法规、《公司章程》及《香港上市规则》中有关公司治理的规定成立四个董事会专门委员会，即董事会战略与ESG委员会、董事会薪酬与提名委员会、董事会审计委员会、董事会风险控制委员会。

各专门委员会对董事会负责，在董事会授权下开展工作，分工明确，权责分明，运作有效，使董事会的决策分工更加细化。

董事会各专门委员会为董事会的决策提供意见和建议，在公司的重大决策中较好地发挥了作用。

报告期内，公司董事会下设各专门委员会人员构成情况：董事会战略与ESG委员会主任委员：刘健；委员：黄昊、武常岐、任晓涛、邵亚楼董事会薪酬与提名委员会主任委员：武常岐；委员：刘健、陈汉文、赵磊、张英董事会审计委员会主任委员：陈汉文；委员：朱志龙、杨小雯、赵磊、张英董事会风险控制委员会主任委员：任晓涛；委员：黄昊、杨小雯、赵磊、邵亚楼98申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第四节公司治理（续）(1)董事会战略与ESG委员会的主要职责是：了解、分析和掌握国际国内行业现状和国家相关政策，了解并掌握公司经营管理的全面情况；研究公司近期、中期和长期发展战略，对重大投融资、兼并收购等重大决策提供咨询建议，定期或不定期讨论有关事项；审议公司发展战略规划，并向董事会提出建议；根据需要，对公司有关专项发展规划事项进行审议，并向董事会提出建议；对本公司治理结构是否健全进行审查和评估，并向董事会报告；研究公司ESG相关规划、目标、制度及重大事项，审阅ESG相关报告，并向董事会提供咨询建议；对ESG工作执行情况进行监督检查，并适时提出指导意见；《公司章程》规定的其他职责。

报告期内，董事会战略与ESG委员会会议召开情况：委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容提出的重要意见和建议其他履行职责的情况异议事项具体情况（如有）董事会战略与ESG委员会主任委员：刘健；委员：黄昊、武常岐、任晓涛、邵亚楼董事会战略与ESG委员会2023年第一次会议2023-03-161.审议《董事会战略与ESG委员会2022年度履职情况报告》；2.审议《申万宏源集团股份有限公司2022年度社会责任报告／环境、社会及管治报告》，并听取《申万宏源2022年服务国家战略工作情况汇报》。

－ －无(2)董事会薪酬与提名委员会的主要职责是：最少每年审查一次董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识和经验方面），并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见，寻找具备合适资格的董事和高级管理人员人选，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议，订立并在适当情况下审核有关董事会成员多元化的政策，每年在年度报告中披露其相关政策或其摘要；对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见，及就设立正规而具透明度的程序制订此等薪酬政策，向董事会提出建议；评核独立非执行董事的独立性；就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事长及总经理）继任计划向董事会提出建议；审查公司董事及高级管理人员的履职情况，对其进行考核并提出建议；因应董事会所订的企业方针及目标而审议管理层的薪酬建议；就执行董事及高级管理人员的个人薪酬待遇，包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任之应付赔偿）向董事会提出建议；就非执行董事的薪酬向董事会提出建议；考虑同类公司的薪酬、须付出的时间及职责及集团内其他职位的雇用条件；审议向执行董事及高级管理层就其丧失或终止职务或委任而须支付的赔偿，以确保该等赔偿与合约条款一致；若未能与合约条款一致，赔偿亦须公平合理，不致过多；审议因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保与合约条款一致；若未能与合约条款一致，有关赔偿亦须合理适当；及确保任何董事或其任何联系人不得参与厘定其自己的薪酬；及《公司章程》规定的其他职责和董事会授权的其他事宜。

99年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告报告期内，董事会薪酬与提名委员会会议召开情况：委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容提出的重要意见和建议其他履行职责的情况异议事项具体情况（如有）董事会薪酬与提名委员会主任委员：武常岐；委员：刘健、陈汉文、赵磊、张英董事会薪酬与提名委员会2023年第一次会议2023-03-02审议《董事会薪酬与提名委员会2022年度履职情况报告》－ －无董事会薪酬与提名委员会2023年第二次会议2023-12-081.审议《关于修订<申万宏源集团股份有限公司薪酬管理制度（试行）>的议案》；2.审议《关于审议<申万宏源集团股份有限公司工资总额管理办法（试行）>的议案》；3.审议《关于审议<申万宏源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；4.审议《关于审议<申万宏源2022年度高级管理人员薪酬清算方案>的议案》。

－审议高级管理人员的薪酬管理制度无100申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第四节公司治理（续）(3)董事会审计委员会的主要职责是：提议聘请或更换外部审计机构，就外部审计机构的薪酬及聘用条款提出建议，并监督外部审计机构的执业行为；审核公司的财务信息及其披露；审查公司年度审计工作。

协调内部审计与外部审计之间的沟通，并就年度审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；审查公司会计制度、审计制度、资金管理制度和财务控制制度的完备性和有效性，监督公司相关制度实施情况；确保内部审核功能在公司内部有足够资源运作，并且有适当的地位，以及检讨及监察其成效；按适用的标准审阅及监察外部审计机构是否独立客观及审计程序是否有效；审计委员会应于审计工作开始前与外部审计机构讨论审计性质及范畴及有关申报责任；就外部审计机构提供非审计服务制定政策，并予以执行。

审计委员会应就任何须采取行动或改善的事项向董事会报告并提出建议；监察公司的财务报表以及年度报告及账目、中期报告及季度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见。

检讨发行人的财务监控，以及检讨发行人的内部监控系统；有权就董事会会议涉及公司财务、内部控制内容的议题进行充分讨论，有权要求公司管理层就相关问题进行解释、答复、接受质询，在此基础上向董事会提出相关建议，确保管理层已履行职责建立及维持有效的内部监控系统。

讨论内容应包括公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够，以及员工所接受的培训课程及有关预算是否充足；主动或应董事会的委派，就有关内部监控事宜的重要调查结果及管理层对调查结果的响应进行研究；应审核集团的财务及会计政策及实务；检查外部审计机构给予管理层的《审核情况说明函件》、外部审计机构就会计记录、财务账目或监控系统向管理层提出的任何重大疑问及管理层作出的回应；确保董事会及时响应于外部审计机构给予管理层的《审核情况说明函件》中提出的事宜；《公司章程》规定的其他职责和董事会授权的其他事宜；就以上事宜向董事会汇报；研究其他由董事会界定的课题。

101年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告报告期内，董事会审计委员会会议召开情况：委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容提出的重要意见和建议其他履行职责的情况异议事项具体情况（如有）董事会审计委员会主任委员：陈汉文；委员：朱志龙、杨小雯、赵磊、张英董事会审计委员会2023年第一次会议暨独立董事与年审注册会计师第一次见面会2023-01-19 （一）审计委员会1.审阅未经审计的公司2022年财务报表；2.审阅年度财务报告审计工作的时间安排；3.与年审会计师沟通。

（二）独立董事与年审注册会计师见面1.听取公司管理层对公司2022年度工作情况的汇报；2.听取公司年度财务状况和经营成果的汇报；3.听取年度审计工作安排，与年审注册会计师沟通审计工作重点等情况。

建议公司加强市场研判，持续推动业务转型和结构调整；建议外部审计机构保障审计资源及人员配备，加强行业对标，为公司提供管理建议。

监督外部审计机构的年度审计工作执行情况，并就公司财务相关问题与公司管理层充分讨论无董事会审计委员会2023年第二次会议2023-03-02审阅《公司2022年度财务报表》。

－审查公司年度审计工作无102申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第四节公司治理（续）委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容提出的重要意见和建议其他履行职责的情况异议事项具体情况（如有）董事会审计委员会2023年第三次会议暨独立董事与年审注册会计师第二次见面会2023-03-15 （一）审计委员会1.审议《公司2022年度报告》；2.审议《公司2022年度内部控制评价报告》；3.审议《公司年审会计师事务所2023年度非鉴证服务框架的议案》;4.审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;5.审议《关于修订<申万宏源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；6.审议《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》；7.审阅《公司2022年度内部审计工作报告》；8.审阅《公司2023年度内部审计工作计划》。

（二）独立董事与年审注册会计师见面1.审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性；2.与年审注册会计师沟通审计工作重点等情况。

（三）列席董事会风险控制委员会会议建议外部审计机构在内部控制及境外子公司管理方面提供管理意见审查公司年度审计工作，监察公司年度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见无103年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容提出的重要意见和建议其他履行职责的情况异议事项具体情况（如有）董事会审计委员会2023年第四次会议2023-04-21审议《公司2023年第一季度报告》。

－监督外部审计机构的一季度商定程序执行请况，监察公司一季度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见无董事会审计委员会2023年第五次会议2023-08-111.审议《公司2023年半年度报告》；2.列席董事会风险控制委员会会议。

－监督外部审计机构的半年度审阅工作执行请况，监察公司半年度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见无董事会审计委员会2023年第六次会议2023-10-20审议《公司2023年第三季度报告》。

－监督外部审计机构的三季度商定程序执行请况，监察公司三季度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见无董事会审计委员会2023年第七次会议2023-12-01审议《申万宏源集团股份有限公司2023年度内部控制评价方案》的议案。

－ －无104申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第四节公司治理（续）(4)董事会风险控制委员会的主要职责是：对公司风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；制定以内部流程控制为核心的重要风险界限，对全面风险管理下的内部控制制度进行监督、审查，并向董事会提出建议；受董事会的指派，最少每年检讨一次公司及其附属公司的风险管理及内部监控系统是否有效，并在《企业管治报告》中向股东汇报已经完成有关检讨。

有关检讨应涵盖所有重要的监控方面，包括财务监控、运作监控及合规监控，具体包括：(a)自上年检讨后，重大风险的性质及严重程度的转变、以及公司应付其业务转变及外在环境转变的能力；(b)管理层持续监察风险及内部监控系统的工作范畴及素质，及（如适用）内部审核功能及其他保证提供者的工作；(c)向董事会（或其辖下委员会）传达监控结果的详尽程度及次数，此有助董事会评核公司的监控情况及风险管理的有效程度；(d)期内发生的重大监控失误或发现的重大监控弱项，以及因此导致未能预见的后果或紧急情况的严重程度，而该等后果或情况对发公司的财务表现或情况已产生、可能已产生或将来可能会产生的重大影响；(e)公司有关财务报告及遵守《香港上市规则》规定的程序是否有效；《公司章程》规定的其他职责和董事会授权的其他事宜。

报告期内，董事会风险控制委员会会议召开情况：委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容提出的重要意见和建议其他履行职责的情况异议事项具体情况（如有）董事会风险控制委员会主任委员：任晓涛；委员：黄昊、杨小雯、赵磊、邵亚楼董事会风险控制委员会2023年第一次会议2023-03-15 （一）列席董事会审计委员会会议（二）风险控制委员会1.审议《关于修订<申万宏源集团股份有限公司风险管理制度>的议案》；2.审议《关于修订<申万宏源集团股份有限公司风险偏好>的议案》；3.审议《关于审议<申万宏源集团股份有限公司2023年度风险容忍度>的议案》；4.审议《董事会风险控制委员会2022年度履职情况报告》；5.听取《申万宏源集团股份有限公司2022年度风险情况的报告》。

建议加强对各类风险排查，结合宏观经济及市场情况调整风险管控策略对风险管理相关制度进行监督、审查无105年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容提出的重要意见和建议其他履行职责的情况异议事项具体情况（如有）董事会风险控制委员会2023年第二次会议2023-08-11 （一）列席董事会审计委员会会议（二）听取《申万宏源集团股份有限公司2023年上半年风险情况的报告》建议持续完善各类别风险的专业化管控措施－无7.董事出席董事会专门委员会会议情况(1)董事会战略与ESG委员会委员姓名职务出席次数／ 应出席会议次数刘健执行董事、董事长、执委会主任、战略与ESG委员会主任委员1/1黄昊执行董事、副董事长、总经理、执委会副主任、战略与ESG委员会委员1/1武常岐独立非执行董事、战略与ESG委员会委员1/1任晓涛非执行董事、战略与ESG委员会委员1/1邵亚楼非执行董事、战略与ESG委员会委员1/1(2)董事会薪酬与提名委员会委员姓名职务出席次数／ 应出席会议次数武常岐独立非执行董事、薪酬与提名委员会主任委员2/2刘健执行董事、董事长、执委会主任、薪酬与提名委员会委员2/2陈汉文独立非执行董事、薪酬与提名委员会委员2/2赵磊独立非执行董事、薪酬与提名委员会委员2/2张英非执行董事、薪酬与提名委员会委员2/2(3)董事会审计委员会委员姓名职务出席次数／ 应出席会议次数陈汉文独立非执行董事、审计委员会主任委员7/7朱志龙非执行董事、审计委员会委员7/7杨小雯独立非执行董事、审计委员会委员7/7赵磊独立非执行董事、审计委员会委员7/7张英非执行董事、审计委员会委员7/7106申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第四节公司治理（续）(4)董事会风险控制委员会委员姓名职务出席次数／ 应出席会议次数任晓涛非执行董事、风险控制委员会主任委员2/2黄昊执行董事、副董事长、总经理、执委会副主任、风险控制委员会委员2/2杨小雯独立非执行委员、风险控制委员会委员2/2赵磊独立非执行委员、风险控制委员会委员2/2邵亚楼非执行董事、风险控制委员会委员2/2七、董事会成员多元化政策为符合及落实《香港上市规则》关于董事会多元化的有关规定，使董事会的构成更加科学合理，公司制定了《申万宏源集团股份有限公司董事会成员多元化政策》，内容包括目的、适用范围、政策及原则、可计量目标、管理职责等内容，该政策刊登在公司网站。

本公司认同董事会成员多元化对企业管治及董事会行之有效的重要性。

为实现可持续的均衡发展，本公司认为董事会成员多元化有利于本公司实现其战略目标，并可促进本公司可持续发展。

公司在设定董事会成员组合时，会从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、地区、专业经验、技能、知识及服务任期。

董事会所有委任均以用人唯才为原则，重点评估人选可为董事会带来何样的技巧、经验及多元观点与角度，以及其可为董事会作出怎样的贡献等。

最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。

本公司确认，截至报告期末，董事会包括来自经济、金融、会计、管理等不同专业背景且性别、年龄阶段不同的专业人士，其中女性董事占董事会总人数的18.18%，董事会的构成符合《香港上市规则》中有关董事多元化的规定且符合公司制定的多元化政策。

由于董事会现有两名女性成员，董事会的构成符合《香港上市规则》有关董事会成员性别多元化的规定，且符合本公司的《董事会成员多元化政策》。

本公司重视董事会成员性别多元化的重要性及益处，本公司的《董事会成员多元化政策》可确保董事会将有候补的潜在继任者以延续董事会既有的性别多元性。

报告期内，董事会已检讨董事会多元化政策的实施，并认为该政策属合适及有效。

107年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告八、董事提名政策及提名程序根据《公司章程》第一百二十一条的规定，董事、监事的选举应符合以下规定：（一）董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

（二）董事会可以向股东大会提名董事候选人；监事会可以向股东大会提名由股东大会选举的监事候选人；单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以向股东大会提名董事候选人以及由股东大会选举的监事候选人；职工代表监事由职工代表大会选举产生。

（三）董事会应在股东大会召开前以公告方式披露董事和监事候选人的详细资料。

（四）独立非执行董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。

提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立非执行董事的资格和独立性发表意见，被提名担任独立非执行董事候选人的人士应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

在选举独立非执行董事的股东大会召开前，公司董事会应当公布前述与独立非执行董事候选人有关的内容。

（五）股东大会进行董事、监事选举议案的表决时，根据《公司章程》的规定或股东大会的决议，可以实行累积投票制。

当控股股东持有公司股份达到30%及其以上，且股东大会就选举两名以上董事、监事（非职工代表监事）进行表决时，应当实行累积投票制。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（六）股东大会通过有关董事、监事选举提案的，除非股东大会另有决议，新任董事、监事从股东大会决议通过之日起就任（如新任董事、监事尚未获得证券监管部门认定其任职资格的，其就任时间应不早于获得任职资格的时间）。

根据《董事会薪酬与提名委员会工作细则》第十五条的规定，薪酬与提名委员会在研究董事、总经理及其他高级管理人员的选任时，程序如下：（一）薪酬与提名委员会积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；（二）薪酬与提名委员会可在企业内部以及人才市场等渠道广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员人选；（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理及其他高级管理人员人选；（五）召集委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；（六）在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘总经理及其他高级管理人员人选的建议和相关材料；（七）根据董事会决定和意见进行后续工作。

108申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第四节公司治理（续）九、 报告期内召开监事会会议情况（一）关于监事和监事会《公司章程》及《监事会议事规则》对监事会的组成、职权、召开、会议通知、会议记录等事项进行规定，确保监事会的规范运作。

（二）监事会工作情况1.报告期末，公司第五届监事会由5位监事组成：监事：方荣义先生（监事会主席）、陈燕女士、姜杨先生职工监事：李艳女士、周洁女士2.报告期内监事会会议召开情况会议届次召开日期参会监事会议议案名称决议情况披露日期及披露索引第五届监事会第十次会议2023-3-30方荣义、陈燕、姜杨、李艳、周洁1. 《关于审议<申万宏源集团股份有限公司2022年度财务决算报告>的议案》同意会议决议事项详见公司于2023年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网()以及于2023年3月30日在香港联合交易所有限公司披露易网站()披露的相关公告2. 《关于审议<申万宏源集团股份有限公司2022年度利润分配预案>的议案》同意3. 《关于审议<申万宏源集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告>的议案》同意4. 《关于审议<申万宏源集团股份有限公司2022年年度报告>的议案》同意5. 《关于审议<申万宏源集团股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》同意第五届监事会第十一次会议2023-04-28方荣义、陈燕、姜杨、李艳、周洁《关于审议<申万宏源集团股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》同意会议决议免于公告第五届监事会第十二次会议2023-08-30方荣义、陈燕、姜杨、李艳、周洁《关于审议<申万宏源集团股份有限公司2023年半年度报告>的议案》同意会议决议免于公告第五届监事会第十三次会议2023-10-30方荣义、陈燕、姜杨、李艳、周洁《关于审议<申万宏源集团股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》同意会议决议免于公告109年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告3.监事参加监事会会议情况姓名职务本报告期应参加监事会次数亲自出席监事会次数委托出席监事会次数缺席监事会次数投票表决情况方荣义监事、监事会主席4400同意陈燕监事4400同意姜杨监事4400同意李艳职工监事4400同意周洁职工监事4400同意4.监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险监事会对报告期内的监督事项无异议。

十、 董事、监事服务合同公司与现任第五届董事会11位董事，第五届监事会5位监事均分别签署了《董事服务合同》或《监事服务合同》。

董事、监事的任期自股东大会决议通过起至第五届董事会、监事会任期届满止。

《董事服务合同》和《监事服务合同》对董事、监事在任期内的职责、任期、报酬等进行了约定。

除上述披露者外，本公司并无及并不建议与本公司任何董事或监事以其各自作为董事／监事的身份订立任何服务合约（于一年内届满或可由雇主于一年内终止而毋须支付赔偿（不包括法定赔偿）的合约除外）。

十一、 董事、监事及最高行政人员于本公司及相关法团的股份、相关股份或债券之权益及淡仓请见本报告“第七节股份变动及股东情况”之“五、董事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份、相关股份或债权证之权益及淡仓”。

十二、 董事及监事收购股份之权利除上文所披露者外，本公司或其任何附属公司概无于年内任何时间参与任何安排，以致本公司之董事及监事可藉购入本公司或任何其它团体之股份或债券而获益。

110申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第四节公司治理（续）十三、 公司员工情况（一）员工数量、专业构成及教育程度截至2023年12月31日，公司共有员工11,803人（含经纪人364人）。

其中：申万宏源集团95人，申万宏源证券及其子公司11,091人（其中申万宏源证券7,464人，申万宏源证券的子公司合计3,627人），其他子公司617人。

人员结构人数（人）占员工总数比例（%）构成结构统计图专业构成及人员分布研究人员2712.30%研究人員投行人員經紀業務人員資產管理業務人員投資業務人員財務人員信息技術人員合規風險人員行政人員審計人員清算人員其他人員投行人员1,24010.51%经纪业务人员5,48646.48%资产管理业务人员4003.39%投资业务人员7336.21%财务人员2171.84%信息技术人员9988.46%合规风险人员6315.35%行政人员5133.03%审计人员1030.87%清算人员2692.28%其他人员9428.00%教育程度（按学历）研究生及以上5,12043.38%研究生及以上本科专科中专及以下本科5,98150.67%专科5034.26%中专及以下1991.69%（二）员工性别截至2023年12月31日，公司男性员工与女性员工（包括高级管理人员）的比例分别为53.70%及46.30%。

公司充分尊重人才的个体差异，在工作场所中打造专业、包容、多元化的工作环境，并致力于为员工提供平等机会。

公司认为现时员工（包括高级管理人员）的性别比例较为均衡，公司预期会继续维持员工（包括高级管理人员）层面合理的性别多元化水平。

111年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告（三）员工薪酬政策公司根据发展战略，按照市场化原则，以保障与激励相结合的薪酬分配制度为核心，建立兼顾内具公平性和外具竞争力的薪酬体系。

公司薪酬包括基本薪酬、年度绩效薪酬、津贴补贴、福利和长期激励等。

基于公司的支付能力，公司对人力成本进行总体管控，使公司人力成本的增长有效支持经营业绩，以促进公司持续、稳定、健康发展。

根据员工在资历、能力等方面的差异，公司建立以职位的任职要求及绩效标准为核心的员工基本薪酬体系，并通过绩效评估将员工的薪酬与公司、部门以及员工的绩效表现直接挂钩，体现责任、风险与收益相匹配的激励导向。

员工薪酬、福利水平结合公司的战略定位和实际支付能力，参照社会平均工资及市场薪酬适时进行调整。

（四）培训计划2023年培训计划紧紧围绕公司更高质量发展战略要求，坚持服务大局、按需施教的工作原则，以服务公司战略、赋能人才队伍、支持经营发展为目标，不断完善分层分类的全员培训体系。

一是坚持政治引领，深入学习贯彻党的二十大精神。

开展“党的二十大精神网上专题班”，举办总部级干部、组工干部、基层党支部书记及党群干部等集中轮训班，强化政治理论学习。

二是坚持人才赋能，不断完善公司“星系”“航系”培训体系。

组织开展“星耀计划－－中高层管理人员培训”、“启明计划－－投资条线培训”、“启明计划－－风险管理条线培训”、“晨星计划－－新员工培训”、“远航计划－卓越管理特训营”、“远航计划－内训师星火训练营”、“启航计划－青年成长训练营”、“启航计划－ 2023年度新生特训营”等培训，打造高素质干部人才队伍。

三是坚持服务公司大局，履行国有金融机构服务国家战略使命，开展“名家讲坛－－国家安全形势与保密警示教育”培训、“名家讲坛－－危机应对与舆情管理”培训、定期安排宏观经济形势解读的相关课题培训。

四是坚持服务业务发展，不断深化业务培训。

组织开展“汇创论坛”业务专题培训、“财富星训营”，“大客户经理系列培训”，“金融科技人才内部持证上岗”等项目。

以高度的责任感和紧迫感推动员工教育培训工作，防范金融风险，服务实体经济。

（五）需公司承担费用的离退休职工人数截至本报告期末，公司（含母公司和全资子公司）需承担费用的退休职工人数为966人。

十四、 公司所属子公司申万宏源证券委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况截至2023年12月31日，申万宏源证券于中国境内实施证券经纪人制度的分支机构共计95家（按在职证券经纪人分布情况统计），在职证券经纪人为265名（含申万宏源西部分支机构10人），全部在中国证券业协会完成证券经纪人资格登记。

根据中国证监会《证券经纪人管理暂行规定》中“对证券经纪人及其执业行为实施集中统一管理”的要求，申万宏源证券在证券经纪人管理制度中明确规定了总部、分支机构对证券经纪人管理的工作职责和管理要求：财富管理事业部负责对公司证券经纪人实施集中统一管理，人力资源总部、风险管理总部、计划财务管理总部协同管理，信息技术开发总部、信息技术保障总部提供技术系统开发支持和运维保障，建立完善的证券经纪人管理制度、内控机制和技术系统。

分支机构是对证券经纪人具体管理与运作的部门，内设分支机构负责人、合规管理人员、营销人员管理人员，认真落实对证券经纪人的资质审查、签约流程、培训管理、信息查询、委托合同与档案管理、日常管理、考核提成管理、风险管理、行为规范、客户回访、异常交易监控、责任追究等各项具体工作，确保证券经纪人严格按照公司授权内容从事客户招揽和客户服务，实现分支机构证券经纪人制度的规范实施及平稳发展。

112申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023十五、 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况（一）报告期内普通股利润分配政策《公司章程》，明确公司的利润分配政策为：“第二百三十条公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

在公司盈利并保证公司业务发展对净资本监控要求的基础上，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

在满足公司正常经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项，公司应优先采取现金分红的股利分配政策。

公司在任意三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。

公司一般按照年度进行利润分配。

公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

第二百三十一条公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整现行利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

有关调整利润分配政策的议案，需经董事会审议后提交股东大会审议。

公司制定现金分红方案时，董事会应认真研究公司现金分红的期间间隔、条件和最低比例、调整的条件及决策程序等事宜，独立非执行董事应当发表意见。

股东大会对现金分红具体方案审议前，公司应充分听取中小股东的意见。

第二百三十二条公司利润分配方案应当遵照有关规定，着眼长远和可持续发展，综合分析公司经营发展、行业发展趋势、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。

公司董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明。

公司留存的未分配利润应主要用于补充公司营运资金，提高公司净资本水平。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立非执行董事应当发表独立意见。

公司利润分配方案应经董事会审议同意，并经独立非执行董事发表独立意见后，提交股东大会批准。

第四节公司治理（续）113年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告第二百三十三条公司因外部经营环境和自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反法律法规和监管规定。

调整利润分配政策的议案需详细论证，并通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，征集中小股东的意见和诉求，经董事会审议同意，独立非执行董事发表独立意见后，提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

”现金分红政策的专项说明1.是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是2.分红标准和比例是否明确和清晰：是3.相关的决策程序和机制是否完备：是4.独立非执行董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是5.中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是6.现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是（二）董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案每10股送红股数（股） 0每10股派息数（人民币元）（含税） 0.56每10股转增数（股） 0分配预案的股本基数（股） 25,039,944,560现金分红金额（人民币元）（含税） 1,402,236,895.36以其他方式（如回购股份）现金分红金额（人民币元） 0现金分红总额（含其他方式）（人民币元） 1,402,236,895.36可分配利润（人民币元） 2,786,799,567.41现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100%本次现金分红情况公司2023年度利润分配预案如下：1.以公司截止2023年12月31日A股和H股总股本25,039,944,560股为基数，向股权登记日登记在册的A股和H股股东每10股派发现金股利人民币0.56元（含税），共计分配现金股利人民币1,402,236,895.36元。

本次现金股利分配后母公司的未分配利润人民币1,384,562,672.05元结转下一年度。

2.现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

港币实际发放金额按照公司2023年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

114申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第四节公司治理（续）利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2023年度，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）实现合并归属于母公司股东的净利润人民币4,606,340,168.13元。

集团母公司2023年期初经审计的未分配利润余额为人民币2,878,778,760.24元，加上集团母公司2023年度实现净利润人民币732,465,715.52元；扣除2022年实施现金分红人民币751,198,336.80元；根据《公司法》、《公司章程》的要求，扣除按2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币73,246,571.55元。

集团母公司2023年末可供分配利润余额为人民币2,786,799,567.41元。

根据《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，建议公司2023年度利润分配预案如下：1.以公司截止2023年12月31日A股和H股总股本25,039,944,560股为基数，向股权登记日登记在册的A股和H股股东每10股派发现金股利人民币0.56元（含税）,共计分配现金股利人民币1,402,236,895.36元。

本次现金股利分配后母公司的未分配利润人民币1,384,562,672.05元结转下一年度。

2.现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

港币实际发放金额按照公司2023年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

115年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告（三）税项减免1. A股股东根据财政部、国家税务总局、中国证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号），对于个人投资者从上市公司取得的股息红利，自个人投资者取得公司股票之日起至股权登记日止，持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税；持股期限未超过1年（含1年）的，上市公司暂不代扣代缴个人所得税，在个人投资者转让股票时根据其持股期限计算应纳税额。

对于居民企业股东，现金红利所得税由其自行缴纳。

对于合格境外机构投资者(QFII)，根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，上市公司按10%的税率代扣代缴企业所得税。

如QFII股东取得的股息红利收入需要享受税收协议（安排）待遇的，可自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请。

根据《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2016]127号），对香港市场投资者（包括企业和个人）投资深交所上市A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。

对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请。

2. H股股东根据《国家税务总局关于国税发[1993]045号文件废止后有关个人所得税征管问题的通知》（国税函[2011]348号）的规定，境外居民个人股东从境内非外商投资企业在香港发行股票取得的股息红利所得，应按照“利息、股息、红利所得”项目，由扣缴义务人依法代扣代缴个人所得税。

境内非外商投资企业在香港发行股票，其境外居民个人股东根据其居民身份所属国家与中国签署的税收协定及内地和香港（澳门）间税收安排的规定，享受相关税收优惠。

根据相关税收协议及税收安排规定的相关股息税率一般为10%，为简化税收征管，在香港发行股票的境内非外商投资企业派发股息红利时，一般可按10%税率扣缴个人所得税，无需办理申请事宜。

对股息税率不属10%的情况，按以下规定办理：(1)低于10%税率的协议国家居民，扣缴义务人可代为办理享受有关协议待遇申请，经主管税务机关审核批准后，对多扣缴税款予以退还；(2)高于10%低于20%税率的协定国家居民，扣缴义务人派发股息红利时应按协议实际税率扣缴个人所得税，无需办理申请审批事宜；(3)没有税收协议国家居民及其他情况，扣缴义务人派发股息红利时应按20%扣缴个人所得税。

根据国家税务总局《关于中国居民企业向境外H股非居民企业股东派发股息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2008]897号）的规定，中国居民企业向境外H股非居民企业股东派发2008年及以后年度股息时，统一按10%的税率代扣代缴企业所得税。

116申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第四节公司治理（续）根据《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2016]127号）的规定，对内地个人投资者通过深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。

对内地证券投资基金通过深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所得税。

对内地企业投资者通过深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，H股公司不代扣股息红利所得税款，由企业自行申报缴纳。

其中，内地居民企业连续持有H股满12个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税。

根据现行香港税务局惯例，在香港无须就本公司派付的股息缴税。

本公司股东依据上述规定缴纳相关税项和／或享受税项减免。

十六、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况不适用十七、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况（一）内部控制建设及实施情况公司高度重视内部控制建设相关工作，认真落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及关于上市公司内部控制实施工作的相关规定，已建立了全面覆盖公司各部门、分支机构、子公司的内部控制体系。

公司制定了三会议事规则、董事会、监事会履职细则、《内部控制制度》《内部控制评价制度》等制度，明确了董事会、监事会、经营管理层及内部相关单位在内部控制的建设、监督检查和评价方面的职责权限。

为进一步夯实公司内部控制流程，公司持续加强制度体系建设，强化制度执行及监督，规范公司管理与业务开展，确保内部控制覆盖公司经营全过程。

公司董事会对公司内部控制及其实施情况的有效性负责；监事会独立行使监督职权，对公司财务及公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督和质询，维护公司及股东的合法权益；经营管理层负责公司内部控制的日常运行相关工作。

同时，公司设立合规风控、稽核审计等等职能部门，负责公司内部控制建设、监督检查和跟踪评价等日常工作。

公司持续健全完善了股东大会、董事会、经营管理层授权管理体系，定期组织授权执行检查，公司经营管理及业务开展严格在授权范围内有序推进。

报告期内，公司内部控制体系运行良好，与公司治理架构、业务规模、业务性质相适应。

（二）报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况报告期内，公司内部控制未发现重大缺陷。

十八、 公司报告期内对子公司的管理控制情况公司严格遵守法律法规和相关监管规定，加强对子公司发展的总体规划和统筹管控，建立健全子公司管理体制机制，优化完善子公司管理制度体系，强化子公司财务管理、风险管理等工作力度，通过合法有效的形式履行出资人职责、维护出资人权益，在确保对子公司有效控制的同时，积极提升公司整体利益，促进综合经营效益提升。

报告期内，公司未发生因购买新增子公司情况。

117年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告十九、 内部控制自我评价报告或内部控制审计报告（一）内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期2024年3月29日内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100%纳入评价范围单位营业总收入占公司合并财务报表营业总收入的比例100%缺陷认定标准类别财务报告非财务报告定性标准重大缺陷：(1)董事、监事和高级管理层发生与财务报告相关的舞弊行为，并被司法机关立案调查。

(2)错误信息可能会导致使用者做出重大的错误决策或截然相反的决策，造成重大损失。

(3)对已公布的财务报告进行重大更正。

(4)内部控制缺陷对财务报告真实性、完整性、可靠性以及有关的资产安全造成严重影响。

重要缺陷：财务报告内部控制中存在的、且严重程度不及重大缺陷，但仍导致公司偏离控制目标的一个或多个内部控制缺陷的组合。

一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。

重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。

一般缺陷，是指除重大缺陷，重要缺陷之外的其他缺陷。

定量标准重大缺陷：潜在错报金额在净资产总额的3%（含本数），或税前利润总额的5%（含本数）以上。

重要缺陷：潜在错报金额在净资产总额的1.5%（含本数）至3%之间，或税前利润总额的3%（含本数）至5%之间。

一般缺陷：潜在错报金额在净资产总额的1.5%，或税前利润总额的3%以下。

重大缺陷：直接财产损失达到公司税前利润总额的5%（含本数）及以上。

重要缺陷：直接财产损失在公司税前利润总额的3%（含本数）至5%之间。

一般缺陷：直接财产损失在公司税前利润总额的3%以下。

财务报告重大缺陷数量（个） 0非财务报告重大缺陷数量（个） 0财务报告重要缺陷数量（个） 0非财务报告重要缺陷数量（个） 0118申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第四节公司治理（续）（二）内部控制审计报告内部控制审计报告中的审议意见段申万宏源集团于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日期2024年3月29日内部控制审计报告全文披露索引巨潮资讯网内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否二十、 公司所属子公司申万宏源证券动态风险控制指标监控和补足机制建立情况（一）动态的风险控制指标监控机制公司一直十分注重风险控制指标动态监控机制的建设，申万宏源证券及其子公司严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》的要求，由风险管理部门自主开发建立了独立于前台业务部门的风险管理系统，实现了对以净资本和流动性为核心的风险控制指标以及各项业务的风险状况的动态监控。

在申万宏源证券各业务部门、分支机构和子公司对反映自身风险状况的各类指标进行识别、评估和监测的基础上，申万宏源证券风险管理部门通过风险管理系统实施独立再监控，对触及预警标准的情况，发出风险预警信息，并督促相关部门及时采取风险应对措施。

报告期内，申万宏源证券以净资本和流动性为核心的风险控制指标持续符合监管规定。

期间“持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例”和“持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例”两项集中度风险控制指标曾发生超过监管标准或预警标准的情况。

对上述超监管标准和预警的情况，已及时采取措施并按要求向监管机构报告。

（二）资本补足机制的建立情况申万宏源证券建立了资本补足机制，当公司净资本等风险控制指标触及预警标准时，公司将采用压缩风险较高的自营投资品种或规模、调整业务经营计划，以及采用发行次级债、募集资本金等方式补充资本。

近年来，申万宏源证券的资本充足水平满足业务发展需求，且以净资本和流动性为核心的主要风险控制指标持续符合监管部门要求。

（三）风险控制指标的压力测试情况申万宏源证券建立了风险控制指标压力测试机制。

根据《证券公司压力测试指引》等相关要求，结合市场环境变化和公司业务发展状况，申万宏源证券每年开展年度综合压力测试，并在发生现金股利分配、开展各类重大业务等情形时实施专项压力测试，全面衡量公司的风险承受能力，并拟订相关应对措施，保障公司健康、持续、稳定发展。

119年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告二十一、 公司所属子公司申万宏源证券全面风险管理落实情况申万宏源证券始终坚持“于安思危、行稳致远”的理念，强化全员风险意识、底线思维，构建层次清晰、有机协同的风险管理组织架构，建立与公司战略相适应并结合外部环境、形势动态调整的风险管理政策，健全提前预警、有效识别、防范、控制、化解各类风险的管控措施，打造具有公司特色、高效的一站式综合风险管理平台，强化专业化、复合型的风险管理人才队伍建设，建立持续优化的全员、全方位、全过程、全覆盖的集团化、穿透式风险管理体系，风险把控能力不断增强，整体上较好地控制了经营管理中的各项风险，为公司稳健、可持续发展提供了有力保障。

（一）在风险管理组织架构方面，申万宏源证券搭建了由董事会及合规管理与风险控制委员会、监事会，经理层及风险管理委员会，风险管理部门和其他职能管理部门，以及业务部门、分支机构和子公司共同组成的四级风险管理组织架构，形成了由各业务单位、风险管理等职能部门、审计部门共同组成的风险管理三道防线，各层级分工明确，全面落实风险管理各项责任。

（二）在风险管理制度与政策方面，申万宏源证券建立了以《风险管理制度》为基本制度，以市场、信用、流动性、操作、声誉等各类专业风险管理办法及业务层面的操作规程和具体风险管理制度等为配套规则的风险管理制度体系，全面覆盖公司各业务部门、分支机构及境内外子公司，规范各类风险管理工作。

同时，申万宏源证券综合考量发展战略目标、外部市场环境、风险承受能力、股东回报要求等内外部因素，建立了清晰的“风险偏好－风险容忍度－风险限额”的风险管理政策。

风险偏好明确了对待风险和收益的基本态度及愿意承受的风险总量，风险容忍度和风险限额有效覆盖各业务类型、各专业风险。

在此基础上，申万宏源证券将风险限额分解至各级子公司，保证全面风险管理的一致性和有效性，并督导子公司形成符合自身实际的风险限额执行细则，确保相关制度与政策得到有效贯彻和落实。

（三）在风险管控措施方面，申万宏源证券建立了全面的风险识别和分析体系，采取定性和定量相结合的方式对风险状况开展分析和评价；针对可能影响实现经营目标的内外部重大风险信息，采用科学合理的计量模型或评估方法审慎评估；建立了清晰的风险控制指标体系，有效覆盖各业务类型、各专业风险，通过风险管理系统，实现对各类业务风险指标、监管指标的动态监控与预警；制定了与风险偏好相适应的风险应对策略，建立了完善的内外部应对机制，基本有效管控各类风险；加强子公司穿透式管理，将各项风险管理政策持续推广覆盖至子公司，保障公司风险管理的一致性和有效性；建立了畅通的风险信息沟通机制，确保相关信息传递与反馈及时、准确、完整。

二十二、 公司所属子公司申万宏源证券合规风控及信息技术投入情况申万宏源证券高度重视合规风控，建立了全面、全员、全业务过程的内部控制机制以及全覆盖的风险管理体系，保障经营业务的合法合规。

申万宏源证券合规风控投入主要包括（按照证券公司并表监管试点合规风控投入统计口径，即母公司口径）：合规风控人员薪酬投入、合规风控工作日常运营费用、合规风控相关系统建设投入。

2023年，公司持续加大合规风控投入，全年合规风控投入总额为人民币35,928.85万元。

申万宏源证券高度重视信息技术创新，不断优化信息系统，提供安全、稳定及个性化的服务，保障和支持业务发展。

申万宏源证券信息技术投入主要包括（按照证券公司信息系统建设投入指标统计口径）：IT投入固定资产和无形资产的折旧摊销费用、IT日常运营费用、机房租赁费用、IT线路租费、IT自主研发费用以及IT人员投入等。

2023年，申万宏源证券持续加大信息技术投入，全年信息技术投入总额为人民币108,534.48万元，较上年增长25.95%。

120申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第四节公司治理（续）二十三、 合规管理体系建设情况，合规、稽核部门报告期内检查、稽核情况公司根据法律法规和监管要求，结合公司经营管理实际情况，不断完善合规管理制度体系，持续健全合规管理组织架构，不断深化公司合规管理工作，保障公司各项业务的持续规范发展。

（一）合规管理制度体系公司建立了由合规管理基本制度、合规管理配套规则构成的合规管理制度体系，并根据法律法规变化，结合公司实际，进行动态修订和完善。

其中：申万宏源证券合规管理基本制度包括《合规管理基本制度》《关联交易管理制度》《洗钱和恐怖融资风险管理制度》《廉洁从业管理制度》，由董事会审议通过；合规管理配套规则包括《规章制度管理办法》《合规管理工作管理办法》《业务部门合规与风险管理人员管理办法》《信息隔离墙工作管理办法》《洗钱和恐怖融资风险管理办法》《董事、监事、高级管理人员及从业人员投资行为管理办法（试行）》等。

此外，还编制了《合规手册》《合规案例手册》等，作为公司业务开展的基本规范与底线要求。

（二）合规管理组织体系公司建立了由“领导层（董事会、监事会、执行委员会）、合规总监／分管领导、合规部门、各部门、分支机构和子公司”组成的合规管理组织体系。

各层级合规管理机构和人员，按照职责分工，各司其职，有效运作。

公司董事会、监事会和执行委员会依照法律、法规、准则和《公司章程》规定，履行与合规管理有关的职责，公司董事会对合规管理的有效性承担责任，公司执行委员会对合规运营承担责任，公司监事会对公司董事会、执行委员会履行合规管理职责情况进行监督。

合规总监／分管领导是公司的合规负责人，按照法律、法规和准则履行合规管理职责，对董事会、经营管理层履行合规管理职责提供支持、协助，协调合规管理体系的有效运行。

公司设立合规部门协助合规总监／分管领导工作，合规部门对合规总监／分管领导负责，按照公司规定和合规总监／分管领导的安排履行合规管理职责。

各部门、分支机构和子公司负责人对本单位合规运营承担责任，对本单位工作人员执业行为的合规性进行监督管理。

各部门和分支机构设立合规管理岗位，负责本部门和分支机构合规管理协调工作，协助本部门和分支机构负责人建立健全合规管理制度和操作流程，落实公司的合规管理要求，并履行合规审查、合规文化宣导、合规培训、合规咨询等相关职责。

121年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告（三）合规管理运行情况公司倡导主动合规、合规创造价值、合规从管理层做起、合规人人有责、合规是公司生存基础等合规文化理念。

合规管理遵循全面性、合规独立性以及全员主动合规的原则。

合规管理工作包括为公司董事、监事、执行委员会、各业务部门、分支机构及其工作人员提供合规咨询；对公司内部管理制度、重大决策、新产品和新业务方案等进行合规审查；对公司经营管理和工作人员执业行为进行合规监测；对各部门合规管理情况进行定期和不定期检查；跟踪法律法规准则的重大变化；定期、不定期向董事会、监事会、经营管理层，以及证券监管部门或自律组织，报告公司合规管理情况；将合规考核纳入高级管理人员、各部门、分支机构、子公司及其工作人员的绩效考核；组织合规管理有效性内部评估工作等。

公司持续加强反洗钱工作，持续贯彻“风险为本”的工作理念，建立健全反洗钱工作体系，认真履行反洗钱职责，持续优化反洗钱工作机制，持续强化机构洗钱和恐怖融资风险自评估结果运用，持续推进客户信息质量治理，提升可疑交易监测有效性，加强非经纪业务反洗钱工作，完善反洗钱相关系统功能，不断提升反洗钱工作质量。

公司建立完善信息隔离墙工作体系，制定信息隔离墙工作管理办法，明确部门职责和工作流程，公司自营业务、客户资产管理业务、投资银行业务、经纪业务、证券投资咨询等相互隔离，公司严格落实跨（回）墙审批、限制名单和观察名单管理等管理措施，持续推进优化信息隔离墙系统建设。

（四）合规检查、稽核审计情况1．合规检查情况报告期内，公司合规部门根据监管要求和公司实际情况，积极组织开展相关合规检查或自查，主要包括廉洁从业专项自查、检查，公司债券业务及资产证券化业务、公募基金投顾业务、投资者适当性、员工外部开户核查等重点事项合规检查自查，以及私募子公司、另类子公司、资管子公司、承销保荐子公司、期货子公司、香港子公司、金融创新总部、证券投资总部、FICC事业部、固定收益销售交易总部、部分分支机构等重点单位合规检查。

2.稽核审计情况报告期内，公司内部审计部门根据监管规定和公司党委等对内部审计工作提出的各项要求，认真执行年度审计计划、组织开展经济责任审计，以及外部检查配合等工作，共计完成各类审计项目214个。

其中，对公司所属子公司开展常规审计6个，对公司事业部、总部、分支机构及子公司各级负责人开展经济责任审计189个，对公司业务及管理工作的专项或跟踪审计19个。

此外，申万宏源证券结合监管实际，对202家分支机构监管重点关注事项开展专项审计工作，充分履行审计监督职能。

122申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023二十四、 董事会关于内部控制责任的声明公司内部控制是由董事会、监事会、经营层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。

董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行，在职权范围内，根据内外部情况的变化对公司内部控制进行适时调整和完善。

公司各单位履行本单位职能范围以内的内部控制职责，并对本单位内部控制的有效性承担责任。

公司随外部监管要求和公司经营管理实际需要，持续完善公司内部控制环境和内部控制结构，使内部控制的完整性、合理性和有效性逐步增强，保障公司经营管理和业务有序开展。

公司严格按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、证券行业监管要求等相关规定，持续健全业务制度和管理制度，为健全公司内部控制奠定了坚实基础。

公司董事会严格按照企业内部控制规范规定、上市地上市规则及相关法律法规，持续健全完善内部控制体系，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。

由于内部控制存在固有局限性，公司仅能为实现上述目标提供合理保证，并对公司内部控制体系进行动态、持续评估，如在评价过程中发现公司已建立的内部控制体系存在缺陷，将立即针对性地进行整改完善。

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》、香港上市规则、深交所上市规则及相关法律法规的要求对内部控制进行了评价，董事会认为，截至内部控制评价报告基准日( 2023年12月31日），内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，内部控制有效，未发现公司内部控制存在重大缺陷。

二十五、 董事会关于风险管理的声明（一）董事会声明有效的风险管理和内部控制对公司的合法运作至关重要，建立健全并有效实施风险管理及内部控制是公司董事会的责任。

公司风险管理及内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

由于风险管理及内部控制存在固有局限性，故风险管理及内部控制旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险，而且仅能对达到上述目标提供合理保证，并对公司风险控制和内部控制体系进行动态、持续评估，如在评价过程中发现公司已建立的风险管理和内部控制体系存在缺陷，将立即针对性地进行整改完善。

公司董事会已收到公司管理层关于风险管理及内部监控系统之有效性的确认，已按照《企业内部控制基本规范》要求对风险管理及内部控制进行了评价，并认为截至2023年12月31日，公司风险管理与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，公司风险管理及内部控制有效及并无于检讨中发现任何重大关注事项。

报告期内，公司对风险管理及内部控制系统并未实施任何变更。

第四节公司治理（续）123年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告（二）风险管理公司不断优化完善“全员、全方位、全过程、全覆盖”的集团化、穿透式风险管理体系，搭建了多层次的风险管理组织架构，建立了覆盖各类风险的全面风险管理制度体系，采取有效的风险管控措施，风险管理能力不断增强，整体上较好地控制了经营管理中的各项风险。

1.公司搭建了由董事会及风险控制委员会、监事会，执行委员会及风险管理委员会，风险管理部门和其他职能管理部门，以及业务部门、分支机构和子公司共同组成的风险管理组织架构，保障风险管理体系有效运行。

董事会是公司风险管理的最高决策机构，对公司全面风险管理负有最终责任。

董事会下设风险控制委员会，对董事会负责并报告工作。

公司董事会风险控制委员会充分发挥专业委员会的作用，以内部流程控制为重点，对全面风险管理进行监督、审查，积极推动公司内部控制体系的建设与完善。

公司最少每年检讨一次公司及其附属公司的风险管理及内部监控系统是否有效，涵盖所有重要的监控方面，包括财务监控、运作监控及合规监控，并在《企业管治报告》中向股东汇报完成有关检讨。

2.公司建立了包括公司各业务单位、风险管理部门及其他相关职能部门、稽核审计部门在内的风险管理三道防线机制，其中各业务部门、分支机构及子公司作为第一道防线，负责及时识别、评估、应对、报告相关风险；风险管理部门及其他相关职能部门作为第二道防线，对公司经营管理和业务开展的重点风险进行监控与管理；稽核审计等部门作为第三道防线，进行独立审查和评价。

“三道防线”机制强化一线风险责任意识，加强前端风险控制，有力地推动了全员风险意识形成，做到风险管理责任到位。

3.在风险管理制度与政策方面，公司建立了以《风险管理制度》为基本制度，以市场、信用、流动性、操作、声誉等各类专业风险管理办法及业务层面的操作规程和具体风险管理制度等为配套规则的风险管理制度体系，规范各类风险管理工作。

同时，公司综合考量发展战略目标、外部市场环境、风险承受能力、股东回报要求等内外部因素，确定了风险偏好，明确了对待风险和收益的基本态度及愿意承受的风险总量。

在此基础上，公司结合实际情况，拟订了风险容忍度及其执行方案，并建立关键风险限额指标体系。

相关制度与政策得到了有效的贯彻和落实。

4.在风险管控措施方面，建立了全面的风险识别和分析体系，采取定性和定量相结合的方式对公司风险状况开展分析和评价；针对可能影响实现经营目标的内外部重大风险信息，采用科学合理的计量模型或评估方法审慎评估；建立了清晰的风险控制指标体系，有效覆盖各业务类型、各专业风险类型，通过风险管理系统，实现对各类业务风险指标、监管指标的动态监控与预警；制定了与风险偏好相适应的风险应对策略，建立了完善的内外部应对机制，基本有效管控各类风险；加强子公司穿透式管理，将公司各项风险管理政策持续推广覆盖至子公司，保障公司风险管理的一致性和有效性；建立了畅通的风险信息沟通机制，确保相关信息传递与反馈及时、准确、完整124申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023二十六、 建立财务报告内部控制的依据公司根据《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券公司内部控制指引》等相关法律法规，并结合公司实际情况，建立了较为完善的业务和财务内部控制体系。

公司制定了涵盖会计核算、财务管理、财务报告等方面的规章制度，并通过设置科学的财务会计组织架构、配备合格的财务会计专业人员、构建健全有效的财务会计管理系统，选用恰当的会计政策和合理的会计估计等不断加强公司财务报告内部控制流程，确保公司编制的财务报告符合会计准则的要求，并能够真实、准确、完整地反映公司财务状况、经营成果等有关信息。

报告期内，公司财务报告内部控制制度、控制机制健全，运行情况良好，未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

二十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用。

二十八、 公司内幕信息知情人登记管理制度的执行情况公司致力于建立健全防范内幕交易的长效机制，报告期内公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范公司及控股子公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作。

根据该制度，公司董事会是公司内幕信息管理的决策机构。

董事会秘书负责协调和组织公司内幕信息的管理工作。

公司相关部门负责公司内幕信息的监控、信息披露以及内幕信息知情人档案登记的具体工作。

在内幕信息依法公开披露前，根据相关监管要求，公司及时开展内幕信息知情人管理与登记备案等工作，公司如实、完整地记录了内幕信息在公开前各环节的内幕信息知情人名单并根据相关实际情况制作重大事项进程备忘录，对筹划决策过程中各个关键时间点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等制作备忘录并签字确认，相关档案妥善保存，供公司自查和相关监管机构检查。

第四节公司治理（续）125年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告二十九、 公司治理的其他事项（一）董事就财务报表所承担的责任以下所载的董事对财务报表的责任声明，应与本报告中审计报告的注册会计师责任声明一并阅读。

两者的责任声明应分别独立理解。

本公司董事须负责根据中国会计准则和国际会计准则理事会颁布的国际财务报告准则及香港公司条例的披露规定编制真实而公平的合并财务报表。

本公司董事亦须负责其认为需要使合并财务报表编制不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述的内部监控。

本公司并无面临可能对本公司持续经营业务之能力产生重大疑虑的重大不确定事件或情况。

（二）核数师的聘任及其酬金经公司2022年度股东大会审议批准，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所为公司2023年度审计机构，分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关境内、境外审计、审阅等服务，2023年度含内部控制的审计费用为人民币598万元。

聘任情况及酬金情况请见本报告“第六节、重要事项”之“八、聘任、解聘会计师事务所情况”。

（三）董事、监事及有关雇员的证券交易本公司已采纳《标准守则》，作为董事及监事进行证券交易的行为守则。

根据对本公司董事及监事的专门查询后，各董事及监事在本报告期内均已严格遵守《标准守则》所订之标准。

（四）公司秘书报告期内，按照《香港上市规则》的要求，公司秘书徐亮先生与黄伟超先生均已遵照《香港上市规则》第3.29条要求，参加了不少于十五小时的相关专业培训。

（五）董事会相关委员会工作细则修订情况为进一步健全和规范公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）的议事和决策程序，持续提高审计委员会的工作效率和科学决策水平，报告期内，公司修订了《董事会审计委员会工作细则》。

修订后的《申万宏源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。

（六）投资者关系公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》等较为完善的规章制度（“股东通讯政策”），搭建了包括现场、电话、网络等多种沟通渠道，通过业绩说明会、接待投资者调研、参加券商会议等多种沟通方式及公司网站、投资者热线、电子邮件、交易所互动易等沟通平台，积极加强与资本市场的互动交流，提升公司透明度，保障投资者知情权等合法权益。

股东如有任何查询，可通过邮件、热线电话以及直接致函至本公司办公地址，公司会及时以适当方式处理相关查询。

2023年，除公众投资者日常沟通外，公司举办和参加业绩说明会、调研等投资者关系活动共9次，有关详细情况请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动”。

董事会每年至少检讨一次股东通讯政策，以确保其成效。

经检讨与股东沟通之不同渠道后，董事会认为股东通讯政策于年内已获适当实施且为有效。

126申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第五节环境和社会责任公司已单独编制并披露《申万宏源集团股份有限公司2023年可持续发展暨环境、社会及管治报告》（以下简称《可持续发展报告》，与本年报同步披露），完整展现公司2023年可持续发展及ESG绩效，本章节内容仅作概述，详情请查阅《可持续发展报告》相关章节。

一、 保护生态、防治污染、履行环境责任的相关情况作为金融企业，公司在日常运营过程中涉及主要能源包括天然气、公务用车耗油以及外购电力等，主要的水资源消耗为办公过程中的生活用水，主要废弃物为办公运营过程产生的厨余垃圾、硒鼓墨盒、办公用纸等。

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，积极做好能源及碳排放管理，开展规范用电管理、推进无纸化办公、倡导低碳出行等节能减排举措，并持续做好水资源使用管理及废弃物管理工作。

详见《可持续发展报告》“ESG篇－环境议题”和“ESG量化指标绩效表”。

二、 社会责任情况公司已单独编制并披露《申万宏源集团股份有限公司2023年可持续发展暨环境、社会及管治报告》（以下简称《可持续发展报告》，与本年报同步披露），完整展现公司2023年可持续发展及ESG绩效，本章节内容仅作概述，详情请查阅《可持续发展报告》相关章节。

（一）公司社会责任宗旨公司始终坚持“简单金融，成就梦想”的战略愿景，以“唯实求新、厚德笃行”为企业核心价值观，坚持“责任、专业、协作、开放、进取”的企业精神，以建设“有信仰、敢担当”的国有金融企业为公司价值目标，践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，强调与员工、客户、股东、合作伙伴同舟共济，同创共享，彼此融合，打造利益共同体、事业共同体和命运共同体。

（二）股东和债权人权益保护公司积极保障股东权益及债权人的合法权益。

公司在《公司章程》中明确规定股东应享有的相关权利，保障股东充分行使依法享有的分配权、知情权、建议权和表决权，坚持股东利益最大化，合理制定年度利润分配方案，努力回报股东和社会。

此外，公司严格按照与债权人签订的合同及约定以债权人认可的方式履行债务，保障债权人的合法权益。

2023年，公司到期债券均足额兑付本息，未到期的其他债券均按时足额付息。

详见《可持续发展报告》“ESG篇－公司治理议题”章节。

（三）职工权益保护公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，秉承以人为本，确保平等雇佣，坚持多元化人才引进战略，制定完善的雇佣、薪酬、考勤等相关制度，切实保障员工合法权益；搭建了管理和专业并行的双通道职位体系，建立了兼顾内具公平和外具竞争力的薪酬及绩效管理体系，并构建形成了多层次的人才培训体系，重视并全面促进员工发展；持续关注员工诉求，深化员工关怀，致力于为员工打造有温度的职场，实现员工、企业发展的双赢。

详见《可持续发展报告》“可持续发展篇－以人为本，建设一流人才队伍”和“ESG篇－员工考核与晋升”等相关章节。

（四）客户和消费者权益保护公司积极践行“以人民为中心”发展理念，始终以客户为中心，高度重视投资者保护工作，成立了“投资者保护委员会”，并按要求专门设立投资者权益保护部门，通过强化机制建设进一步加强投资者保护工作领导与安排。

在具体实践中，公司在为客户提供专业化、个性化的金融产品的同时，落实数据安全及客户隐私保护管理，并将投资者教育与适当性管理、客户服务及投诉处理工作相结合，践行“大投保”理念，切实保护投资者合法权益。

详见《可持续发展报告》“可持续发展篇－强化担当，支持服务国家战略－加强数字金融”章节。

127年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告（五）供应商及合作伙伴权益保障公司通过积极做好知识产权保护、落实开展责任采购实践，保障供应商及合作伙伴权益。

公司严格遵守《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》，制定知识产权相关制度规范，做好自身、客户及第三方合作机构的知识产权保护，并在开展责任采购方面，形成规范的采购管理程序、清晰透明的采购流程、权责分明的采购组织体系，持续健全采购环节管理。

详见《可持续发展报告》“ESG篇－社会议题－责任采购”章节。

（六）环境保护与可持续发展公司积极响应国家绿色发展的号召，依托自身的业务特点和优势，积极参与绿色研究，开展绿色投融资业务，用专业金融促进绿色低碳发展；践行责任投资，积极推动气候变化管理及“双碳”实践与业务有效结合，深化碳金融业务。

此外，公司围绕绿色低碳运营以及生态助力乡村振兴方面，也开展多项管理实践，全力助力环境保护和可持续发展。

详见《可持续发展报告》“可持续发展篇－唯实求新，培育可持续发展生态”和“ESG篇－环境议题”章节。

（七）社会公益公司立足金融国企初心使命，推动上海申万宏源公益基金会作为企业公益平台，联结内外资源，带动企业员工及各相关方积极投入社会公益事业，持续推动“大手牵小手”、“申万宏源班”、“防返贫综合险”、“爱心结对·帮难扶困”等品牌公益项目，创新推动“高中生营养早餐”、“乡村文化振兴”等项目，协同开展“申银万国希望小学”爱心资助、中投民生保障小组爱心图书捐赠、会宁暖冬行动等公益行动，围绕乡村振兴、金融慈善及员工公益持续发力。

报告期内，公司各子公司及各分支机构踊跃开展公益慈善行动，在全国各地结合企业优势资源及地方实际需求，围绕“一老一小”、金融慈善、社区公益等多个民生主题，为建设美好社会贡献力量。

详见《可持续发展报告》“ESG篇－社会议题－社区沟通与支持”章节。

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况作为一家“有信仰、敢担当”的国有金融企业，公司深入贯彻党中央、国务院、中投公司党委等有关乡脱贫攻坚、乡村振兴的决策部署，设立了帮扶工作领导小组、帮扶工作小组和帮扶办公室的组织架构，制定了《申万宏源定点帮扶挂职管理办法》《申万宏源定点帮扶资金和项目管理办法》《申万宏源消费帮扶管理办法》等制度规范，以确保巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作有效落地。

公司基于“1+2+3+4+N”乡村振兴模式，2023年围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村全面振兴两个重点持续发力，以产业、金融、教育和消费帮扶为重心，全方位助力甘肃省会宁县、新疆麦盖提县等帮扶地区乡村振兴工作，为实现人民美好生活，建设中国式现代化发展贡献力量。

报告期内，公司在定点帮扶和受灾地区共投入帮扶资金人民币4,346.10万元，其中甘肃会宁地区投入人民币3,620万元，新疆地区投入人民币570万元，其他地区投入人民币156.10万元；共计发行服务乡村振兴债券共计11只，总规模人民币275.50亿元。

2023年，公司在乡村振兴方面也获得“中国乡村振兴发展大会－全国乡村振兴优秀案例”“新华网－ 2023全国乡村振兴优秀案例”“2023年资本市场公益联盟－乡村振兴先进集体”“中国社会福利基金会－ 2023年最具社会责任奖”“第十三届公益节－ 2023年度乡村振兴贡献奖”“中国妇女发展基金会－ 2023年度女性公益贡献单位”等多项荣誉，帮扶与乡村振兴实践广受认可。

详见《可持续发展报告》“可持续发展篇－唯实求新，培育可持续发展生态－助力乡村振兴”章节。

128申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项一、 承诺事项履行情况（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项承诺事由承诺主体名称承诺内容承诺开始日期承诺结束日期履约情况说明再融资董事、高级管理人员公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；二、承诺对职务消费行为进行约束；三、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；四、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；五、如果公司将来推出股权激励方案，承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

2017-05-19作为公司董事、高级管理人员期间正在履行129年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告承诺事由承诺主体名称承诺内容承诺开始日期承诺结束日期履约情况说明首次公开发行中国建银投资有限责任公司《关于避免同业竞争的承诺函》中国建投于2017年7月22日承诺：本公司，中国建银投资有限责任公司，现持有宏源证券股份有限公司（“宏源证券”）60.02%股份，并可能于宏源证券与申银万国证券股份有限公司（“申银万国”）重大资产重组（“本次重组”）完成后被视为存续公司（“存续公司”，含子公司、分支机构及子公司的分支机构）的控股股东或其实际控制人的关联方，在此期间，本公司向存续公司作出不可撤销的承诺：（一）根据国务院会议精神，本公司作为重组证券公司的平台，承担了多家证券公司的重组任务，因此，目前除控股宏源证券外，还参股了多家证券公司。

本公司承诺，将来不再新增证券公司的战略性股权投资，但政府或监管部门交办的任务除外。

（二）本次重组完成后，本公司不会利用对存续公司的持股地位，损害存续公司及其他股东的利益。

本公司理解，存续公司可依赖本承诺中所做的确认和承诺。

本公司承诺，若本公司以后得知会使人对本确认函中所提供的资料之真实性、准确性和完整性产生怀疑的任何资料，本公司将立即将该等资料书面通知存续公司。

2015-01-26作为控股股东期间正在履行130申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）承诺事由承诺主体名称承诺内容承诺开始日期承诺结束日期履约情况说明首次公开发行中国建银投资有限责任公司《关于减少和规范关联交易的承诺函》本公司，中国建银投资有限责任公司，现持有宏源证券股份有限公司（“宏源证券”）60.02%股份，并可能于宏源证券与申银万国证券股份有限公司（“申银万国”或“存续公司”）重大资产重组完成后被视为存续公司的控股股东或其实际控制人的关联方。

本公司向存续公司作出不可撤销的承诺：（一）本公司将规范并尽最大的努力减少与存续公司及其控制的企业之间的关联交易。

若与存续公司及其控制的企业发生无法避免的关联交易，将与存续公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移存续公司的资金、利润，不利用关联交易损害存续公司及非关联股东的利益。

（二）本公司及本公司控制的其他企业将不会要求存续公司给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。

（三）本公司保证将依照存续公司的公司章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，保证不损害存续公司其他股东（特别是中小股东）的合法权益。

本公司承诺在存续公司股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。

（四）本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若违反上述承诺给存续公司及其他股东造成损失，一切损失将由本公司承担。

（五）承诺人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任。

2015-01-26作为控股股东期间正在履行131年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告承诺事由承诺主体名称承诺内容承诺开始日期承诺结束日期履约情况说明本公司理解，存续公司可依赖本承诺中所做的确认和承诺。

本公司承诺，若本公司以后得知会使人对本确认函中所提供的资料之真实性、准确性和完整性产生怀疑的任何资料，本公司将立即将该等资料书面通知存续公司。

132申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）承诺事由承诺主体名称承诺内容承诺开始日期承诺结束日期履约情况说明首次公开发行中央汇金投资有限责任公司《关于避免同业竞争的承诺函》中央汇金于2014年7月22日承诺：1.只要本公司按照中国或申银万国股票上市地（如申银万国的股票上市交易）的法律或上市规则被视为申银万国的实际控制人或申银万国实际控制人的关联人，本公司承诺将不会在中国境内或境外从事或参与任何竞争性证券业务，若本公司在中国境内或境外任何地方参与或进行竞争性证券业务或任何演变为竞争性证券业务的业务或活动，本公司承诺将立即终止对该等竞争性证券业务的参与、管理或经营。

2.若本公司取得了任何政府批准、授权或许可可以直接经营证券业务，或者取得了经营证券业务的其他机会，则本公司承诺立即放弃该等批准、授权或许可，不从事任何证券业务。

3.尽管有上述第1和2条的承诺，鉴于本公司是中国政府设立的从事金融业投资的国有投资公司，本公司可以通过其他下属企业，以任何形式（包括但不限于独资经营、合资或合作经营以及直接或间接拥有其他公司或企业的股票或其他权益）在中国境内或者境外从事或参与任何竞争性证券业务。

4.本公司作为中国政府设立的从事金融业投资的国有投资公司，将公平地对待本公司所投资的证券公司，不会将本公司所取得或可能取得的经营证券业务的政府批准、授权、许可或业务机会授予或提供给任何证券公司，亦不会利用申银万国实际控制人的地位或利用该地位获得的信息作出不利于申银万国而有利于其他本公司所投资的证券公司的决定或判断，并将避免该种客观结果的发生。

本公司在行使其申银万国实际控制人权利时将如同所投资的证券公司仅有申银万国，为申银万国的最大或最佳利益行使其实际控制人权利，不会因本公司投资于其他证券公司而影响其作为申银万国实际控制人为申银万国谋求最大或最佳利益的商业判断。

2015-01-26作为实际控制人期间正在履行133年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告承诺事由承诺主体名称承诺内容承诺开始日期承诺结束日期履约情况说明首次公开发行中国建银投资有限责任公司《关于业务、资产、人员、财务和机构“五分开”的承诺函》本公司，中国建银投资有限责任公司，可能于宏源证券与申银万国证券股份有限公司（“申银万国”）重大资产重组完成后被视为存续公司的控股股东或其实际控制人的关联方。

本公司向申银万国作出不可撤销地承诺如下：本公司承诺在申银万国完成与宏源证券的重大资产重组并上市后，存续公司在资产、人员、财务、机构及业务等方面与本公司及本公司控制的其他企业保持相互独立，具体如下：①存续公司资产独立。

存续公司独立、完整地拥有与经营有关的业务体系及相关资产，独立于本公司及本公司控制的其他企业。

②存续公司人员独立。

存续公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在本公司及本公司控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务，未在本公司及本公司控制的其他企业领薪；存续公司的财务人员未在本公司及本公司控制的其他企业中兼职。

③存续公司财务独立。

存续公司建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；存续公司没有与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。

④存续公司机构独立。

存续公司建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与本公司及本公司控制的其他企业间没有机构混同的情形。

⑤存续公司业务独立。

存续公司的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在显失公允的关联交易。

本公司理解，申银万国可依赖本承诺中所做的确认和承诺。

本公司承诺，若本公司以后得知会使人对本承诺函之真实性、准确性和完整性产生怀疑的任何资料或事实，本公司将立即书面通知申银万国。

2015-01-26作为控股股东期间正在履行134申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）承诺事由承诺主体名称承诺内容承诺开始日期承诺结束日期履约情况说明首次公开发行中央汇金投资有限责任公司《关于业务、资产、人员、财务和机构“五分开”的承诺函》发行人具有完整的业务体系，以及面向市场独立经营的能力，在资产、人员、财务、机构及业务等方面与本公司及本公司控制的其他企业相互独立，且本公司承诺在其完成与宏源证券股份有限公司的重大资产重组并上市后持续在前述方面与本公司及本公司控制的其他企业保持相互独立，具体如下：1.发行人资产独立。

发行人独立、完整地拥有与经营有关的业务体系及相关资产，独立于本公司及本公司控制的其他企业。

2.发行人人员独立。

发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在本公司及本公司控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务，未在本公司及本公司控制的其他企业领薪；发行人的财务人员未在本公司及本公司控制的其他企业中兼职。

3.发行人财务独立。

发行人建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；发行人没有与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。

4.发行人机构独立。

发行人建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与本公司及本公司控制的其他企业间没有机构混同的情形。

5.发行人业务独立。

发行人的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在显失公允的关联交易。

2015-01-26作为实际控制人期间正在履行（二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明不适用135年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告二、 控股股东及其他关联方对上市公司非经营性占用资金情况公司不存在控股股东及其他关联方对上市公司非经营性占用资金情况。

三、 违规对外担保情况公司不存在违规对外担保情况。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明不适用五、 董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用六、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“《企业会计准则解释第16号》”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自2023年1月1日起施行。

报告期内，公司根据上述会计解释进行了相应变更，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（详细情况请见公司于2023年8月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网()及于8月30日在香港联交所披露易网站()披露的相关公告）公司报告期无会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明除“第九节财务报告”之“财务报表附注六、2及附注六、5”中所述新纳入合并范围的结构化主体外，公司合并范围未发生其他重大变更。

136申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）八、 聘任、解聘会计师事务所情况2023年3月30日，公司第五届董事会第十七次会议审议同意《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）、罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）担任公司2023年度审计机构，分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关境内、境外审计、审阅等服务；同意续聘普华永道中天担任公司2023年度内部控制审计机构；2023年度含内部控制的审计费用为人民币598万元。

根据有关法律、法规规定及公司制度要求，董事会审计委员会对普华永道中天和罗兵咸永道从事公司2022年度审计工作进行了审查，认为普华永道中天和罗兵咸永道具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，符合相关独立性政策和专业守则的独立性要求，满足公司审计工作要求。

普华永道中天和罗兵咸永道在对公司2022年度财务报表审计、内部控制审计和其他专业工作的过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，恪尽职守为公司提供专业审计服务。

董事会审计委员会于2023年3月15日召开2023年第三次会议，审议同意续聘普华永道中天、罗兵咸永道担任公司2023年度审计机构，分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关境内、境外审计、审阅等服务；同意续聘普华永道中天担任公司2023年度内部控制审计机构；2023年度含内部控制的审计费用为人民币598万元，并提请公司董事会审议。

2023年6月20日，公司2022年度股东大会审议通过上述续聘公司2023年度审计机构事项。

报告期内，公司支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务报告、内部控制、其他专项审计及执行商定程序费用合计人民币506万元。

公司关注签字注册会计师定期轮换的监管要求。

报告期内，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）连续为公司提供审计服务3年。

签字会计师单峰先生为公司提供审计服务3年；魏佳亮女士担任签字会计师1年，为公司提供审计服务3年。

九、 破产重整，兼并、分立等情况报告期内，公司无破产重整、兼并或分立、重大资产处置、收购、置换、剥离情况，无重组其他公司情况。

报告期内，公司无有关附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售事项。

除上述披露外，本公司于本期间内并无其他重大投资、收购、出售及未来作重大投资或购入资本资产的计划。

137年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告十、 报告期内取得和处置子公司、分公司和营业部情况（一）报告期，公司取得和处置子公司、分公司情况报告期内，公司无取得和处置子公司、分公司情况。

报告期内，为清理规范公司子公司管理层级，公司所属子公司宏源汇富完成了北京宏通投资管理有限公司的清算注销。

此事项对公司经营和业务无重大影响。

（二）公司所属子公司申万宏源证券子公司、分公司、证券营业部设立和撤销情况1.申万宏源证券有关子公司新设和处置情况(1)报告期内，根据中国证监会《关于核准申万宏源证券有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2022〕2615号）批复，中国证监会核准申万宏源证券设立申万宏源证券资产管理有限公司从事证券资产管理业务。

2022年12月20日，申万宏源证券资产管理有限公司取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，报告期内，申万宏源证券资产管理有限公司取得《经营证券期货业务许可证》并于2023年10月9日展业。

(2)报告期内，申银万国投资有限公司控股子公司桐乡市申银万国金凤凰投资管理有限公司于2023年4月25日完成清算注销。

2.申万宏源证券证券分公司、证券营业部设立和撤销情况(1)报告期内，申万宏源证券设立申万宏源证券有限公司洛阳分公司、申万宏源证券有限公司武汉光谷分公司、申万宏源证券有限公司绵阳分公司。

申万宏源证券全资控股子公司申万宏源证券资产管理有限公司设立申万宏源证券资产管理有限公司北京分公司。

(2)报告期内，申万宏源证券新设开业4家证券营业部，分别是：申万宏源证券有限公司景德镇新厂西路证券营业部、申万宏源证券有限公司武汉武珞路证券营业部、申万宏源证券有限公司宜春袁河东路证券营业部、申万宏源证券有限公司晋江崇德路证券营业部。

新批准设立安徽省马鞍山市（1家）、福建省晋江市（1家）、湖南省衡阳市（1家）、浙江省慈溪市（1家）、北京市通州（1家）等5家营业部，其中晋江崇德路证券营业部已完成新设并开业。

(3)报告期内，申万宏源证券撤销完成3家证券营业部，分别是：申万宏源证券有限公司呼和浩特如意和大街证券营业部、申万宏源证券有限公司杭州西溪路证券营业部、申万宏源证券有限公司台州市府大道证券营业部。

申万宏源证券有限公司沈阳太原南街证券营业部获批准撤销，撤销工作正在进行中。

（有关分公司、证券营业部详细情况请见本年度报告“第六节重要事项”之“二十四、公司组织机构情况”）138申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）十一、 重大诉讼、仲裁事项（一）整体情况报告期内，公司未发生涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过一千万元的重大诉讼、仲裁事项，公司过去十二个月发生的诉讼、仲裁事项累计金额不超过最近一期经审计净资产绝对值10%。

（二）报告期内，公司及子公司发生的诉讼事项报告期内公司及子公司无新增重大诉讼、仲裁案件。

（三）报告期内，公司及子公司（不含申万宏源证券）诉讼进展宏源恒利（上海）实业有限公司诉佛山市中金圣源仓储管理有限公司仓储合同纠纷案。

宏源恒利于2022年1月1日与佛山市中金圣源仓储管理有限公司（以下简称“佛山中金圣源”）签署《仓储保管合同》，约定了仓储保管的权利义务。

2022年5月30日，宏源恒利发现储存于佛山中金圣源仓库的铝锭无法提货，为维护自身合法权益，宏源恒利向上海市虹口区人民法院提起诉讼，请求法院判决佛山中金圣源向宏源恒利交付铝锭4,125.1323吨（或赔偿货值损失人民币85,637,746.55元）及相关利息、违约金等。

2023年1月12日，宏源恒利收到上海市虹口区人民法院民事裁定书，因佛山中金圣源仓库员工涉嫌刑事犯罪，案涉铝锭目前因相关人员涉嫌合同诈骗一案而被公安机关查封，上海市虹口区人民法院依法裁定驳回起诉。

（四）报告期内，公司所属申万宏源证券及其子公司（为便于清晰简要表述，本节申万宏源证券简称“公司”）已披露且有进展的诉讼、仲裁事项1.公司诉张留洋融资融券交易纠纷案2020年6月，申万宏源证券有限公司与张留洋签订《融资融券合同》。

张留洋开展融资购买股票业务期间，信用账户维持担保比例低于平仓线，且未采取有效措施提高维持担保比例，后经公司强制平仓，尚欠公司融资本金人民币8,540.08万元未还。

经催讨未果，为维护自身合法权益，公司向上海金融法院提起诉讼，要求张留洋履行还款义务。

2021年1月，上海金融法院受理公司起诉。

2021年9月，上海金融法院作出一审判决，支持公司诉讼请求，后张留洋提出上诉。

2021年11月，因张留洋未缴纳上诉费，法院裁定一审判决生效。

2023年1月，法院出具裁定书，经穷尽财产调查措施，未发现张留洋有其他可供执行财产，依法裁定终结本次执行程序，本案结案。

2.公司诉RAASCHINALIMITED、深圳莱士凯吉投资咨询有限公司、科瑞天诚投资控股有限公司质押式证券回购合同纠纷案2017年10月，申万宏源证券有限公司与RAASCHINALIMITED签订《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》，RAASCHINALIMITED向公司融入资金，科瑞天诚承担连带保证责任。

2018年3月，公司、RAASCHINALIMITED、深圳莱士、科瑞天诚签订了《补充协议》。

2018年9月，深圳莱士未按照合同约定履行义务。

为维护自身合法权益，公司向上海金融法院提起诉讼，要求RAASCHINALIMITED向公司支付未偿还本金人民币20,000万元及相关利息、违约金，深圳莱士向公司支付相关利息，科瑞天诚承担连带清偿责任等。

2021年4月，上海金融法院受理本案。

2021年11月，上海金融法院作出一审判决，支持公司主要诉讼请求。

后公司向法院申请执行。

2023年3月，法院出具裁定书，因无其他可供执行财产，终结本次执行程序，本案结案。

139年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告3.公司诉柯宗贵、陈色琴等质押式证券回购系列纠纷案(1) 2017年3月，申万宏源证券有限公司与柯宗贵签订了《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》，柯宗贵向公司融入人民币8,300万元，其配偶陈色琴承担连带责任，中经汇通有限责任公司、马美容提供质押担保。

柯宗贵自2020年3月起未按照协议约定支付利息，亦未完成回购交易等，构成违约。

为维护自身合法权益，公司向上海金融法院提起诉讼。

2020年8月，上海金融法院受理本案。

2021年10月，上海金融法院作出一审判决，支持公司诉讼请求。

后柯宗贵一方向上海高级人民法院提起上诉。

2022年11月，公司收到上海高院裁判文书，准许撤回对陈色琴的起诉，驳回柯宗贵上诉请求。

后公司向法院申请强制执行。

2023年3月，本案质押物进行拍卖。

2023年12月，公司收到法院终本裁定书，未发现被执行人有可供执行财产，终结本次执行。

本案结案。

(2) 2017年3月，申万宏源证券有限公司与柯宗贵签订了《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》，柯宗贵向公司融入人民币10,000万元，其配偶陈色琴承担连带责任，中经汇通有限责任公司、马美容提供质押担保，期间柯宗贵向公司归还了4,000万本金。

柯宗贵自2020年3月起未按照协议约定支付利息，亦未完成回购交易等，构成违约。

为维护自身合法权益，公司向上海金融法院提起诉讼。

2020年8月，上海金融法院受理本案。

2021年10月，公司收到上海金融法院一审判决书，支持公司诉讼请求。

后柯宗贵一方向上海高级人民法院提起上诉。

2022年11月，公司收到上海高院裁判文书，准许撤回对陈色琴的起诉，驳回柯宗贵上诉请求。

后公司向法院申请强制执行。

2023年3月，本案质押物进行拍卖。

2023年12月，公司收到法院终本裁定书，未发现被执行人有可供执行财产，终结本次执行。

本案结案。

(3) 2017年7月，申万宏源证券有限公司与柯宗贵签订了《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》，柯宗贵向公司融入人民币9,000万元，其配偶陈色琴承担连带责任，马美容提供质押担保，期间柯宗贵归还了部分本金，后柯宗贵后续未按照协议约定支付利息，亦未完成回购交易等，构成违约。

为维护自身合法权益，公司向上海市徐汇区人民法院提起诉讼，要求支付本金人民币2,173万元及相应利息、违约金等。

2020年8月，上海市徐汇区人民法院受理本案。

2021年8月，上海市徐汇区人民法院作出一审判决，支持公司诉讼请求，后柯宗贵提起上诉。

2022年6月，上海金融法院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。

此后陈色琴向上海市高级人民法院申请再审，2023年4月，公司收到上海市高级人民法院裁定，指令上海金融法院再审，再审期间中止原判决的执行。

2023年7月，公司收到上海金融法院裁定，撤销原一审及二审判决，发回上海市徐汇区人民法院重审。

截至目前，本案再审程序尚未收到判决。

140申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）4.公司诉柯宗庆、谭爱武质押式证券回购系列纠纷案(1) 2017年7月，申万宏源证券有限公司与柯宗庆签订了《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》，柯宗庆向公司融入人民币6,500万元，其配偶谭爱武承担连带责任，期间柯宗庆归还了部分本金。

后柯宗庆未能按照约定完成回购等，构成违约。

为维护自身合法权益，公司向上海市徐汇区人民法院提起诉讼，双方在法院组织下达成调解，根据民事调解书，柯宗庆需于2020年10月28日前向公司支付人民币3,696.42万元及相关利息、违约金等，谭爱武承担连带责任。

后柯宗庆未按照调解书履行还款义务，公司向法院申请执行。

2023年4月，法院出具裁定书，终结案件执行，本案结案。

(2) 2018年4月，申万宏源证券有限公司与柯宗庆签订了《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》，柯宗庆向公司融入人民币6,990万元，其配偶谭爱武承担连带责任。

期间，柯宗庆归还了部分本金，后由于柯宗庆未能按照约定完成回购等，构成违约。

为维护自身合法权益，公司向上海市徐汇区人民法院提起诉讼，双方在法院组织下达成调解，根据民事调解书，柯宗庆需于2020年10月28日前向公司支付人民币4,323万元及相关利息、违约金等，谭爱武承担连带责任。

后柯宗庆未按照调解书履行还款义务，公司向法院申请执行。

2023年4月，法院出具裁定书，终结案件执行，本案结案。

(3) 2018年4月，申万宏源证券有限公司与柯宗庆签订了《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》，柯宗庆向公司融入人民币2,510万元，其配偶谭爱武承担连带责任。

期间，柯宗庆归还了部分本金，后履约保障比例跌破平仓线，柯宗庆未依约回购本息等，构成违约。

为维护自身合法权益，公司向上海市徐汇区人民法院提起诉讼，双方在法院组织下达成调解，根据民事调解书，柯宗庆需于2020年10月28日前向公司支付人民币1,499万元及相关利息、违约金，谭爱武承担连带责任。

后柯宗庆未按照调解书履行还款义务，公司向法院申请执行。

2023年4月，法院出具裁定书，终结案件执行，本案结案。

5.公司诉中信国安集团有限公司质押式证券回购纠纷案2018年，申万宏源证券有限公司与中信国安集团有限公司（以下简称中信国安）签订了《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》，中信国安向公司融入资金，2018年10月，履约保障比例低于约定，中信国安未依约履行相关义务，构成违约。

2019年12月，公司向上海金融法院起诉并获得受理，要求支付本金人民币45,000万元及相应利息、违约金等。

后本案移送北京市三中院处理。

2021年12月，北京市三中院做出一审判决，支持公司主要诉讼请求。

2022年1月，北京市一中院裁定受理中信国安重整申请。

2023年1月，法院裁定通过重整方案。

2023年11月，北京市第一中级人民法院裁定确认中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整案重整计划执行完毕，终结重整程序。

本案结案。

141年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告6.公司诉中信国安投资有限公司、中信国安集团有限公司质押式证券回购纠纷案2018年3月，申万宏源证券有限公司与中信国安投资有限公司（以下简称“国安投资”）签订了《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》，国安投资向公司融入资金，中信国安承担连带保证责任。

2018年10月，履约保障比例低于约定，国安投资未依约履行相关义务，中信国安亦未承担相应担保责任，构成违约。

2019年12月，公司向上海金融法院起诉并获得受理，要求支付本金人民币32,896万元及相应利息、违约金等。

后本案移送至北京市第三中级人民法院处理。

2021年12月，北京市三中院做出一审判决，支持公司主要诉讼请求。

2022年1月，北京市一中院裁定受理中信国安重整申请。

2022年6月，中信国安投资被法院裁定与中信国安合并重整。

2023年1月，法院裁定通过重整方案。

2023年11月，北京市第一中级人民法院裁定确认中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整案重整计划执行完毕，终结重整程序。

本案结案。

7.公司诉翁武游、林永飞、翁雅云质押式证券回购纠纷案2016年6月及2018年2月，申万宏源证券有限公司与翁武游分别签订了《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》，翁武游向公司融入合计人民币9,900万元的资金，林永飞承担连带保证责任，并以其持有的“摩登大道”作为质押标的股票，林永飞配偶翁雅云予以确认。

2018年12月，翁武游未按照合同的约定支付相应的利息等，构成违约。

为维护自身合法权益，公司向上海金融法院提起诉讼。

2021年3月，上海金融法院作出一审判决，支持公司诉讼请求。

2021年8月，上海金融法院受理了公司的强制执行申请。

2023年3月，上海金融法院出具裁定书，被执行人名下暂无财产可供执行，依法裁定终结本次执行程序。

本案结案。

8.公司诉创金合信基金管理有限公司债券质押式回购协议违约纠纷案2018年10月，申万宏源证券有限公司所管理的申银万国天天增1号集合资产管理计划与创金合信基金管理有限公司（以下简称“被申请人、创金合信”）管理的创金合信邻水融富2号资产管理计划（下称“邻水融富2号”）开展债券质押式回购业务，成交金额为7,000万元，质押债券为“17国购01”100,000手。

2019年1月，创金合信及其管理的邻水融富2号在约定的到期日未履行资金融入方的还款义务，构成违约，经多次催讨，被申请人仍未履行还款义务。

为维护公司及委托人合法权益，公司向深圳国际仲裁院提起仲裁。

2021年7月，公司收到裁决书，裁决邻水融富2号履行还款义务，偿还本息合计人民币7,109.39万元及相关利息、罚息等。

2023年7月，公司收到法院出具的裁定书，经穷尽财产调查措施，未发现创金合信邻水融富2号资产管理计划有其他可供执行财产，依法裁定终结本次执行程序，本案结案。

9.公司诉邹勇、李亚丽质押式证券回购合同纠纷案2017年3月，申万宏源证券有限公司与邹勇签订《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》，邹勇向公司融入人民币13,600万元，其配偶李亚丽承担连带责任。

期间，邹勇未按照协议约定支付利息，未在履约比例低于平仓线时采取措施使履约保障比例恢复至约定的预警值以上。

为维护自身合法权益，公司向上海金融法院提起诉讼，要求邹勇归还本金人民币7,368万元并支付相关利息、违约金，李亚丽承担共同还款责任等。

2021年6月，上海金融法院已受理本案。

2022年11月，上海金融法院作出一审判决，支持公司主要诉讼请求。

后邹勇、李亚丽不服一审判决，向上海市高级人民法院提出上诉。

2023年8月，公司收到上海市高级人民法院民事裁定书，裁定准许邹勇、李亚丽撤回上诉，一审判决自裁定书送达起发生法律效力。

后公司向法院申请强制执行，截至目前，本案尚在执行中。

142申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）10.湖北襄阳农村商业银行股份有限公司诉公司等委托理财合同纠纷案湖北襄阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“申请人”）因委托理财合同纠纷在武汉仲裁委员会对申万宏源证券有限公司及资产管理计划托管人提起仲裁。

申请人为申万宏源证券有限公司管理的资产管理计划委托人，因对资产管理计划的运作存在争议，要求公司赔偿本金、预期利息损失及管理费合计7,600余万元，并要求托管人承担补充责任。

2022年3月4日，公司收到武汉仲裁委员会仲裁通知书。

2024年1月，公司收到裁决书，公司无需承担任何法律责任。

本案结案。

11.公司诉科瑞天诚投资控股有限公司、宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）质押式证券回购合同纠纷案2017年3月，公司与科瑞天诚投资控股有限公司（以下简称“科瑞天诚”）签订《股票质押式回购交易业务协议》，其后又签订七份《股票质押式回购交易协议书》，科瑞天诚向公司融入资金。

后双方对上述交易合约进行了延期。

宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波金鼎”）承担连带保证责任。

2020年8月，公司与科瑞天诚签订《补充协议》，并由双方与宁波金鼎等签订《应收账款质押三方协议》。

2022年1月，科瑞天诚未按照公司要求提高履约保障比例或提前购回，构成违约。

为维护自身合法权益，公司向上海金融法院提起诉讼，请求科瑞天诚向公司支付未偿还本金人民币180,000万元及相关利息、违约金、利息滞纳金，宁波金鼎对上述债务承担连带清偿责任等。

2022年3月，上海金融法院受理本案。

上海金融法院已于2022年9月判决科瑞天诚于判决生效之日起十日内向公司支付本金18亿元及相关利息、违约金、利息滞纳金，公司对科瑞天诚出质的股票及其对宁波金鼎的应收账款享有优先受偿权，其余诉讼请求未获法院支持。

公司向法院申请强制执行。

2023年7月，质押股票进行司法拍卖。

2024年1月，因未发现被执行人有其他可供执行财产，法院依法裁定终结本次执行程序，本案结案。

12.申银万国创新证券投资有限公司诉中科建设开发总公司等信托贷款违约案2016年，申银万国创新证券投资有限公司（以下简称“申万创新投”）与光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托公司”）签订信托合同，申万创新投交付信托资金合计人民币3亿元，由光大信托公司向中科建设开发总公司（简称“中科建设”）发放信托贷款，中科龙轩工程项目管理海安有限公司提供质押担保。

后中科建设到期未支付相应利息，经多次催告仍未支付，构成违约。

后光大信托公司与申万创新投合意终止信托，并将其基于相关债权及担保权利等全部权利转让于申万创新投。

2018年9月，申万创新投向甘肃省高级人民法院提交《民事起诉状》，请求判决中科建设向申万创新投偿还借款本金人民币3亿元及利息、支付罚息、律师费，中科龙轩对前述请求承担连带责任。

2020年11月，申万创新投收到该案件一审裁定书，法院裁定驳回其起诉，后申万创新投就该裁定上诉。

2021年8月，申万创新投收到最高法院裁定，撤销一审裁定，指令一审法院重新审理。

2023年9月，甘肃省高级人民法院作出一审判决。

后创新投不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。

截至目前，本案尚未收到二审判决。

143年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告13.上海映雪投资管理中心（有限合伙）诉申万宏源证券承销保荐有限责任公司等证券虚假陈述责任纠纷案上海映雪投资管理中心（有限合伙）因其管理产品投资的“19华晨05”债券未能及时兑付，以申万宏源证券有限公司子公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司等五家中介机构未能履行勤勉尽责义务，制作、出具的债券信息披露文件有虚假记载、误导性陈述为由，向辽宁省沈阳市中级人民法院起诉，要求申万宏源证券承销保荐有限责任公司等五家中介机构连带赔偿本金人民币112,900,000元及相关利息等损失。

2022年9月，申万宏源证券承销保荐有限责任公司收到应诉通知书。

2023年2月，申万宏源证券承销保荐有限责任公司收到民事裁定书，因申万宏源证券承销保荐有限责任公司等提出的管辖权异议成立，裁定驳回上海映雪投资管理中心（有限合伙）起诉。

截至目前，本案裁定已生效。

14.东吴基金管理有限公司诉申万宏源证券承销保荐有限责任公司等证券虚假陈述责任纠纷案东吴基金管理有限公司因其管理产品投资的“19华晨06”债券未能及时兑付，以申万宏源证券有限公司子公司申万宏源承销保荐有限责任公司等五家中介机构未能履行勤勉尽责义务，制作、出具的债券信息披露文件有虚假记载、误导性陈述为由，向辽宁省沈阳市中级人民法院起诉，要求申万宏源承销保荐有限责任公司等五家中介机构连带赔偿本金人民币21,000万元及相关利息等损失。

2022年10月，申万宏源承销保荐有限责任公司收到应诉通知书。

2022年12月，申万宏源承销保荐有限责任公司收到民事裁定书，因申万宏源承销保荐有限责任公司等提出的管辖权异议成立，裁定驳回东吴基金管理有限公司起诉。

东吴基金不服裁定，向辽宁省高级人民法院提起上诉。

2023年9月，承销保荐公司收到二审裁定，驳回东吴基金上诉。

十二、 处罚整改情况报告期内，公司不存在涉嫌犯罪被依法立案调查情况，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被依法采取强制措施情况。

公司以及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚情况。

公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责情况。

公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌违法违规被其他有权机关采取强制措施且影响其履行职责情况。

报告期内，公司或者公司的控股股东、实际控制人不存在被中国证监会采取行政监管措施和被证券交易所采取纪律处分的情况。

十三、 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

144申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）十四、 报告期内发生的关联交易事项（一）与日常经营相关的关联交易报告期内，公司严格按照经2022年度股东大会审议通过的《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，开展日常关联交易，执行情况如下表：单位：万元币种：人民币关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则预计交易上限及说明实际发生金额占同类交易金额的比例(%)证券和金融服务中国建银投资有限责任公司及其所属公司向关联方提供证券经纪、投资银行、资产管理、代销、出租交易单元、投资顾问等证券和金融服务产生的收入参照市场费率、行业惯例，经公平协商确定因业务的发生及规模的不确定性，按实际发生额计算2,127.710.328接受关联方提供的基金管理等证券和金融服务产生的支出0.00 –上海银行股份有限公司存款利息、向关联方提供资产管理、代销、证券经纪等证券和金融服务产生的收入参照市场费率、行业惯例，经公平协商确定因业务的发生及规模的不确定性，按实际发生额计算7,539.731.130接受关联方提供的资产托管、财务顾问、资金存管等证券和金融服务产生的支出141.200.563上海久事（集团）有限公司向关联方提供证券经纪服务等证券和金融服务产生的收入参照市场费率、行业惯例，经公平协商确定因业务的发生及规模的不确定性，按实际发生额计算2.060.001新疆金融投资（集团）有限责任公司向关联方提供投资银行、证券经纪、代办证券质押等证券和金融服务产生的收入参照市场费率、行业惯例，经公平协商确定因业务的发生及规模的不确定性，按实际发生额计算284.500.196富国基金管理有限公司向关联方提供证券经纪、代销、出租交易单元等证券和金融服务产生的收入参照市场费率、行业惯例，经公平协商确定因业务的发生及规模的不确定性，按实际发生额计算10,148.132.261除前述列明之外的公司其他关联方与关联方相互提供证券和金融服务产生的收入或支出参照市场费率、行业惯例，经公平协商确定因业务的发生及规模的不确定性，按实际发生额计算– –145年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则预计交易上限及说明实际发生金额占同类交易金额的比例(%)证券和金融产品交易中国建银投资有限责任公司及其所属公司收取回购交易和同业拆借利息、与关联方进行回购交易、债券交易、同业拆借、衍生品交易、关联方认购公司非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流入总额参照市场价格或市场费率，经双方公平协商确定由于证券市场情况无法预计，交易量无法预计，按实际发生额计算498,165.400.215支付回购交易和同业拆借利息、与关联方进行回购交易、同业拆借、债券交易、衍生品交易、认购关联方非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流出总额24,783.060.014上海银行股份有限公司收取回购交易和同业拆借利息、与关联方进行回购交易、债券交易、同业拆借、衍生品交易、关联方认购公司非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流入总额参照市场价格或市场费率，经双方公平协商确定由于证券市场情况无法预计，交易量无法预计，按实际发生额计算2,219,518.770.106支付借款、回购交易和同业拆借利息、与关联方进行回购交易、同业拆借、债券交易、衍生品交易、认购关联方非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流出总额625,714.850.291富国基金管理有限公司收取回购交易和同业拆借利息、与关联方进行回购交易、债券交易、同业拆借、衍生品交易、关联方认购公司非公开发行或管理的金融产品等现金流入总额参照市场价格或市场费率，经双方公平协商确定由于证券市场情况无法预计，交易量无法预计，按实际发生额计算3,109.480.001支付回购交易和同业拆借利息、与关联方进行回购交易、同业拆借、债券交易、衍生品交易、认购关联方非公开发行或管理的金融产品等现金流出总额– –146申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则预计交易上限及说明实际发生金额占同类交易金额的比例(%)上海久事（集团）有限公司与关联方进行回购交易、债券交易、衍生品交易、关联方认购公司非公开发行或管理的金融产品等现金流入总额参照市场价格或市场费率，经双方公平协商确定由于证券市场情况无法预计，交易量无法预计，按实际发生额计算66,526.000.093支付回购交易利息、与关联方进行债券交易、衍生品交易、认购关联方非公开发行的金融产品等现金流出总额729.831.364新疆金融投资（集团）有限责任公司与关联方进行债券交易、衍生品交易、关联方认购公司非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流入总额参照市场价格或市场费率，经双方公平协商确定由于证券市场情况无法预计，交易量无法预计，按实际发生额计算– –与关联方进行债券交易、衍生品交易、认购关联方非公开发行的金融产品等证券和金融产品交易现金流出总额41,000.002.149除前述列明之外的公司其他关联方收取回购交易和同业拆借利息、与关联方进行回购交易、债券交易、同业拆借、衍生品交易、关联方认购公司非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流入总额参照市场价格或市场费率，经双方公平协商确定由于证券市场情况无法预计，交易量无法预计，按实际发生额计算– –支付回购交易和同业拆借利息、与关联方进行回购交易、同业拆借、债券交易、衍生品交易、认购关联方非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流出总额租赁中国建银投资有限责任公司租赁关联方的房屋产生的支出参照市场租金，经双方公平协商确定720.00136.740.224新疆金融投资（集团）有限责任公司租赁关联方的房屋产生的支出参照市场租金，经双方公平协商确定50.0032.100.053综合服务中国建银投资有限责任公司接受关联方提供的机房维护等服务产生的支出参照市场价格，经双方公平协商确定1,050919.402.830（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易不适用（三）共同对外投资的关联交易不适用147年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告（四）关联债权债务往来不适用（五）与存在关联关系的财务公司的往来情况不适用（六）公司控股的财务公司与关联方的往来情况不适用（七）其他重大关联交易报告期内，公司无其他重大关联交易。

此外，报告期内公司向上海申万宏源公益基金会发生公益捐赠支出人民币1,095.39万元。

十五、 重大合同及其履行情况（一）重大托管、承包、租赁情况报告期内，公司未发生重大托管、承包、租赁事项。

（二）报告期内，公司累计和当期重大担保事项公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物（如有）反担保情况（如有）担保期是否履行完毕是否为关联方担保– – – – – – – – – – –报告期内审批的对外担保额度合计(A1)0报告期内对外担保实际发生额合计(A2)0报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)0报告期末实际对外担保余额合计(A4)0148申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物（如有）反担保情况（如有）担保期是否履行完毕是否为关联方担保宏源恒利（上海）实业有限公司2023-5-3010,000万元2023-5-3010,000万元连带责任保证担保无无1年否否宏源恒利（上海）实业有限公司2023-5-3010,000万元2023-5-3010,000万元连带责任保证担保无无1年否否宏源恒利（上海）实业有限公司2023-5-3010,000万元2023-5-3010,000万元连带责任保证担保无无1年否否宏源恒利（上海）实业有限公司2023-5-3010,000万元2023-5-3010,000万元连带责任保证担保无无1年否否宏源恒利（上海）实业有限公司2023-5-3010,000万元2023-5-3010,000万元连带责任保证担保无无1年否否宏源恒利（上海）实业有限公司2023-5-3010,000万元2023-5-3010,000万元连带责任保证担保无无1年否否宏源恒利（上海）实业有限公司2023-5-3010,000万元2023-5-3010,000万元连带责任保证担保无无1年否否宏源恒利（上海）实业有限公司2023-5-308,000万元2023-5-308,000万元连带责任保证担保无无1年否否报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)78,000万元报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)78,000万元报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)78,000万元报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)59,840.71万元149年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告子公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物（如有）反担保情况（如有）担保期是否履行完毕是否为关联方担保报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)0报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)0报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)615,221.03万元报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)615,221.03万元公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)78,000万元报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)78,000万元报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)693,221.03万元报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)675,061.74万元实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例6.74%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) 0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E) 0担保总额超过净资产50%部分的金额(F) 0上述三项担保金额合计(D+E+F) 0对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）无违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无报告期内，公司的境外子公司申万宏源（香港）有限公司按照国际市场交易惯例，存在为其全资子公司提供担保事项，主要包括：(1)因正常业务开展需要，申万宏源（香港）有限公司为其全资子公司与交易对手方签署多项国际衍生品框架协议(ISDA)、全球总回购协议(GMRA)等提供担保，截至报告期末，衍生金融负债及回购负债余额合计0.3亿港元等值。

(2)申万宏源（香港）有限公司向其全资子公司提供限额为10亿美元的结构性票据担保。

截至报告期末，负债余额合计27.6亿港元等值；(3)申万宏源（香港）有限公司向其全资子公司的银行贷款提供债务融资担保，担保限额合计17.2亿港元等值，截至报告期末，实际提贷的担保余额合计0港元等值。

150申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）公司为宏源恒利提供担保事项公司于2021年3月30日、2021年5月28日分别召开董事会、股东大会审议通过《关于为宏源恒利（上海）实业有限公司提供担保的议案》，同意公司在不超过人民币100,000万元的额度内，为宏源恒利对外融资提供担保。

报告期内，公司分别与中国建设银行股份有限公司上海第二支行、平安银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司卢湾支行、中信银行股份有限公司上海分行、江苏银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行就宏源恒利综合授信业务签署了本金最高债权额合计人民币7.8亿元的相关担保合同。

（详见公司于2023年5月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网及于2023年5月30日在香港联交所披露易网站刊登的公司公告。

）截至报告期末，公司担保总额为人民币675,061.74万元，占公司最近一期经审计净资产的6.74%。

逾期担保累计金额0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为0万元。

（三）委托他人进行现金资产管理事项1.委托理财情况不适用2.委托贷款情况不适用（四）其他重大合同根据《香港上市规则》第14A章对于关连交易的规定，2019年3月29日，公司与中国建投订立证券及金融产品、交易及服务框架协议（“框架协议”），有效期自2019年4月26日（即H股上市日期）起至2021年12月31日止。

根据框架协议，公司与中国建投及／或其各自联系人在各自的日常业务过程中，根据一般商业条款及市场惯例并按当时市价或费率互相进行证券及金融交易，并互相提供证券及金融产品和金融服务。

2021年12月6日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于与中国建银投资有限责任公司续签证券与金融类产品、交易及服务框架协议的议案》并提交公司股东大会审议。

2021年12月30日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了相关议案。

公司与中国建投续签了《证券与金融类产品、交易及服务框架协议》，期限为2022年1月1日至2024年12月31日，并设定2022至2024年度的证券及金融产品和交易以及证券及金融服务的各年度上限。

相关续签框架协议事宜请详见公司于2021年12月7日、12月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网及于2021年12月6日、12月30日在香港联交所披露易网站刊登的公司公告。

151年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告十六、 2023年公司单项业务资格变化情况报告期内，公司所属子公司申万宏源证券新增单项业务资格为：机构业务资格中国证券监督管理委员会自营参与碳排放权交易上海证券交易所债券做市业务资格科创50ETF期权主做市资格深圳证券交易所债券做市业务资格北京证券交易所首批北交所融资融券业务资格股票做市交易业务资格郑州商品交易所菜粕期货主做市商资格对二甲苯期权主做市商资格烧碱期权主做市商资格硅铁期权主做市商资格大连商品期货交易所苯乙烯期权做市资格聚氯乙烯期权做市资格豆粕期权做市资格上海期货交易所铜期权做市资格燃料油期货做市资格氧化铝期货做市资格上海国际能源交易中心集运指数（欧线）期货做市资格广州期货交易所碳酸锂期权做市资格中央国债登记结算有限责任公司2023年度企业债券直接投资人资格十七、 报告期内代理销售金融产品情况单位：元币种：人民币代销金融产品业务2023年2022年销售总金额销售总收入销售总金额销售总收入基金22,831,676,391.6578,592,265.1843,190,807,615.46106,698,539.91银行理财产品－ － － –其他金融产品15,655,672,581.91115,616,308.85889,219,220.31168,865,866.98合计38,487,348,973.56194,208,574.0344,080,026,835.77275,564,406.89注：统计口径为申万宏源证券及所属证券类子公司。

152申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）十八、 公司所属子公司申万宏源证券资本充足情况（一）满足资本充足标准情况申万宏源证券积极拓宽各类融资渠道，提升资本实力，保障业务发展的资本需求，使公司资本水平持续满足监管要求。

（二）内部资本充足评估程序申万宏源证券根据宏观经济运行情况、证券市场发展情况、经营业务变化情况等多种因素，结合资本水平及监管要求，合理评估内部资本充足情况及确定资本补充机制。

在内部资本评估程序上，在年度预算最大的经营性投资规模内，通过资产配置调整机制，确定各项业务阶段性的资产配置规模。

申万宏源证券根据资产配置结果，结合现有的资本水平情况，确定相应的资本补充计划。

根据市场运行变化和监管要求，定期开展压力测试，通过测试不同风险条件下，内部资本水平的承压情况，确定资本补充计划，增强资本水平的风险承受能力，确保公司长期健康稳健发展。

（三）影响资本充足的内外部主要风险因素由于资本补充渠道单一，受业务扩张的影响，未来申万宏源证券资本充足率可能面临下降的风险，主要的影响因素来自于：(1)净资本规模增长缓慢；(2)各项业务风险资本准备的快速增长。

1.影响净资本的风险因素由于券商融资渠道相对单一，净资本规模的增长缓慢，成为导致资本充足率下降的重要因素之一。

而对于净资本的补充主要包含如下方式：(1)自身利润的积累；(2)通过股东的增资扩股；(3)通过公开市场融资，包括发行股票和次级债券；(4)发行优先股等。

申万宏源证券正积极通过增资扩股等多种途径补充资本。

此外，除发行永续债和次级债券外，还将加快研究优先股、可转债，拓宽资本补充渠道，维持充足的资本水平。

2.影响风险资本准备的因素(1)业务的扩张带来风险资本准备的快速增长近年来，申万宏源证券业务扩张增速，融资类业务、证券自营、衍生金融产品等快速发展，为公司带来了较大的发展机遇，同时也导致了风险资本准备的增长，使得资本充足率面临下降的风险。

(2)政策的不确定性风险未来，政策的变化将对申万宏源证券风险资本准备的提取带来一定的不确定性。

风险资本准备的计算标准的变更将可能直接影响风险资本准备的数值，对于一些资本中介类业务及新兴业务，监管者有可能出于审慎监管的需要，提高对应的风险资本准备计提标准，从而带来一定的风险。

153年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告（四）实收资本或普通股及其它资本工具的变化情况经深圳证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕239号），发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元的次级公司债券。

2023年3月6日，公司发行该批复下第一期，债券名称申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期），发行规模27亿元，品种一期限2年，品种二期限3年；2023年3月27日，公司发行该批复下第二期，债券名称申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期），发行规模23亿元，期限3年；2023年12月8日，公司发行该批复下第三期，债券名称申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期），发行规模16亿元，期限5年。

经深圳证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕1286号），申万宏源证券获准公开发行不超过200亿元的永续次级债券。

2023年6月8日，公司发行该批复下第三期，债券名称申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期），发行规模18亿元，期限5+N年；2023年7月12日，公司发行该批复下第四期，债券名称申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期），发行规模18亿元，期限5+N年；2023年10月23日，公司发行该批复下第五期，债券名称申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期），发行规模15亿元，期限5+N年；2023年11月10日，公司发行该批复下第六期，债券名称申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期），发行规模18亿元，期限5+N年。

十九、 报告期内监管部门对公司的行政许可决定序号日期监管部门文件名称文号12023.01.30中国证监会关于申万宏源证券有限公司自营参与碳排放权交易的无异议函机构部函〔2023〕99号22023.02.02中国证监会关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复证监许可〔2023〕236号32023.02.02中国证监会关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复证监许可〔2023〕239号二十、 公司所属子公司申万宏源证券风险控制指标情况报告期内，申万宏源证券以净资本和流动性为核心的主要风险控制指标均符合监管规定。

154申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）二十一、 其他重要事项实施2022年度利润分配方案公司2022年度利润分配方案为：以公司截至2022年12月31日A股和H股总股本25,039,944,560股为基数，向股权登记日登记在册的A股和H股股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税）。

对于A股股东，公司以2023年8月10日为股权登记日，以2023年8月11日为除权除息日，于2023年8月11日实施完成公司2022年度利润分配方案。

（相关情况请详见公司于2023年8月5日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网的《公司2022年度A股利润分配实施公告》）对于H股股东，本公司向于2023年7月3日名列本公司股东名册的股东派发2022年度的现金股利，每10股派发现金股利人民币0.30元（含税）。

2022年现金股利于2023年8月11日派发，所派2022年现金股利以人民币计值和宣布，以港币向H股股东支付。

港币实际发放金额按照2023年6月20日（年度股东大会召开日）前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率（人民币0.91228元兑港币1.00元）计算，即每10股H股派发现金股利港币0.32885元（含税）。

（相关情况请详见公司于2023年6月20日在香港联交所披露易www,hkexnews.hk披露的《2022年度股东大会之投票表决结果及派发现金股利》）二十二、 报告期披露重要信息索引2023年，公司依规履行信息披露义务，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网() 披露的A股信息如下（不含H股公告）：序号公告事项刊登日期1关于所属子公司涉及诉讼事项进展公告2023-01-182财信证券股份有限公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告2023-01-183华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告2023-01-184关于申万宏源证券有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）兑付兑息及摘牌的公告2023-01-185申万宏源集团股份有限公司2022年度业绩预告2023-01-206财信证券股份有限公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告2023-02-017华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告2023-02-018关于所属子公司涉及诉讼事项进展公告2023-02-019关于申万宏源证券有限公司自营参与碳排放权交易获得中国证监会无异议函的公告2023-02-0410财信证券股份有限公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告2023-02-0911关于所属子公司涉及诉讼事项进展公告2023-02-0912华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告2023-02-0913关于申万宏源证券有限公司2022年度第二期短期融资券兑付完成的公告2023-02-1814关于申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券和次级债券获得中国证监会注册批复的公告2023-02-18155年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告序号公告事项刊登日期15关于申万宏源证券有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）兑付兑息及摘牌的公告2023-02-2316关于2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2023年付息公告2023-03-0617关于2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2023年付息公告2023-03-0618关于2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2023年付息公告2023-03-0619关于2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2023年付息公告2023-03-0620关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）发行结果的公告2023-03-0821关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告2023-03-1422关于召开2022年度业绩说明会的公告2023-03-2823关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第二期）发行结果的公告2023-03-2924关于申万宏源证券有限公司2022年度第三期短期融资券兑付完成的公告2023-03-30252022年年度审计报告2023-03-31262022年社会责任报告2023-03-3127董事会决议公告2023-03-3128关于续聘会计师事务所的公告2023-03-3129申万宏源集团股份有限公司2022年度监事会工作报告2023-03-3130年度关联方资金占用专项审计报告2023-03-3131独立董事对担保等事项的独立意见2023-03-3132申万宏源集团股份有限公司2022年度董事会工作报告2023-03-3133独立董事年度述职报告2023-03-3134内部控制自我评价报告2023-03-3135申万宏源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则（修订稿） 2023-03-3136监事会决议公告2023-03-3137申万宏源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（修订稿） 2023-03-3138内部控制审计报告2023-03-3139申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案（修订稿） 2023-03-31402022年年度报告2023-03-3141关于预计2023年度日常关联交易的公告2023-03-31422022年年度报告摘要2023-03-3143关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告2023-04-0144财信证券股份有限公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告2023-04-0345关于所属子公司涉及诉讼事项进展公告2023-04-0346华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告2023-04-0347财信证券股份有限公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告2023-04-0648关于所属子公司涉及诉讼事项进展公告2023-04-06156申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）序号公告事项刊登日期49华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告2023-04-0650财信证券股份有限公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告2023-04-1351关于所属子公司涉及诉讼事项进展公告2023-04-1352华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告2023-04-1353申万宏源集团股份有限公司2023年第一季度业绩快报2023-04-1554关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告2023-04-1855关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告2023-04-2256关于2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2023年付息公告2023-04-2457关于2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）2023年付息公告2023-04-2458关于申万宏源证券有限公司2020年证券公司次级债券（第一期）（品种二）兑付兑息及摘牌的公告2023-04-26592023年一季度报告2023-04-2960申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券2023年跟踪评级报告2023-05-3061申万宏源集团股份有限公司及其发行的18申宏01与18申宏02跟踪评级报告2023-05-3062关于申万宏源证券有限公司2020年证券公司次级债券（第二期）兑付兑息及摘牌的公告2023-05-30632022年度股东大会会议材料2023-05-3164关于召开2022年度股东大会的通知2023-05-3165关于为全资子公司提供担保事项的进展公告2023-05-3166申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告2023-06-0867申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书2023-06-0868申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要2023-06-0869申万宏源集团股份有限公司关于公开发行公司债券更名的公告2023-06-0870申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告2023-06-0871关于参加新疆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告2023-06-1072关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果的公告2023-06-1073申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告2023-06-1274关于延长申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告2023-06-1275关于延长申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告2023-06-12157年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告序号公告事项刊登日期76关于延长申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告2023-06-1277申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告2023-06-1478关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告2023-06-1679关于申万宏源证券有限公司2022年度第五期短期融资券兑付完成的公告2023-06-1780申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告2023-06-2081关于申万宏源集团股份有限公司2022年度股东大会法律意见书2023-06-2182申万宏源集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告2023-06-2183申万宏源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2022年度）2023-06-3084申万宏源集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2022年度） 2023-06-3085申万宏源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2023年兑付兑息及摘牌的公告2023-07-1386申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2023年付息公告2023-07-1387申万宏源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2023年兑付兑息及摘牌的公告2023-07-1388关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行结果的公告2023-07-1489关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告2023-07-2090关于申万宏源证券有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）兑付兑息并摘牌的公告2023-07-2991申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）2023年付息公告2023-08-0292申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）2023年付息公告2023-08-0293公司2022年度A股利润分配实施公告2023-08-0594关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果的公告2023-08-1995申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）2023年付息公告2023-08-2896申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告2023-08-2997申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要2023-08-2998申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告2023-08-2999申万宏源集团股份有限公司关于公开发行公司债券更名的公告2023-08-29158申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）序号公告事项刊登日期100申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书2023-08-29101关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告2023-08-29102关于申万宏源证券有限公司总经理变动的公告2023-08-30103关于召开2023年半年度业绩说明会的公告2023-08-30104独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金，公司对外担保情况的专项说明和独立意见2023-08-311052023年半年度报告摘要2023-08-311062023年半年度财务报告2023-08-311072023年半年度报告2023-08-31108半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023-08-31109关于会计政策变更的公告2023-08-31110申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告2023-09-01111关于延长申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告2023-09-01112关于延长申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告2023-09-01113关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果的公告2023-09-02114申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告2023-09-05115关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告2023-09-07116申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告2023-09-11117关于申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第八期）（品种一）兑付兑息并摘牌的公告2023-09-23118关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果的公告2023-09-23119关于申万宏源证券所属资管子公司取得经营证券期货业务许可证的公告2023-10-09120关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）在深圳证券交易所上市的公告2023-10-09121关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）发行结果的公告2023-10-25122关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告2023-10-28123关于申万宏源证券有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）兑付兑息并摘牌的公告2023-10-281242023年三季度报告2023-10-31159年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告序号公告事项刊登日期125关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）发行结果的公告2023-11-15126关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）在深圳证券交易所上市的公告2023-11-22127关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果的公告2023-11-24128关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告2023-11-29129关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第三期）发行结果的公告2023-12-12130关于申万宏源证券有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）兑付兑息并摘牌的公告2023-12-13131关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告2023-12-15132第五届董事会第二十一次会议决议公告2023-12-16133独立董事独立意见2023-12-16134关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）发行结果的公告2023-12-19135关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告2023-12-23136关于申万宏源证券有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（品种一）兑付兑息并摘牌的公告2023-12-30160申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）报告期内，公司在香港联交所披露易网站()披露的H股信息如下（不含海外监管公告）：序号公告事项刊登日期1截至2022年12月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表2023-01-0422022年度业绩预告2023-01-193截至2023年1月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表2023-02-014截至2023年2月28日止月份之股份发行人的证券变动月报表2023-03-015董事会召开日期2023-03-156截至2022年12月31日止年度之业绩公告2023-03-307截至2022年12月31日止年度的末期股息2023-03-3082022年度社会责任报告／环境、社会及管治报告2023-03-309董事会审计委员会工作细则2023-03-3010截至2023年3月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表2023-04-0611申万宏源集团股份有限公司2023年第一季度业绩快报2023-04-14122022年度报告2023-04-1713董事会召开日期2023-04-18142023年第一季度报告2023-04-2815截至2023年4月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表2023-05-0416截至2022年12月31日止年度的末期股息（更新） 2023-05-30172022年度股东大会通函2023-05-30182023年6月20日举行的年度股东大会H股股东代表委任表格2023-05-30192022年度股东大会通告2023-05-3020截至2023年5月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表2023-06-0121截至2022年12月31日止年度的末期股息（更新） 2023-06-20222022年度股东大会之投票表决结果及派发现金股利2023-06-2023截至2023年6月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表2023-07-03242022年度企业年度报告书2023-07-1225截至2023年7月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表2023-08-0126董事会召开日期2023-08-1827截至2023年6月30日止六个月之中期业绩公告2023-08-3028截至2023年8月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表2023-09-04292023中期报告2023-09-1830截至2023年9月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表2023-10-0631董事会召开日期2023-10-16322023年第三季度报告2023-10-3033截至2023年10月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表2023-11-0134截至2023年11月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表2023-12-04161年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告二十三、 公司子公司重大事项（一）公司所属子公司申万宏源证券公司债券情况1.公司债券基本信息币种：人民币单位：万元债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率还本付息方式交易场所申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种一）23申证D11485142023/11/222023/11/222024/6/22400,000.002.63%到期一次性还本付息深圳证券交易所申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种二）23申证D21485152023/11/222023/11/222024/11/22300,000.002.69%申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（品种一）23申证D31485462023/12/152023/12/152024/5/15200,000.002.79%申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（品种二）23申证D41485472023/12/152023/12/152024/10/15300,000.002.80%申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）21申证011494252021/4/292021/4/292024/4/29250,000.003.45%采用单利按年计息，不计复利。

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）21申证021494312021/4/292021/4/292031/4/29200,000.004.05%申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）21申证031494792021/5/242021/5/242026/5/24260,000.003.63%申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）（品种一）21申证041494902021/5/282021/5/282024/5/28200,000.003.27%申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）（品种二）21申证051494912021/5/282021/5/282031/5/28250,000.004.00%申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第四期）（品种一）21申证061495592021/7/212021/7/212024/7/21200,000.003.13%申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第四期）（品种二）21申证071495602021/7/212021/7/212031/7/21300,000.003.77%申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第五期）（品种一）21申证081495742021/7/282021/7/282024/7/28280,000.003.04%申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第五期）（品种二）21申证091495752021/7/282021/7/282026/7/28420,000.003.38%申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第六期）（品种一）21申证101496142021/8/262021/8/262024/8/26300,000.003.02%申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第六期）（品种二）21申证111496152021/8/262021/8/262031/8/26300,000.003.75%申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第七期）（品种一）21申证121496262021/9/92021/9/92024/9/9480,000.003.05%申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第七期）（品种二）21申证131496272021/9/92021/9/92026/9/9100,000.003.40%申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第八期）（品种二）21申证151496402021/9/222021/9/222024/9/22230,000.003.10%申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）22申证011497892022/1/212022/1/212025/1/21500,000.002.80%162申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率还本付息方式交易场所申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）22申证021497902022/1/212022/1/212032/1/21240,000.003.60%申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）22申证031498092022/2/232022/2/232025/2/23220,000.002.95%申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）22申证051498522022/3/242022/3/242025/3/24350,000.003.18%申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）22申证061498532022/3/242022/3/242027/3/24210,000.003.53%申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）22申证071129042022/5/232022/5/232025/5/23180,000.002.78%申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）22申证081492522022/5/232022/5/232027/5/23220,000.003.20%申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）23申证011482472023/4/142023/4/142025/4/1480,000.002.85%申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）23申证021482482023/4/142023/4/142026/4/14200,000.002.99%申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）23申证031484292023/8/172023/8/172025/8/17220,000.002.50%申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）23申证041484302023/8/172023/8/172026/8/17180,000.002.67%申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）23申证051484442023/8/302023/8/302025/8/3050,000.002.56%申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）23申证061484452023/8/302023/8/302028/8/30150,000.002.95%申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）23申证071484672023/9/212023/9/212025/9/21280,000.002.80%申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）23申证081484682023/9/212023/9/212028/9/21210,000.003.14%申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）24申证011486062024/2/262024/2/262027/2/26100,000.002.52%申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）24申证021486072024/2/262024/2/262029/2/26150,000.002.66%申万宏源证券有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（品种二）21申证C41497622021/12/272021/12/272024/12/27120,000.003.20%申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）22申证C11499042022/4/272022/4/272025/4/27300,000.003.19%申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）23申证C11481982023/3/62023/3/62025/3/6140,000.003.35%申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）23申证C21481992023/3/62023/3/62026/3/6130,000.003.55%申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）23申证C31482232023/3/272023/3/272026/3/27230,000.003.38%163年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率还本付息方式交易场所申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）23申证C41485402023/12/82023/12/82028/12/8160,000.003.35%申万宏源证券有限公司公开发行2021年永续次级债券（第一期）21申证Y11495292021/6/242021/6/24于本期债券第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券200,000.004.10%采用单利按年计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次申万宏源证券有限公司公开发行2021年永续次级债券（第二期）21申证Y21496052021/8/192021/8/19于本期债券第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券330,000.003.70%申万宏源证券有限公司公开发行2021年永续次级债券（第三期）21申证Y31497002021/11/152021/11/15于本期债券第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券470,000.003.88%申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）22申证Y11480052022/7/272022/7/27以每5个计息年度为1个重定价周期。

在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券500,000.003.45%164申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率还本付息方式交易场所申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）22申证Y21480402022/8/252022/8/25以每5个计息年度为1个重定价周期。

在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券480,000.003.28%申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）23申证Y11483102023/6/82023/6/8以每5个计息年度为1个重定价周期。

在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券180,000.003.44%申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）23申证Y21483702023/7/122023/7/12以每5个计息年度为1个重定价周期。

在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券180,000.003.44%申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）23申证Y31484812023/10/232023/10/23以每5个计息年度为1个重定价周期。

在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券150,000.003.60%165年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率还本付息方式交易场所申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）23申证Y41485002023/11/102023/11/10以每5个计息年度为1个重定价周期。

在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券180,000.003.50%投资者适当性安排21申证01、21申证02、21申证03、21申证04、21申证05、21申证06、21申证07、21申证08、21申证09、21申证10、21申证11、21申证12、21申证13、21申证15、22申证01、22申证02、22申证03、22申证05、22申证06面向专业投资者交易。

22申证07、22申证08、23申证01、23申证02、23申证03、23申证04、23申证05、23申证06、23申证07、23申证08、23申证D1、23申证D2、23申证D3、23申证D4、21申证C4、22申证C1、23申证C1、23申证C2、23申证C3、23申证C4、21申证Y1、21申证Y2、21申证Y3、22申证Y1、22申证Y2、23申证Y1、23申证Y2、23申证Y3、23申证Y4、24申证01、24申证02面向专业机构投资者交易。

适用的交易机制存续债券均采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交五种交易方式。

是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施不适用报告期内，申万宏源证券不存在逾期未偿还债务。

2.发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况公司发行的21申证Y1、21申证Y2、21申证Y3附赎回权、满足特定条件时发行人赎回选择权、递延支付利息条款，报告期内未触发相关选择权，已按时足额支付了21申证Y1、21申证Y2、21申证Y3当期利息。

公司发行的22申证Y1、22申证Y2、23申证Y1、23申证Y2、23申证Y3、23申证Y4附发行人续期选择权、满足特定条件时发行人赎回选择权、递延支付利息条款，报告期内未触发相关选择权，已按时足额支付了22申证Y1、22申证Y2当期利息，23申证Y1、23申证Y2、23申证Y3、23申证Y4未到付息日。

公司发行的17申证02、21申证01、21申证02、21申证03、21申证04、21申证05、21申证06、21申证07、21申证08、21申证09、21申证10、21申证11、21申证12、21申证13、21申证15、22申证01、22申证02、22申证03、22申证05、22申证06、22申证07、22申证08、23申证01、23申证02、23申证03、23申证04、23申证05、23申证06、23申证07、23申证08、21申证C1、21申证C2、21申证C4、22申证C1设置了加速清偿条款，报告期内未发生触发投保条款执行的情况。

166申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）3.中介机构信息债券受托管理人资信评级机构签字会计师债券项目名称名称办公地址中介机构联系人联系电话名称办公地址21申证01国泰君安证券股份有限公司上海市静安区新闸路669号博华广场33楼罗京、高雪峰021-38677930联合资信评估股份有限公司北京朝阳区建国门外大街2号PICC大厦10层金乃雯、虞京京、刘叶君21申证0221申证0321申证0421申证0521申证0621申证0721申证0821申证0921申证1021申证1121申证1221申证1321申证1522申证0122申证0222申证0322申证0522申证0621申证C421申证Y1海通证券股份有限公司上海市广东路689号35楼黄姗021-23212351联合资信评估股份有限公司北京朝阳区建国门外大街2号PICC大厦10层金乃雯、虞京京、刘叶君21申证Y221申证Y3上表存续公司债券的会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

167年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告公司2021年审计机构变更为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），自公司2021年度报告披露后发行的债券，签字事务所变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）：债券项目名称债券受托管理人资信评级机构签字会计师名称办公地址中介机构联系人联系电话名称办公地址22申证07国泰君安证券股份有限公司上海市静安区新闸路669号博华广场33楼罗京、高雪峰021-38677930联合资信评估股份有限公司北京朝阳区建国门外大街2号PICC大厦10层毕马威华振：金乃雯、虞京京、刘叶君普华永道中天：叶少宽、单峰22申证0822申证C122申证Y122申证Y223申证C1毕马威华振：金乃雯、虞京京、普华永道中天：叶少宽、单峰23申证C223申证C323申证0123申证0223申证0323申证0423申证0523申证0623申证0723申证0823申证C423申证Y123申证Y223申证Y323申证Y423申证D123申证D223申证D323申证D424申证0124申证02报告期内上述机构未发生变化。

168申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）4．募集资金使用情况币种：人民币单位：元债券项目名称募集资金总金额已使用金额未使用金额募集资金专项账户运作情况（如有）募集资金违规使用的整改情况（如有）是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致21申证012,500,000,0002,500,000,0000.00规范运作无是21申证022,000,000,0002,000,000,0000.00规范运作无是21申证032,600,000,0002,600,000,0000.00规范运作无是21申证042,000,000,0002,000,000,0000.00规范运作无是21申证052,500,000,0002,500,000,0000.00规范运作无是21申证062,000,000,0002,000,000,0000.00规范运作无是21申证073,000,000,0003,000,000,0000.00规范运作无是21申证082,800,000,0002,800,000,0000.00规范运作无是21申证094,200,000,0004,200,000,0000.00规范运作无是21申证103,000,000,0003,000,000,0000.00规范运作无是21申证113,000,000,0003,000,000,0000.00规范运作无是21申证124,800,000,0004,800,000,0000.00规范运作无是21申证131,000,000,0001,000,000,0000.00规范运作无是21申证152,300,000,0002,300,000,0000.00规范运作无是22申证015,000,000,0005,000,000,0000.00规范运作无是22申证022,400,000,0002,400,000,0000.00规范运作无是22申证032,200,000,0002,200,000,0000.00规范运作无是22申证053,500,000,0003,500,000,0000.00规范运作无是22申证062,100,000,0002,100,000,0000.00规范运作无是22申证071,800,000,0001,800,000,0000.00规范运作无是22申证082,200,000,0002,200,000,0000.00规范运作无是23申证01800,000,000800,000,0000.00规范运作无是23申证022,000,000,0002,000,000,0000.00规范运作无是23申证032,200,000,0002,200,000,0000.00规范运作无是23申证041,800,000,0001,800,000,0000.00规范运作无是23申证05500,000,000500,000,0000.00规范运作无是23申证061,500,000,0001,500,000,0000.00规范运作无是23申证072,800,000,0002,800,000,0000.00规范运作无是23申证082,100,000,0002,100,000,0000.00规范运作无是23申证D14,000,000,0004,000,000,0000.00规范运作无是23申证D23,000,000,0003,000,000,0000.00规范运作无是23申证D32,000,000,0002,000,000,0000.00规范运作无是23申证D43,000,000,0003,000,000,0000.00规范运作无是21申证C41,200,000,0001,200,000,0000.00规范运作无是22申证C13,000,000,0003,000,000,0000.00规范运作无是23申证C11,400,000,0001,400,000,0000.00规范运作无是169年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告债券项目名称募集资金总金额已使用金额未使用金额募集资金专项账户运作情况（如有）募集资金违规使用的整改情况（如有）是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致23申证C21,300,000,0001,300,000,0000.00规范运作无是23申证C32,300,000,0002,300,000,0000.00规范运作无是23申证C41,600,000,0001,600,000,0000.00规范运作无是21申证Y12,000,000,0002,000,000,0000.00规范运作无是21申证Y23,300,000,0003,300,000,0000.00规范运作无是21申证Y34,700,000,0004,700,000,0000.00规范运作无是22申证Y15,000,000,0005,000,000,0000.00规范运作无是22申证Y24,800,000,0004,800,000,0000.00规范运作无是23申证Y11,800,000,0001,800,000,0000.00规范运作无是23申证Y21,800,000,0001,800,000,0000.00规范运作无是23申证Y31,500,000,0001,500,000,0000.00规范运作无是23申证Y41,800,000,0001,800,000,0000.00规范运作无是24申证011,000,000,0001,000,000,0000.00规范运作无是24申证021,500,000,0001,500,000,0000.00规范运作无是公司报告期内变更上述债券募集资金用途□适用不适用5．报告期内信用评级结果调整情况□适用不适用6.公司债券担保情况、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施申万宏源证券发行公司债券不存在担保情况。

报告期内，申万宏源证券已发行债券无增信安排，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，没有重大变化。

申万宏源证券能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。

申万宏源证券为已发债券设置了专项账户，报告期内专项账户资金的提取情况与募集说明书的相关承诺一致。

7.其他情况报告期内，申万宏源证券未发行企业债券、非金融企业债券融资工具、可转换公司债券；不存在合并报表范围亏损超过上年末净资产10%情况；不存在逾期未偿还债项情况；不存在除债券外的有息债券逾期情况；不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

170申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）（二）相关监管措施情况报告期内，申万宏源证券董事、监事和高级管理人员没有被证券期货监管机构、相关自律组织采取行政处罚或公开谴责，或被财税、外汇和审计等部门作出处罚的记录。

1.2023年1月，申万宏源证券有限公司南昌县澄湖北大道营业部被中国证监会江西监管局（简称“江西证监局”）出具警示函2023年1月，江西证监局向申万宏源证券南昌县澄湖北大道营业部出具了《关于对申万宏源证券有限公司南昌县澄湖北大道证券营业部采取出具警示函措施的决定》，主要内容为：一名营业部经纪人在营业部任职期间，存在违规操作客户证券账户的行为。

上述行为反映营业部对经纪人的合规管理不到位。

针对上述问题，营业部已加强合规培训和内控管理，提升全员合规意识；分公司已组织开展典型案例教育，组织开展辖区营业部的合规检查，督促整改落实，并加强考核运用、强化岗位责任；申万宏源证券持续加强合规文化建设，加强从业人员执业行为监督和管理，避免发生类似事件。

2.2023年7月，申万宏源证券有限公司吉林分公司被中国证监会吉林监管局（简称“吉林证监局”）出具警示函2023年7月，吉林证监局向申万宏源证券吉林分公司出具了《关于对申万宏源证券有限公司采取出具警示函措施的决定》。

主要内容为：一是分公司员工的个别手机号未纳入公司员工行为监测系统。

二是分公司信息技术岗兼任柜台业务备岗，从事客户开户业务及双录复核工作。

三是分公司柜台业务专用章由柜台岗一人使用及保管。

四是分公司信息系统建设类型为B型，未对部分现场客户交易区进行视频监控。

五是分公司证券经纪人档案中未记载后续执业培训情况、执业活动情况、客户投诉及处理情况、绩效考核等信息；证券经纪人“代理期限”公示有误。

六是分公司投资顾问向部分客户提供投资建议的时间、内容、方式和依据等信息，未以书面或者电子文件形式予以记录留存。

七是分公司对个别客户的投资者适当性管理不到位。

针对上述问题，吉林分公司已将全体员工手机号纳入监测并要求定期更新报备，进一步完善人员备岗、印章保管、经纪人管理、投顾业务存档等机制。

吉林分公司已按照吉林证监局要求及时报送整改报告，同时，持续加强内部控制和基础管理，强化合规宣导和合规考核力度，避免再次发生类似事件。

3.2023年11月，申万宏源西部证券有限公司石河子北四路营业部被中国证监会新疆监管局（简称“新疆证监局”）出具警示函2023年11月，新疆证监局向申万宏源西部证券有限公司石河子北四路营业部出具了《关于对申万宏源西部证券有限公司石河子北四路证券营业部采取出具警示函措施的决定》。

主要内容为：该营业部存在向不具备基金从业资格员工下达基金及公募基金投顾产品销售任务的情形，并将无基金从业资格人员的基金销售关系及后续销售业绩提成下挂至其他营销人员名下；相关人员对上述问题负有直接责任。

171年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告针对上述问题，营业部已对无基金从业资格员工违规开展基金销售业务获得的奖金进行扣除，禁止员工在尚未取得基金从业资格前开展基金销售业务。

申万宏源西部证券有限公司开展了面向分支机构基金销售业务负责人及产品专员的金融产品销售合规管理专题培训，督促分支机构合法合规开展金融产品销售业务，以案为戒、举一反三，防止类似风险事件的再次发生。

二十四、 公司组织机构情况（一）申万宏源集团组织机构图股东大会董事会战略与ESG委员会薪酬与提名委员会审计委员会风险控制委员会申万宏源投资有限公司宏源汇智投资有限公司宏源汇富创业投资有限公司宏源期货有限公司申万宏源证券有限公司申万宏源产业投资管理有限责任公司北京分公司监事会执行委员会投资管理委员会风险管理委员会财务监督检查委员会履职监督检查委员会党委办公室╱帮扶办公室董事会办公室╱战略管理部稽核审计部╱监事会办公室党委巡察办公室纪委集团办公室总经理办公室计划财务部投资管理部党群工作部╱党委宣传部╱党风廉政建设办公室╱企业文化部︶︵人力资源部党委组织部172申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）（二）申万宏源证券组织机构图股东大会合规管理与风险控制委员会上海申银万国证券研究所有限公司申万菱信基金管理有限公司申银万国期货有限公司申银万国投资有限公司申银万国创新证券投资有限公司申银宏源（国际）集团有限公司申银宏源西部证券有限公司申银宏源证券承销保存有限责任公司申银宏源证券资产管理有限公司审计委员会薪酬与提名委员会监事会董事会执行委员会分公司营业部财富管理事业部证券金融总部固定收益外汇商品事业部固定收益销售交易总部机构客户总部证券投资总部金融创新总部固定收益融资总部国际业务总部托管中心战略客户总部风险管理总部法律合规总部内核评审总部审计总部╱监事会办公室信息技术开发总部信息技术保障总部运营中心资金营运总部计划财务管理总部行政营理总部资产运营总部党委组织部╱人力资源总部纪委证券办公室党委巡察办公室党委办公室╱办公室╱董事会办公室╱帮扶办公室党群工作部╱党委宣传部╱党风廉政建设办公室╱企业文化部（二）公司主要子公司序号子公司名称注册地址设立时间注册资本持股比例负责人联系电话1申万宏源证券有限公司上海市徐汇区长乐路989号45层2015年1月16日535亿元100%张剑021-333898882申万宏源产业投资管理有限责任公司新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2003室2015年1月21日2亿元100%刘跃010-880135183宏源汇富创业投资有限公司北京市西城区太平桥大街19号2层2012010年3月19日5亿元100%王蓉010-880853354宏源汇智投资有限公司北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3-4房间（3号楼104房间）2012年3月27日20亿元100%徐亮010-880137305宏源期货有限公司北京市西城区太平桥大街19号4层4B 1995年5月2日10亿元100%王化栋010-822909006申万宏源投资有限公司新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2002室2015年1月21日10亿元100%王胜昔010-880858587申银万国期货有限公司中国（上海）自由贸易试验区东方路800号7楼、8楼、10楼、3401室1993年01月07日14.42亿元97.8680%尚恒021-505821698申万菱信基金管理有限公司上海市黄浦区中山南路100号11层2004年01月15日1.5亿元67%陈晓升021-232611889申银万国投资有限公司上海市徐汇区长乐路989号5层503-509室（名义楼层6层）2009年04月09日10亿100%戴佳明021-6182067510上海申银万国证券研究所有限公司上海市黄浦区南京东路99号三楼1992年10月16日0.2亿元90%周海晨021-23297446173年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告序号子公司名称注册地址设立时间注册资本持股比例负责人联系电话11申银万国创新证券投资有限公司深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）2013年05月29日25亿元100%徐业伟021-6160699912申万宏源证券承销保荐有限责任公司新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室2015年01月20日10亿元100%张剑021-3338998813申万宏源西部证券有限公司新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室2015年01月20日57亿元100%王献军0991-230753314申万宏源（国际）集团有限公司香港皇后大道东一号太古广场三座四楼1992年10月29日40.71亿港币100%吴萌852-2509833315申万宏源证券资产管理有限公司上海市静安区南京西路993号18A-1室2022年12月20日25亿100%李琦021-33388318注：上表为截止2023年12月31日的信息。

（三）公司所属分公司名称地址设立时间负责人联系电话申万宏源集团股份有限公司北京分公司北京市西城区太平桥大街19号6层6012015年7月10日黄琦010-88085858（四）公司所属申万宏源证券有限公司的分公司、营业部数量及分布情况。

1.证券分公司、营业部的数量分布截至2023年12月31日，公司及所属证券类子公司共设有证券分公司58家；证券营业部298家，分布于21个省、4个直辖市、3个自治区的127个城市内，其中上海地区营业部61家，上海以外地区营业部237家。

省／市／自治区证券分公司（家数）营业部数量（家数）占营业部总数比例(%)营业部分布地区（家数）上海市46120.47上海(61)新疆维吾尔自治区/ 4214.09乌鲁木齐(12)、阿克苏(1)、阿勒泰(1)、阿图什(1)、博乐(1)、昌吉(2)、阜康(1)、哈密(2)、呼图壁(1)、喀什(1)、克拉玛依(2)、库车(1)、库尔勒(1)、奎屯(1)、玛纳斯(1)、奇台(1)、鄯善(1)、石河子(2)、塔城(1)、吐鲁番(1)、乌苏(1)、五家渠(1)、伊宁(1)、莎车(1)、和田(1)、霍尔果斯(1)、阿拉尔(1)江苏省6299.73南京(4)、盐城(10)、南通(3)、江阴(1)、宜兴(2)、镇江(1)、句容(1)、苏州(1)、扬州(1)、靖江(1)、泰兴(1)、淮安(1)、张家港(1)、徐州(1)174申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）省／市／自治区证券分公司（家数）营业部数量（家数）占营业部总数比例(%)营业部分布地区（家数）浙江省5258.39杭州(7)、金华(1)、衢州(1)、桐乡(2)、嘉善(1)、常山(1)、湖州(1)、义乌(1)、台州(1)、绍兴(1)、丽水(1)、温州(1)、瑞安(1)、永嘉(1)、乐清(1)、宁波(3)广东省6206.71广州(7)、茂名(1)、中山(1)、湛江(1)、深圳(10)四川省2155.03成都(9)、广汉(1)、眉山(2)、泸州(2)、雅安市(1)湖北省2155.03武汉(9)、黄石(1)、黄冈浠水(1)、襄阳(2)、宜昌(2)辽宁省2113.69沈阳(5)、本溪(1)、鞍山(1)、大连市(4)广西壮族自治区172.35南宁(2)、桂林(1)、柳州(1)、钦州(1)、贵港(1)、贺州(1)江西省293.02南昌(4)、上饶(2)、赣州(1)、景德镇(1)、宜春(1)福建省372.35福州(2)、莆田(1)、石狮(1)、厦门(2)、晋江(1)重庆市172.35重庆(7)湖南省172.35长沙(4)、湘潭(1)、株洲(1)、益阳(1)北京市462.01北京(6)山东省372.35济南(2)、临沂(1)、淄博(1)、潍坊(1)、青岛(1)、莱西(1)天津市141.34天津市(4)安徽省241.34合肥(2)、黄山(1)、淮南(1)吉林省120.67长春(1)、吉林(1)河南省231.01郑州(2)、南阳(1)河北省131.01唐山(1)、石家庄(1)、保定(1)海南省131.01海口(2)、洋浦(1)黑龙江省120.67哈尔滨(2)贵州省120.67贵阳(1)、遵义(1)山西省110.34太原(1)云南省120.67昆明(1)、曲靖(1)陕西省120.67西安(2)甘肃省110.34兰州(1)宁夏回族自治区110.34银川(1)内蒙古自治区1 / / /合计58298100127175年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告此外，截止2023年12月31日，公司所属非证券类子公司中，申万菱信子公司在上海设有1家子公司，在北京、广州分别设有1家分公司；申万期货子公司在上海设有1家子公司，在北京、浙江、上海、江苏、深圳、四川、河南分别设有1家分公司，在18个城市共设有营业部21家。

2.证券分公司基本情况表分公司名称注册地址设立时间负责人联系电话申万宏源证券有限公司上海分公司上海市虹口区黄浦路99号2701-10、502、504、506、508室2009年8月18日杨桂宝021-56558512申万宏源证券有限公司上海第二分公司上海市徐汇区长乐路989号33层11单元2013年9月29日赵明伟021-33388738申万宏源证券有限公司上海自贸试验区分公司中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云鹃北路9弄3号楼902室2015年4月22日周奇021-58282078申万宏源证券有限公司江苏分公司江苏省南京市鼓楼区华侨路27、29号号五层、七层2009年7月10日沈剑峰025-84763798申万宏源证券有限公司苏州分公司中国（江苏）自贸区苏州工业园区钟园路788号丰隆城市生活广场4幢[2001/02/03/04]单元2020年11月18日喻禹0512-67886333申万宏源证券有限公司南通分公司江苏省南通市青年中路43号海天大厦0101室、0102室、0301室2021年1月6日陈剑0513-89011868申万宏源证券有限公司扬州分公司江苏省扬州市邗江区扬子江中路758号1997年8月1日金旭东0514-87891800申万宏源证券有限公司常州分公司江苏省常州市新北区三井街道龙锦大厦111、112、113、201室2022年8月8日周建峰0519-83869888申万宏源证券有限公司无锡分公司江苏省无锡市清扬路24号1997年8月22日邵铮0510-82856988申万宏源证券有限公司浙江分公司浙江省杭州市上城区平安金融中心2幢2301室－ 12009年6月29日朱丽艳0571-85060158申万宏源证券有限公司温州分公司浙江省温州市车站大道543号京龙大厦1、2幢一、二层2012年12月27日徐璐0577-88250208申万宏源证券有限公司宁波分公司浙江省宁波市江东区甬江大道1号8号楼14层1997年5月29日刘维嘉0574-87295041申万宏源证券有限公司台州分公司浙江省台州市椒江区白云街道市府大道877号开投金融大厦1幢1601室2020年12月30日曹永辉0576-88500191申万宏源证券有限公司嘉兴分公司浙江省嘉兴市南湖区禾兴南路996号1996年12月28日沈佳0573-82056778申万宏源证券有限公司广东分公司广东省广州市天河区珠江西路15号5803B-5804房2014年2月25日车作斌020-38998288申万宏源证券有限公司深圳分公司广东省深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4018号安联大厦19层A01、A02、A03、A04单元2009年7月2日石岩0755-83206086申万宏源证券有限公司珠海分公司广东省珠海市香洲区拱北迎宾南路2045号101号商铺之二2021年6月3日王卫萍0756-8873060申万宏源证券有限公司东莞分公司广东省东莞市南城街道鸿福路200号4栋2单元2601室012014年5月13日毛增清0769-22697699申万宏源证券有限公司佛山分公司广东省佛山市南海区桂城街道桂澜中路23号万科金域国际花园10座2幢1201部－ 1202-1203室2001年4月28日桂洋0757-83036501申万宏源证券有限公司四川分公司中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街199号1栋31层1号、3号2009年6月30日唐剑涛028-83338968申万宏源证券有限公司绵阳分公司四川省绵阳市高新区永兴镇飞云大道488号D2-B楼2层2023年8月25日李波0816-6201698申万宏源证券有限公司湖北分公司湖北省武汉市武昌区武珞路5巷46号凯乐花园7栋2楼2009年6月29日赵杰俊027-88850926176申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）分公司名称注册地址设立时间负责人联系电话申万宏源证券有限公司武汉光谷分公司湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道818号武汉高科医疗器械园B区1号楼1层103号（自贸区武汉片区）2023年4月13日李媛媛027-87739163申万宏源证券有限公司辽宁分公司辽宁省沈阳市沈河区北站路53号沈阳财富中心B座25层2009年6月29日王鹏024-22536058申万宏源证券有限公司大连分公司辽宁省大连市中山区玉光街12-2号新星国际中心1-2、跃1-1-2号、一德街20号新星国际中心8层04/05/06A号房屋2013年1月25日夏娟0411-82802781申万宏源证券有限公司广西分公司广西壮族自治区南宁市青秀区中新路9号广西九洲国际五十五层5505号2013年11月7日祁世群0771-5772397申万宏源证券有限公司江西分公司江西省南昌市西湖区中山西路12号B栋四层2014年2月10日吴敏辉0791-86210888申万宏源证券有限公司九江分公司江西省九江市经济技术开发区九瑞大道53号大润发4楼2022年4月27日蔡洁0792-8118499申万宏源证券有限公司福建分公司福建省福州市鼓楼区鼓东街道观风亭街6号恒力金融中心8层01号、02-2号2016年8月2日李兹泉0591-83321501申万宏源证券有限公司厦门分公司福建省厦门市思明区厦禾路842号金榜大厦A座1、2层1997年2月3日陈育晓0592－ 5852516申万宏源证券有限公司泉州分公司福建省泉州市丰泽区丰泽街道迎津社区田安南路671号千亿大厦3层3A1、3B1、3B2、3B32012年10月23日施杨浩0595-22252089申万宏源证券有限公司重庆分公司重庆市江北区庆云路2号9-1、9-2、9-3、9-5、9-102009年6月30日尹永君023-67851058申万宏源证券有限公司湖南分公司湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心C座28层2802-2806号房2014年3月17日马日君0731-82203680申万宏源证券有限公司北京分公司北京市海淀区西直门北大街甲43号1幢5层1-18-01至1-18-062009年7月17日詹立能010-82290986申万宏源证券有限公司北京第二分公司北京市西城区太平桥大街19号2层201-12009年6月29日王静010-63898827申万宏源证券有限公司山东分公司山东省济南市历下区经十路11001号中国人寿大厦北楼29层A区2016年7月18日秦开宇0531-55639877申万宏源证券有限公司青岛分公司山东省青岛市市南区山东路2号甲夹层BCDEF户1994年3月12日李肇嘉0532-82964915申万宏源证券有限公司烟台分公司山东省烟台市芝罘区南大街11号16A01/02/03/05/06/07/08号2007年11月14日张军0535-3390668申万宏源证券有限公司天津分公司天津市南开区南京路309号环球置地广场第34层04- 05-062014年2月28日徐洪文022-87878288申万宏源证券有限公司安徽分公司安徽省合肥市庐阳区濉溪路287号金鼎广场23层及1层东侧1997年10月28日缪杰0551-62632025申万宏源证券有限公司芜湖分公司安徽省芜湖市镜湖区人民路组团3#楼（文化路29号四层及一层部分）2011年3月21日张逸轩0553-3800166申万宏源证券有限公司吉林分公司吉林省长春市南关区人民大街10606号东北亚国际金融中心3号楼四层东侧439、441、443、445、446、447、448、449、450、451、452、453、455、457室2006年6月7日张椿婕0431-88590168申万宏源证券有限公司河南分公司河南省郑州市金水区未来路69号未来大厦2101、2102、2103、2104、2111、2112、2113房间2009年9月21日黄玉琦0371-86100888177年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告分公司名称注册地址设立时间负责人联系电话申万宏源证券有限公司洛阳分公司河南省洛阳市洛龙区开元大道288号天元中心1幢101商铺2023年3月8日陈伟0379-63239736申万宏源证券有限公司河北分公司河北省石家庄市长安区西大街88号五方大厦1号办公楼902、903、907号2009年9月29日李振梓0311-89250901申万宏源证券有限公司海南分公司海南省海口市美兰区龙昆南路1号华新商业大厦C段首层营业厅B1993年8月20日毛晓宏0898-66763931申万宏源证券有限公司黑龙江分公司黑龙江省哈尔滨市香坊区中山路93号保利科技大厦309、小三楼、416房间1997年5月23日盛俊明0451-82261108申万宏源证券有限公司贵州分公司贵州省贵阳市观山湖区长岭北路8号美的·林城时代第E-03，F-01栋7层1、2、3、4、5、20、21、22、23、24、25、26、27号房2009年9月8日田志刚0851-86966145申万宏源证券有限公司山西分公司山西省太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心A座39层(01、02、03、04）单元2001年9月5日赵兵0351-4191801申万宏源证券有限公司云南分公司云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼OTI-1101、OT1-1102、OT1-1110单元2004年5月26日陶健平0871-63623268申万宏源证券有限公司内蒙古分公司内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区如意西街23号日信华宸大厦一楼2009年10月9日郜彦隽0471-5275898申万宏源西部证券有限公司陕西分公司陕西省西安市碑林区长安北路54号三层2016年6月7日王伟029-85215989申万宏源西部证券有限公司甘肃分公司甘肃省兰州市城关区甘南路122号至诚首府写字楼15楼2014年2月25日张海群0931-8870422申万宏源西部证券有限公司宁夏分公司宁夏回族自治区银川市兴庆区民族北街高尔夫花园25号综合楼23号营业房2011年3月2日张礁0951-5121886申万宏源证券承销保荐有限责任公司上海分公司上海市徐汇区长乐路989号11层2015年3月13日陶先胜021-33388788申万宏源证券承销保荐有限责任公司深圳分公司广东省深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4018号安联大厦29A01-022015年3月20日陈子林0755-33066080申万宏源证券承销保荐有限责任公司北京分公司北京市西城区太平桥大街19号B座5层5B 2009年6月23日席睿010-88085870申万宏源证券资产管理有限公司北京分公司北京市西城区太平桥大街19号二层201-2室2023年12月22日陈新莓010-88085740注：上表为截止2023年12月31日的信息。

截至2023年12月31日，申万宏源证券有限公司北京第二分公司已完成营业执照变更，经营许可证变更工作仍在办理中。

178申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）3.证券营业部基本情况表编号名称地址设立时间负责人联系电话1申万宏源证券有限公司上海宝山区同泰路证券营业部上海市宝山区同泰路88号1992年11月13日林非021-667973582申万宏源证券有限公司上海宝山区逸仙路证券营业部上海市宝山区逸仙路1328号1幢103A、503室（实际楼层，名义楼层6楼）1992年8月11日赵佐军021-661819613申万宏源证券有限公司上海崇明区川心街证券营业部上海市崇明区城桥镇川心街1号1993年9月27日邬旭巍021-596100734申万宏源证券有限公司上海奉贤区人民中路证券营业部上海市奉贤区人民中路236号1994年5月18日王欢仙021-574170295申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部上海市虹口区大连路839弄1号303、304室1997年6月2日王伟021-617361086申万宏源证券有限公司上海虹口区丰镇路证券营业部上海市虹口区丰镇路78-96号1_2层1997年8月6日黄伟021-659329337申万宏源证券有限公司上海虹口区中山北一路证券营业部上海市虹口区中山北一路1230号B301-1室1994年12月26日周华021-654451988申万宏源证券有限公司上海黄浦区福州路证券营业部上海市黄浦区福州路318号309-310室1993年2月26日张蕾021-632175179申万宏源证券有限公司上海黄浦区广东路证券营业部上海市黄浦区广东路729号1990年7月9日王华021-6322428810申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部上海市黄浦区陆家浜路1295号91号幢二楼1992年7月17日韩斌021-6345778811申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部上海市黄浦区新昌路170-180号三层裙房1993年2月26日张舜捷021-6327031812申万宏源证券有限公司上海黄浦区雁荡路证券营业部上海市黄浦区雁荡路29号三层02室1992年6月22日沈祺君021-3366270313申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部上海市黄浦区中华路1158号底层1992年9月25日祝玉斌021-6345150614申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路营业部上海市黄浦区中山南一路727号裙楼三楼328、329、330、331、332、337、338、339、341、342室1992年12月25日顾湘辉021-6304786115申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部上海市嘉定区塔城路399号二、三楼1994年5月10日周靓021-5952458616申万宏源证券有限公司上海金山区枫阳路证券营业部上海市金山区枫泾镇枫阳路213号2014年1月16日应宏亮021-6796817817申万宏源证券有限公司上海金山区临仓街证券营业部上海市金山区朱泾镇临仓街180号（凯莱帝金广场）四、五楼1992年12月30日陈将文021-5732052318申万宏源证券有限公司上海金山区蒙山路证券营业部上海市金山区蒙山路279号一楼101室、二楼、三楼1994年5月18日储开鸿021-5794355519申万宏源证券有限公司上海静安区北京西路证券营业部上海市静安区北京西路1465号二楼206-213室1992年7月25日李瑜021-6266284420申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部上海市静安区昌化路33号1层、2层201室1993年9月22日苗延飞021-62569927179年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告编号名称地址设立时间负责人联系电话21申万宏源证券有限公司上海静安区汾西路证券营业部上海市静安区汾西路457号2001年5月17日王沛文021-5677677022申万宏源证券有限公司上海静安区海宁路证券营业部上海市静安区海宁路719号101室、717号26层1992年12月30日吕泊澄021-6306206523申万宏源证券有限公司上海静安区康定路证券营业部上海市静安区康定路1584号2层1997年7月31日张泽亮021-6230839824申万宏源证券有限公司上海静安区洛川东路证券营业部上海市静安区洛川东路303号1993年8月18日陈文波021-5638449225申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部上海市静安区延长中路597号1994年5月4日沈旭旻021-5665565926申万宏源证券有限公司上海静安区中兴路证券营业部上海市静安区中兴路1539号8层05、06单元1996年12月2日张正021-5655745827申万宏源证券有限公司上海闵行区碧江路证券营业部上海市闵行区碧江路349号三楼1993年2月25日倪佩文021-6430822228申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部上海市闵行区东川路2380-2384双号一、二楼1994年6月14日杨峥嵘021-3409592129申万宏源证券有限公司上海闵行区龙茗路证券营业部上海市闵行区龙茗路1847号3楼1998年8月17日郭昊021-5478008830申万宏源证券有限公司上海闵行区七莘路证券营业部上海市闵行区七莘路3088号401室甲1994年6月6日娄俊021-6478728031申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部上海市闵行区莘松路235号一层－ 1及二层1992年12月4日陈健铭021-6498512232申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部上海市浦东新区成山路436号二层1993年3月3日林峥021-6870001833申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部上海市浦东新区川沙路4487号5幢1-2层1996年12月11日关旭婷021-6839259434申万宏源证券有限公司上海浦东新区东方路证券营业部上海市浦东新区东方路1870号405-408室1993年10月12日金涛021-5875137135申万宏源证券有限公司上海浦东新区关岳西路证券营业部上海市浦东新区关岳西路100，102，112，130，136弄1-2，5号201室－ 203室，205室－ 207室，210室1995年5月29日陈斌021-6811311336申万宏源证券有限公司上海浦东新区沪南路证券营业部上海市浦东新区北中路160-178号、沪南路959-999号504室1997年6月3日谌昭昭021-5889663337申万宏源证券有限公司上海浦东新区靖海路证券营业部上海市浦东新区惠南镇靖海路500、502号二楼1994年5月18日徐静芳021-3668018838申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部上海市浦东新区陆家嘴环路958号1997年6月5日葛文宇021-6886607139申万宏源证券有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部上海市浦东新区妙境路399号3层、2层A区1994年12月28日刘卫民021-5898988140申万宏源证券有限公司上海浦东新区三林路证券营业部上海市浦东新区三林路329号1993年5月5日沈荣021-58492299180申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）编号名称地址设立时间负责人联系电话41申万宏源证券有限公司上海浦东新区商城路证券营业部中国（上海）自由贸易试验区源深路355号、商城路1418号103-1单元、209单元、210-3单元1991年12月6日刘寅021-6875946342申万宏源证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1788、1800号T1号9层（名义楼层，实际楼层第8层）01单元2008年6月11日张光021-5081703343申万宏源证券有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云鹃北路9弄3号楼101-3单元2014年5月30日赵云峰021-5828266244申万宏源证券有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部中国（上海）自由贸易试验区崮山路538号，张杨路2399号1幢301室2001年4月28日陈晓英021-2356012345申万宏源证券有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部上海市普陀区金沙江路1628弄10号501室B区2001年4月28日李喆莹021-6071258346申万宏源证券有限公司上海普陀区兰溪路证券营业部上海市普陀区兰溪路135号1992年8月21日沈一鸣021-6286212847申万宏源证券有限公司上海普陀区武宁路证券营业部上海普陀区武宁路507号301室1992年9月11日杨作为021-6205137848申万宏源证券有限公司上海青浦区公园路证券营业部上海市青浦区公园路232号1-2层1993年4月5日武煜博021-3971218949申万宏源证券有限公司上海虹口区黄浦路证券营业部上海市虹口区黄浦路99号203A室1992年12月30日包宏伟021-6552590150申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部上海市松江区人民北路1505号一层、三层1997年11月19日李炜021-5783398851申万宏源证券有限公司上海徐汇区凯旋路证券营业部上海市徐汇区凯旋路3131号301A室1992年12月30日郁家勇021-6484890752申万宏源证券有限公司上海徐汇区龙漕路证券营业部上海市徐汇区龙漕路1弄9号－ 6，三层1992年8月28日邓劲021-6484038853申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部上海市徐汇区上中西路200号1995年4月12日缪钱芳021-6453975354申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部上海市徐汇区天钥桥路333号北第18A层03、05单元、南二层201单元1990年4月12日梅怡洁021-6438666555申万宏源证券有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部上海市宜山路719号102-106室1996年12月24日姚玮021-6482277856申万宏源证券有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部上海市徐汇区云锦路701号三层T1-3062014年5月8日戴颖021-5221162157申万宏源证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部上海市杨浦区黄兴路1810号3层101室1992年3月16日沈嘉021-5505866858申万宏源证券有限公司上海杨浦区隆昌路证券营业部上海市杨浦区隆昌路600号三楼1992年11月25日逄波021-6580080859申万宏源证券有限公司上海杨浦区平凉路证券营业部上海杨浦区平凉路913号、915号、917号、919号、921号、923号、923号、925号、927号、929号二层1992年7月3日马骏021-65127787960申万宏源证券有限公司上海长宁区双流路证券营业部上海市长宁区双流路15号1992年8月19日郝虹燕021-33608822181年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告编号名称地址设立时间负责人联系电话61申万宏源证券有限公司上海长宁区淞虹路证券营业部上海市长宁区淞虹路152号2楼1992年12月30日陈暐021-6273571162申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部江苏省南京市鼓楼区华侨路27、29号1层－ 101室、6层1997年11月20日蒋平025-8476379663申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部江苏省南京市建邺区黄山路2号金陵机动车检测大厦北头一层第一格及三层办公区部分房屋1997年11月20日李伟025-8331519864申万宏源证券有限公司南京浦滨路证券营业部江苏省南京市江北新区浦滨路91号A3幢第1层103、104室以及第4层401-405室2001年5月29日徐钧025-5888479065申万宏源证券有限公司南京胜利路证券营业部江苏省南京市江宁区秣陵街道胜利路76-3号（江宁开发区）2008年1月21日李梦雅025-5207818966申万宏源证券有限公司盐城滨海海滨大道证券营业部江苏省盐城市滨海县海滨大道90号2013年12月18日姜观荣0515-8911812867申万宏源证券有限公司盐城大丰健康西路证券营业部江苏省盐城市大丰区健康西路1-2～ 4号2014年1月27日胥传伟0515-8336561868申万宏源证券有限公司盐城东台望海东路证券营业部江苏省盐城东台市望海东路（原新东东路）32号2013年12月17日唐信华0515-8532056269申万宏源证券有限公司盐城阜宁射河北路证券营业部江苏省盐城阜宁县阜城射河东路盐城市第四制药厂职工住宅楼第八、九间门市2014年1月28日邹瑜0515-8720056270申万宏源证券有限公司盐城建湖湖中路证券营业部江苏省盐城市建湖县县城湖中南路148号万杰楼向南第五间2013年12月20日王逸君0515-8623236671申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部江苏省盐城市钱江方洲小区南区商铺A幢101、201室1998年12月24日姜华0515-8908090972申万宏源证券有限公司盐城经济开发区泰山路证券营业部江苏省盐城泰山路软件园3号楼2014年3月14日缪美林0515-8828808973申万宏源证券有限公司盐城射阳兴阳广场证券营业部江苏省盐城射阳县城兴阳广场C区301-304号门市2013年12月5日高琪0515-8262766674申万宏源证券有限公司盐城世纪大道证券营业部江苏省盐城市城南新区世纪大道611号凤凰文化广场四幢101室1998年4月14日张体晔0515-8832677075申万宏源证券有限公司盐城响水双园路证券营业部江苏省盐城市响水县双园路58-4号2014年1月28日王道荣0515-8688585876申万宏源证券有限公司海门秀山西路证券营业部江苏省南通市海门区海门街道秀山西路50号2014年8月11日邵磊0513-8018210877申万宏源证券有限公司南通朝霞路证券营业部江苏省南通市通州区朝霞路467号奥建大厦1幢商业1012001年5月24日陈颖0513-8169125878申万宏源证券有限公司南通长江路证券营业部江苏省南通市海门区海门街道长江路538号2012年4月19日冯保生0513-5100198879申万宏源证券有限公司江阴澄江中路证券营业部江苏省江阴市澄江中路7-7号2017年10月20日张云达0510-8699552380申万宏源证券有限公司宜兴阳泉中路证券营业部江苏省宜兴市宜城街道阳泉中路330、332、336号2008年4月11日李月荣0510-8796218181申万宏源证券有限公司宜兴环科园新城路证券营业部江苏省无锡市宜兴市环科园新城花园综合楼201室2014年1月7日陈炜0510-87072030182申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）编号名称地址设立时间负责人联系电话82申万宏源证券有限公司镇江解放路证券营业部江苏省镇江市解放路26号5号楼（老市政府东大院5号楼）二层1997年8月13日纪震琳0511-8503575583申万宏源证券有限公司句容华阳东路证券营业部江苏省句容市华阳镇华阳东路18号开元商厦二楼西侧1-16轴2001年6月11日郑健0511-8517116684申万宏源证券有限公司苏州龙西路证券营业部江苏省苏州市吴中区龙西路160号龙西大厦103、701室1997年10月13日徐志凤0512-6528281285申万宏源证券有限公司扬州江都龙川南路证券营业部江苏省扬州市江都区仙女镇龙川路299号鸿益千秋7幢S103、203室2014年1月8日荀永兴0514-8633080086申万宏源证券有限公司靖江人民中路证券营业部江苏省靖江市人民中路136号1997年4月17日朱来章0523-8496188887申万宏源证券有限公司泰兴府前街证券营业部江苏省泰兴市鼓楼东路南侧、府前街西侧2001年6月20日杨幼晶0523-8765012388申万宏源证券有限公司淮安深圳路证券营业部江苏省淮安市经济开发区东冠逸轩花苑7幢7-5号2012年8月8日丁伯儒0517-8380070989申万宏源证券有限公司张家港人民东路证券营业部江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民东路11号（华昌东方广场）F203号2019年1月21日赵广宇0512-5891229090申万宏源证券有限公司徐州和平大道证券营业部江苏省徐州市云龙区和平大道提香湾26#、27#-1-106、122号(221004)2021年4月14日王春龙0516-8555850891申万宏源证券有限公司杭州华浙广场证券营业部浙江省杭州市拱墅区华浙广场1号18层1801、1802、1803、1808室2003年7月1日钟迪0571-8797945892申万宏源证券有限公司杭州金华路证券营业部浙江省杭州市拱墅区金华路88号尚品商务楼313室南侧2003年7月1日许佐0571-8802134593申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部浙江省杭州市拱墅区密渡桥路3号1997年3月14日林忠0571-8506117794申万宏源证券有限公司杭州莫干山路证券营业部浙江省杭州市莫干山路18号蓝天商务大楼3楼2003年7月1日唐璐0571-8884068695申万宏源证券有限公司杭州体育场路证券营业部浙江省杭州市体育场路267号2003年7月1日张盛0571-8515586096申万宏源证券有限公司临安广电路证券营业部浙江省杭州市临安区锦城街道广电路19号2014年1月10日项羽0571-6108361797申万宏源证券有限公司萧山博学路证券营业部浙江省杭州市萧山区北干街道博学路618号萧山科创中心C#(3号）楼第12层03室2016年5月20日董克飞0571-8792567798申万宏源证券有限公司金华八一北街证券营业部浙江省金华市八一北街484号1997年2月26日詹应财0579-8230590099申万宏源证券有限公司衢州县西街证券营业部浙江省衢州县西街77号1997年6月30日曹敏0570-3039709100申万宏源证券有限公司桐乡崇福镇崇德西路证券营业部浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇崇德西路158号华龙大厦底层2014年5月19日赵圣力0573-88389388101申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道和平路（西）95号3幢1、3-5层、6层东1997年8月22日朱慧0573-88113695102申万宏源证券有限公司嘉善体育南路证券营业部浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道体育南路91号、91-1号、91-2号2001年8月6日许嘉华0573-84235770183年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告编号名称地址设立时间负责人联系电话103申万宏源证券有限公司常山定阳北路证券营业部浙江省衢州市常山县天马街道定阳北路2-16号常山县供销综合公司大楼二楼2002年4月8日林芊0570-5031768104申万宏源证券有限公司湖州太湖路证券营业部浙江省湖州市长岛府9幢裙房太湖路74号、76号、S209号、S210号2014年5月8日罗朝阳0572-2761085105申万宏源证券有限公司义乌篁园路证券营业部浙江省义乌市篁园路143号1楼2014年5月23日蒋晓荣0579-85785098106申万宏源证券有限公司温岭万昌西路证券营业部浙江省温岭市太平街道万昌西路159号（朝万昌西路临街四间完整门面房加东面十平方米门面房）2014年1月7日王国成0576-81679792107申万宏源证券有限公司绍兴中兴南路证券营业部浙江省绍兴市越城区中兴南路285号一楼门厅、四楼2015年12月7日洪洁琼0575-85200995108申万宏源证券有限公司丽水成大街证券营业部浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街181号1幢3-5号1层2020年12月20日陈利峰0578-2720800109申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部浙江省温州市车站大道543号京龙大厦一、二层1993年5月13日江衍妙0577-88250792110申万宏源证券有限公司瑞安罗阳大道证券营业部浙江省瑞安市安阳街道罗阳大道万顺锦园A幢一层商铺子号2-11、2-122001年8月15日陆友丰0577-66882008111申万宏源证券有限公司永嘉阳光大道证券营业部浙江省永嘉县江北街道龙桥村王府大厦营业房111、112室2001年9月26日金钦龙0577-66991186112申万宏源证券有限公司乐清伯乐东路证券营业部浙江省温州市乐清市城南街道新世纪花园月季I幢A号一层、58-65号二层店铺2018年1月25日黄凌云0577-61555700113申万宏源证券有限公司宁波大榭信拓路证券营业部浙江省宁波大榭开发区信拓路168号海华楼A座111、410室2014年2月18日陈广0574-87068813114申万宏源证券有限公司宁波海晏北路证券营业部浙江省宁波市鄞州区宁东路426号、海晏北路371号13-1-2、13-21997年5月29日张玮0574-87373662115申万宏源证券有限公司宁波雅戈尔大道证券营业部浙江省宁波市海曙区石碶街道雅戈尔大道383号2016年2月4日忻忠宇0574-87731858116申万宏源证券有限公司广州东风东路证券营业部广东省广州市越秀区东风东路761号08层05B、06、07单元2008年3月11日张素妹020-87387195117申万宏源证券有限公司广州汉溪大道东证券营业部广东省广州市番禺区南村镇汉溪大道东362号3204房2014年3月27日陈鹏020-39239687118申万宏源证券有限公司广州江南大道证券营业部广东省广州市海珠区江南大道中108号1995年1月13日刘相怡020-84116029119申万宏源证券有限公司广州新港西路证券营业部广东省广州市海珠区新港西路82号自编B-3区A3016展厅2014年1月28日何志鹏020-89989890120申万宏源证券有限公司广州增城新塘凤凰北路证券营业部广东省广州市增城区永宁街凤凰北横路228号214户、215房2018年12月26日刘汉波020-32164281121申万宏源证券有限公司广州中山大道中证券营业部广东省广州市天河区中山大道中439号1308室1309室1310室1311室1312室（仅限办公）2014年1月28日徐欢020-32091386122申万宏源证券有限公司广州珠江西路证券营业部广东省广州市天河区珠江西路15号5805室1993年6月25日张俊杰020-38735131123申万宏源证券有限公司茂名迎宾三路证券营业部广东省茂名市茂南区迎宾三路126号大院华海雅居3、4号三楼310-316号房2011年3月16日王东炜0668-3916988184申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）编号名称地址设立时间负责人联系电话124申万宏源证券有限公司中山金鹰广场证券营业部广东省中山市石岐区孙文东路28号完美金鹰广场2座17楼04卡1998年4月9日徐莹0760-88888836125申万宏源证券有限公司湛江人民大道中证券营业部广东省湛江市人民大道中45号祺祥大厦1802-1805室2012年5月7日韩任0759-3388377126申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部广东省深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路19号盈峰中心22032020年1月9日李桃0755-86969795127申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A17011995年2月27日王波0755-83642163128申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部广东省深圳市福田区福田街道福安社区福华一路123号人寿大厦17楼1702、1703室2008年1月31日关放0755-83027695129申万宏源证券有限公司深圳高新南五道证券营业部广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南五道9号金证科技大楼1022018年10月31日盛斌0755-33205717130申万宏源证券有限公司深圳华富路证券营业部广东省深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1018号中航中心西座29层01-03A单元1995年6月16日唐明江0755-82720927131申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部广东省深圳市金田路4018号安联大厦22楼A01-A02、B01单元1995年5月31日罗晓陵0755-88285733132申万宏源证券有限公司深圳上步中路证券营业部广东省深圳市福田区华强北街道福强社区上步中路1043号深勘大厦8层、9层901-9101995年6月13日桂瑞邑0755-23895317133申万宏源证券有限公司深圳深南大道证券营业部广东省深圳市福田区深南大道7006号富春东方大厦2308、23092013年10月22日郑晓菊0755-83755953134申万宏源证券有限公司深圳坂云路证券营业部广东省深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园1期3栋ABCD座A102、A1032022年9月9日梅佳麟0755-83329626135申万宏源证券有限公司深圳中心路证券营业部广东省深圳市宝安区新桥街道新二社区中心路与蚝乡路交汇处同方中心大厦1309-13102020年1月2日甘斌0755-32936683136申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部四川省成都市金牛区一环路北三段4号1994年11月16日钱红兵028-86421557137申万宏源证券有限公司成都东大街证券营业部四川省成都市锦江区东大街紫东楼段35号1栋1单元明宇金融广场8层802B号2014年1月6日梁菁028-63255300138申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部四川省成都市青羊区槐树街2号3栋2楼、5楼、7楼1999年4月6日张乐028-86250577139申万宏源证券有限公司成都火车南站东路证券营业部四川省成都市武侯区火车南站东路5号2栋2楼201号1997年8月11日蔡华伟028-82936866140申万宏源证券有限公司成都蜀金路证券营业部四川省成都市青羊区蜀金路1号2栋7楼701号2007年12月3日童小倩028-61359310141申万宏源证券有限公司成都双流迎春路证券营业部四川省成都市双流区东升街道迎春路三段200号3栋2楼2号2001年4月20日胡军028-85733248142申万宏源证券有限公司成都温江南江路证券营业部四川省成都市温江区南江路228号附201号2001年11月1日杨刚028-82710718143申万宏源证券有限公司成都西一环路证券营业部四川省成都市武侯区一环路西一段菊乐路嘉宇大厦二楼1997年5月13日谭凯028-85089136144申万宏源证券有限公司成都崇州市蜀州北路证券营业部四川省崇州市崇阳街道蜀州北路120号附4号2001年9月21日何萌姣028-82205070185年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告编号名称地址设立时间负责人联系电话145申万宏源证券有限公司广汉中山大道证券营业部四川省广汉市中山大道北一段8号商业楼5楼2010年8月30日李家杰0838-5357715146申万宏源证券有限公司眉山湖滨路证券营业部四川省眉山市东坡区湖滨路远景楼附楼C区4F 2000年8月21日张方军028-38102770147申万宏源证券有限公司眉山彭山区紫薇路证券营业部四川省眉山市彭山区紫薇路37号2001年9月26日李晓夏028-37633098148申万宏源证券有限公司泸州凤凰路证券营业部四川省泸州市江阳区凤凰路101号、103号1997年4月18日王旭0830-2396588149申万宏源证券有限公司泸州酒城大道证券营业部四川省泸州市江阳区酒城大道一段9号18幢4层401号B区2001年9月12日冯祥0830-2519965150申万宏源证券有限公司雅安熊猫大道证券营业部四川省雅安市雨城区熊猫大道383号2幢4楼4号2014年5月15日张吉0835-5181990151申万宏源证券有限公司武汉东风三路证券营业部湖北省武汉市经济技术开发区东合中心二期第D幢6层608号房2014年1月3日李金松027-84525099152申万宏源证券有限公司武汉光谷证券营业部湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道818号武汉高科医疗器械园B区1号楼1层102号（自贸区武汉片区）2014年2月12日黄伟明027-87981127153申万宏源证券有限公司武汉精武路证券营业部湖北省武汉市江汉区精武路2号越秀国际金融汇二期第15栋1-2层(3)号和(4)号商号2022年6月16日刘件生027-83925236154申万宏源证券有限公司武汉静安路证券营业部湖北省武汉市武昌区静安路8号尚文·静安上城（人和家园）1栋1单元1层商7、2层商6、商72001年2月14日洪钧027-87776138155申万宏源证券有限公司武汉三阳路证券营业部湖北省武汉市江岸区四唯街三阳路8号天悦星晨A栋写字楼第22层2202、2203单元2001年2月14日杨晓文027-83220956156申万宏源证券有限公司武汉武珞路证券营业部湖北省武汉市武昌区武珞路五巷46号凯乐花园7栋1层2室2023年5月23日熊雯027-87739130157申万宏源证券有限公司武汉新华路证券营业部湖北省武汉市江汉区新华路468号901-903室1997年4月3日余世谋027-83618977158申万宏源证券有限公司武汉中北路证券营业部湖北省武汉市武昌区中北路233号（老151号）世纪彩城E区世纪大厦4层1室2002年4月16日刘超027-87711137159申万宏源证券有限公司武汉中山路证券营业部湖北省武汉市武昌区积玉桥街中山路338号凤凰国际大厦5楼5-11室1997年4月3日赵前程027-88855433160申万宏源证券有限公司黄石湖滨大道证券营业部湖北省黄石市湖滨大道97号1栋付7、8、9、10、16室1997年5月19日洪伟国0714-6233087161申万宏源证券有限公司黄冈浠水丽文大道证券营业部湖北省黄冈市浠水县清泉镇丽文大道269号（工行二楼）2001年12月6日马晓青0713-4226194162申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部湖北省襄阳市襄城区檀溪路山水檀溪G区佳园1幢1层3室、1幢2层1室2001年3月26日韩滢0710-2815255163申万宏源证券有限公司襄阳沿江大道证券营业部湖北省襄阳市樊城区沿江大道36号1997年12月12日江伟0710-3480967164申万宏源证券有限公司宜昌发展大道证券营业部湖北省宜昌市夷陵区东城试验区发展大道105号山水国际(0021)幢000217-000220室2001年2月19日张立0717-7200266186申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）编号名称地址设立时间负责人联系电话165申万宏源证券有限公司宜昌西陵一路证券营业部湖北省宜昌市西陵区西陵一路51号均瑶国际广场12层1997年12月5日蔡伟0717-6747898166申万宏源证券有限公司沈阳大西路证券营业部辽宁省沈阳市沈河区大西路46号2000年11月17日王博通024-22824453167申万宏源证券有限公司沈阳建设东路证券营业部辽宁省沈阳市铁西区建设东路80号6门2001年10月26日税滨024-86510899168申万宏源证券有限公司沈阳宁山中路证券营业部辽宁省沈阳市皇姑区宁山中路42号（2门） 1997年4月17日宁侠024-86223498169申万宏源证券有限公司沈阳太原南街证券营业部辽宁省沈阳市和平区太原南街180号6层601、602、603、604房间2014年1月23日唐爽024-23292833170申万宏源证券有限公司沈阳中山路证券营业部辽宁省沈阳市和平区中山路193号1993年5月21日杜广新024-22869556171申万宏源证券有限公司本溪地工路证券营业部辽宁省本溪市明山区地工路20栋5号、6号2001年9月19日杨琳024-42866008172申万宏源证券有限公司鞍山新华街证券营业部辽宁省鞍山市铁东区新华街20-S10号2012年4月12日于子龙0412-7335735173申万宏源证券有限公司大连高尔基路证券营业部辽宁省大连市沙河口区高尔基路504号绿城大连深蓝国际1层02-3单元，星河二街5号绿城大连深蓝国际6层03单元1993年3月17日李熊伟0411-82825257174申万宏源证券有限公司大连金马路证券营业部辽宁省大连经济技术开发区金马路172-7号1-3层2001年9月12日王志光0411-87613456175申万宏源证券有限公司大连金州斯大林路证券营业部辽宁省大连市金州区光明街道斯大林路260A-4号1-2层2014年1月3日宋景伟0411-39337989176申万宏源证券有限公司大连长江东路证券营业部辽宁省大连市中山区长江东路71号运达大厦16层01-02房屋1994年3月24日程宪红0411-82802781177申万宏源证券有限公司南宁英华路证券营业部广西壮族自治区南宁市青秀区英华路56号半岛旺角5号楼A203、A205、A206、A207号商铺2003年6月17日李洪江0771-5309229178申万宏源证券有限公司南宁中新路证券营业部广西壮族自治区南宁市青秀区中新路9号广西九洲国际五十五层5502、5503号房1997年9月1日韦毅0771-5881033179申万宏源证券有限公司桂林漓江路证券营业部广西壮族自治区桂林市七星区漓江路28号中软现代城4栋7-1、7-2、7-3、7-4、7-5、7-6、7-7、7-8号办公2001年9月5日张年宁0773-8985071180申万宏源证券有限公司柳州东环大道证券营业部广西壮族自治区柳州市东环大道258号沃德梦想2栋2-1号2001年8月30日莫江立0772-2807688181申万宏源证券有限公司钦州永福西路证券营业部广西壮族自治区钦州市永福西大街28号2014年1月10日古繁鼎0777-2880562182申万宏源证券有限公司贵港中山北路证券营业部广西壮族自治区贵港市中山北路19号安居商贸楼三层2014年4月28日黄0775-5963688183申万宏源证券有限公司贺州江北中路证券营业部广西壮族自治区贺州市江北中路200号经成大厦602室2014年2月18日王成一0774-5201292184申万宏源证券有限公司南昌南京东路证券营业部江西省南昌市青山湖区南昌南京东路165号东方广场一楼2002年8月10日何莉0791-88500198187年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告编号名称地址设立时间负责人联系电话185申万宏源证券有限公司南昌县澄湖北大道证券营业部江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖北大道588号天一商业街13栋301号铺2001年12月3日黄小永0791-85736530186申万宏源证券有限公司南昌新建长麦路证券营业部江西省南昌市新建区长堎镇长麦南路30、32、36号2012年5月10日邓燕0791-83531166187申万宏源证券有限公司南昌中山西路证券营业部江西省南昌市西湖区中山西路12号B栋二层东侧、三层1997年5月19日殷中明0791-86211576188申万宏源证券有限公司上饶万年六零北大道证券营业部江西省上饶市万年县陈营镇六0北大道财富步行街M区3层8-10号2000年12月11日胡亚松0793-3857858189申万宏源证券有限公司上饶五三大道证券营业部江西省上饶市信州区五三大道23号一楼，二楼，五楼，六楼1997年11月21日谢斐0793-8218616190申万宏源证券有限公司赣州长征大道证券营业部江西省赣州市章贡区章江新区长征大道2号天际华庭9#楼1-13店、2-13店2020年9月7日王钦涛0797-5886080191申万宏源证券有限公司景德镇新厂西路证券营业部江西省景德镇市珠山区新厂西路409号墨香宝邸一栋4号店2023年6月8日张超0798-8295523192申万宏源证券有限公司宜春袁河东路证券营业部江西省宜春市袁河东路898号和悦财富中心1栋109商铺2023年8月30日陈晓锋0795-3133698193申万宏源证券有限公司福州古田路证券营业部福建省福州市鼓楼区古田路60号福晟财富中心25层01、11-13、15-17单元2014年5月14日肖良0591-38132771194申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业部福建省福州市鼓楼区华大街道鼓屏路192号山海大厦2层03室、2层04室1997年4月11日陈明0591-87811342195申万宏源证券有限公司莆田东园西路证券营业部福建省莆田市城厢区龙桥街道东园西路1159、1163、1167号2014年4月24日苏剑山0594-2633299196申万宏源证券有限公司石狮石龙路证券营业部福建省泉州市石狮市灵秀镇服装城北区百德汇峰广场6栋商铺112-1132014年5月30日蔡金贯0595-22353186197申万宏源证券有限公司厦门鹭江道证券营业部福建省厦门市思明区鹭江道100号第十九层02-04单元2008年1月3日林春祥0592-2969930198申万宏源证券有限公司厦门吕岭路证券营业部福建省厦门市思明区吕岭路1739号创想中心B座104单元、2703单元、2705单元2014年1月14日杨影0592-6301068199申万宏源证券有限公司晋江崇德路证券营业部福建省晋江市崇德路214号1楼2023年10月10日官进贤0595-82035525200申万宏源证券有限公司重庆金开大道证券营业部重庆市北部新区金开大道1106号2011年3月17日华承中023-88199601201申万宏源证券有限公司重庆金沙门路证券营业部重庆市江北区聚贤岩广场6号16-1、16-82021年9月14日朱亮023-67751238202申万宏源证券有限公司重庆群慧路证券营业部重庆市南岸区群慧路13号附10号、13号附11号、13号附12号、13号附13号、13号附14号2014年5月9日江旭东023-62620275203申万宏源证券有限公司重庆小新街证券营业部重庆市沙坪坝区小新街85号恒鑫大厦四楼1997年6月5日罗宇023-65479080204申万宏源证券有限公司重庆杨家坪正街证券营业部重庆市九龙坡区杨家坪正街11号第五层1997年9月15日刘萍023-68400341205申万宏源证券有限公司重庆余溪路证券营业部重庆市渝北区余溪路53号2-12007年11月14日彭渝023-65862279188申万宏源集团股份有限公司 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年度报告2023第六节重要事项（续）编号名称地址设立时间负责人联系电话248申万宏源证券有限公司贵阳金阳北路证券营业部贵州省贵阳市观山湖区金阳大道与梨园路交界处麒龙贵州塔（原西能浙江大厦）第(1)北单元4层10、11号2013年10月21日章娟娟0851-85973081249申万宏源证券有限公司遵义上海路证券营业部贵州省遵义市汇川区上海路壹品城二期工程1-2#裙楼1单元（1-2-2、1-2-3）号2014年6月12日高铁军0851-27569858250申万宏源证券有限公司太原晋阳街证券营业部山西综改示范区太原学府园区晋阳街89号君威国际金融中心B座10层1003室2014年2月26日张晓磊0351-5608800251申万宏源证券有限公司昆明东风东路证券营业部云南省昆明市盘龙区白塔路131号汇都国际2期D栋4楼2012年10月12日黄俊0871-63125817252申万宏源证券有限公司曲靖麒麟西路证券营业部云南省曲靖市麒麟西路52号百源商厦2018年6月4日王国玉0874-3181160253申万宏源西部证券有限公司西安高新路证券营业部陕西省西安市高新区高新路50号南洋国际1座1单元10103室2014年1月27日司卫平029-68250008254申万宏源西部证券有限公司西安二环南路证券营业部陕西省西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广场新地城西塔二层1997年2月21日唐江鸥029-85224299255申万宏源西部证券有限公司兰州西津西路证券营业部甘肃省兰州市七里河区西津西路16号兰州中心3316室2014年1月9日黄伟0931-8732375256申万宏源西部证券有限公司银川凤凰北街证券营业部宁夏银川市兴庆区凤凰北街580号锦泰花园1号商业楼2012年4月16日陈猛0951-5686777257申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐凤凰山街证券营业部新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）凤凰山街500号瑞中大厦项目B栋401室2007年11月14日吕春昱0991-3112117258申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路467号中核大厦B座9楼2005年5月12日马济民0991-3817068259申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部新疆乌鲁木齐市新市区北京南路731号大厦一、二层地下室2007年11月14日朱金成0991-7671587260申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐解放南路证券营业部新疆乌鲁木齐天山区解放南路348号新疆人民出版社办公楼二楼西区2007年11月14日陈伟伟0991-8870764261申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部新疆乌鲁木齐市天山区人民路2号乌鲁木齐大厦4楼B座2001年10月25日姜大庆0991-8808200262申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐文艺路证券营业部新疆乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦2楼、7楼1998年4月9日李晓峰0991-2300355263申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐新华南路证券营业部新疆乌鲁木齐市天山区新华南路288号瑞景大厦1-2层2007年11月14日范峰0991-6208615264申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路16号新疆日报社新闻大楼附楼一层至二层2008年8月6日侯彩霞0991-5857539265申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐会展大道证券营业部新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号乌鲁木齐晚报报业大厦1栋B座14层东侧2008年2月21日赵力0991-4532207266申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐中山路证券营业部新疆乌鲁木齐市天山区解放北路222号天成大厦11层1107室2007年11月14日周奇衡0991-2332055267申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐振兴中路证券营业部新疆乌鲁木齐市米东区振兴中路699号2008年1月31日李秀蕾0991-3381071191年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告编号名称地址设立时间负责人联系电话268申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐昆仑东街证券营业部新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号4层405、406、407、408号办公室2002年4月24日聂腾云0991-3772810269申万宏源西部证券有限公司阿克苏东大街证券营业部新疆阿克苏地区阿克苏市东大街26号億隆大酒店二层01号2008年7月23日冯超0997-2125800270申万宏源西部证券有限公司阿勒泰解放路证券营业部新疆阿勒泰地区阿勒泰市解放路7区91栋四层2010年5月10日陈峰0906-2134831271申万宏源西部证券有限公司阿图什光明路证券营业部新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市幸福街道光明北路27号商铺106室2010年5月5日朱光明0908-4265099272申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部新疆博尔塔拉蒙古自治州博乐市北京北路446号三楼2008年7月30日徐永茹0909-2222426273申万宏源西部证券有限公司昌吉延安北路证券营业部新疆昌吉州昌吉市延安北路198号东方广场裙楼四层5区3丘3栋W号2002年1月21日陈彧0994-2320994274申万宏源西部证券有限公司昌吉延安路证券营业部新疆昌吉州昌吉市延安南路69号（40区3丘48栋）三楼2008年11月5日迟小杰0994-2357411275申万宏源西部证券有限公司阜康阜新路证券营业部新疆阜康市阜新路阜兴花苑小区20幢1-2层4号、5号（2区7段）2010年5月6日郭强0994-3233786276申万宏源西部证券有限公司哈密天山西路证券营业部新疆哈密市伊州区天山西路1号瑞华大厦五层。

2001年1月21日邢岩0902-2311283277申万宏源西部证券有限公司哈密吐哈石油证券营业部新疆哈密市吐哈石油基地工商银行石油支行三楼2010年5月5日丛龙0902-6997831278申万宏源西部证券有限公司呼图壁东风路证券营业部新疆昌吉州呼图壁县东风路96号2楼、3楼（六街9区4院1)2010年5月4日蔡咏笳0994-6825943279申万宏源西部证券有限公司喀什克孜都维路证券营业部新疆喀什地区喀什市库木德瓦孜街道文化路社区克孜都维路41号明升国际广场1-1幢A区6层602号、603号2008年12月11日张家兴0998-5850703280申万宏源西部证券有限公司克拉玛依天山路证券营业部新疆克拉玛依市天山路70-3-7-19号（都市广场三楼7-19室）2008年10月20日刘雁0990-6233277281申万宏源西部证券有限公司克拉玛依准噶尔路证券营业部新疆克拉玛依市准噶尔路61号4楼2011年9月27日瞿静强0990-6223574282申万宏源西部证券有限公司库车文化东路证券营业部新疆阿克苏地区库车市文化东路11号五洲大厦10楼1001-1004室2010年5月4日朱建东0997-7151198283申万宏源西部证券有限公司库尔勒滨河路证券营业部新疆巴州库尔勒市滨河路7号在水一方二楼2007年12月4日李小朋0996-2033425284申万宏源西部证券有限公司奎屯北京西路证券营业部新疆伊犁州奎屯市市区喀拉尕什－北京西路7幢12号2007年12月3日刘虎0992-3224050285申万宏源西部证券有限公司玛纳斯团结路证券营业部新疆玛纳斯县团结路295号农业银行五楼2010年5月7日魏晶晶0994-6860038286申万宏源西部证券有限公司奇台团结南路证券营业部新疆昌吉回族自治州奇台县团结南路2区12丘219幢1层3号（方正公司办公楼）2010年5月7日周艳0994-7241068287申万宏源西部证券有限公司鄯善新城东路证券营业部新疆吐鲁番市鄯善县七区新城东路南侧西游酒店东侧裙楼1幢3号2008年9月23日李楠0995-8314862192申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第六节重要事项（续）编号名称地址设立时间负责人联系电话288申万宏源西部证券有限公司石河子北二路证券营业部新疆石河子市三小区北二路成渝大厦22-A3、22-7号2007年12月7日魏跃宏0993-2010287289申万宏源西部证券有限公司石河子北四路证券营业部新疆石河子市城区22小区北四路167号第三层2002年3月28日李浩0993-2093889290申万宏源西部证券有限公司塔城生产街证券营业部新疆省塔城地区塔城市生产街3号北侧2008年6月25日付文君0901-6239582291申万宏源西部证券有限公司吐鲁番文化路证券营业部新疆吐鲁番市高昌区新编十四区文化路北侧天伦乐园小区底商住宅1#1层102号2008年7月21日李江平0995-8628727292申万宏源西部证券有限公司乌苏黄河路证券营业部新疆塔城地区乌苏市新市区街道文林路社区黄河路513号瑞邦丽景36幢2层2-17号、2-18号2010年5月4日魏边疆0992-3224521293申万宏源西部证券有限公司五家渠振兴街证券营业部新疆五家渠市振兴街261-2号2010年5月5日魏泽0994-5800951294申万宏源西部证券有限公司伊宁解放路证券营业部新疆伊犁州伊宁市解放路115号新时代广场综合楼2楼2007年12月6日马兆源0999-8039959295申万宏源西部证券有限公司莎车齐乃巴格路证券营业部新疆喀什地区莎车县城中街道安宁社区齐乃巴格路1号南侧2楼2010年5月6日刘冬冬0998-8520066296申万宏源西部证券有限公司和田乌鲁木齐北路证券营业部新疆和田地区和田市努尔马格街道和平社区乌鲁木齐北路123号2021年8月11日杜正林0903-6880066297申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧北路1号2017年5月8日赵云0999-8039959298申万宏源西部证券有限公司阿拉尔金银川路营业部新疆阿拉尔市金银川路与军垦大道交叉口东北侧新苑名居12-107号2010年10月14日孟祥鹏0997-4623322注：上表为截止2023年12月31日的信息。

193年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告第七节股份变动及股东情况一、 股份变动情况（一）股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减(＋，－ )本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份437,2440.0017% 00000437,2440.0017%1、国家持股00.0000% 0000000.0000%2、国有法人持股00.0000% 0000000.0000%3、其他内资持股437,2440.0017% 00000437,2440.0017%其中：境内法人持股00.0000% 0000000.0000%境内自然人持股437,2440.0017% 00000437,2440.0017%4、外资持股00.0000% 0000000.0000%其中：境外法人持股00.0000% 0000000.0000%境外自然人持股00.0000% 0000000.0000%二、无限售条件股份25,039,507,31699.9983% 0000025,039,507,31699.9983%1、人民币普通股22,535,507,31689.9983% 0000022,535,507,31689.9983%2、境内上市的外资股00.0000% 0000000.0000%3、境外上市的外资股2,504,000,00010.0000% 000002,504,000,00010.0000%4、其他00.0000% 0000000.0000%三、股份总数25,039,944,560100.0000% 0000025,039,944,560100.0000%（二） A股限售股份变动情况报告期内，公司限售股份无变动。

二、 证券发行与上市情况（一）报告期内，公司无股票类，可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券及其他衍生证券等证券发行与上市情况。

公司发行公司债券情况请见本报告“第八节债券相关情况”；本公司所属子公司债券事项请见本报告“第六节重要事项”之“二十三、公司子公司重大事项”。

（二）报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债变动的情况。

（三）公司无内部职工股情况。

三、 股东和实际控制人情况（一）年度报告披露日前一月末股东总数：249,705位（其中A股股东249,645位、H股股东60位）194申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第七节股份变动及股东情况（续）（二）截至2023年12月31日股东数量和持股情况单位：股报告期末普通股股东总数255,957位（其中A股股东255,897位、H股股东60位）报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无前10名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押或冻结情况股份状态数量中国建银投资有限责任公司国有法人26.34% 6,596,306,947006,596,306,947 － 0中央汇金投资有限责任公司国家股20.05% 5,020,606,527005,020,606,527 － 0香港中央结算（代理人）有限公司境外法人10.00% 2,503,809,52011,75002,503,809,520不适用不适用上海久事（集团）有限公司国有法人4.80% 1,201,685,289 -10,162,40001,201,685,289 － 0四川发展（控股）有限责任公司国有法人4.49% 1,124,543,633001,124,543,633 － 0中国光大集团股份公司国有法人3.99% 999,000,00000999,000,000质押67,500,000中国证券金融股份有限公司境内一般法人2.54% 635,215,42600635,215,426 － 0新疆金融投资（集团）有限责任公司国有法人1.60% 400,095,559 -60,546,6570400,095,559质押52,000,000香港中央结算有限公司境外法人1.26% 316,302,66727,346,5760316,302,667 － 0中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.79% 197,390,38500197,390,385 － 0战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况无上述股东关联关系或一致行动的说明中央汇金投资有限责任公司持有中国建银投资有限责任公司100%股权，持有中央汇金资产管理有限责任公司100%股权，持有中国光大集团股份公司63.16%股权。

上述股东涉及委托／受托表决权、放弃表决权情况的说明无前10名股东中存在回购专户的特别说明无195年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告前10名无限售条件普通股股东持股情股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量中国建银投资有限责任公司6,596,306,947人民币普通股6,596,306,947中央汇金投资有限责任公司5,020,606,527人民币普通股5,020,606,527香港中央结算（代理人）有限公司2,503,809,520境外上市外资股2,503,809,520上海久事（集团）有限公司1,201,685,289人民币普通股1,201,685,289四川发展（控股）有限责任公司1,124,543,633人民币普通股1,124,543,633中国光大集团股份公司999,000,000人民币普通股999,000,000中国证券金融股份有限公司635,215,426人民币普通股635,215,426新疆金融投资（集团）有限责任公司400,095,559人民币普通股400,095,559香港中央结算有限公司316,302,667人民币普通股316,302,667中央汇金资产管理有限责任公司197,390,385人民币普通股197,390,385前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明中央汇金投资有限责任公司持有中国建银投资有限责任公司100%股权，持有中央汇金资产管理有限责任公司100%股权，持有中国光大集团股份公司63.16%股权。

前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明因参与转融通业务，公司股东上海久事（集团）有限公司报告期末持股数量较2022年12月末减少10,162,400股。

注：1.公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；2.上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H股），其他股东所持股份种类均为人民币普通股（A股）196申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023前十名股东参与转融通业务出借股份情况单位：股前十名股东参与转融通出借股份情况期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还股东名称（全称）数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例上海久事（集团）有限公司1,211,847,6894.8397% 962,7000.0038% 1,201,685,2894.7991% 11,125,1000.0444%前十名股东较上期发生变化情况较2022年期末，公司前十名股东无新增或退出情况。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是否（三）公司控股股东情况中国建银投资有限责任公司法定代表人：董轼，总裁：黄建军。

中国建投成立于2004年9月，注册资本：人民币206.9225亿元。

1.主要经营业务投资与投资管理；资产管理与处置；企业管理；房地产租赁；咨询。

2.截至2023年12月31日控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况序号股票代码股票名称持股数量（股）1400149.NQ山东金泰3,169,0012601229.SH上海银行687,322,7633600369.SH西南证券328,427,0124601995.SH中金公司911,6005688631.SH莱斯信息19,000,000（四）公司实际控制人情况申万宏源集团的实际控制人是中央汇金投资有限责任公司。

中国建投是中央汇金的全资子公司。

截至2023年12月31日，中央汇金投资有限责任公司法定代表人：彭纯。

注册资本：人民币8,282.09亿元。

1.业务性质：接受国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资；国务院批准的其他相关业务。

第七节股份变动及股东情况（续）197年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告2.截至2023年12月31日，中央汇金直接持股企业信息如下（待更新）：序号机构名称汇金公司持股比例1.国家开发银行China Development Bank34.68%2.中国工商银行股份有限公司★☆ Industrial and Commercial Bank of China Limited34.79%(注1 )3.中国农业银行股份有限公司★☆ Agricultural Bank of China Limited40.14%4.中国银行股份有限公司★☆ Bank of China Limited64.13%5.中国建设银行股份有限公司★☆ China Construction Bank Corporation57.14%6.中国光大集团股份公司China Everbright Group Ltd.63.16%7.中国出口信用保险公司China Export & Credit Insurance Corporation73.63%8.中国再保险（集团）股份有限公司☆ China Reinsurance (Group) Corporation71.56%9.中国建银投资有限责任公司China Jianyin Investment Limited100.00%10.中国银河金融控股有限责任公司China Galaxy Financial Holding Co., Ltd.69.07%11.申万宏源集团股份有限公司★☆ Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.20.05%12.新华人寿保险股份有限公司★☆ New China Life Insurance Company Limited31.34%13.中国国际金融股份有限公司★☆ China International Capital Corporation Limited40.11%14.中汇人寿保险股份有限公司Zhong Hui Life Insurance Co.,Ltd80.00%15.恒丰银行股份有限公司Evergrowing Bank Co.,Limited53.95%16.湖南银行股份有限公司Bank of Hunan Corporation Limited20.00%17.中信建投证券股份有限公司★☆ China Securities Co., Ltd.30.76%18.中国银河资产管理有限责任公司China Galaxy Asset Management Co., Ltd.13.30%19.国泰君安投资管理股份有限公司Guotai Junan Investment Management Co., Ltd.14.54%注1：★代表A股上市公司；☆代表H股上市公司。

注2：除上述控参股企业外，汇金公司还全资持有子公司中央汇金资产管理有限责任公司。

中央汇金资产管理有限责任公司于2015年11月设立，注册地北京，注册资本50亿元，从事资产管理业务。

198申万宏源集团股份有限公司 年度报告20233.公司与实际控制人之间的产权和控制关系截至报告期末，公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下：中央汇金投资有限责任公司中央汇金资产管理有限责任公司中国光大集团股份公司中国建银投资有限责任公司申万宏源集团股份有限公司26.34%100% 20.05% 3.99% 63.16% 0.79% 100%（五）公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%情况不适用（六）其他持股在10%以上的法人股东情况不适用（七）控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况不适用四、 股份回购在报告期的具体实施情况不适用五、 董事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份，相关股份及债权证之权益及淡仓于2023年12月31日，概无本公司董事、监事或最高行政人员于本公司或其任何相联法团（按《证券及期货条例》第XV部之涵义）的股份、相关股份及债权证中拥有或视为拥有根据《证券及期货条例》第XV部第7及第8分部须知会本公司及香港联交所的权益或淡仓，或根据《证券及期货条例》第352条记录于本公司须予备存的登记册的权益或淡仓；或根据《标准守则》须知会本公司及香港联交所的权益或淡仓。

第七节股份变动及股东情况（续）199年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告六、 主要股东于本公司股份及相关股份中拥有的权益及淡仓于2023年12月31日，据本公司合理查询所知，以下人士（并非本公司董事、监事或最高行政人员）于本公司股份或相关股份中，拥有根据《证券及期货条例》第XV部第2及第3分部须向本公司披露的权益或淡仓，或根据《证券及期货条例》第336条已记录于本公司须存置的登记册内的权益或淡仓：主要股东名称股份类别权益性质持有的股份数目（股）注3占本公司已发行股份总数的比例%注4占本公司已发行A股／ H股总数的比例%好仓淡仓1中央汇金投资有限责任公司注1 A股实益拥有人5,020,606,52720.0522.28好仓A股受控法团权益7,792,697,33231.1234.58好仓H股受控法团权益756,472,0003.0230.21好仓H股受控法团权益64,193,6000.262.56淡仓2中国建银投资有限责任公司A股实益拥有人6,596,306,94726.3429.27好仓3中国工商银行股份有限公司H股实益拥有人648,404,8002.5926.00好仓4光大保德信基金管理有限公司（代表光大保德信－华夏人寿1号单一资产管理计划）H股受托人216,134,4000.868.63好仓5华夏人寿保险股份有限公司注2 H股实益拥有人216,134,0000.868.63好仓6中国人寿保险（集团）公司H股实益拥有人172,907,2000.696.90好仓7 China Life Franklin Asset Management Co., LimitedH股投资经理153,633,6000.616.14好仓注1：中央汇金持有中国建投100%的股份，持有中央汇金资产管理有限责任公司100%的股份，持有中国光大集团股份公司63.16%的股份，中国建投、中央汇金资产管理有限责任公司和中国光大集团股份公司合计持有本公司7,792,697,332股A股股票。

中央汇金透过其受控法团中国工商银行股份有限公司、中国再保险（集团）公司间接持有本公司756,472,000股H股股票，其中通过中国工商银行股份有限公司持股648,404,800股，通过中国再保险（集团）股份有限公司持股108,067,200股。

注2：华夏人寿保险股份有限公司已委聘经中国相关监管机构批准的合格境内机构投资者光大保德信基金管理有限公司为资产管理人，以光大保德信－华夏人寿1号单一资产管理计划名义代表华夏人寿股份有限公司认购持有本公司的H股。

注3：根据《证券及期货条例》第XV部，倘若干条件达成，则本公司股东须呈交披露权益表格。

倘该等股东未根据《证券及期货条例》呈交披露权益表格，则彼等截至报告期末于本公司之实际持股量可能与呈交予联交所的持股量不同。

倘股东于本公司的持股量变更，除非若干条件已达成，否则股东毋须知会本公司及香港联交所，故主要股东截至报告期末于本公司之实际持股量可能与呈交予香港联交所的持股量不同。

注4：于2023年12月31日，本公司全部已发行A股股份数为22,535,944,560股，H股股份数为2,504,000,000股，合计为25,039,944,560股。

除上述披露者外，于2023年12月31日，本公司并不知悉任何其他人士（本公司董事、监事及最高行政人员除外）于本公司股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第XV部第2及第3分部须向本公司披露的权益或淡仓，或根据《证券及期货条例》第336条记录于本公司须存置的登记册内的权益或淡仓。

200申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023七、 足够的公众持股数量根据本公司可公开获得的资料，及本公司董事所知，于本报告期内直至本报告日期，公众人士持有本公司已发行股份不少于10%，符合本公司上市时获得的公众持有量豁免函的规定，详情请参考本公司于2019年4月12日刊发的H股招股书及本公司于2019年5月20日发布的有关稳定价格行动、稳定价格期结束及超额配股权失效的公告。

八、 购回、出售或赎回本公司的上市证券公司发行的2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21申宏01”）债券期限为5年，附第三个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

公司分别于2024年1月30日、2024年1月31日和2024年2月1日披露了关于“21申宏01”债券票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次、第二次和第三次提示性公告，决定在“21申宏01”第三个计息年度末下调票面利率268个基点，即债券存续期的第4个和第5个计息年度（即2024年3月8日至2026年3月7日的票面利率为1.00%，并在存续期的第4年和第5年固定不变，同时公告“21申宏01”的回售登记期为2024年2月2日至2024年2月8日。

（详见公司于2024年1月30日、1月31日、2月1日在巨潮资讯网及香港联交所披露易披露的相关公告）“21申宏01”的回售数量为15,000,000张，回售金额为人民币1,500,000,000.00元，剩余托管数量为0张。

公司已按时将“21申宏01”回售支付的本金及利息足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，于回售资金到账日划付至投资者账户，回售资金到账日为2024年3月8日。

本次回售为全额回售，实施完毕后，“21申宏01”在深圳证券交易所摘牌，摘牌日为2024年3月8日。

（详见公司于2024年3月6日在巨潮资讯网 及香港联交所披露易披露的相关公告）除上述披露外，报告期内，本公司或其任何附属公司未购回、出售或赎回本公司的任何上市证券。

九、 优先认股权安排根据中国法律及《公司章程》的规定，本公司股东并无优先认股权。

第七节股份变动及股东情况（续）201年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告第八节债券相关情况一、 公司债券（一）公司债券基本信息1.2018年公开发行公司债券债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额（人民币万元）利率还本付息方式交易场所申万宏源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）18申宏011127282018-07-132018-07-172023-07-1702018.07.17-2021.07.16：4.4%；2021.07.17-2023.07.16：3.2%按年计息、到期一次还本。

利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

深圳证券交易所申万宏源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）18申宏021127292018-07-132018-07-172023-07-1704.80%投资者适当性安排（如有）发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。

投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

适用的交易机制匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施无注：申万宏源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、（品种二）已于2023年7月17日完成兑付并摘牌。

202申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023第八节债券相关情况（续）2.2021年公开发行公司债券债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额（人民币万元）利率(%)还本付息方式交易场所申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）21申宏011493932021-03-042021-03-082026-03-08150,0003.68按年计息、到期一次还本。

利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

深圳证券交易所申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）21申宏021493942021-03-042021-03-082028-03-0850,0003.95申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）21申宏041495532021-07-132021-07-152028-07-15300,0003.65申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）21申宏051495782021-08-022021-08-042024-08-0450,0002.99申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）21申宏061495792021-08-022021-08-042026-08-04250,0003.38投资者适当性安排（如有）发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。

投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

适用的交易机制匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施无注：申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）已于2024年3月8日完成兑付并摘牌。

203年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告3.2022年公开发行公司债券债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额（人民币万元）利率(%)还本付息方式交易场所申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）22申宏011498252022-03-042022-03-082025-03-08180,0003.11按年计息、到期一次还本。

利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

深圳证券交易所申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）22申宏021498262022-03-042022-03-082027-03-08120,0003.50申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）22申宏031498982022-04-222022-04-262025-04-26300,0003.06申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）22申宏041498992022-04-222022-04-262027-04-26100,0003.45申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）22申宏061480542022-08-262022-08-302032-08-30255,0003.56投资者适当性安排（如有）发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。

投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

适用的交易机制匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施无204申万宏源集团股份有限公司 年度报告20234.2023年公开发行公司债券债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额（人民币万元）利率(%)还本付息方式交易场所申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）23申宏021483182023-06-122023-06-142033-06-14500,0003.49按年计息、到期一次还本。

利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

深圳证券交易所申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）23申宏031484482023-09-012023-09-052024-09-05160,0002.49申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）23申宏041484492023-09-012023-09-052026-09-0580,0002.85投资者适当性安排（如有）发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。

投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

适用的交易机制匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施无5.2024年公开发行公司债券债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额（人民币万元）利率(%)还本付息方式交易场所申万宏源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）24申宏021486382024-03-112024-03-132029-03-13245,0002.71按年计息、到期一次还本。

利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

深圳证券交易所投资者适当性安排（如有）发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。

投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

适用的交易机制匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施无报告期内，公司债券不存在逾期未偿还情况。

第八节债券相关情况（续）205年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告（二）发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况1.发行人或投资者选择权条款情况申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21申宏01”）债券期限为5年，附第三个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人分别于2024年1月30日、2024年1月31日和2024年2月1日披露了关于“21申宏01”债券票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次、第二次和第三次提示性公告，决定在“21申宏01”第三个计息年度末下调票面利率268个基点，即债券存续期的第4个和第5个计息年度（即2024年3月8日至2026年3月7日）的票面利率为1.00%，并在存续期的第4年和第5年固定不变，同时公告“21申宏01”的回售登记期为2024年2月2日至2024年2月8日。

“21申宏01”的回售数量为15,000,000张，回售金额为人民币1,500,000,000.00元，剩余托管数量为0张。

公司已按时将“21申宏01”回售支付的本金及利息足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，于回售资金到账日划付至投资者账户，回售资金到账日为2024年3月8日。

本次回售为全额回售，实施完毕后，“21申宏01”在深圳证券交易所摘牌，摘牌日为2024年3月8日。

（详见公司于2024年1月30日、1月31日、2月1日、3月6日在巨潮资讯网及香港联交所披露易披露的相关公告）2.投资者保护条款的触发和执行情况报告期内，公司债券未发生投资者保护条款的触发情况。

（三）中介机构情况2018年公开发行公司债券承销商：主承销商名称：申万宏源证券有限公司办公地址北京市西城区太平桥大街19号B座5层联系人喻珊联系电话010-88083931联席主承销商名称：华泰联合证券有限责任公司办公地址江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场一号楼5层1区联系人胡淑雅联系电话025-833877502018年公开发行公司债券签字会计师：会计师事务所名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市东长安街1号东方广场东2座8层签字会计师姓名金乃雯、虞京京2018年公开发行公司债券债券受托管理人：名称华泰联合证券有限责任公司办公地址江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场一号楼5层1区联系人胡淑雅联系人电话025-83387750报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司办公地址上海市杨浦区控江路1555号A座103室K－22联系人徐新村联系人电话021-63501349报告期内相关中介机构发生变更的原因、履行的程序及对债券投资者权益的影响等（如适用）相关中介机构未发生变更206申万宏源集团股份有限公司 年度报告20232021年公开发行公司债券承销商：主承销商名称：申万宏源证券有限公司办公地址北京市西城区太平桥大街19号B座5层联系人喻珊联系电话010-88083931联席主承销商名称：财信证券股份有限公司办公地址长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层联系人刘勇强、陈彦冰联系电话0731-847795472021年公开发行公司债券签字会计师：会计师事务所名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市东长安街1号东方广场东2座8层签字会计师姓名金乃雯、虞京京2021年公开发行公司债券受托管理人：名称财信证券有限责任公司办公地址湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T3、T4及裙房718联系人刘勇强、陈彦冰联系电话0731-84779547报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：名称联合资信评估股份有限公司办公地址北京市朝阳区建外大街2号院2号楼17层联系人李福剑联系电话18601130760报告期内相关中介机构发生变更的，应当披露变更的原因、履行的程序及对债券投资者权益的影响等（如适用）相关中介机构未发生变更2022年公开发行公司债券承销商：主承销商名称：申万宏源证券有限公司办公地址北京市西城区太平桥大街19号B座5层联系人喻珊联系电话010-88083931联席主承销商名称：财信证券股份有限公司办公地址长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层联系人刘勇强、陈彦冰联系电话0731-847795472022年公开发行公司债券签字会计师：会计师事务所名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市东长安街1号东方广场东2座8层签字会计师姓名金乃雯、虞京京会计师事务所名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址上海市自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室签字会计师姓名叶少宽、单峰第八节债券相关情况（续）207年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告2022年公开发行公司债券受托管理人：名称财信证券股份有限公司办公地址长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层联系人刘勇强、陈彦冰联系电话0731-84779547报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：名称联合资信评估股份有限公司办公地址北京市朝阳区建外大街2号院2号楼17层联系人李福剑联系电话010-85171271报告期内相关中介机构发生变更的，应当披露变更的原因、履行的程序及对债券投资者权益的影响等（如适用）相关中介机构未发生变更2023年公开发行公司债券承销商：主承销商名称：申万宏源证券有限公司办公地址北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座6层联系人喻珊联系电话010-88083931联席主承销商名称：财信证券股份有限公司办公地址长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层联系人刘勇强、林海潮联系电话0731-847795472023年公开发行公司债券签字会计师：会计师事务所名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市东长安街1号东方广场东2座8层签字会计师姓名金乃雯、虞京京会计师事务所名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址上海市自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室签字会计师姓名叶少宽、单峰2023年公开发行公司债券受托管理人：名称财信证券股份有限公司办公地址长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层联系人刘勇强、林海潮联系电话0731-84779547报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：名称联合资信评估股份有限公司办公地址北京市朝阳区建外大街2号院2号楼17层联系人李福剑联系电话010-85171271报告期内相关中介机构发生变更的，应当披露变更的原因、履行的程序及对债券投资者权益的影响等（如适用）相关中介机构未发生变更208申万宏源集团股份有限公司 年度报告20232024年公开发行公司债券承销商：主承销商名称：申万宏源证券有限公司办公地址北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座6层联系人喻珊联系电话010-88083931联席主承销商名称：财信证券股份有限公司办公地址长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层联系人刘勇强、林海潮联系电话0731-847795472024年公开发行公司债券签字会计师：会计师事务所名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市东长安街1号东方广场东2座8层签字会计师姓名金乃雯、虞京京会计师事务所名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址上海市自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室签字会计师姓名叶少宽、单峰2024年公开发行公司债券受托管理人：名称财信证券股份有限公司办公地址长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层联系人刘勇强、林海潮报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：不适用报告期内相关中介机构发生变更的，应当披露变更的原因、履行的程序及对债券投资者权益的影响等（如适用）不适用第八节债券相关情况（续）209年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告（四）募集资金使用情况单位：元币种：人民币债券项目名称募集资金总金额已使用金额未使用金额募集资金专项账户运作情况（如有）募集资金违规使用的整改情况（如有）是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致申万宏源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）7,000,000,0007,000,000,0000依规使用无是申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2,000,000,0002,000,000,0000依规使用无是申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）3,000,000,0003,000,000,0000依规使用无是申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）3,000,000,0003,000,000,0000依规使用无是申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）3,000,000,0003,000,000,0000依规使用无是申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）4,000,000,0004,000,000,0000依规使用无是申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2,550,000,0002,550,000,0000依规使用无是申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）5,000,000,0005,000,000,0000依规使用无是申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2,400,000,0002,400,000,0000依规使用无是申万宏源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2,450,000,00002,450,000,000依规使用无无募集资金用于建设项目不适用公司报告期内变更上述债券募集资金用途不适用210申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023（五）公司债券信用评级调整情况报告期内，公司债券信用评级情况未发生变化。

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司、联合资信评估股份有限公司对公司公开发行的公司债券资信情况进行跟踪评级，相关信用评级级别、评级展望、信用评级结果未发生变化，评级机构维持公司主体信用等级为AAA，维持公司债券信用等级为AAA，评级展望维持稳定。

（六）担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响1.2018年公开发行公司债券为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为2018年公司债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

公司偿债保障措施包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；聘请债券受托管理人；严格的信息披露。

报告期上述公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

公司设置了专项偿债账户，公司从专项偿债账户中按时兑付“18申宏01”和“18申宏02”各期应付利息，2023年7月，公司从专项偿债账户中按时兑付了“18申宏01”和“18申宏02”在2022年7月17日至2023年7月16日期间的应付利息以及全部本金。

2.2021年公开发行公司债券为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为2021年公司债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

公司偿债保障措施包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；聘请债券受托管理人；严格的信息披露。

报告期上述公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

公司设置了专项偿债账户，公司从专项偿债账户中按时兑付“21申宏01”、“21申宏02”、“21申宏04”、“21申宏05”和“21申宏06”各期应付利息，2023年3月，公司从专项偿债账户中按时兑付“21申宏01”和“21申宏02”在2022年3月8日至2023年3月7日期间的应付利息。

2023年7月，公司从专项偿债账户按时兑付“21申宏04”在2022年7月15至2023年7月14日期间的利息。

2023年8月，公司从专项偿债账户按时兑付“21申宏05”和“21申宏06”在2022年8月4至2023年8月3日期间的利息。

第八节债券相关情况（续）211年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况管理层讨论与分析股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告3.2022年公开发行公司债券为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为2022年公司债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

公司偿债保障措施包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；聘请债券受托管理人；严格的信息披露。

报告期上述公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

公司设置了专项偿债账户，公司从专项偿债账户中按时兑付“22申宏01”、“22申宏02”、“22申宏03”、“22申宏04”和“22申宏06”各期应付利息，2023年3月，公司从专项偿债账户中按时兑付“22申宏01”和“22申宏02”在2022年3月8日至2023年3月7日期间的应付利息。

2023年4月，公司从专项偿债账户按时兑付“22申宏03”和“22申宏04”在2022年4月26至2023年4月25日期间的利息。

2023年8月，公司从专项偿债账户按时兑付“22申宏06”在2022年8月30至2023年8月29日期间的利息。

4.2023年公开发行公司债券为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为2023年公司债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

公司偿债保障措施包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；聘请债券受托管理人；严格的信息披露。

5.2024年公开发行公司债券为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为2024年公司债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

公司偿债保障措施包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；聘请债券受托管理人；严格的信息披露。

公司发行公司债券不存在担保情况。

报告期上述公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

二、 其他债券事项报告期内，公司不存在企业债券、非金融企业债券融资工具、可转换公司债券；不存在合并报表范围亏损超过上年末净资产10%情况；不存在逾期未偿还债项情况；不存在除债券外的有息债券逾期情况；不存在违反法律法规、《公司章程》、信息披露事务管理制度规定以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

本公司所属子公司债券事项请见本报告“第六节重要事项”之“二十三、公司子公司重大事项”。

212申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023三、 截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减流动比率1.381.58减少0.20资产负债率注76.09% 77.25% 减少1.16个百分点速动比率1.381.58减少0.20项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减扣除非经常性损益后利润（人民币元） 5,248,527,872.272,959,853,414.5577.32%EBITDA全部债务比 0.09 0.07 增加0.02利息保障倍数1.691.3426.12%现金利息保障倍数8.64 5.1866.80%EBITDA利息保障倍数1.78 1.4225.35%贷款偿还率100% 100% –利息偿付率100% 100% –注：资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额–代理买卖证券款-代理承销证券款）*100%第八节债券相关情况（续）213公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况董事会报告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司审计报告普华永道中天审字(2024)第10022号（第一页，共七页）申万宏源集团股份有限公司全体股东：一、审计意见（一）我们审计的内容我们审计了申万宏源集团股份有限公司（以下简称“申万宏源集团”）的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

（二）我们的意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了申万宏源集团2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于申万宏源集团，并履行了职业道德方面的其他责任。

三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。

这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：（一）结构化主体合并（二）融出资金、买入返售金融资产、债权投资和其他债权投资预期信用损失准备（三）以公允价值计量且分类为第三层次的金融工具估值214申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023审计报告（续）普华永道中天审字(2024)第10022号（第二页，共七页）关键审计事项我们在审计中如何应对关键审计事项（一）结构化主体合并请参阅财务报表附注四4、34(5)，附注六2及附注九。

截至2023年12月31日，申万宏源集团财务报表中的合并结构化主体的净资产账面价值为人民币697.29亿元；申万宏源集团投资的未合并结构化主体的账面价值为人民币488.12亿元。

申万宏源集团在多项结构化主体中担任资产管理者或投资者角色。

申万宏源集团判断结构化主体是否应纳入合并财务报表范围涉及重大判断，包括对结构化主体所拥有的权力、从结构化主体中获得的可变回报以及运用对结构化主体的权力影响从结构化主体中获取可变回报的能力。

我们考虑到对结构化主体控制的评估涉及管理层的重大判断，且结构化主体的金额重大，我们确定其为关键审计事项。

我们了解了申万宏源集团与结构化主体合并相关的内部控制和评估流程，并通过考虑估计的不确定性的程度和其他固有风险因素的水平，评估了重大错报的固有风险。

我们评价并测试了与管理层结构化主体合并相关的关键控制的有效性。

我们抽样检查了申万宏源集团管理或投资的结构化主体的支持性文件，通过实施以下审计程序评估申万宏源集团对结构化主体是否构成控制：(1)分析业务架构，检查相关合同条款并评估申万宏源集团是否享有主导该结构化主体相关活动的权力；(2)检查了结构化主体合同中涉及可变回报的条款，包括管理或投资合同中与申万宏源集团报酬相关的管理费率、结构化主体投资标的和投资者的合同收益率，并与管理层评估中使用的信息进行核对；(3)我们抽样重新计算了申万宏源集团在结构化主体中所获得的可变回报的量级及可变动性；(4)基于对申万宏源集团主导结构化主体相关活动的权力，享有的可变回报以及影响可变回报能力的分析，我们评估了申万宏源集团行使决策权的身份是主要责任人还是代理人，并将评估结果与管理层的评估结果进行比较。

基于我们所执行的程序，管理层对结构化主体的合并评估是可接受的。

215公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况董事会报告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司普华永道中天审字(2024)第10022号（第三页，共七页）关键审计事项我们在审计中如何应对关键审计事项（二）融出资金、买入返售金融资产、债权投资和其他债权投资预期信用损失准备请参阅财务报表附注四7、20、29、34(2)，附注七3、7、9、10、21、51及附注十六2。

截至2023年12月31日，申万宏源集团合并资产负债表中融出资金、买入返售金融资产、债权投资和其他债权投资的账面价值分别为人民币644.28亿元、人民币46.15亿元、人民币35.17亿元和人民币733.99亿元，管理层确认的信用减值准备余额分别为人民币4.03亿元、人民币17.98亿元、人民币4.57亿元和人民币9.06亿元。

合并利润表中确认的2023年度上述金融资产的信用减值损失合计为人民币2.32亿元。

上述金融资产的预期信用损失准备余额反映了管理层采用《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》在2023年12月31日对预期信用损失做出的最佳估计。

管理层运用三阶段减值模型计量上述金融资产的预期信用损失。

对于第一阶段和第二阶段的上述金融资产，管理层运用包含考虑前瞻性影响的违约概率、违约损失率、损失率比率及违约风险敞口等关键参数的风险参数模型法评估损失准备。

对于第三阶段的上述金融资产，管理层通过预估未来与该金融资产相关的现金流，计量损失准备。

我们了解了申万宏源集团与融出资金、买入返售金融资产、债权投资和其他债权投资预期信用损失准备相关的内部控制和评估流程，并通过考虑估计的不确定性的程度和其他固有风险因素的水平，评估了重大错报的固有风险。

我们评价并测试了申万宏源集团与融出资金、买入返售金融资产、债权投资和其他债权投资预期信用损失计量相关的内部控制设计和执行情况，包括：(1)预期信用损失模型的治理，包括模型方法论的选择和审批，以及模型的持续监控和优化；(2)对信用风险显著增加的标准，违约和已发生信用减值的定义，以及用于前瞻性计量的经济指标的采用、前瞻性情景和权重确定相关的复核和审批；(3)模型使用的关键数据的完整性和准确性相关的内部控制；(4)第三阶段金融资产未来现金流预测和现值计算相关的内部控制。

此外，我们还进行了以下程序：(1)通过与行业实践比较，我们评估了预期信用损失模型方法论的合理性。

我们抽样检查了模型的运算，以测试模型是否恰当地反映了管理层的模型方法论。

216申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023审计报告（续）普华永道中天审字(2024)第10022号（第四页，共七页）关键审计事项我们在审计中如何应对关键审计事项（二）融出资金、买入返售金融资产、债权投资和其他债权投资预期信用损失准备（续）管理层于每个资产负债表日对上述金融资产进行减值测试，上述金融资产的预期信用损失模型中重大管理层判断和假设主要包括：(1)选择恰当的预期信用损失模型并确定相关参数；(2)信用风险显著增加的判断标准以及违约和已发生信用减值的定义；(3)用于计量预期信用损失的前瞻性信息及其权重的采用；(4)第三阶段金融资产的未来现金流预测。

申万宏源集团就预期信用损失计量建立了相关的治理流程和控制机制。

由于上述金融资产金额以及相关预期信用减值准备金额重大，且预期信用损失模型的运用需要管理层做出重大判断和假设，该类资产的减值评估被确认为关键审计事项。

(2)通过与行业实践比较，我们评估了管理层对信用风险显著增加的判断标准以及对违约和已发生信用减值的定义的合理性。

我们抽样检查了融出资金和买入返售金融资产的抵押物数量，并查看了抵押物的市场价值，进行了维持担保比例计算，同时还检查了逾期天数的计算；我们对债券投资的外部评级、负面信息进行了查询，查看了管理层根据债务人财务和非财务信息、抵质押物类型或担保人情况进行的信用分析，从而评估了管理层就信用风险显著增加标准、违约和已发生信用减值金融资产判断标准应用的恰当性。

(3)我们检查了预期信用损失模型录入数据的准确性，并评估了相关参数的合理性，包括违约风险敞口和考虑前瞻性影响的违约概率、违约损失率和损失率比率。

(4)对于前瞻性计量，我们评估了管理层经济指标选取、经济场景及权重的模型分析结果，通过对比可获得的第三方机构预测值，评估了经济指标预测值的合理性。

同时，我们对经济场景及权重进行了敏感性测试。

(5)对于第三阶段的已发生信用减值的金融资产，我们抽取样本，检查了管理层基于债务人和担保人的财务信息、抵押物的市场价值、其他相关外部信息而估计的未来现金流以及折现率而计算的损失准备。

基于上述审计程序的结果，管理层在预期信用损失评估中所使用的模型、运用的关键参数、涉及的重大判断和假设及计量结果是可接受的。

217公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况董事会报告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司普华永道中天审字(2024)第10022号（第五页，共七页）关键审计事项我们在审计中如何应对关键审计事项（三）以公允价值计量且分类为第三层次的金融工具估值请参阅财务报表附注四18、34(4)及附注十七。

截至2023年12月31日，申万宏源集团的金融工具包括公允价值层次中分类为第三层次的金融工具（“第三层次金融工具”），该等金融工具采用重要不可观察输入值作为关键假设计量公允价值，此类输入值包括流动性折扣、波动率、风险调整折扣以及市场乘数等。

截至2023年12月31日，第三层次金融工具包括金融资产人民币246.90亿元，金融负债人民币40.52亿元。

由于第三层次金融工具金额重大及管理层在估值时采用不可观察输入值作为关键假设需要作出重大判断，第三层次的金融工具的估值被确定为关键审计事项。

我们了解了申万宏源集团与以公允价值计量且分类为第三层次的金融工具估值相关的内部控制和评估流程，并通过考虑估计的不确定性的程度和其他固有风险因素的水平，评估了重大错报的固有风险。

我们就申万宏源集团对第三层次金融工具估值过程中所使用的模型、关键假设和数据输入相关的内部控制的设计和执行进行了评价和测试。

基于我们对行业惯例的了解，我们对管理层第三层次金融工具估值中采用的模型的合理性进行了评估。

同时，基于相关市场数据和相关合同及其他支持性文件，我们评估了管理层在计量第三层次金融工具的公允价值时所采用的不可观察输入值及可观察输入值的合理性，并检查了输入值的准确性。

我们抽取了部分第三层次金融工具的样本进行了独立估值和敏感性分析，并将独立估值和敏感性分析结果与申万宏源集团的估值和敏感性分析结果进行比较。

基于上述审计程序的结果，管理层在第三层次金融工具的公允价值的评估中所采用的模型和输入值是可接受的。

218申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023审计报告（续）普华永道中天审字(2024)第10022号（第六页，共七页）四、其他信息申万宏源集团管理层对其他信息负责。

其他信息包括申万宏源集团2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任申万宏源集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估申万宏源集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算申万宏源集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督申万宏源集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。

合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。

错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。

同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时，根据获取的审计证据，就可能导致对申万宏源集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。

我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

然而，未来的事项或情况可能导致申万宏源集团不能持续经营。

219公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况董事会报告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司普华永道中天审字(2024)第10022号（第七页，共七页）（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就申万宏源集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。

我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。

我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天注册会计师会计师事务所（特殊普通合伙）单峰（项目合伙人）中国·上海市2024年3月28日注册会计师魏佳亮220申万宏源集团股份有限公司 年度报告20232023年12月31日（除特别注明外，金额单位为人民币元）合并资产负债表本集团附注七2023年12月31日2022年12月31日资产货币资金1110,939,833,882.65113,218,784,401.75其中：客户存款77,486,578,121.9781,123,218,363.48结算备付金220,459,860,014.8929,511,692,361.96其中：客户备付金8,124,181,880.078,405,451,003.51融出资金364,428,205,336.1861,299,617,386.55衍生金融资产410,207,378,128.888,197,281,520.04存出保证金522,812,201,886.4826,517,378,261.12应收款项66,167,987,413.025,248,559,271.49买入返售金融资产74,614,564,139.0017,440,363,480.19金融投资：交易性金融资产8236,488,163,809.70279,019,040,241.37债权投资93,517,258,851.594,117,368,902.83其他债权投资1073,398,915,233.3554,510,847,491.05其他权益工具投资1170,593,727,251.982,029,729,506.75长期股权投资134,076,754,912.114,108,397,776.55投资性房地产1443,494,490.6847,980,142.34固定资产151,213,350,770.351,172,479,676.79在建工程16216,628,612.16230,149,783.51使用权资产17994,630,439.84899,563,368.16无形资产18311,593,134.48291,293,430.53递延所得税资产192,739,570,064.383,461,424,460.94其他资产202,213,299,724.741,795,073,053.51资产总计635,437,418,096.46613,117,024,517.43221公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况董事会报告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司本集团附注七2023年12月31日2022年12月31日负债短期借款22835,592,442.121,719,394,758.60应付短期融资款2328,055,960,610.3022,052,000,648.26拆入资金242,440,853,868.613,462,411,111.91交易性金融负债255,694,306,280.795,500,998,696.96衍生金融负债46,185,560,498.344,749,684,105.28卖出回购金融资产款26163,215,332,852.98153,494,133,968.71代理买卖证券款2796,870,504,341.28100,310,770,402.65代理承销证券款－ 41,100,000.00应付职工薪酬285,759,431,398.955,983,784,852.73应交税费29382,729,192.47805,867,331.72应付款项3041,700,063,016.2233,021,976,346.65应付债券31137,228,904,790.73151,064,560,178.22租赁负债321,015,512,533.28926,006,346.99递延所得税负债1930,526,535.425,386,758.53合同负债3348,115,103.9237,785,339.62预计负债161,457.84121,693.00其他负债3417,179,728,950.8413,261,349,112.52负债合计506,643,283,874.09496,437,331,652.35股东权益股本3525,039,944,560.0025,039,944,560.00资本公积3619,271,828,714.1619,367,146,136.46其他综合收益37902,469,718.94 (840,632,581.06)盈余公积384,204,719,414.384,131,472,842.83一般风险准备3918,520,713,522.1217,197,715,067.00未分配利润4032,205,365,170.3530,149,298,269.05归属于母公司股东权益合计100,145,041,099.9595,044,944,294.28少数股东权益28,649,093,122.4221,634,748,570.80归属于普通股少数股东的权益1,690,694,862.481,615,995,531.80归属于少数股东其他权益工具持有者的权益4126,958,398,259.9420,018,753,039.00股东权益合计128,794,134,222.37116,679,692,865.08负债和股东权益总计635,437,418,096.46613,117,024,517.43后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

第220页至第230页的财务报表由下列负责人签署：法定代表人主管会计工作的公司负责人会计机构负责人此财务报表已于2024年3月28日获董事会批准。

222申万宏源集团股份有限公司 年度报告20232023年12月31日（除特别注明外，金额单位为人民币元）公司资产负债表本公司附注十八2023年12月31日2022年12月31日资产货币资金2,805,951,359.121,357,843,208.76金融投资：交易性金融资产12,505,536,874.8612,742,908,548.57债权投资2,119,479,126.242,533,237,339.82长期股权投资163,081,136,975.5763,125,223,245.85投资性房地产113,123,639.59139,036,445.54固定资产314,324,707.13312,827,222.86无形资产191,963.81581,776.03递延所得税资产－ 40,778,358.10其他资产23,741,696,808.373,608,545,672.45资产总计84,681,441,454.6983,860,981,817.98负债应付职工薪酬146,745,905.21136,021,693.87应交税费14,703,540.6312,102,825.28应付债券325,396,180,270.2324,559,700,389.93递延所得税负债2,473,538.39 –其他负债19,037,512.5332,123,599.92负债合计25,579,140,766.9924,739,948,509.00股东权益股本25,039,944,560.0025,039,944,560.00资本公积23,811,448,219.4623,811,448,219.46盈余公积3,614,247,811.953,541,001,240.40一般风险准备3,849,860,528.883,849,860,528.88未分配利润2,786,799,567.412,878,778,760.24股东权益合计59,102,300,687.7059,121,033,308.98负债和股东权益总计84,681,441,454.6983,860,981,817.98后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

223公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况董事会报告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）合并利润表本集团附注七2023年度2022年度一营业收入21,500,668,661.2120,609,644,632.44手续费及佣金净收入427,006,740,588.778,533,605,284.42其中：经纪业务手续费净收入4,334,274,973.745,210,948,719.10投资银行业务手续费净收入1,444,724,700.241,879,725,355.83资产管理及基金管理业务手续费净收入975,456,761.221,251,808,079.97利息净收入43331,502,171.6592,300,521.88其中：利息收入10,026,911,268.449,842,835,412.32利息支出9,695,409,096.799,750,534,890.44投资收益447,793,711,731.674,457,408,971.95其中：对联营及合营企业的投资收益577,596,269.09745,442,813.67以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的损益(4,155,667.29) (20,054,476.58)其他收益45358,109,826.31307,559,614.05公允价值变动损益461,757,758,095.711,369,967,103.10汇兑损益31,488,649.16 (61,166,375.66)其他业务收入474,212,397,731.785,902,603,489.65资产处置损益488,959,866.167,366,023.05二营业支出15,344,091,622.1417,484,232,291.51税金及附加49135,357,155.38144,663,728.62业务及管理费5010,553,317,244.6710,140,599,839.62信用减值损失51341,099,103.661,424,143,681.77其他资产减值损失5289,845,600.6713,974,771.75其他业务成本534,224,472,517.765,760,850,269.75三营业利润6,156,577,039.073,125,412,340.93加：营业外收入543,103,690.914,442,286.04减：营业外支出5567,598,420.6979,891,882.76四利润总额6,092,082,309.293,049,962,744.21减：所得税费用56616,879,355.07 (89,584,563.82)五净利润5,475,202,954.223,139,547,308.03（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润5,475,202,954.223,139,547,308.032.终止经营净利润－ –（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润4,606,340,168.132,789,067,875.312.少数股东损益868,862,786.09350,479,432.72224申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023合并利润表（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）本集团附注七2023年度2022年度六其他综合收益的税后净额371,328,272,695.69 (406,518,185.59)归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额1,340,272,396.64 (462,137,184.50)（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.其他权益工具投资公允价值变动624,727,941.95 (350,971,724.29)（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益1,362,237.758,335,976.292.其他债权投资公允价值变动536,137,541.31 (618,876,559.96)3.其他债权投资信用减值准备115,154,841.34162,272,550.664.外币报表折算差额62,889,834.29337,102,572.80归属于少数股东的其他综合收益的税后净额(11,999,700.95) 55,618,998.91七综合收益总额6,803,475,649.912,733,029,122.44归属于母公司股东的综合收益总额5,946,612,564.772,326,930,690.81归属于少数股东的综合收益总额856,863,085.14406,098,431.63八每股收益57（一）基本每股收益0.180.11（二）稀释每股收益0.180.11后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

225公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况董事会报告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）公司利润表本公司附注十八2023年度2022年度一营业收入965,320,299.473,040,452,472.34手续费及佣金净收入44,960,713.539,575,580.87利息净支出4 (602,586,001.33) (624,046,155.29)其中：利息收入286,773,301.46408,088,034.91利息支出889,359,302.791,032,134,190.20投资收益51,275,831,398.173,629,154,652.60其中：对联营及合营企业的投资收益(10,986,270.28) 34,282,050.93其他收益713,341.311,287,473.59公允价值变动损益6197,700,927.45 (23,369,100.94)汇兑损失(514,720.41) (1,735,654.19)其他业务收入49,214,640.7549,585,675.70二营业支出186,333,748.00191,539,721.30税金及附加14,473,604.5014,100,744.41业务及管理费7160,696,452.06169,545,891.83信用减值损失4,394,376.1870,708.00其他业务成本6,769,315.267,822,377.06三营业利润778,986,551.472,848,912,751.04加：营业外收入31,060.544,798.32减：营业外支出3,300,000.006,500,000.00四利润总额775,717,612.012,842,417,549.36减：所得税费用43,251,896.49131,077,804.22五净利润732,465,715.522,711,339,745.14六其他综合收益的税后净额－ –七综合收益总额732,465,715.522,711,339,745.14后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

226申万宏源集团股份有限公司 年度报告20232023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）合并现金流量表本集团附注七2023年度2022年度一经营活动产生的现金流量为交易目的而持有的金融工具净减少额44,163,807,311.86 –收取利息、手续费及佣金的现金22,448,751,843.0026,364,002,089.47回购业务资金净增加额11,283,647,698.5318,265,125,372.30融出资金净减少额－ 15,288,815,320.76收到其他与经营活动有关的现金58(1) 22,505,871,225.0212,024,034,937.59经营活动现金流入小计100,402,078,078.4171,941,977,720.12为交易目的而持有的金融工具净增加额－ 2,233,809,656.68拆入资金净减少额1,024,682,575.73900,328,270.00融出资金净增加额2,725,574,785.29 –代理买卖证券支出的现金净额3,911,508,351.243,961,366,909.37支付利息、手续费及佣金的现金6,265,547,910.285,834,260,626.08支付给职工及为职工支付的现金7,948,067,123.067,999,672,379.70支付的各项税费1,503,211,585.793,163,324,072.64支付其他与经营活动有关的现金58(2) 7,776,209,384.6310,668,094,115.64经营活动现金流出小计31,154,801,716.0234,760,856,030.11经营活动产生的现金流量净额58(3) 69,247,276,362.3937,181,121,690.01二投资活动产生的现金流量取得投资收益收到的现金4,220,829,008.632,688,323,389.22处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金21,513,463.7320,656,146.31投资活动现金流入小计4,242,342,472.362,708,979,535.53投资所支付的现金79,073,662,273.7820,181,548,912.60购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金585,563,441.33466,303,855.26投资活动现金流出小计79,659,225,715.1120,647,852,767.86投资活动产生的现金流量净额(75,416,883,242.75) (17,938,873,232.33)227公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况董事会报告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司本集团附注七2023年度2022年度三筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金6,884,716,981.119,789,070,754.68其中：发行永续债收到的现金6,884,716,981.119,789,070,754.68取得借款收到的现金879,283,045.033,243,170,048.75发行债券收到的现金96,000,269,707.3294,689,641,164.00筹资活动现金流入小计103,764,269,733.46107,721,881,967.43偿还债务支付的现金105,570,660,753.40116,185,835,713.56分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,552,392,283.519,104,450,953.74其中：子公司支付给少数股东的股利、利润724,342,172.78393,006,576.30支付租赁负债的现金432,149,870.84416,230,898.06支付其他与筹资活动有关的现金28,867,924.55 –筹资活动现金流出小计112,584,070,832.30125,706,517,565.36筹资活动产生的现金流量净额(8,819,801,098.84) (17,984,635,597.93)四汇率变动对现金及现金等价物的影响31,488,649.16 (61,166,375.66)五现金及现金等价物变动净额58(3)(c) (14,957,919,330.04) 1,196,446,484.09加：年初现金及现金等价物余额147,257,879,699.84146,061,433,215.75六年末现金及现金等价物余额58(4) 132,299,960,369.80147,257,879,699.84后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

228申万宏源集团股份有限公司 年度报告20232023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）公司现金流量表本公司附注十八2023年度2022年度一经营活动产生的现金流量为交易目的而持有的金融工具净减少额862,782,687.72 –收取利息、手续费及佣金的现金91,783,732.8288,804,149.31收到其他与经营活动有关的现金59,357,790.7057,406,220.18经营活动现金流入小计1,013,924,211.24146,210,369.49为交易目的而持有的金融工具净增加额－ 478,156,837.18支付给职工及为职工支付的现金113,743,427.56119,621,784.52支付的各项税费45,102,913.7347,075,578.79支付其他与经营活动有关的现金41,791,876.6242,673,361.02经营活动现金流出小计200,638,217.91687,527,561.51经营活动产生的现金流量净额8(1) 813,285,993.33 (541,317,192.02)二投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金427,550,000.00 –取得投资收益收到的现金1,001,318,806.073,278,594,210.77收到其他与投资活动有关的现金1,551,482,742.442,627,862,850.07投资活动现金流入小计2,980,351,548.515,906,457,060.84投资所支付的现金－ 409,594,508.81购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,251,843.362,068,806.99支付其他与投资活动有关的现金1,544,431,193.81 –投资活动现金流出小计1,547,683,037.17411,663,315.80投资活动产生的现金流量净额1,432,668,511.345,494,793,745.04三筹资活动产生的现金流量发行债券收到的现金7,391,120,000.009,538,540,000.00筹资活动现金流入小计7,391,120,000.009,538,540,000.00偿还债务支付的现金6,532,502,000.0010,000,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,653,828,581.363,478,688,914.51筹资活动现金流出小计8,186,330,581.3613,478,688,914.51筹资活动产生的现金流量净额(795,210,581.36) (3,940,148,914.51)四汇率变动对现金及现金等价物的影响(514,720.41) (1,735,654.19)五现金及现金等价物变动净额8(2) 1,450,229,202.901,011,591,984.32加：年初现金及现金等价物余额1,355,722,156.22344,130,171.90六年末现金及现金等价物余额2,805,951,359.121,355,722,156.22后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

229公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况董事会报告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）合并股东权益变动表归属于母公司股东权益少数股东权益 股本资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润小计普通股股东其他权益工具持有者股东权益合计附注七35七36七37七38七39七40七41 2023年1月1日余额25,039,944,560.0019,367,146,136.46 (840,632,581.06) 4,131,472,842.8317,197,715,067.0030,149,298,269.0595,044,944,294.281,615,995,531.8020,018,753,039.00116,679,692,865.08 本年增减变动金额一综合收益总额－ － 1,340,272,396.64 － － 15,946,612,564.7756,666,920.76800,196,164.386,803,475,649.91二股东投入资本和减少资本1.发行永续债－ － － － － － － － 6,855,849,056.566,855,849,056.562.其他－ 95,317,422,030 － － － － (95,317,422.30) 25,974,582.20 － 69,342,839.60三利润分配1.提取盈余公积－ － － 73,246,571.55 － (73,246,571.55) － － － –2.提取一般风险准备－ － － － 1,322,998,455.12 (1,322,998,455.12) － － － –3.对股东的分配－ － － － － (751,198,336.80) (751,198,336.80) (7,942,172.78) － (759,140,509.58)4.对其他权益工具持有者的分配－ － － － － － － － (716,400,000.00) (716,400,000.00)四股东权益内部结转1.其他综合收益结转留存收益－ － 402,829,903.36 － － (402,829,903.36) － － － –2023年12月31日余额25,039,944,560.0019,271,828,714.16902,469,718.944,204,719,414.3818,520,713,522.1232,205,365,170.35100,145,041,099.951,690,694,862.4826,958,398,259.94128,794,134,222.37归属于母公司股东权益少数股东权益 股本资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润小计普通股股东其他权益工具持有者股东权益合计附注七35七36七37七38七39七40七41 2022年1月1日余额25,039,944,560.0019,367,146,136.46 (640,305,705.98) 3,860,338,868.3216,236,742,750.9131,358,141,449.7695,222,008,059.471,733,218,087.4310,099,367,873.36107,054,594,020.26 本年增减变动金额一综合收益总额－ － (462,137,184.50) － － 2,789,067,875.312,326,930,690.81 (110,675,979.33) 516,774,410.962,733,029,122.44二股东投入资本和减少资本1.发行永续债－ － － － － － － － 9,789,070,754.689,789,070,754.68三利润分配1.提取盈余公积－ － － 271,133,974.51 － (271,133,974.51) － － － –2.提取一般风险准备－ － － － 960,972,316.09 (960,972,316.09) － － － –3.对股东的分配－ － － － － (2,503,994,456.00) (2,503,994,456.00) (6,546,576.30) － (2,510,541,032.30)4.对其他权益工具持有者的分配－ － － － － － － － (386,460,000.00) (386,460,000.00)四股东权益内部结转1.其他综合收益结转留存收益－ － 261,810,309.42 － － (261,810,309.42) － － － –2022年12月31日余额25,039,944,560.0019,367,146,136.46 (840,632,581.06) 4,131,472,842.8317,197,715,067.0030,149,298,269.0595,044,944,294.281,615,995,531.8020,018,753,039.00116,679,692,865.08后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

230申万宏源集团股份有限公司 年度报告20232023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）公司股东权益变动表股本资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计2023年1月1日余额25,039,944,560.0023,811,448,219.46 － 3,541,001,240.403,849,860,528.882,878,778,760.2459,121,033,308.98本年增减变动金额一综合收益总额－ － － － － 732,465,715.52732,465,715.52二利润分配1.提取盈余公积－ － － 73,246,571.55 － (73,246,571.55) –2.对股东的分配－ － － － － (751,198,336.80) (751,198,336.80)2023年12月31日余额25,039,944,560.0023,811,448,219.46 － 3,614,247,811.953,849,860,528.882,786,799,567.4159,102,300,687.70股本资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计2022年1月1日余额25,039,944,560.0023,811,448,219.46 － 3,269,867,265.893,849,860,528.882,942,567,445.6158,913,688,019.84本年增减变动金额一综合收益总额－ － － － － 2,711,339,745.142,711,339,745.14二利润分配1.提取盈余公积－ － － 271,133,974.51 － (271,133,974.51) –2.对股东的分配－ － － － － (2,503,994,456.00) (2,503,994,456.00)2022年12月31日余额25,039,944,560.0023,811,448,219.46 － 3,541,001,240.403,849,860,528.882,878,778,760.2459,121,033,308.98后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

231公司简介和主要财务指标重要事项公司治理券相情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）财务报表附注一公司基本情况申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）前身系申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）。

申银万国是由原上海申银证券有限公司与原上海万国证券公司于1996年新设合并而组建成立的股份制证券公司，于2015年1月16日更名为“申万宏源集团股份有限公司”。

原上海申银证券有限公司于1988年在上海注册成立，1992年改制为股份有限公司，注册资本为人民币600,000,000.00元。

原上海万国证券公司于1988年在上海注册成立，注册资本为人民币35,000,000.00元，后增资为人民币652,080,000元。

经中国人民银行银复[1996]200号文批准，由上海申银证券有限公司原股东及上海万国证券公司原股东共同作为发起人，通过新设合并的方式设立申银万国，注册资本为人民币1,320,000,000.00元，业经会计师事务所验证确认并出具验资报告。

经2002年3月4日中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准申银万国证券股份有限公司增资扩股的批复》（证监机构字[2002]61号）核准，本公司的注册资本增加为人民币4,215,760,000.00元，业经会计师事务所验证确认并出具验资报告。

经2005年9月28日证监会《关于同意申银万国证券股份有限公司增资扩股及修改公司章程的批复》（证监机构字[2005]100号）核准，中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”）以人民币2,500,000,000.00元认购本公司新增2,500,000,000股股份，业经会计师事务所验证确认并出具验资报告。

增资后，本公司的注册资本增加为人民币6,715,760,000.00元，并取得上海市工商行政管理局颁发的310000000046991号企业法人营业执照。

经2012年2月24日证监会上海证监局《关于核准申银万国证券股份有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（沪证监机构字[2012]42号）核准，中央汇金受让上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海国际信托有限公司、上海国际集团资产管理有限公司四家公司所持本公司合计1,218,967,798股股份。

股权变更完成后，中央汇金所持本公司股份数增加至3,718,967,798股。

于2014年7月25日，本公司与宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）订立《申银万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司换股吸收合并协议》（以下简称“换股吸收合并协议”）。

根据换股吸收合并协议，本公司向宏源证券全体股东发行A股股票，以取得该等股东持有的宏源证券全部股票。

于2014年12月1日，证监会印发《关于核准申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的批复》（证监许可[2014]1279号），核准本公司发行股份吸收合并宏源证券。

于2015年1月15日，证监会印发《关于核准设立申万宏源证券有限公司及其2家子公司的批复》（证监许可[2015]95号），核准本公司以吸收合并宏源证券后的全部证券类资产及负债出资设立全资证券子公司申万宏源证券有限公司；核准申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司及申万宏源西部证券有限公司。

同日，本公司出资设立申万宏源证券有限公司。

此外，根据本公司第三届董事会第二十三次会议决议，本公司更名为“申万宏源集团股份有限公司”，并于2015年1月16日取得了上海市工商行政管理局换发的营业执照。

于2015年1月20日，本公司迁址新疆维吾尔自治区，并取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的营业执照。

同日，申万宏源证券有限公司以货币出资人民币1,000,000,000.00元，成立申万宏源证券承销保荐有限责任公司；以货币及非货币资产出资人民币1,200,000,000.00元，成立申万宏源西部证券有限公司。

232申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）一公司基本情况（续）于2015年1月23日，即换股交易股权登记日收市后，宏源证券股票按1:2.049比例转换成本公司发行的普通股股票。

本次合并中，本公司共增发8,140,984,977股普通股股票。

本次换股交易完成后，本公司的注册资本增加为人民币14,856,744,977.00元，股份总数为14,856,744,977股。

于2015年1月26日，本公司发行的普通股股票在深圳证券交易所挂牌交易，证券简称为“申万宏源”，证券代码为“000166”。

于2016年7月6日，本公司以2015年12月31日总股本14,856,744,977股为基数，向全体股东每10股派送股票股利3.50股，增加注册资本人民币5,199,860,741.00元，本公司总股本增至20,056,605,718股，并于2016年11月1日取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的营业执照。

于2018年1月16日，本公司非公开发行股票募集资金净额人民币11,972,900,760.32元，其中实收股本人民币2,479,338,842.00元，股本溢价人民币9,493,561,918.32元。

本公司变更后累计实收股本为人民币22,535,944,560.00元，占变更后注册资本的100%。

于2019年4月26日，本公司在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板共发售2,504,000,000股H股。

本次发售后本公司的股份总数为25,039,944,560股。

本公司注册地：中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼，本公司办公地址：中国北京市西城区太平桥大街19号。

本公司及下属子公司（以下简称“本集团”）实际从事的主要经营业务为证券经纪业务、融资融券业务、证券自营业务、证券承销与保荐业务、证券资产管理业务、基金管理业务、股票期权做市业务、期货经纪业务、直接投资业务和创新投资业务等。

于2023年12月31日，本集团共有员工人数分别为11,803人（含证券经纪364人），其中本公司董事、监事及高级管理人员人数共19人。

本财务报表由本公司董事会于2024年3月28日批准报出。

二财务报表的编制基础本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

三遵循企业会计准则的声明本公司2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

233公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司四主要会计政策和会计估计1会计年度会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

2记账本位币本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。

本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注四6进行了折算。

3同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法本集团取得对另一个或多个企业（或一组资产或净资产）的控制权且其构成业务的，该交易或事项构成企业合并。

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的交易，购买方在判断取得的资产组合等是否构成一项业务时，将考虑是否选择采用“集中度测试”的简化判断方式。

如果该组合通过集中度测试，则判断为不构成业务。

如果该组合未通过集中度测试，仍应按照业务条件进行判断。

当本集团取得了不构成业务的一组资产或净资产时，应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。

(1)同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。

合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2)非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数则计入当期损益。

本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。

付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。

购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益或其他综合收益。

购买日之前持有的被购买方的股权涉及的权益法核算下的以后可重分类进损益的其他综合收益及其他股东权益变动（参见附注四9(2)(b)）于购买日转入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的，购买日之前确认的其他综合收益于购买日转入留存收益。

234申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）四主要会计政策和会计估计（续）4合并财务报表的编制方法(1)总体原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司、本公司的子公司及受本公司控制的结构化主体。

控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。

子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。

集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

(2)合并取得子公司对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

(3)处置子公司本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。

对于剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易：－这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；－这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；－一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；－一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

235公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司四主要会计政策和会计估计（续）4合并财务报表的编制方法（续）(3)处置子公司（续）如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理（参见附注四4(4)）。

如果各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(4)少数股东权益变动本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

5现金及现金等价物现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6外币业务和外币报表折算本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折合为人民币。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。

除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的外币非货币性项目的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。

处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

236申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）四主要会计政策和会计估计（续）7金融工具本集团的金融工具主要包括货币资金、债券投资、除长期股权投资（参见附注四9）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券等。

(1)金融资产及金融负债的确认和初始计量金融资产、金融负债或权益工具在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价作为初始确认金额。

(2)金融资产的分类和后续计量(a)本集团金融资产的分类本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：－本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；－该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：－本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；－该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

237公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司四主要会计政策和会计估计（续）7金融工具（续）(2)金融资产的分类和后续计量（续）(a)本集团金融资产的分类（续）除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。

本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。

此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b)本集团金融资产的后续计量－以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

－以摊余成本计量的金融资产初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

－以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。

采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。

终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

－以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。

股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。

终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

238申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）四主要会计政策和会计估计（续）7金融工具（续）(3)金融负债的分类和后续计量本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保负债及以摊余成本计量的金融负债。

－以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

－财务担保负债财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本集团向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

初始确认后，财务担保合同相关收益依据附注四21所述会计政策的规定分摊计入当期损益。

财务担保负债以按照依据金融工具的减值原则（参见附注四7(6)）所确定的损失准备金额以及其初始确认金额扣除财务担保合同相关收益的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

－以摊余成本计量的金融负债初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(4)抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。

但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：－本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；－本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5)金融资产和金融负债的终止确认满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：－收取该金融资产现金流量的合同权利终止；－该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

239公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司四主要会计政策和会计估计（续）7金融工具（续）(5)金融资产和金融负债的终止确认（续）金融资产转移整体满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：－被转移金融资产在终止确认日的账面价值；－因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(6)减值本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：－以摊余成本计量的金融资产；－合同资产；－以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；－租赁应收款；－非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

预期信用损失的计量预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

240申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）四主要会计政策和会计估计（续）7金融工具（续）(6)减值（续）预期信用损失的计量（续）未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款、租赁应收款和合同资产，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款、租赁应收款和合同资产外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：－该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或－该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团考虑的信息包括：－债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；－已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；－已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；－现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。

以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

241公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司四主要会计政策和会计估计（续）7金融工具（续）(6)减值（续）已发生信用减值的金融资产本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：－发行方或债务人发生重大财务困难；－债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；－本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；－债务人很可能破产或进行其他财务重组；－发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

关于上述会计判断和会计估计的具体信息请参见附注十六2。

预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。

这种减记构成相关金融资产的终止确认。

这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

但是，被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7)权益工具本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。

回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。

库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

242申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）四主要会计政策和会计估计（续）7金融工具（续）（续）(7)权益工具（续）库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

(8)可转换工具－含权益成分的可转换工具对于本集团发行的可转换为权益股份且转换时所发行的股份数量和对价的金额固定的可转换工具，本集团将其作为包含负债和权益成分的复合金融工具。

在初始确认时，本集团将相关负债和权益成分进行分拆，先确定负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益成分的价值，计入权益。

发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

初始确认后，对于没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债成分，采用实际利率法按摊余成本计量。

权益成分在初始计量后不再重新计量。

当可转换工具进行转换时，本集团将负债成分和权益成分转至权益相关科目。

当可转换工具被赎回时，赎回支付的价款以及发生的交易费用被分配至权益和负债成分。

分配价款和交易费用的方法与该工具发行时采用的分配方法一致。

价款和交易费用分配后，其与权益和负债成分账面价值的差异中，与权益成分相关的计入权益，与负债成分相关的计入损益。

－不含权益成分的其他可转换工具对于本集团发行的不含权益成分的其他可转换工具，在初始确认时，可转换工具的衍生工具成分以公允价值计量，剩余部分作为主债务工具的初始确认金额。

初始确认后，衍生工具成分以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

对于主债务工具，采用实际利率法按摊余成本计量。

当可转换工具进行转换时，本集团将主债务工具和衍生工具成分转至权益相关科目。

当可转换工具被赎回时，赎回支付的价款与主债务工具和衍生工具成分账面价值的差异计入损益。

243公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司四主要会计政策和会计估计（续）8存货(1)存货的分类和成本存货包括农产品、矿产品等用于交易的大宗商品。

存货取得时以成本计量，成本包括采购大宗商品成本及采购费用。

(2)发出存货的计价方法发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

(4)存货的盘存制度本集团存货盘存制度为永续盘存制。

9长期股权投资(1)长期股权投资投资成本确定(a)通过企业合并形成的长期股权投资对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本集团按照合并日取得的被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本集团按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本集团按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。

通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本集团购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

244申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）四主要会计政策和会计估计（续）9长期股权投资（续）(1)长期股权投资投资成本确定（续）(b)其他方式取得的长期股权投资对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2)长期股权投资后续计量及损益确认方法(a)对子公司的投资在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件（参见附注四28(1)）。

对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四17。

在本集团合并财务报表中，对子公司按附注四4进行处理。

(b)对合营企业和联营企业的投资合营企业指本集团与其他合营方共同控制（参见附注四9(3)）且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响（参见附注四9(3)）的企业。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算。

除非投资符合持有待售的条件（参见附注四28(1)）。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：－对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

－取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动（以下简称“其他股东权益变动”），本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。

245公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司四主要会计政策和会计估计（续）9长期股权投资（续）(2)长期股权投资后续计量及损益确认方法（续）(b)对合营企业和联营企业的投资（续）－在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他股东权益变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。

本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认公司财务报表的投资损益。

在编制合并财务报表时，对于本集团向被投资单位投出或出售资产的顺流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分，本集团在公司财务报表抵销的基础上，对有关未实现的收入和成本或资产处置损益等中归属于本集团的部分予以抵销，并相应调整投资收益；对于被投资单位向本集团投出或出售资产的逆流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分，本集团在公司财务报表抵销的基础上，对有关资产账面价值中包含的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分予以抵销，并相应调整长期股权投资的账面价值。

内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

－本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。

合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四17。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动（即对安排的回报产生重大影响的活动）必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：－是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；－涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

10投资性房地产本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。

本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非投资性房地产符合持有待售（参见附注四28(1)）的条件。

减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四17。

246申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）四主要会计政策和会计估计（续）10投资性房地产（续）各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：使用寿命残值率年折旧率房屋及建筑物20年-35年5% 2.71%-4.75%11固定资产(1)固定资产确认条件固定资产指本集团为经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。

自行建造的固定资产按附注四12确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2)固定资产的折旧方法本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件。

各类固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：使用寿命残值率年折旧率房屋及建筑物20年-35年5% 2.71%-4.75%运输工具6年5% 15.83%机械动力设备10年-11年5% 8.64%-9.50%电子电器设备3年-5年5% 19.00%-31.67%其他设备5年5% 19.00%自有固定资产装修5年0% 20.00%本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3)减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四17。

247公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司四主要会计政策和会计估计（续）11固定资产（续）(4)固定资产处置固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

－固定资产处于处置状态；－该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

12在建工程自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

在建工程于达到预定可使用状态时转入固定资产。

此前列于在建工程，且不计提折旧。

在建工程以成本减减值准备（参见附注四17）在资产负债表内列示。

13借款费用本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为利息支出。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

14无形资产无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见附注四17）后在资产负债表内列示。

对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件（参见附注四28(1)）。

各项无形资产的摊销年限分别为：摊销年限计算机软件3年其他10年-40年本集团至少在每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。

本集团在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按上述使用寿命有限的无形资产处理。

248申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）四主要会计政策和会计估计（续）14无形资产（续）本集团的研究开发支出主要包括本集团实施研究开发活动而耗用的材料、研发使用的设备及软件等资产的折旧摊销、研发测试、研发技术服务费及授权许可费等支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。

资本化开发支出按成本减减值准备（参见附注四17）在资产负债表内列示。

其它开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

15商誉因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备（参见附注四17）在资产负债表内列示。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

16长期待摊费用长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期按直线法摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

17除存货及金融资产外其他资产减值本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：－固定资产－在建工程－使用权资产－使用寿命有限的无形资产－商誉－采用成本模式计量的投资性房地产－长期股权投资－长期待摊费用等本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。

此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额，于每年年度终了对商誉及使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

249公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司四主要会计政策和会计估计（续）17除存货及金融资产外其他资产减值（续）可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值（参见附注四18）减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

18公允价值的计量除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法等。

19预计负债如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。

在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分下列情况处理：－或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；－或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

250申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）四主要会计政策和会计估计（续）20买入返售和卖出回购款项买入返售金融资产，是指本集团按返售协议先买入再按固定价格返售金融资产所融出的资金。

卖出回购金融资产款，是指本集团按回购协议先卖出再按固定价格回购金融资产所融入的资金。

买入返售和卖出回购金融资产款按业务发生时实际支付或收到的款项入账并在资产负债表中反映。

买入返售的已购入标的资产不予以确认，在表外记录；卖出回购的标的资产仍在资产负债表中反映。

买入返售和卖出回购业务的买卖差价在相关交易期间以实际利率法摊销，分别确认为利息收入和利息支出。

买入返售金融资产的初始成本减减值准备（参见附注四7(6)）在资产负债表内列示。

21收入收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或提供服务的价格。

单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。

本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。

该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：－客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；－客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；－本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。

履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

251公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司四主要会计政策和会计估计（续）21收入（续）对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：－本集团就该商品或服务享有现时收款权利；－本集团已将该商品的实物转移给客户；－本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；－客户已接受该商品或服务等。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。

本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

对于经合同各方批准的对原合同范围或价格作出的变更，本集团区分下列情形对合同变更分别进行会计处理：－合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品单独售价的，将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理；－合同变更不属于上述情形，且在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间可明确区分的，视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；－合同变更不属于上述情形，即在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间不可明确区分的，将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注四7(6)）。

本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

252申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）四主要会计政策和会计估计（续）21收入（续）与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：(1)手续费及佣金收入手续费及佣金收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。

本集团履行了合同中的履约义务，客户取得相关商品或服务的控制权时，确认相关的手续费及佣金收入：(a)经纪业务收入代理买卖证券业务手续费收入及期货经纪业务手续费收入在交易日确认为收入。

(b)投资银行业务收入承销业务收入于本集团完成承销合同中的履约义务时确认收入。

根据合约条款，保荐业务收入在本集团履行履约义务的过程中确认收入，或于履约义务完成的时点确认。

(c)资产管理及基金管理业务收入根据合同条款，受托客户资产管理业务收入和基金管理业务收入在本集团履行履约义务的过程中，根据合同或协议约定的收入计算方法，且已确认的累计收入金额很可能不会发生重大转回时，确认为当期收入。

(2)大宗商品销售收入其他业务收入主要来自于本集团下属商贸子公司大宗商品销售收入。

销售商品收入于本集团已履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

在销售商品过程中，本集团作为首要的义务人，负有向顾客提供商品、履行订单的首要责任；在仓单转移之前，由本集团承担一般风险；本集团对于所转移商品具有自由定价权，并就其应向客户收取的款项，承担了源自客户的信用风险及存货风险。

由此本集团满足了主要责任人的特征，相关大宗商品销售收入按照总额进行列示。

本集团作为代理人时，按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确认并列示收入。

253公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司四主要会计政策和会计估计（续）22合同成本合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。

该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：－该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；－该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；－该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的，则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：－本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；－为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

254申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）四主要会计政策和会计估计（续）23职工薪酬(1)短期薪酬本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利－设定提存计划本集团所参与的设定提存计划包括按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险和失业保险，以及本集团对符合条件职工实施的企业年金计划。

基本养老保险和失业保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。

企业年金计划的缴费金额按职工工资总额的一定比例向年金计划供款。

本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的基本养老保险、失业保险和企业年金计划金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：－本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；－本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

(4)其他长期职工福利本集团在职工提供服务的会计期间，根据实际经营情况为职工计提专项递延奖励，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

24政府补助政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入其他收益或营业外收入。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

255公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司四主要会计政策和会计估计（续）25所得税除因企业合并和直接计入股东权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的任何调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。

暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的非企业合并交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。

商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期实现或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。

如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。

在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：－纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；－递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

256申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）四主要会计政策和会计估计（续）26租赁租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。

如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团进行如下评估：－合同是否涉及已识别资产的使用。

已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。

如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；－承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；－承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

但是，对本集团作为承租人的土地和建筑物租赁，本集团选择不分拆合同包含的租赁和非租赁部分，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。

在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

出租人按附注四21所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

(1)本集团作为承租人在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。

对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。

否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产按附注四17所述的会计政策计提减值准备。

257公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司四主要会计政策和会计估计（续）26租赁（续）(1)本集团作为承租人（续）租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。

无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：－根据担保余值预计的应付金额发生变动；－用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；－本集团对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

本集团已选择对短期租赁（租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

本集团租用房屋及建筑物作为其办公场所，办公租赁通常为期1年－ 5年。

(2)本集团作为出租人在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。

如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本集团将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

应收融资租赁款的终止确认和减值按附注四7所述的会计政策进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。

本集团将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

258申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）四主要会计政策和会计估计（续）27债务重组债务重组为在不改变交易对手方的情况下，经债权人和债务人协定或法院裁定，就清偿债务的时间、金额或方式等重新达成协议的交易。

(1)本集团作为债权人对于债务人以存货、固定资产等非金融资产抵偿对本集团债务的，以放弃债权的公允价值，以及使该资产达到当前位置和状态，或预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税费等其他相关成本确定所取得的非金融资产的初始成本。

本集团所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

此外，以修改其他条款方式进行债务重组导致原债权终止确认的，本集团按照修改后的条款以公允价值初始计量重组债权，重组债权的确认金额与原债权终止确认日账面价值之间的差额，计入当期损益。

如果修改其他条款未导致原债权终止确认的，原债权继续以原分类进行后续计量，修改产生的利得或损失计入当期损益。

28持有待售和终止经营(1)持有待售本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：－根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；－出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

本集团按账面价值与公允价值（参见附注四18）减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的非流动资产（不包括金融资产（参见附注四7）及递延所得税资产（参见附注四25））或处置组进行初始计量和后续计量，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。

259公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司四主要会计政策和会计估计（续）28持有待售和终止经营（续）(2)终止经营本集团将满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本集团处置或划分为持有待售类别的界定为终止经营：－该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；－该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；－该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

29融资融券业务融资融券业务，是指本集团向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。

本集团发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

本集团按照融资业务所融出的资金，作为融出资金并按照附注四7的相关规定进行初始确认和后续计量并将相应利息收入计入当期损益；为融券业务购入的金融资产在融出前按照附注四7的相关规定进行列示，融出后在资产负债表中不终止确认，继续按照附注四7的相关规定进行会计处理，同时将相关利得或损失计入当期损益。

本集团通过中国证券金融股份有限公司转融通业务融入资金或证券的，对融入的资金确认为一项资产，同时确认一项对借出方的负债，转融通业务产生的利息费用计入当期损益；对融入的证券，由于其主要收益或风险不由本集团享有或承担，不将其计入资产负债表。

30利润分配(1)对股东的分配资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

(2)提取一般风险准备本集团根据财政部颁布的《金融企业财务规则》（中华人民共和国财政部令第42号）及其实施指南（财金[2007]23号）的规定以及证监会颁布的《关于证券公司2007年年度报告工作的通知》（证监机构字[2007]320号）、《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》（证监会令第94号）及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令第203号）等法规的要求，按税后利润及管理费收入的一定比例提取一般风险准备。

(3)提取交易风险准备本集团根据《中华人民共和国证券法》以及《关于证券公司2007年年度报告工作的通知》（证监机构字[2007]320号）等法规的要求，按税后利润的一定比例提取交易风险准备。

260申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）四主要会计政策和会计估计（续）31关联方一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。

关联方可为个人或企业。

仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

32永续债本集团发行的永续债等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：(1)该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；(2)将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本集团发行的永续债归类为权益工具的，如在存续期间分派股利，作为利润分配处理。

33分部报告本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项服务或产品的性质、提供服务或生产过程的性质、服务或产品的客户类型、提供服务或销售产品的方式、提供服务及生产产品受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。

本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。

编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策在所有重大方面一致。

34重要会计估计和判断编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。

实际情况可能与这些估计不同。

本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

(1)金融资产的分类本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及成本和利润的对价。

例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

261公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司四主要会计政策和会计估计（续）34重要会计估计和判断（续）(2)预期信用损失的计量对于以摊余成本计量的金融资产（包括融出资金、买入返售金融资产和债权投资等）和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（包括其他债权投资）的金融资产，其预期信用损失计量使用了模型和假设。

这些模型和假设涉及未来的宏观经济情况和客户的信用行为（例如客户违约的可能性及相应损失）。

根据会计准则的要求在预期信用损失计量中所包含的重大管理层判断和假设主要包括：－选择恰当的预期信用损失模型并确定相关参数；－信用风险显著增加的判断标准以及违约和已发生信用减值的定义；－用于计量预期信用损失的前瞻性信息及其权重的采用；－第三阶段金融资产的未来现金流预测。

关于上述会计估计和判断的具体信息请参见附注十六2。

(3)所得税本集团需要对某些交易未来的税务处理作出判断以确认所得税。

本集团根据有关税收法规，谨慎判断交易对应的所得税影响并相应地计提所得税。

递延所得税资产只会在有可能有未来应纳税利润并可用作抵销有关暂时性差异时才可确认。

对此需要就某些交易的税务处理作出重大判断，并需要就是否有足够的未来应纳税利润以抵销递延所得税资产的可能性作出重大的估计。

(4)金融工具的公允价值对于本集团持有的未上市股权、未流通股权、部分场外衍生合约及信托计划等，管理层从交易对手处询价或使用估值技术确定公允价值。

估值技术包括可比公司法、现金流量折现法及布莱克－斯科尔斯期权定价模型等。

估值方法在最大程度上利用可观察市场信息，然而，当可观察市场信息无法获得时，管理层将对估值方法中包括的重大不可观察信息作出估计。

(5)结构化主体或通过受托经营等方式形成控制权的经营实体。

本集团管理或投资多个结构化主体，主要包括基金、银行理财产品、资产管理计划与信托计划。

为判断是否控制该类结构化主体，本集团主要评估其通过参与设立相关结构化主体时的决策和参与度及相关合同安排等所享有的对该类结构化主体的整体经济利益（包括直接持有产生的收益以及预期管理费）以及对该类结构化主体的决策权范围。

若本集团通过投资合同等安排同时对该类结构化主体拥有权力、通过参与该结构化主体的相关活动而享有可变回报以及有能力运用本集团对该类结构化主体的权力影响可变回报，则本集团认为能够控制该类结构化主体，并将此类结构化主体纳入合并财务报表范围。

262申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）四主要会计政策和会计估计（续）35重要会计政策变更财政部于2022年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（以下简称“解释16号”）。

本集团及本公司自2019年1月1日起执行新租赁准则，并以净额方式确认与租赁负债和使用权资产的暂时性差异有关的递延所得税。

自2023年1月1日起，本集团及本公司执行解释16号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定，且针对上述交易产生的等额可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异，分别确认递延所得税资产和递延所得税负债，并在附注中分别披露，2022年12月31日相关附注披露已相应调整。

执行解释16号的上述规定对本集团和本公司2022年度当期损益、2022年1月1日和2022年12月31日的各报表项目均无重大影响。

36重要性标准确定方法和选择依据本集团根据自身所处的具体环境，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。

在判断项目性质的重要性时，本集团主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响本集团的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断项目金额大小的重要性时，本集团考虑该项目金额占资产总额、负债总额、股东权益总额、营业收入总额、营业成本总额、净利润、综合收益总额等直接相关项目金额的比重或所属报表单列项目金额的比重。

五税项1本集团适用的主要税种及其税率列示如下：税种注计缴标准增值税(1)按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入的适用税率计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。

城市维护建设税按实际缴纳增值税的适用税率计征。

教育费附加及地方教育附加按实际缴纳增值税的适用税率计征。

企业所得税(2)按应纳税所得额的适用税率计征。

(1)根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）、《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税[2016]46号）以及《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》（财税[2016]70号）等规定，自2016年5月1日起，本公司的主营业务收入适用增值税，税率为6%。

根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告[2019]39号）的规定，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%和9%，自2019年4月1日起执行。

根据财政部和国家税务总局发布的《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税[2017]2号文）及《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号），2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

(2)本公司及本集团内各中国境内子公司的所得税税率为25%。

中国境外子公司按当地规定缴纳所得税。

263公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司六企业合并及合并财务报表1子公司情况(1)通过自行设立方式取得的主要子公司子公司名称主要经营地／ 注册地实收资本业务性质本公司持有权益比例（注）本公司表决权比例（注）直接间接直接间接申万宏源证券有限公司上海人民币535亿元证券经纪及投资咨询、融资融券、证券自营及其他业务100% － 100% –申万宏源西部证券有限公司新疆乌鲁木齐人民币57亿元证券经纪和融资融券－ 100% － 100%申万宏源证券承销保荐有限责任公司新疆乌鲁木齐人民币10亿元证券承销与保荐业务－ 100% － 100%申万宏源证券资产管理有限公司上海人民币25亿元证券资产管理业务100% － 100% －申万菱信基金管理有限公司上海人民币1.5亿元基金管理业务－ 67% － 67%上海申银万国证券研究所有限公司上海人民币2,000万元证券投资研究－ 90% － 90%申银万国创新证券投资有限公司深圳人民币25亿元投资管理和投资咨询服务－ 100% － 100%申银万国投资有限公司上海人民币10亿元投资咨询和财富管理业务－ 100% － 100%宏源恒利（上海）实业有限公司上海人民币5亿元风险管理服务－ 100% － 100%宏源循环能源投资管理（北京）有限公司北京人民币1,000万元投资管理服务－ 100% － 100%申万宏源发展成都股权投资管理有限公司四川成都人民币3,000万元投资管理服务－ 51% － 51%四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司四川绵阳人民币2,000万元投资管理服务－ 60% － 60%申银万国交投产融（上海）投资管理有限公司上海人民币1,000万元投资管理服务－ 51% － 51%申万宏源投资有限公司新疆乌鲁木齐－投资管理服务100% － 100% –申万宏源产业投资管理有限责任公司新疆乌鲁木齐人民币2亿元投资咨询服务100% － 100% –申万宏源（国际）集团有限公司Shenwan Hongyuan (International) Holdings Limited香港港币40.71亿元投资控股－ 100% － 100%四川川投信产申万宏源股权投资管理有限公司四川成都人民币1,000万元投资管理服务－ 51% － 51%湖南湘汇私募股权基金管理有限公司湖南长沙人民币612万元投资管理服务－ 100% － 100%(2)同一控制下企业合并取得的子公司子公司名称主要经营地／ 注册地实收资本业务性质本公司持有权益比例（注）本公司表决权比例（注）直接间接直接间接宏源期货有限公司北京人民币10亿元期货经纪业务100% － 100% –宏源汇富创业投资有限公司北京人民币5亿元创业投资业务100% － 100% –宏源汇智投资有限公司北京人民币20亿元投资管理业务100% － 100% –264申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）六企业合并及合并财务报表（续）1子公司情况（续）(3)非同一控制下企业合并取得的主要子公司子公司名称主要经营地／ 注册地实收资本业务性质本公司持有权益比例（注）本公司表决权比例（注）直接间接直接间接申银万国期货有限公司上海人民币14.42亿元期货经纪业务－ 97.87% － 97.87%申万宏源（香港）有限公司Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited香港港币27.82亿元证券经纪、企业金融、资产管理、融资和贷款及其他业务－ 64.90% － 75.00%注1：上表持有权益比例为本公司直接持有权益比例与通过各层控股关系之持有权益比例相乘得出的间接持有权益比例之和；表决权比例为本公司直接持有的表决权比例和通过各层控股关系间接持有的表决权比例之和。

2结构化主体或通过受托经营等方式形成控制权的经营实体本集团管理或投资多个结构化主体。

为判断是否控制该类结构化主体，本集团主要评估其通过参与设立相关结构化主体时的决策和参与度及相关合同安排等所享有的对该类结构化主体的整体经济利益（包括直接持有产生的收益以及预期管理费）以及对该类结构化主体的决策权范围。

若本集团通过投资合同等安排同时对该类结构化主体拥有权力、通过参与该结构化主体的相关活动而享有可变回报以及有能力运用本集团对该类结构化主体的权力影响可变回报，则本集团认为能够控制该类结构化主体，并将此类结构化主体纳入合并财务报表范围。

于2023年12月31日，本集团纳入合并范围的结构化主体包括本集团发行及管理的资产管理计划和直接投资在第三方发起设立的信托计划。

上述纳入合并范围的结构化主体净资产账面价值为人民币69,728,612,468.24元（2022年12月31日：人民币24,310,802,268.95元）。

于2023年12月31日及2022年12月31日，本集团认为上述结构化主体均受本集团控制，故将其纳入合并财务报表范围。

3纳入合并财务报表范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司于2023年12月31日，本集团均无纳入合并财务报表范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的重要子公司（2022年12月31日：无）。

4公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的被投资单位于2023年12月31日，本集团无拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的重要被投资单位（2022年12月31日：无）。

265公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司六企业合并及合并财务报表（续）5合并范围发生变更的说明于2023年12月31日，共有91只产品因本集团享有的可变回报重大而纳入本集团财务报表的合并范围（2022年12月31日：81只）。

6本年合并范围发生变动的子公司(1)本年新纳入合并范围重要的子公司本年本集团无新纳入合并范围的重要子公司。

(2)本年不再纳入合并范围的子公司本年本集团无不再纳入合并范围的重要子公司。

7本年发生的同一控制下企业合并本年本集团未发生重大同一控制下企业合并。

8本年发生的非同一控制下企业合并本年本集团未发生重大非同一控制下企业合并。

9境外经营实体主要报表项目的折算汇率本集团主要境外经营实体记账本位币为港币，相关外币财务报表的折算方法参见附注四6。

编制合并财务报表时，折算外币财务报表所采用的资产负债表日的即期汇率和交易发生日的即期汇率的近似汇率分别为：即期汇率即期汇率的近似汇率2023年12月31日2022年12月31日2023年12月31日2022年12月31日港币0.906220.893270.900180.85891266申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注1货币资金(1)按币种列示2023年12月31日原币金额折算汇率人民币金额现金人民币2,262.001.000002,262.00美元71.457.08270506.06港币72,276.330.9062265,498.26小计68,266.32银行存款自有资金人民币30,797,004,641.141.0000030,797,004,641.14美元149,075,854.517.082701,055,859,554.74港币1,040,155,698.060.90622942,609,896.70其他币种304,378,456.95小计33,099,852,549.53客户资金人民币72,521,090,726.181.0000072,521,090,726.18美元354,340,191.947.082702,509,685,277.43港币2,596,254,249.170.906222,352,777,525.68其他币种103,024,592.68小计77,486,578,121.97银行存款小计110,586,430,671.50其他货币资金人民币355,334,416.141.00000355,334,416.14小计110,941,833,353.96减：减值准备(1,999,471.31)合计110,939,833,882.65其中，融资融券业务2023年12月31日原币金额折算汇率人民币金额客户信用资金人民币5,992,657,740.111.000005,992,657,740.11美元41,055,018.837.08270290,780,381.85港币989,739,123.570.90622896,921,388.56其他币种97,384,474.01合计7,277,743,984.53267公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）1货币资金（续）(1)按币种列示（续）2022年12月31日原币金额折算汇率人民币金额现金人民币2,262.001.000002,262.00美元71.456.96460497.62港币71,871.440.8932764,200.60小计66,960.22银行存款自有资金人民币29,554,169,648.671.0000029,554,169,648.67美元156,169,222.486.964601,087,656,166.86港币1,165,633,316.400.893271,041,225,272.54其他币种32,239,130.71小计31,715,290,218.78客户资金人民币74,229,824,171.041.0000074,229,824,171.04美元501,584,370.746.964603,493,334,508.45港币3,443,319,686.270.893273,075,814,176.15其他币种324,245,507.84小计81,123,218,363.48银行存款小计112,838,508,582.26其他货币资金人民币385,410,174.881.00000385,410,174.88小计113,223,985,717.36减：减值准备(5,201,315.61)合计113,218,784,401.75其中，融资融券业务2022年12月31日原币金额折算汇率人民币金额客户信用资金人民币7,572,623,480.591.000007,572,623,480.59美元74,175,678.306.96460516,603,929.06港币1,302,227,940.260.893271,163,241,152.20其他币种314,989,560.68合计9,567,458,122.53(2)于2023年12月31日，本集团使用受到限制的货币资金人民币1,459,140,255.10元（2022年12月31日：人民币1,122,287,449.83元）。

268申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）2结算备付金2023年12月31日原币金额折算汇率人民币金额公司自有备付金人民币12,083,098,666.031.0000012,083,098,666.03美元17,130,549.237.08270121,330,541.08港币143,706,858.990.90622130,230,029.75其他币种18,988.79小计12,334,678,225.65公司信用备付金人民币999,909.171.00000999,909.17客户普通备付金人民币6,550,197,403.261.000006,550,197,403.26美元26,405,637.067.08270187,023,205.60港币421,399,193.220.90622381,880,376.88小计7,119,100,985.74客户信用备付金人民币1,005,080,894.331.000001,005,080,894.33合计20,459,860,014.892022年12月31日原币金额折算汇率人民币金额公司自有备付金人民币20,553,093,292.031.0000020,553,093,292.03美元14,402,167.046.96460100,305,332.60港币137,818,297.880.89327123,108,950.95其他币种17,990.14小计20,776,525,565.72公司信用备付金人民币329,715,792.731.00000329,715,792.73客户普通备付金人民币7,158,921,440.531.000007,158,921,440.53美元37,353,251.886.96460260,150,458.06港币216,331,767.110.89327193,242,677.61小计7,612,314,576.20客户信用备付金人民币793,136,427.311.00000793,136,427.31合计29,511,692,361.96269公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）3融出资金(1)按客户类别列示2023年12月31日2022年12月31日境内其中：个人56,919,203,571.8654,418,246,591.71机构6,938,492,610.086,090,242,707.70小计63,857,696,181.9460,508,489,299.41减：减值准备(402,627,806.89) (378,024,126.84)账面价值小计63,455,068,375.0560,130,465,172.57境外其中：个人563,365,373.75756,741,647.04机构409,771,587.38412,410,566.94小计973,136,961.131,169,152,213.98减：减值准备－ –账面价值小计973,136,961.131,169,152,213.98账面价值合计64,428,205,336.1861,299,617,386.55(2)融资融券业务担保物公允价值2023年12月31日2022年12月31日股票176,390,321,110.67181,501,670,657.63资金6,569,707,183.367,013,720,706.06基金5,028,704,183.284,562,121,823.70债券131,181,771.64312,042,512.86合计188,119,914,248.95193,389,555,700.25270申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）4衍生金融资产和衍生金融负债2023年12月31日非套期工具名义金额公允价值资产负债权益衍生工具175,336,854,547.088,770,729,205.81 (4,543,917,103.59)利率衍生工具451,123,922,089.261,182,535,847.33 (1,361,306,027.45)商品衍生工具81,007,879,134.09207,107,464.13 (239,221,812.05)货币衍生工具1,877,273,691.5632,618,660.57 (22,400,747.53)信用衍生工具6,762,526,378.7214,386,951.04 (18,714,807.72)合计716,108,455,840.7110,207,378,128.88 (6,185,560,498.34)2022年12月31日非套期工具名义金额公允价值资产负债权益衍生工具222,157,928,549.256,821,959,146.17 (3,574,562,982.33)利率衍生工具531,781,107,271.74848,802,009.08 (916,938,055.82)商品衍生工具59,962,684,162.39467,658,182.86 (202,612,165.66)信用衍生工具6,397,191,002.3758,862,181.93 (55,570,901.47)合计820,298,910,985.758,197,281,520.04 (4,749,684,105.28)在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括本集团所持有的国债期货、股指期货、贵金属期货和其他商品期货产生的公允价值变动金额，而并未反映在上述衍生金融工具科目中。

于2023年12月31日，本集团未到期的上述衍生金融工具合约的公允价值浮亏人民币199,385,009.45元（2022年12月31日：浮亏人民币480,673,454.12元）。

271公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）5存出保证金2023年12月31日原币金额折算汇率人民币金额交易保证金人民币16,355,517,460.821.0000016,355,517,460.82美元540,000.007.082703,824,658.00港币70,211,700.930.9062263,627,247.62小计16,422,969,366.44信用保证金人民币42,195,969.801.0000042,195,969.80履约保证金人民币6,105,350,382.031.000006,105,350,382.03美元2,925,169.587.0827020,718,098.58港币109,784,078.010.9062299,488,527.17其他67,243.05小计6,225,624,250.83转融通保证金人民币121,412,299.411.00000121,412,299.41合计22,812,201,886.482022年12月31日原币金额折算汇率人民币金额交易保证金人民币19,760,052,260.421.0000019,760,052,260.42美元540,000.006.964603,760,884.00港币25,109,335.090.8932722,429,415.76小计19,786,242,560.18信用保证金人民币63,347,663.011.0000063,347,663.01履约保证金人民币6,304,267,669.381.000006,304,267,669.38美元4,426,181.666.9646030,826,584.82港币52,858,850.000.8932747,217,224.94小计6,382,311,479.14转融通保证金人民币285,476,558.791.00000285,476,558.79合计26,517,378,261.12272申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）6应收款项(1)按类别列示2023年12月31日2022年12月31日应收清算款项4,495,447,601.064,350,186,068.34应收资管业务款550,478,541.87896,761,087.00应收手续费及佣金477,548,183.11188,010,581.22其他1,619,006,954.27672,130,787.42小计7,142,481,280.316,107,088,523.98减：坏账准备(974,493,867.29) (858,529,252.49)合计6,167,987,413.025,248,559,271.49(2)按账龄分析2023年12月31日账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)1年以内6,022,182,637.2684.31 (157,062,216.22) 2.611 - 2年459,084,763.586.43 (416,553,984.86) 90.742 - 3年20,414,289.220.29 (6,021,698.16) 29.503年以上640,799,590.258.97 (394,855,968.05) 61.62合计7,142,481,280.31100.00 (974,493,867.29) 13.642022年12月31日账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)1年以内5,139,094,753.0384.15 (496,510,108.40) 9.661 - 2年33,553,855.350.55 (6,350,405.89) 18.932 - 3年625,687,043.9810.25 (274,103,412.96) 43.813年以上308,752,871.625.05 (81,565,325.24) 26.42合计6,107,088,523.98100.00 (858,529,252.49) 14.06适用于《企业会计准则第14号－收入》产生的应收款项，本集团运用预期信用损失简化模型计量其减值准备，本集团采用预期信用损失一般模型计量其余应收款项减值准备。

于2023年12月31日，除部分应收资管业务款和其他处于信用减值第三阶段外，其余适用预期信用损失一般模型计量减值准备的应收款项均处于信用减值第一阶段（2022年12月31日：同）。

273公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）7买入返售金融资产(1)按标的物类别列示2023年12月31日2022年12月31日债券4,081,146,923.1113,523,882,592.24股票2,331,284,018.325,745,757,318.58小计6,412,430,941.4319,269,639,910.82减：减值准备(1,797,866,802.43) (1,829,276,430.63)合计4,614,564,139.0017,440,363,480.19(2)按业务类别列示2023年12月31日2022年12月31日债券质押式回购4,081,146,923.1113,523,882,592.24股票质押式回购2,331,284,018.325,745,757,318.58小计6,412,430,941.4319,269,639,910.82减：减值准备(1,797,866,802.43) (1,829,276,430.63)合计4,614,564,139.0017,440,363,480.19于2023年12月31日，股票质押式回购中剩余到期日一年以上的账面余额为人民币513,511,436.40元（2022年12月31日：人民币3,916,684,788.43元）。

(3)担保物金额2023年12月31日2022年12月31日担保物3,757,537,441.5111,278,874,651.76其中：可出售或可再次向外抵押的担保物－ –其中：已出售或已再次向外抵押的担保物－ –对于通过交易所操作的国债逆回购交易，因其为交易所自动撮合并保证担保物足值，因此无法获知对手方质押库信息，故上述担保物公允价值未包括交易所国债逆回购所取得的担保物资产的公允价值。

于2023年12月31日，上述交易所国债逆回购的金额为人民币1,863,942,476.46元（2022年12月31日：人民币11,230,924,577.13元）。

274申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）8金融投资：交易性金融资产(1)按类别列示2023年12月31日初始成本公允价值分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始投资成本合计分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值合计债券121,934,489,032.95 － 121,934,489,032.95121,669,640,316.14 － 121,669,640,316.14股票51,627,882,986.32 － 51,627,882,986.3249,467,015,449.56 － 49,467,015,449.56公募基金37,181,051,907.72 － 37,181,051,907.7236,750,822,808.32 － 36,750,822,808.32银行理财产品2,697,467,315.02 － 2,697,467,315.022,710,443,789.25 － 2,710,443,789.25信托计划1,099,984,223.23 － 1,099,984,223.23847,529,488.38 － 847,529,488.38券商资管产品255,665,336.51 － 255,665,336.51262,148,674.00 － 262,148,674.00其他24,207,657,560.45 － 24,207,657,560.4524,780,563,284.05 － 24,780,563,284.05合计239,004,198,362.20 － 239,004,198,362.20236,488,163,809.70 － 236,488,163,809.702022年12月31日初始成本公允价值分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始投资成本合计分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值合计债券144,087,527,561.12 － 144,087,527,561.12143,231,222,119.39 － 143,231,222,119.39股票39,293,786,162.70 － 39,293,786,162.7037,749,598,866.99 － 37,749,598,866.99公募基金44,845,879,109.04 － 44,845,879,109.0444,675,487,368.79 － 44,675,487,368.79银行理财产品2,706,235,487.52 － 2,706,235,487.522,919,983,276.72 － 2,919,983,276.72信托计划1,395,432,696.52 － 1,395,432,696.521,167,990,061.84 － 1,167,990,061.84券商资管产品3,633,936,310.67 － 3,633,936,310.673,644,575,780.63 － 3,644,575,780.63其他45,387,219,794.29 － 45,387,219,794.2945,630,182,767.01 － 45,630,182,767.01合计281,350,017,121.86 － 281,350,017,121.86279,019,040,241.37 － 279,019,040,241.37(2)交易性金融资产中已融出证券情况本集团交易性金融资产的余额中包含融出证券，详细信息参见附注七12(1)。

本集团融出证券的担保物信息参见附注七3(2)。

275公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）8金融投资：交易性金融资产（续）(3)存在限售期及承诺条件的交易性金融资产于2023年12月31日，本集团交易性金融资产中有人民币3,073,910,773.63元的股票投资存在限售期限（2022年12月31日：人民币4,729,663,132.54元）。

于2023年12月31日，本集团交易性金融资产中有人民币50,140,692,696.37元的金融资产为卖出回购业务（附注七26）设定质押（2022年12月31日：人民币118,144,300,250.56元）。

于2023年12月31日，本集团交易性金融资产中有人民币2,224,052,330.00元的金融资产为债券借贷业务（附注十五3）设定质押（2022年12月31日：人民币10,080,094,740.00元）。

9金融投资：债权投资2023年12月31日初始成本利息减值准备账面价值信托计划3,151,692,669.5220,432,496.32 (355,498,442.80) 2,816,626,723.04资产管理计划及其他610,108,000.006,079,393.03 (45,769,689.71) 570,417,703.32债券184,064,156.642,259,741.29 (56,109,472.70) 130,214,425.23合计3,945,864,826.1628,771,630.64 (457,377,605.21) 3,517,258,851.592022年12月31日初始成本利息减值准备账面价值信托计划3,651,542,669.5230,312,416.01 (291,207,362.59) 3,390,647,722.94资产管理计划及其他838,872,734.823,386,441.64 (258,438,603.55) 583,820,572.91债券181,085,480.942,203,671.01 (40,388,544.97) 142,900,606.98合计4,671,500,885.2835,902,528.66 (590,034,511.11) 4,117,368,902.83276申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）10金融投资：其他债权投资(1)按类别列示2023年12月31日初始成本利息公允价值变动账面价值累计减值准备金融债18,547,972,402.44393,332,341.1721,269,977.5618,962,574,721.1712,435,458.68公司债15,742,938,527.14281,217,601.89 (525,935,557.14) 15,498,220,571.89549,442,576.90企业债10,560,571,543.09162,272,015.08 (230,171,152.85) 10,492,672,405.32254,783,046.08国债6,965,420,400.8567,257,030.7632,512,209.157,065,189,640.76 –中期票据5,737,711,105.7582,958,250.4570,365,574.255,891,034,930.455,854,010.50地方债4,799,953,803.4039,298,325.0436,765,471.604,876,017,600.044,904,981.23其他10,421,995,787.64183,895,496.727,314,079.3610,613,205,363.7278,255,019.84合计72,776,563,570.311,210,231,061.11 (587,879,398.07) 73,398,915,233.35905,675,093.232022年12月31日初始成本利息公允价值变动账面价值累计减值准备金融债3,600,745,418.2548,757,909.59 (11,705,783.25) 3,637,797,544.592,868,651.96公司债17,057,342,974.08272,928,661.60 (459,752,014.08) 16,870,519,621.60429,032,340.53企业债11,082,257,685.68217,858,338.00 (432,385,732.47) 10,867,730,291.21241,684,690.03国债726,318,660.764,912,729.96548,619.24731,780,009.96 –中期票据10,857,916,082.11224,584,616.45 (120,126,552.11) 10,962,374,146.4510,953,647.97地方债1,031,314,577.6116,395,812.602,318,453.391,050,028,843.601,272,023.23其他10,399,072,566.16174,009,872.64 (182,465,405.16) 10,390,617,033.6459,667,727.18合计54,754,967,964.65959,447,940.84 (1,203,568,414.44) 54,510,847,491.05745,479,080.90(2)存在承诺条件的其他债权投资于2023年12月31日，本集团其他债权投资中有人民币27,797,517,656.70元的金融资产为卖出回购业务（附注七26）设定质押（2022年12月31日：人民币29,836,809,577.23元）。

于2023年12月31日，本集团其他债权投资中有人民币4,533,362,240.30元的金融资产为债券借贷业务（附注十五3）设定质押（2022年12月31日：人民币11,196,763,223.00元）。

277公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）11金融投资：其他权益工具投资2023年12月31日初始成本公允价值本年确认的股利收入非交易性权益工具70,043,548,402.5170,593,727,251.981,557,289,510.052022年12月31日初始成本公允价值本年确认的股利收入非交易性权益工具2,848,394,702.412,029,729,506.75121,810,954.66本集团其他权益工具投资的余额中包含融出证券，详细信息参见附注七12(1)。

本集团融出证券的担保物信息参见附注七3(2)。

于2023年12月31日，本集团其他权益工具投资中有人民币38,996,215,669.70元的金融资产为卖出回购业务（参见附注七26）设定质押（2022年12月31日：人民币79,724,982.91元）。

于2023年12月31日，本集团其他权益工具投资中有人民币10,749,571,471.00元的金融资产为债券借贷业务（参见附注十五3）设定质押（2022年12月31日：无）。

于2023年度，本集团终止确认的其他权益工具投资累计损失从其他综合收益转入留存收益为人民币535,876,777.59元（2022年度：人民币349,080,412.56元）。

12融出证券(1)按项目分析2023年12月31日2022年12月31日交易性金融资产408,206,228.66438,825,678.00转融通融入证券193,589,215.50556,960,173.53其他权益工具投资1,888,956.0050,114,773.02融出证券总额(a) 603,684,400.161,045,900,624.55转融通融入证券总额282,980,022.00876,578,041.00(a)融出证券的担保物情况参见附注七3(2)。

(2)融券业务违约情况于2023年12月31日，本集团融券业务无重大合约逾期（2022年12月31日：无）。

278申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）13长期股权投资2023年12月31日2022年12月31日合营企业(1)－不重要的合营企业939,492,098.571,159,875,776.05联营企业(2)－重要的联营企业2,367,539,892.462,156,011,386.99－不重要的联营企业948,007,665.20970,795,357.63小计3,315,547,557.663,126,806,744.62小计4,255,039,656.234,286,682,520.67减：长期股权投资减值准备－联营企业(178,284,744.12) (178,284,744.12)合计4,076,754,912.114,108,397,776.55279公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）13长期股权投资（续）(1) 合营企业明细情况本年增减变动被投资单位名称2023年1月1日追加投资减少投资权益法下确认的投资收益其他综合收益其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他2023年12月31日减值准备年末余额共青城申宏汇创物流产业股权投资合伙企业（有限合伙）25,289,54 6.6 9 300,00 0.0 0－(32 3,0 03.84)－－－－－25,266,54 2.8 5–上海申万宏源嘉实股权投资合伙企业（有限合伙）1,1 23,804.19－(26 4,9 22.07)(42 8,8 71.06)－－(48,40 0.00)－－-38 1,6 11.06–珠海申宏格金医疗健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）83,173,43 3.0 8－(5,4 89,021.95)383,70 9.3 7－－－－－78,068,12 0.5 0–辽宁国鑫产业投资基金管理有限公司1,8 35,583.22－－(21 2,5 84.93)－－－－－1,6 22,998.29–上海东航申宏股权投资基金管理有限公司17,160,56 6.9 4－－6,4 23,331.81－－－－－23,583,89 8.7 5–金茂投资咨询（深圳）有限公司54,589,82 0.4 5－－39,981,71 4.5 5－－(4,3 70,000.00)－－90,201,53 5.0 0–深圳申万交投西部成长一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）11,806,60 1.1 5－－1,0 13,428.27－－(14,07 7.46)－－12,805,95 1.9 6–四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业（有限合伙）162,65 2,3 25.52－－72,451,19 9.9 2－－－－－235,10 3,5 25.44–韩亚汇创一号（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）411,50 6.4 5－－(1,1 60.52)－－－－－410,34 5.9 3–四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业（有限合伙）90,261,45 9.8 8－－777,53 9.4 2－－－－－91,038,99 9.3 0–宇航一期股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）257,78 2,1 72.17 180,00 0,0 00.00(28,25 7,5 86.28)(28,51 6,0 16.40)－－－－－381,00 8,5 69.49–南京申宏中裕一号股权投资合伙企业（有限合伙）453,78 8,9 56.31－(45 0,0 00,000.00)5,8 19,178.08－－(9,6 08,134.39)－－－–合计1,1 59,875,77 6.0 5 180,30 0,0 00.00(48 4,0 11,530.30)97,368,46 4.6 7－－(14,04 0,6 11.85)－－939,49 2,0 98.57–280申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）13长期股权投资（续）(1) 合营企业明细情况（续）本年增减变动被投资单位名称2022年1月1日追加投资减少投资权益法下确认的投资收益其他综合收益其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他2022年12月31日减值准备年末余额嘉兴宏创建业投资合伙企业（有限合伙）262,11 8,9 16.11－(26 8,8 24,746.23)6,7 05,830.12－－－－－－–共青城申宏汇创物流产业股权投资合伙企业（有限合伙）15,350,37 0.9 3 300,00 0.0 0－9,6 39,175.76－－－－－25,289,54 6.6 9–上海申万宏源嘉实股权投资合伙企业（有限合伙）990,34 7.9 8 518,80 4.2 0－(38 5,3 47.99)－－－－－1,1 23,804.19–厦门市象屿泓鼎现代物流投资合伙企业（有限合伙）155,18 4.6 0－(12,68 5.00)－－－(14 2,4 99.60)－－－–珠海申宏格金医疗健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）60,334,21 4.7 4－－22,839,21 8.3 4－－－－－83,173,43 3.0 8–辽宁国鑫产业投资基金管理有限公司1,9 74,898.24－－(13 9,3 15.02)－－－－－1,8 35,583.22–上海东航申宏股权投资基金管理有限公司9,2 52,168.99－－7,9 08,397.95－－－－－17,160,56 6.9 4–金茂投资咨询（深圳）有限公司35,088,66 4.9 4－－19,501,15 5.5 1－－－－－54,589,82 0.4 5–深圳申万交投西部成长一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）12,178,90 2.4 9－－(37 2,3 01.34)－－－－－11,806,60 1.1 5–四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业（有限合伙）165,37 2,5 98.66 1,6 92,003.89(13,76 1,9 86.52)9,3 49,709.49－－－－－162,65 2,3 25.52–韩亚汇创一号（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）410,45 3.7 8 17,195.00－(16,14 2.33)－－－－－411,50 6.4 5–四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业（有限合伙）104,36 1,8 54.67－－(14,10 0,3 94.79)－－－－－90,261,45 9.8 8–宇航一期股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）254,48 4,4 09.53－－3,2 97,762.64－－－－－257,78 2,1 72.17–南京申宏中裕一号股权投资合伙企业（有限合伙）351,13 9,7 26.02 100,00 0,0 00.00－33,164,67 9.2 3－－(30,51 5,4 48.94)－－453,78 8,9 56.31–贵州优势产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,0 00,000.00－－－－－－－(1,0 00,000.00)－–合计1,2 74,212,71 1.6 8 102,52 8,0 03.09(28 2,5 99,417.75)97,392,42 7.5 7－－(30,65 7,9 48.54)－(1,0 00,000.00)1,1 59,875,77 6.0 5–281公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）13长期股权投资（续）(2) 联营企业明细情况本年增减变动被投资单位名称2023年1月1日追加投资减少投资权益法下确认的投资收益其他综合收益其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他2023年12月31日减值准备年末余额霍尔果斯天山一号产业投资基金有限合伙企业85,913,38 4.9 2－－(21,13 8,7 73.69)－－－－－64,774,61 1.2 3(17 8,2 84,744.12)新疆金投资产管理股份有限公司214,78 3,3 91.90－－10,986,98 7.7 2－－(5,4 00,000.00)－－220,37 0,3 79.62–富国基金管理有限公司2,1 56,011,38 6.9 9－－499,02 6,2 67.72 1,3 62,237.75－(28 8,8 60,000.00)－－2,3 67,539,89 2.4 6–桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）54,994,65 5.5 4－－(3,8 64,521.06)－－－－－51,130,13 4.4 8–重庆市富荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）2,0 54,446.63－－82,107.08－－－－－2,1 36,553.71–河南省国创混改基金管理有限公司337,38 6.2 4－－(18 0,9 91.42)－－－－－156,39 4.8 2–新疆天山产业投资基金管理有限公司16,250,19 7.4 9－－(3,6 87,180.27)－－－－－12,563,01 7.2 2–南京洛德汇智股权投资合伙企业（有限合伙）301,61 4,4 98.12－(12,00 0,0 00.00)(90 5,4 64.06)－－－－－288,70 9,0 34.06–泓源股权投资管理（山东）有限公司542,97 3.4 1－－167,65 1.4 5－－－－－710,62 4.8 6–宜宾市国资产业投资合伙企业（有限合伙）19,939,43 1.8 9－－(46 1,2 20.27)－－－－－19,478,21 1.6 2–北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司32,158,46 6.2 7－(24,00 0,0 00.00)358,16 2.5 2－－－－－8,5 16,628.79–申宏汇创发展（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙）24,465,95 4.6 0 37,200,00 0.0 0－97,604.63－－－－－61,763,55 9.2 3–共青城申宏汇创二期物流产业股权投资合伙企业（有限合伙）39,455,82 6.5 0 600,00 0.0 0－(25 2,8 25.93)－－(38 9,2 29.13)－－39,413,77 1.4 4–合计2,9 48,522,00 0.5 0 37,800,00 0.0 0(36,00 0,0 00.00)480,22 7,8 04.42 1,3 62,237.75－(29 4,6 49,229.13)－－3,1 37,262,81 3.5 4(17 8,2 84,744.12)282申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）13长期股权投资（续）(2) 联营企业明细情况（续）本年增减变动被投资单位名称2022年1月1日追加投资减少投资权益法下确认的投资收益其他综合收益其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他2022年12月31日减值准备年末余额霍尔果斯天山一号产业投资基金有限合伙企业91,900,01 8.2 5－－(5,9 86,633.33)－－－－－85,913,38 4.9 2(17 8,2 84,744.12)新疆金投资产管理股份有限公司197,52 1,3 71.50－－24,462,02 0.4 0－－(7,2 00,000.00)－－214,78 3,3 91.90–富国基金管理有限公司1,9 56,497,86 2.9 4－－580,02 7,5 47.76 8,3 35,976.29－(38 8,8 50,000.00)－－2,1 56,011,38 6.9 9–桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）52,778,74 6.7 0－－2,2 15,908.84－－－－－54,994,65 5.5 4–重庆市富荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）511,34 4.5 5 1,5 81,253.65－(38,15 1.57)－－－－－2,0 54,446.63–河南省国创混改基金管理有限公司349,55 3.7 4－－(12,16 7.50)－－－－－337,38 6.2 4–新疆天山产业投资基金管理有限公司12,973,75 6.9 7 1,1 40,610.18－2,1 35,830.34－－－－－16,250,19 7.4 9–南京洛德汇智股权投资合伙企业（有限合伙）309,81 8,6 99.66－－9,7 30,416.78－－(17,93 4,6 18.32)－－301,61 4,4 98.12–泓源股权投资管理（山东）有限公司400,00 0.0 0－－142,97 3.4 1－－－－－542,97 3.4 1–宜宾市国资产业投资合伙企业（有限合伙）20,024,70 6.1 8－－(85,27 4.29)－－－－－19,939,43 1.8 9–北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司36,213,17 0.5 7－－745,29 5.7 0－－(4,8 00,000.00)－－32,158,46 6.2 7–申宏汇创发展（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙）25,229,29 8.5 3－－(76 3,3 43.93)－－－－－24,465,95 4.6 0–恒禧（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）503,61 6,4 38.35－(50 0,0 00,000.00)26,630,13 6.9 9－－(30,24 6,5 75.34)－－－–共青城申宏汇创二期物流产业股权投资合伙企业（有限合伙）30,010,00 0.0 0 600,00 0.0 0－8,8 45,826.50－－－－－39,455,82 6.5 0–合计3,2 37,844,96 7.9 4 3,3 21,863.83(50 0,0 00,000.00)648,05 0,3 86.10 8,3 35,976.29－(44 9,0 31,193.66)－－2,9 48,522,00 0.5 0(17 8,2 84,744.12)283公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）13长期股权投资（续）(3)合营企业基本情况持股比例合营企业主要经营地／ 注册地业务性质实收资本直接间接深圳申万交投西部成长一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）(a)广东深圳股权投资人民币0.58亿元－ 17.54%上海申万宏源嘉实股权投资合伙企业（有限合伙）上海股权投资人民币1.00亿元－ 31.00%四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业（有限合伙）(b)四川绵阳股权投资人民币3.10亿元－ 51.61%四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业（有限合伙）四川成都股权投资人民币3.00亿元－ 34.00%辽宁国鑫产业投资基金管理有限公司辽宁沈阳投资管理人民币0.10亿元－ 26.00%珠海申宏格金医疗健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）广东珠海股权投资人民币2.51亿元－ 25.00%宇航一期股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）上海股权投资人民币7.05亿元30.00% –金茂投资咨询（深圳）有限公司广东深圳投资咨询人民币0.14亿元－ 50.00%上海东航申宏股权投资基金管理有限公司上海股权投资人民币0.03亿元－ 40.00%共青城申宏汇创物流产业股权投资合伙企业（有限合伙）江西九江股权投资人民币0.41亿元24.89% 0.01%韩亚汇创一号（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）深圳股权投资人民币2.00亿元40.00% –284申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）13长期股权投资（续）(4)联营企业基本情况持股比例联营企业主要经营地／ 注册地业务性质实收资本直接间接富国基金管理有限公司上海基金管理人民币5.20亿元－ 27.775%北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司安徽芜湖投资管理人民币1.00亿元－ 30.00%新疆天山产业投资基金管理有限公司新疆乌鲁木齐投资管理人民币0.50亿元－ 30.00%霍尔果斯天山一号产业投资基金有限合伙企业新疆霍尔果斯股权投资人民币15.10亿元33.11% –新疆金投资产管理股份有限公司(a)新疆乌鲁木齐资产管理人民币10.00亿元18.00% –共青城申宏汇创二期物流产业股权投资合伙企业（有限合伙）(a)江西九江股权投资人民币1.33亿元0.01% –河南省国创混改基金管理有限公司河南郑州投资管理人民币0.05亿元－ 30.00%桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）(a)浙江嘉兴股权投资人民币1.51亿元－ 13.16%重庆市富荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）(a)重庆股权投资人民币0.50亿元－ 1.00%申宏汇创发展（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙）广东佛山股权投资人民币0.80亿元30.00% 1.00%宜宾市国资产业投资合伙企业（有限合伙） (a)四川宜宾股权投资人民币20.20亿元－ 1.00%泓源股权投资管理（山东）有限公司山东烟台投资管理人民币0.02亿元－ 20.00%南京洛德汇智股权投资合伙企业（有限合伙）江苏南京股权投资人民币12.02亿元－ 24.875%(a)本集团于该被投资企业的股权低于20%，但由于公司章程细则、有限合伙协议及其他公司治理文件载明的相关安排，本集团对该被投资企业拥有重大影响或共同控制。

(b)本集团于该被投资企业的股权高于50%，但由于公司章程细则、有限合伙协议及其他公司治理文件载明的相关安排，本集团对该被投资企业拥有重大影响或共同控制。

所有上述联营企业及合营企业均使用权益法进行核算。

285公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）13长期股权投资（续）(5)重要联营企业的主要财务信息本集团以合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算相应的净资产份额。

合营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

本集团与合营企业之间交易所涉及的资产均不构成业务。

此外，下表还列示了这些财务信息按照权益法调整至本集团对联营企业投资账面价值的调节过程：富国基金管理有限公司2023年12月31日2022年12月31日资产总额13,770,413,148.7213,070,528,793.23负债总额5,246,417,136.285,325,337,172.42净资产8,523,996,012.447,745,191,620.81持股比例27.775% 27.775%按持股比例计算的净资产份额2,367,539,892.462,151,226,972.68其他调整－ 4,784,414.31对联营企业投资的账面价值2,367,539,892.462,156,011,386.992023年度2022年度营业收入6,715,328,225.257,358,870,458.87净利润1,813,899,845.292,066,139,542.46其他综合收益4,904,546.3430,012,515.88综合收益总额1,818,804,391.632,096,152,058.34本年收到的来自联营企业的股利288,860,000.00388,850,000.00于2023年12月31日，本集团重要联营企业均为非上市公司，不存在公开市场报价（2022年12月31日：无）。

286申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）13长期股权投资（续）(6)不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息2023年12月31日2022年12月31日合营企业：投资账面价值合计939,492,098.571,159,875,776.05下列各项按持股比例计算的合计数－净利润97,368,464.6797,392,427.57－其他综合收益－ –－综合收益总额97,368,464.6797,392,427.57联营企业：投资账面价值合计769,722,921.08792,510,613.51下列各项按持股比例计算的合计数－净利润(18,798,463.30) 68,022,838.34－其他综合收益－ –－综合收益总额(18,798,463.30) 68,022,838.34287公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）14投资性房地产房屋及建筑物成本2022年1月1日余额81,431,609.472022年12月31日余额81,431,609.472023年12月31日余额81,431,609.47减：累计折旧2022年1月1日余额(28,965,815.47)本年增加(4,485,651.66)2022年12月31日余额(33,451,467.13)本年增加(4,485,651.66)2023年12月31日余额(37,937,118.79)账面价值2023年12月31日余额43,494,490.682022年12月31日余额47,980,142.34于2023年12月31日，本集团的投资性房地产无需计提减值准备（2022年12月31日：无）。

于2023年12月31日，本集团投资性房地产无尚未办妥产权证的情况（2022年12月31日：无）。

15固定资产(1)账面价值2023年12月31日2022年12月31日固定资产3,265,864,473.593,157,707,031.87减：累计折旧(2,034,443,396.68) (1,967,157,048.52)固定资产减值准备(18,070,306.56) (18,070,306.56)合计1,213,350,770.351,172,479,676.79288申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）15固定资产（续）(2)固定资产增减变动表房屋及建筑物运输工具机械动力设备电子电器设备其他设备自有固定资产装修合计成本2022年1月1日余额1,671,338,053.7649,296,886.2817,850,121.091,118,786,172.9781,889,272.30121,858,229.733,061,018,736.13本年增加－本年购置11,447,196.343,079,712.76 － 174,622,057.082,183,531.2218,554.67191,351,052.07－在建工程转入－ － － 54,088,124.881,144,475.973,516,749.9258,749,350.77本年减少－转让和出售－ (219,900.00) (576,525.00) (8,178,019.62) (2,539,287.36) － (11,513,731.98)－清理报废(11,560,386.52) (5,504,826.74) (895,415.05) (113,627,250.43) (4,214,686.85) (6,095,809.53) (141,898,375.12)2022年12月31日余额1,671,224,863.5846,651,872.3016,378,181.041,225,691,084.8878,463,305.28119,297,724.793,157,707,031.87本年增加－本年购置－ 3,015,696.44 － 257,823,445.477,937,362.086,404,711.24275,181,215.23－在建工程转入2,932,859.95 － － 10,300,844.46402,475.575,799,785.6619,435,965.64本年减少－ － － － － － –－转让和出售(621,379.90) (2,569,888.01) (402,300.00) (14,330,987.05) (3,503,961.69) － (21,428,516.65)－清理报废(50,000.00) (5,651,249.07) (1,564,197.06) (147,340,728.01) (6,590,953.76) (3,834,094.60) (165,031,222.50)2023年12月31日余额1,673,486,343.6341,446,431.6614,411,683.981,332,143,659.7576,708,227.48127,668,127.093,265,864,473.59减：累计折旧2022年1月1日余额(848,187,746.66) (42,002,911.96) (15,544,854.40) (858,606,591.83) (68,156,779.41) (84,647,440.53) (1,917,146,324.79)本年计提(53,628,790.96) (2,043,555.94) (177,109.65) (120,487,211.48) (1,956,251.45) (7,009,370.54) (185,302,290.02)本年减少1,849,278.855,388,531.631,385,042.59114,223,630.736,456,791.595,988,290.90135,291,566.292022年12月31日余额(899,967,258.77) (38,657,936.27) (14,336,921.46) (864,870,172.58) (63,656,239.27) (85,668,520.17) (1,967,157,048.52)本年计提(53,711,288.11) (2,410,541.63) (105,671.34) (174,206,089.72) (2,534,861.12) (6,258,921.09) (239,227,373.01)本年减少34,112.917,543,135.571,869,960.11149,463,924.369,217,683.483,812,208.42171,941,024.852023年12月31日余额(953,644,433.97) (33,525,342.33) (12,572,632.69) (889,612,337.94) (56,973,416.91) (88,115,232.84) (2,034,443,396.68)减：减值准备2022年1月1日余额(17,387,902.52) － － － － － (17,387,902.52)本年增加(682,404.04) － － － － － (682,404.04)2022年12月31日余额(18,070,306.56) － － － － － (18,070,306.56)2023年12月31日余额(18,070,306.56) － － － － － (18,070,306.56)账面价值2023年12月31日701,771,603.107,921,089.331,839,051.29442,531,321.8119,734,810.5739,552,894.251,213,350,770.352022年12月31日753,187,298.257,993,936.032,041,259.58360,820,912.3014,807,066.0133,629,204.621,172,479,676.79289公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）15固定资产（续）(3)暂时闲置的固定资产情况于2023年12月31日，本集团无闲置的重大固定资产（2022年12月31日：无）。

(4)通过经营租赁租出的固定资产的情况于2023年12月31日，本集团无通过经营租赁租出的重大固定资产（2022年12月31日：无）。

(5)未办妥产权证书的固定资产情况于2023年12月31日，本集团尚未办妥产权证书的固定资产账面价值为人民币22,302,335.40元（2022年12月31日：人民币24,912,335.63元）。

16在建工程(1)在建工程账面价值2023年12月31日2022年12月31日账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值无形资产开发支出124,395,056.12 － 124,395,056.12122,932,960.90 － 122,932,960.90自有房产装修工程51,909,086.53 － 51,909,086.5347,331,692.42 － 47,331,692.42租入房产装修工程39,879,238.73 － 39,879,238.7352,888,390.35 － 52,888,390.35其他445,230.78 － 445,230.786,996,739.84 － 6,996,739.84合计216,628,612.16 － 216,628,612.16230,149,783.51 － 230,149,783.51(2)在建工程项目变动工程名称资金来源2023年1月1日本年增加本年转入固定资产其他减少2023年12月31日无形资产开发支出自有122,932,960.90207,734,161.47 － (206,272,066.25) 124,395,056.12自有房产装修工程自有47,331,692.4210,377,179.77 (5,799,785.66) － 51,909,086.53租入房产装修工程自有52,888,390.3573,757,896.19 － (86,767,047.81) 39,879,238.73其他自有6,996,739.847,084,670.92 (13,636,179.98) － 445,230.78合计230,149,783.51298,953,908.35 (19,435,965.64) (293,039,114.06) 216,628,612.16工程名称资金来源2022年1月1日本年增加本年转入固定资产其他减少2022年12月31日无形资产开发支出自有109,462,754.74163,494,118.65 － (150,023,912.49) 122,932,960.90自有房产装修工程自有42,358,182.958,490,259.39 (3,516,749.92) － 47,331,692.42租入房产装修工程自有28,883,399.9252,982,820.02 － (28,977,829.59) 52,888,390.35其他自有46,362,994.6315,866,346.06 (55,232,600.85) － 6,996,739.84合计227,067,332.24240,833,544.12 (58,749,350.77) (179,001,742.08) 230,149,783.51290申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）17使用权资产项目房屋及建筑物原值2022年1月1日余额1,485,535,941.12本年增加351,623,937.12本年减少(234,653,724.17)2022年12月31日余额1,602,506,154.07本年增加509,052,349.62本年减少(333,168,448.93)2023年12月31日余额1,778,390,054.76减：累计折旧2022年1月1日余额(536,929,736.54)本年计提(386,748,311.25)本年减少220,735,261.882022年12月31日余额(702,942,785.91)本年计提(398,573,973.46)本年减少317,757,144.452023年12月31日余额(783,759,614.92)账面价值2023年12月31日994,630,439.842022年12月31日899,563,368.16于2023年12月31日，本集团的使用权资产无需计提减值准备（2022年12月31日：无）。

291公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）18无形资产计算机软件其他合计成本2022年1月1日余额808,632,846.19333,315,281.481,141,948,127.67本年增加175,042,216.15348,623.76175,390,839.91本年减少(225,293.00) (9,303.00) (234,596.00)2022年12月31日余额983,449,769.34333,654,602.241,317,104,371.58本年增加204,097,822.0879,560.37204,177,382.45本年减少(40,035,709.15) (3,905,338.98) (43,941,048.13)2023年12月31日余额1,147,511,882.27329,828,823.631,477,340,705.90减：累计摊销2022年1月1日余额(577,567,857.84) (313,523,730.50) (891,091,588.34)本年增加(133,324,944.25) (789,976.40) (134,114,920.65)本年减少61,844.869,303.0071,147.862022年12月31日余额(710,830,957.23) (314,304,403.90) (1,025,135,361.13)本年增加(172,313,137.38) (686,342.83) (172,999,480.21)本年减少31,957,510.861,105,338.9833,062,849.842023年12月31日余额(851,186,583.75) (313,885,407.75) (1,165,071,991.50)减：减值准备2022年1月1日余额－ (675,579.92) (675,579.92)2022年12月31日余额－ (675,579.92) (675,579.92)2023年12月31日余额－ (675,579.92) (675,579.92)账面价值2023年12月31日296,325,298.5215,267,835.96311,593,134.482022年12月31日272,618,812.1118,674,618.42291,293,430.53于2023年12月31日，本集团无用于抵押或担保的重大无形资产（2022年12月31日：无）。

292申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）19递延所得税资产和递延所得税负债(1)递延所得税资产2023年12月31日项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣亏损5,332,909,673.831,321,313,890.10应付职工薪酬4,134,427,555.241,033,501,107.76资产减值准备3,221,197,638.45805,133,127.71交易性金融资产2,709,133,069.48656,843,844.65吸收合并重组交易1,854,339,690.16463,584,922.54租赁负债998,396,431.52249,580,933.19其他债权投资293,285,835.6173,321,458.90交易性金融负债32,941,666.828,235,416.71衍生金融工具32,281,846.768,070,461.69其他216,571,037.2154,120,748.60合计18,825,484,445.084,673,705,911.852022年12月31日项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣亏损4,129,944,851.95990,432,533.52应付职工薪酬4,375,607,148.141,093,901,787.04资产减值准备3,029,365,842.60756,745,357.77交易性金融资产3,310,255,667.43821,916,950.42吸收合并重组交易1,854,339,690.16463,584,922.54租赁负债804,113,577.51201,028,394.38其他债权投资837,893,205.26207,879,070.21衍生金融工具1,387,333.84346,833.46其他权益工具投资815,076,979.13203,769,244.78其他161,312,212.4340,328,053.11合计19,319,296,508.454,779,933,147.23293公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）19递延所得税资产和递延所得税负债（续）(2)递延所得税负债2023年12月31日项目应纳税暂时性差异递延所得税负债衍生金融工具5,219,781,986.751,304,945,496.69使用权资产988,828,148.57247,188,948.94交易性金融资产931,541,594.24232,873,244.11其他权益工具投资550,178,849.47137,544,712.37其他债权投资235,958,701.4338,933,185.74其他13,727,351.473,176,795.04合计7,940,016,631.931,964,662,382.892022年12月31日项目应纳税暂时性差异递延所得税负债衍生金融工具3,865,335,200.25966,333,800.06使用权资产765,568,610.63191,392,152.66交易性金融资产636,794,976.96159,176,339.72交易性金融负债14,879,161.593,719,790.40其他14,312,606.183,273,361.98合计5,296,890,555.611,323,895,444.82(3)抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：2023年12月31日2022年12月31日递延所得税资产2,739,570,064.383,461,424,460.94递延所得税负债30,526,535.425,386,758.53(4)未确认递延所得税资产额可抵扣亏损金额项目2023年12月31日2022年12月31日可抵扣亏损3,140,449,667.792,163,383,158.29294申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）20其他资产2023年12月31日2022年12月31日大宗商品存货1,173,091,861.67719,454,204.12其他应收款(1) 222,571,652.89436,552,301.68待抵扣税项183,981,350.61131,880,708.50长期待摊费用(2) 131,958,655.8885,920,513.15预付款项108,073,818.69151,339,058.06商誉(3) 19,654,538.8919,654,538.89待摊费用16,935,852.5211,648,877.52抵债资产3,460,129.003,460,129.00应收股利2,422,494.43 –应收利息1,160,590.19478,706.20其他349,988,779.97234,684,016.39合计2,213,299,724.741,795,073,053.51(1)其他应收款(a)按明细列示2023年12月31日2022年12月31日其他应收款余额519,799,015.79742,451,040.19减：坏账准备(297,227,362.90) (305,898,738.51)合计222,571,652.89436,552,301.68295公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）20其他资产（续）(1)其他应收款（续）(b)按账龄分析2023年12月31日账面余额坏账准备金额比例金额计提比例人民币元(%)人民币元(%)1年以内161,457,096.9131.06 (2,590,683.47) 1.601 - 2年20,299,471.493.91 (3,706,795.75) 18.262 - 3年35,853,817.346.90 (12,817,672.14) 35.753年以上302,188,630.0558.13 (278,112,211.54) 92.03合计519,799,015.79100.00 (297,227,362.90) 57.182022年12月31日账面余额坏账准备金额比例金额计提比例人民币元(%)人民币元(%)1年以内392,105,837.5052.81 (11,586,944.38) 2.961 - 2年42,958,409.185.79 (9,159,985.85) 21.322 - 3年24,907,322.743.35 (17,159,530.77) 68.893年以上282,479,470.7738.05 (267,992,277.51) 94.87合计742,451,040.19100.00 (305,898,738.51) 41.20(c)按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况2023年12月31日性质金额账龄占其他应收款余额的比例人民币元(%)武汉葛化集团有限公司应收往来款63,415,529.003年以上12.20北海新宏源物业发展有限公司应收往来款30,252,423.873年以上5.82中国证券投资者保护基金有限公司应收往来款24,974,865.153年以上4.80郭熙华应收往来款23,810,491.743年以上4.58湖北潜江恒达公司应收往来款18,186,967.143年以上3.50合计160,640,276.9030.90296申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）20其他资产（续）(1)其他应收款（续）(c)按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况（续）2022年12月31日性质金额账龄占其他应收款余额的比例人民币元(%)武汉葛化集团有限公司应收往来款63,415,529.003年以上8.54北海新宏源物业发展有限公司应收往来款30,252,423.873年以上4.07中国证券投资者保护基金有限公司应收往来款24,974,865.153年以上3.36郭熙华应收往来款23,810,491.743年以上3.21湖北潜江恒达公司应收往来款18,186,967.143年以上2.45合计160,640,276.9021.63(2)长期待摊费用2023年1月1日余额本年购入在建工程转入本年摊销本年转出2023年12月31日余额经营租赁租入固定资产改良支出74,448,403.8613,358,411.1486,767,047.81 (52,939,035.04) (569,051.30) 121,065,776.47其他11,472,109.29733,641.71 － (1,312,871.59) － 10,892,879.41合计85,920,513.1514,092,052.8586,767,047.81 (54,251,906.63) (569,051.30) 131,958,655.882022年1月1日余额本年购入在建工程转入本年摊销本年转出2022年12月31日余额经营租赁租入固定资产改良支出75,716,313.667,555,247.8828,977,829.59 (37,800,987.27) － 74,448,403.86其他11,329,878.141,197,083.77 － (1,054,852.62) － 11,472,109.29合计87,046,191.808,752,331.6528,977,829.59 (38,855,839.89) － 85,920,513.15(3)商誉减值评估每年执行一次。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与使用现值两者之间较高者确定。

297公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）21资产减值准备本年确认的信用损失准备主要受以下多种因素影响：－本年计提，主要是新增金融资产计提的损失准备和存量业务因市场变化导致违约概率、违约损失率以及违约风险敞口预期变动，阶段变化对预期信用损失计量的影响，以及模型参数和假设更新导致的减值计提；－本年转回，包括本年到期赎回或处置金融资产而转回相应的损失准备，以及模型参数和假设更新导致的减值转回；－阶段转移，是由于金融资产信用风险显著增加（或减少）或发生信用减值，而导致金融资产在第一阶段、第二阶段、第三阶段之间发生转移，以及相应导致损失准备的计量基础在12个月和整个存续期之间转换；－外汇和其他变动，是指外币资产由于外币折算对预期信用损失产生影响，以及其他变动。

附注2023年1月1日本年计提本年转回本年核销其他变动2023年12月31日货币资金七15,201,315.611,208,005.40 (4,441,880.76) － 32,031.061,999,471.31融出资金(1)七3378,024,126.8471,411,053.80 (46,807,373.75) － － 402,627,806.89应收款项(2)七6858,529,252.49170,599,969.42 (42,937,854.24) － (11,697,500.38) 974,493,867.29买入返售金融资产(3)七71,829,276,430.63135,032,089.74 (163,828,663.40) － (2,613,054.54) 1,797,866,802.43债权投资(4)七9590,034,511.1180,386,813.89 (461,402.57) － (212,582,317.22) 457,377,605.21其他债权投资(5)七10745,479,080.90214,026,027.76 (57,308,969.06) － 3,478,953.63905,675,093.23其他金融资产(6) 325,308,198.5414,097,669.18 (29,876,381.75) － － 309,529,485.97金融工具及其他项目信用减值准备小计4,731,852,916.12686,761,629.19 (345,662,525.53) － (223,381,887.45) 4,849,570,132.33长期股权投资七13178,284,744.12 － － － － 178,284,744.12固定资产七1518,070,306.56 － － － － 18,070,306.56无形资产七18675,579.92 － － － － 675,579.92其他资产减值准备150,666,124.7289,845,600.67 － － － 240,511,725.39其他资产减值准备小计347,696,755.3289,845,600.67 － － － 437,542,355.99合计5,079,549,671.44776,607,229.86 (345,662,525.53) － (223,381,887.45) 5,287,112,488.32298申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）21资产减值准备（续）附注2022年1月1日本年计提本年转回本年核销其他变动2022年12月31日货币资金七11,268,290.183,847,691.37 (64,922.00) － 150,256.065,201,315.61融出资金(1)七3378,786,450.6065,246,804.24 (64,725,185.35) － (1,283,942.65) 378,024,126.84应收款项(2)七6620,653,818.06591,050,838.35 (149,005,540.72) (1,500,000.00) (202,669,863.20) 858,529,252.49买入返售金融资产(3)七71,132,232,686.05737,699,629.40 (40,663,727.94) － 7,843.121,829,276,430.63债权投资(4)七9577,117,923.7414,706,833.33 (5,013,386.41) － 3,223,140.45590,034,511.11其他债权投资(5)七10499,213,998.97306,799,143.02 (74,083,266.93) － 13,549,205.84745,479,080.90其他金融资产(6) 287,873,413.1348,361,788.05 (10,013,016.64) － (913,986.00) 325,308,198.54金融工具及其他项目信用减值准备小计3,497,146,580.731,767,712,727.76 (343,569,045.99) (1,500,000.00) (187,937,346.38) 4,731,852,916.12长期股权投资七13178,284,744.12 － － － － 178,284,744.12固定资产七1517,387,902.52 － － － 682,404.0418,070,306.56无形资产七18675,579.92 － － － － 675,579.92其他资产减值准备136,691,352.97132,420,644.09 (118,445,872.34) － － 150,666,124.72其他资产减值准备小计333,039,579.53132,420,644.09 (118,445,872.34) － 682,404.04347,696,755.32合计3,830,186,160.261,900,133,371.85 (462,014,918.33) (1,500,000.00) (187,254,942.34) 5,079,549,671.44299公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）21资产减值准备（续）(1)融出资金预期信用损失阶段第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）2023年1月1日104,071,573.4823,372,093.12250,580,460.24378,024,126.84本年计提69,488,894.311,403,015.10519,144.3971,411,053.80本年转回(45,310,845.92) (1,277,054.96) (219,472.87) (46,807,373.75)阶段转移：第一阶段转移至第二阶段(763,440.42) 763,440.42 － –第一阶段转移至第三阶段(873.08) － 873.08 –第二阶段转移至第一阶段20,808,517.58 (20,808,517.58) － –第二阶段转移至第三阶段－ (216,327.00) 216,327.00 –2023年12月31日148,293,825.953,236,649.10251,097,331.84402,627,806.89预期信用损失阶段第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）2022年1月1日114,598,650.348,721,031.30255,466,768.96378,786,450.60本年计提51,722,027.5713,502,425.2622,351.4165,246,804.24本年转回(59,584,209.18) (1,943,225.61) (3,197,750.56) (64,725,185.35)阶段转移：第一阶段转移至第二阶段(8,750,546.55) 8,750,546.55 － –第二阶段转移至第一阶段5,553,168.59 (5,553,168.59) － –第二阶段转移至第三阶段－ (105,515.79) 105,515.79 –第三阶段转移至第一阶段532,482.71 － (532,482.71) –外汇及其他变动－ － (1,283,942.65) (1,283,942.65)2022年12月31日104,071,573.4823,372,093.12250,580,460.24378,024,126.84300申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）21资产减值准备（续）(2)应收账款预期信用损失阶段第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）2023年1月1日－ 40,966,539.16817,562,713.33858,529,252.49本年计提5,539,621.029,133,116.96155,927,231.44170,599,969.42本年转回－ (14,969,853.64) (27,968,000.60) (42,937,854.24)阶段转移：第二阶段转移至第一阶段5,042,435.76 (5,042,435.76) － –外汇及其他变动(3,747,636.38) － (7,949,864.00) (11,697,500.38)2023年12月31日6,834,420.4030,087,366.72937,572,080.17974,493,867.29预期信用损失阶段第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）2022年1月1日－ 50,251,180.47570,402,637.59620,653,818.06本年计提－ 17,720,356.61573,330,481.74591,050,838.35本年转回－ (27,004,997.92) (122,000,542.80) (149,005,540.72)本年转销－ － (1,500,000.00) (1,500,000.00)外汇及其他变动－ － (202,669,863.20) (202,669,863.20)2022年12月31日－ 40,966,539.16817,562,713.33858,529,252.49301公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）21资产减值准备（续）(3)买入返售金融资产预期信用损失阶段第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）2023年1月1日203,900.49 － 1,829,072,530.141,829,276,430.63本年计提60,091.67 － 134,971,998.07135,032,089.74本年转回(138,189.33) － (163,690,474.07) (163,828,663.40)外汇及其他变动2,028.79 － (2,615,083.33) (2,613,054.54)2023年12月31日127,831.62 － 1,797,738,970.811,797,866,802.43预期信用损失阶段第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）2022年1月1日5,632,855.922,264,850.001,124,334,980.131,132,232,686.05本年计提196,057.37 － 737,503,572.03737,699,629.40本年转回(4,963,855.92) (2,264,850.00) (33,435,022.02) (40,663,727.94)阶段转移：第一阶段转移至第三阶段(669,000.00) － 669,000.00 –外汇及其他变动7,843.12 － － 7,843.122022年12月31日203,900.49 － 1,829,072,530.141,829,276,430.63302申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）21资产减值准备（续）(4)债权投资预期信用损失阶段第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）2023年1月1日2,462,880.77 － 587,571,630.34590,034,511.11本年计提1,286,382.20 － 79,100,431.6980,386,813.89本年转回(461,402.57) － － (461,402.57)阶段转移：第一阶段转移至第三阶段(35,003.83) － 35,003.83 –外汇及其他变动10,464.93 － (212,592,782.15) (212,582,317.22)2023年12月31日3,263,321.50 － 454,114,283.71457,377,605.21预期信用损失阶段第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）2022年1月1日6,561,161.65 － 570,556,762.09577,117,923.74本年计提831,844.35 － 13,874,988.9814,706,833.33本年转回(5,013,386.41) － － (5,013,386.41)阶段转移：第一阶段转移至第三阶段(172,800.00) － 172,800.00 –外汇及其他变动256,061.18 － 2,967,079.273,223,140.452022年12月31日2,462,880.77 － 587,571,630.34590,034,511.11303公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）21资产减值准备（续）(5)其他债权投资预期信用损失阶段第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）2023年1月1日66,944,881.685,572,760.81672,961,438.41745,479,080.90本年计提54,040,719.84669,187.52159,316,120.40214,026,027.76本年转回(52,386,455.87) (4,201,118.41) (721,394.78) (57,308,969.06)阶段转移：第一阶段转移至第二阶段(332,822.87) 332,822.87 － –第二阶段转移至第一阶段1,408,638.57 (1,408,638.57) － –外汇及其他变动253,515.42918.703,224,519.513,478,953.632023年12月31日69,928,476.77965,932.92834,780,683.54905,675,093.23预期信用损失阶段第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）2022年1月1日71,727,224.2184,862,942.40342,623,832.36499,213,998.97本年计提40,774,998.384,587,426.89261,436,717.75306,799,143.02本年转回(39,616,185.69) (34,359,391.03) (107,690.21) (74,083,266.93)阶段转移：第一阶段转移至第二阶段(808,147.40) 808,147.40 － –第一阶段转移至第三阶段(13,077,899.54) － 13,077,899.54 –第二阶段转移至第一阶段5,711,440.39 (5,711,440.39) － –第二阶段转移至第三阶段－ (45,866,116.28) 45,866,116.28 –外汇及其他变动2,233,451.331,251,191.8210,064,562.6913,549,205.842022年12月31日66,944,881.685,572,760.81672,961,438.41745,479,080.90304申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）21资产减值准备（续）(6)其他金融资产预期信用损失阶段第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）2023年1月1日33,728,103.28 － 291,580,095.26325,308,198.54本年计提13,348,279.05 － 749,390.1314,097,669.18本年转回(12,184,149.09) － (17,692,232.66) (29,876,381.75)阶段转移：第一阶段转移至第三阶段(283,173.87) － 283,173.87 –2023年12月31日34,609,059.37 － 274,920,426.60309,529,485.97预期信用损失阶段第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）2022年1月1日29,345,280.81 － 258,528,132.32287,873,413.13本年计提11,008,131.40 － 37,353,656.6548,361,788.05本年转回(5,711,322.93) － (4,301,693.71) (10,013,016.64)外汇及其他变动(913,986.00) － － (913,986.00)2022年12月31日33,728,103.28 － 291,580,095.26325,308,198.54305公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）22短期借款2023年12月31日2022年12月31日银行借款835,592,442.121,719,394,758.60于2023年12月31日及2022年12月31日，本集团短期借款主要系银行信用借款。

于2023年12月31日，本集团不存在逾期短期借款，利率区间为1.25% - 6.13%（2022年12月31日：1.30% - 3.90%）。

23应付短期融资款债券简称面值起息日期债券期限发行金额票面利率2023年1月1日账面余额本年增加本年减少2023年12月31日账面余额人民币亿元人民币亿元%人民币元人民币元人民币元人民币元22申万宏源CP00220.002022/2/1712个月20.002.492,043,387,397.234,229,589.04 (2,047,616,986.27) –22申万宏源CP00320.002022/3/2812个月20.002.662,040,665,205.468,599,452.05 (2,049,264,657.51) –22申万宏源CP00530.002022/8/1810个月30.001.893,021,126,575.3423,456,712.33 (3,044,583,287.67) –23申证D140.002023/11/227个月40.002.63 － 4,013,258,510.61 (9,271,981.13) 4,003,986,529.4823申证D230.002023/11/2212个月30.002.69 － 3,009,596,220.60 (6,954,433.96) 3,002,641,786.6423申证D320.002023/12/155个月20.002.79 － 2,002,829,729.19 (2,075,471.70) 2,000,754,257.4923申证D430.002023/12/1510个月30.002.80 － 3,004,084,426.41 (3,113,207.55) 3,000,971,218.8622申万宏源香港美元债1,411,947,737.71 － (1,411,947,737.71) –收益凭证(1) 13,534,873,732.5253,286,692,696.21 (51,172,193,281.72) 15,649,373,147.01融资性票据－ 398,233,670.82 － 398,233,670.82合计22,052,000,648.2665,750,981,007.26 (59,747,021,045.22) 28,055,960,610.30306申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）23应付短期融资款（续）债券简称面值起息日期债券期限发行金额票面利率2022年1月1日账面余额本年增加本年减少2022年12月31日账面余额人民币亿元人民币亿元%人民币元人民币元人民币元人民币元21申证D252.002021/10/276个月52.002.745,220,838,978.5640,056,583.09 (5,260,895,561.65) –21申证D328.002021/10/279个月28.002.782,810,920,606.2441,754,681.42 (2,852,675,287.66) –21申证D433.002021/12/88个月33.002.643,300,376,507.8955,953,135.97 (3,356,329,643.86) –21申证D547.002021/12/812个月47.002.684,700,380,646.54123,163,682.18 (4,823,544,328.72) –21申万宏源CP00720.002021/10/1812个月20.002.822,011,589,041.1042,184,109.61 (2,053,773,150.71) –21申万宏源CP00830.002021/10/2912个月30.002.853,014,991,780.8363,949,315.09 (3,078,941,095.92) –22申万宏源CP00120.002022/1/265个月20.002.37 － 2,016,362,739.71 (2,016,362,739.71) –22申万宏源CP00220.002022/2/1712个月20.002.49 － 2,043,387,397.23 － 2,043,387,397.2322申万宏源CP00320.002022/3/2812个月20.002.66 － 2,040,665,205.46 － 2,040,665,205.4622申万宏源CP00430.002022/4/227个月30.002.34 － 3,037,119,452.04 (3,037,119,452.04) –22申万宏源CP00530.002022/8/1810个月30.001.89 － 3,021,126,575.34 － 3,021,126,575.3422申万宏源香港美元债－ 1,411,947,737.71 － 1,411,947,737.71收益凭证(1) 8,527,745,637.6541,738,380,201.92 (36,731,252,107.05) 13,534,873,732.52合计29,586,843,198.8155,676,050,816.77 (63,210,893,367.32) 22,052,000,648.26于2023年12月31日，以上应付短期融资款没有出现拖欠本金、利息或赎回款项的违约情况（2022年12月31日：无）。

(1) 2023年度，本集团共发行2,436期期限一年以内的收益凭证（2022年度：2,064期）。

于2023年12月31日，本集团发行的收益凭证采用固定年利率或与若干股指等挂钩的浮动利率两种方式计息，其中固定利率区间为2.15% - 6.80%（2022年12月31日：2.00% - 6.80%）。

307公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）24拆入资金2023年12月31日2022年12月31日银行拆入资金1,500,000,000.003,000,000,000.00其他拆入资金940,853,868.61462,411,111.91合计2,440,853,868.613,462,411,111.9125交易性金融负债2023年12月31日2022年12月31日债券3,222,385,523.143,735,582,628.39结构化票据2,451,364,304.871,711,924,693.30股票1,468,640.0019,695,736.54其他19,087,812.7833,795,638.73合计5,694,306,280.795,500,998,696.9626卖出回购金融资产款(1)按业务类别列示2023年12月31日2022年12月31日质押式卖出回购123,539,164,032.50126,817,608,783.04质押式报价回购26,599,526,524.6914,678,578,417.43黄金掉期业务10,938,388,350.4311,024,023,511.66买断式卖出回购2,138,253,945.36973,923,256.58合计163,215,332,852.98153,494,133,968.71(2)按金融资产种类列示2023年12月31日2022年12月31日债券125,677,417,977.86127,791,532,039.62基金26,599,526,524.6914,678,578,417.43贵金属10,938,388,350.4311,024,023,511.66合计163,215,332,852.98153,494,133,968.71308申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）26卖出回购金融资产款（续）(3)担保物信息2023年12月31日2022年12月31日债券143,050,518,361.47155,633,097,521.84基金32,298,786,813.0621,676,087,119.22贵金属11,500,231,500.0011,350,048,500.00合计186,849,536,674.53188,659,233,141.0627代理买卖证券款2023年12月31日2022年12月31日普通经纪业务－个人58,972,540,208.2949,088,415,370.55－机构29,846,109,831.8341,545,823,292.52小计88,818,650,040.1290,634,238,663.07信用业务－个人6,820,373,337.668,328,167,733.28－机构1,221,741,286.021,327,425,484.22小计8,042,114,623.689,655,593,217.50加：应付利息9,739,677.4820,938,522.08合计96,870,504,341.28100,310,770,402.65309公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）28应付职工薪酬2023年1月1日本年增加本年减少2023年12月31日短期薪酬(1) 1,772,092,320.856,679,215,498.80 (6,610,229,903.90) 1,841,077,915.75离职后福利－设定提存计划(2) 249,827,591.18959,255,904.31 (948,244,469.66) 260,839,025.83辞退福利8,569,588.075,693,259.88 (5,693,259.88) 8,569,588.07其他长期职工福利－递延奖金3,953,295,352.6380,892,809.57 (385,243,292.90) 3,648,944,869.30合计5,983,784,852.737,725,057,472.56 (7,949,410,926.34) 5,759,431,398.952022年1月1日本年增加本年减少2022年12月31日短期薪酬(1) 2,177,379,727.826,387,934,454.67 (6,793,221,861.64) 1,772,092,320.85离职后福利－设定提存计划(2) 202,367,534.08879,343,789.91 (831,883,732.81) 249,827,591.18辞退福利8,297,074.355,126,769.99 (4,854,256.27) 8,569,588.07其他长期职工福利－递延奖金3,838,905,133.22448,225,063.47 (333,834,844.06) 3,953,295,352.63合计6,226,949,469.477,720,630,078.04 (7,963,794,694.78) 5,983,784,852.73(1)短期薪酬2023年1月1日本年增加本年减少2023年12月31日工资、奖金、津贴和补贴1,590,394,842.965,589,128,431.62 (5,511,208,125.35) 1,668,315,149.23职工福利费374,448.50208,828,882.54 (208,798,408.61) 404,922.43社会保险费1,885,360.89314,027,996.50 (313,537,592.26) 2,375,765.13其中：医疗保险费1,407,939.34297,903,172.72 (297,154,849.42) 2,156,262.64工伤保险费17,822.9510,635,258.89 (10,618,876.73) 34,205.11生育保险费459,598.605,489,564.89 (5,763,866.11) 185,297.38住房公积金4,386,124.17389,049,474.04 (388,228,253.00) 5,207,345.21工会经费和职工教育经费172,368,004.94125,411,628.52 (136,303,457.73) 161,476,175.73其他短期薪酬2,683,539.3952,769,085.58 (52,154,066.95) 3,298,558.02合计1,772,092,320.856,679,215,498.80 (6,610,229,903.90) 1,841,077,915.75310申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）28应付职工薪酬（续）(1)短期薪酬（续）2022年1月1日本年增加本年减少2022年12月31日工资、奖金、津贴和补贴2,001,647,647.435,466,581,807.02 (5,877,834,611.49) 1,590,394,842.96职工福利费176,660.00132,773,458.62 (132,575,670.12) 374,448.50社会保险费976,755.94268,126,046.65 (267,217,441.70) 1,885,360.89其中：医疗保险费851,526.37254,350,465.26 (253,794,052.29) 1,407,939.34工伤保险费15,476.679,691,167.29 (9,688,821.01) 17,822.95生育保险费109,752.904,084,414.10 (3,734,568.40) 459,598.60住房公积金3,307,265.91347,424,419.39 (346,345,561.13) 4,386,124.17工会经费和职工教育经费170,187,028.20120,491,182.41 (118,310,205.67) 172,368,004.94其他短期薪酬1,084,370.3452,537,540.58 (50,938,371.53) 2,683,539.39合计2,177,379,727.826,387,934,454.67 (6,793,221,861.64) 1,772,092,320.85(2)离职后福利－设定提存计划2023年1月1日本年增加本年减少2023年12月31日基本养老保险3,208,519.26481,909,031.30 (479,285,461.72) 5,832,088.84失业保险费240,538.4715,237,189.13 (15,086,214.83) 391,512.77企业年金缴费246,378,533.45462,109,683.88 (453,872,793.11) 254,615,424.22合计249,827,591.18959,255,904.31 (948,244,469.66) 260,839,025.832022年1月1日本年增加本年减少2022年12月31日基本养老保险2,655,963.76425,326,572.44 (424,774,016.94) 3,208,519.26失业保险费8,223,995.2013,359,877.34 (21,343,334.07) 240,538.47企业年金缴费191,487,575.12440,657,340.13 (385,766,381.80) 246,378,533.45合计202,367,534.08879,343,789.91 (831,883,732.81) 249,827,591.18按照中国有关法规，本集团境内公司的职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险，本集团境内公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险的缴纳基数和比例，向当地社会基本养老保险和失业保险经办机构缴纳保险费。

除了以上基本养老保险和失业保险计划外，本集团境内公司为符合条件的职工设立了企业年金计划，按上年职工工资总额的一定比例提取年金计划供款。

本集团境外公司符合资格的职工参加当地的福利供款计划。

境外公司按照当地政府机构的规定为职工供款。

311公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）28应付职工薪酬（续）(2)离职后福利－设定提存计划（续）本集团应付职工薪酬中并无属于拖欠性质的余额。

2023年度，本公司关键管理人员从公司领取的薪酬总额为人民币21,056,788.79元（2022年度：人民币25,737,660.29元）。

关键管理人员指有职权及责任直接或间接规划、指示及控制本集团经营活动的人士，包括本公司董事会及监事会成员以及其他高级管理人员。

本集团以当地劳动和社会保障部门规定的缴纳基数和比例，按月向相关经办机构缴纳养老保险费及失业保险费，且缴纳后不可用于抵减本集团未来期间应为员工交存的款项。

29应交税费2023年12月31日2022年12月31日代扣代缴个人所得税186,513,359.67533,592,434.10应交增值税103,337,121.06111,462,154.67应交企业所得税71,890,593.15132,484,316.60应交城市维护建设税7,340,513.268,989,493.80应交教育费附加及地方教育附加5,276,923.056,017,070.35其他8,370,682.2813,321,862.20合计382,729,192.47805,867,331.7230应付款项2023年12月31日2022年12月31日应付履约保证金38,705,540,821.3931,866,275,702.84应付证券清算款1,937,845,546.95607,088,496.26应付货款(1) 889,318,292.91259,500,000.00应付销售服务费70,375,444.26113,174,774.59应付手续费及佣金61,674,367.72144,560,769.57应付投资者保护基金30,689,655.3324,984,223.91应付经纪人佣金4,618,887.666,392,379.48合计41,700,063,016.2233,021,976,346.65(1)主要为应付票据，是以银行承兑汇票形式支付货款。

(2)于2023年12月31日，本集团无账龄超过1年的大额应付款项（2022年12月31日：无）。

312申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）31应付债券债券简称面值起息日期债券期限发行金额票面利率2023年1月1日账面余额本年增加本年减少2023年12月31日账面余额人民币亿元人民币亿元%人民币元人民币元人民币元人民币元17申证025.002017/2/1784个月5.004.50519,602,739.7121,513,698.61 (21,513,698.61) 519,602,739.7118申宏015.002018/7/1760个月5.003.2032,976,572.09564,199.14 (33,540,771.23) –18申宏0265.002018/7/1760个月65.004.806,644,447,133.21167,552,866.79 (6,812,000,000.00) –18申证0315.002018/12/1060个月15.004.081,503,688,767.1256,002,191.80 (1,559,690,958.92) –20申证0220.002020/1/1636个月20.003.552,068,069,380.8212,811.01 (2,068,082,191.83) –20申证0430.002020/2/2136个月30.003.203,082,586,301.398,153,424.66 (3,090,739,726.05) –20申证C260.002020/4/2336个月60.003.186,131,384,709.1847,915,016.86 (6,179,299,726.04) –20申证C360.002020/5/2536个月60.003.256,117,510,209.3964,667,872.83 (6,182,178,082.22) –20申证0641.002020/7/2736个月41.003.494,161,940,328.7970,956,958.92 (4,232,897,287.71) –20申证0832.002020/9/1036个月32.003.763,234,123,364.1683,229,841.30 (3,317,353,205.46) –20申证1057.002020/10/2636个月57.003.685,731,918,467.88163,474,408.87 (5,895,392,876.75) –21申证C130.002021/1/2136个月30.003.933,106,961,824.72115,685,009.03 (111,439,726.04) 3,111,207,107.7121申宏0115.002021/3/860个月15.003.681,545,067,397.2755,200,000.01 (55,200,000.00) 1,545,067,397.2821申宏025.002021/3/884个月5.003.95516,124,657.5219,749,999.99 (19,750,000.00) 516,124,657.5121申证C238.002021/3/1136个月38.003.943,915,013,981.76150,990,534.37 (145,618,082.20) 3,920,386,433.9321申证0125.002021/4/2936个月25.003.452,555,684,874.8781,623,358.83 (79,633,561.70) 2,557,674,672.0021申证0220.002021/4/29120个月20.004.052,050,824,499.9775,264,027.00 (74,786,301.35) 2,051,302,225.6221申证0326.002021/5/2460个月26.003.632,653,285,429.4389,637,767.18 (88,432,767.13) 2,654,490,429.4821申证0420.002021/5/2836个月20.003.272,036,789,096.2462,154,029.45 (60,562,191.81) 2,038,380,933.8821申证0525.002021/5/28120个月25.004.002,554,692,083.6993,199,896.75 (92,602,739.69) 2,555,289,240.7521申宏0430.002021/7/1584个月30.003.653,050,400,000.00109,500,000.00 (109,500,000.00) 3,050,400,000.0021申证0620.002021/7/2136个月20.003.132,025,394,028.6460,929,262.53 (59,169,863.02) 2,027,153,428.1521申证0730.002021/7/21120个月30.003.773,044,040,890.74107,694,758.51 (106,902,739.69) 3,044,832,909.5621申证0828.002021/7/2836个月28.003.042,834,545,552.6980,102,158.50 (78,823,452.02) 2,835,824,259.1721申证0942.002021/7/2860个月42.003.384,251,077,911.29134,253,544.39 (131,458,849.32) 4,253,872,606.3621申宏055.002021/8/436个月5.002.99506,102,876.7214,950,000.01 (14,950,000.00) 506,102,876.7321申宏0625.002021/8/460个月25.003.382,534,494,520.5684,500,000.01 (84,500,000.00) 2,534,494,520.5721申证1030.002021/8/2636个月30.003.023,025,647,381.9388,101,826.73 (84,394,520.54) 3,029,354,688.1221申证1130.002021/8/26120个月30.003.753,029,822,748.56105,907,118.46 (104,794,520.54) 3,030,935,346.4821申证1248.002021/9/936个月48.003.054,838,437,633.79147,502,195.08 (143,191,232.84) 4,842,748,596.0321申证1310.002021/9/960个月10.003.401,008,629,799.2433,793,861.51 (33,254,794.51) 1,009,168,866.2421申证1423.002021/9/2224个月23.002.952,315,243,786.5648,702,514.82 (2,363,946,301.38) –21申证1523.002021/9/2236个月23.003.102,314,116,984.0370,449,555.57 (67,197,808.22) 2,317,368,731.3821申证C318.002021/12/2724个月18.003.081,796,991,036.4654,499,812.86 (1,851,490,849.32) –21申证C412.002021/12/2736个月12.003.201,197,151,492.1837,361,221.30 (35,664,657.50) 1,198,848,055.9822申证0150.002022/1/2136个月50.002.805,124,117,320.94136,319,683.06 (132,328,767.15) 5,128,108,236.8522申证0224.002022/1/21120个月24.003.602,476,456,986.4382,240,655.15 (81,665,753.41) 2,477,031,888.17 313公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司债券简称面值起息日期债券期限发行金额票面利率2023年1月1日账面余额本年增加本年减少2023年12月31日账面余额人民币亿元人民币亿元%人民币元人民币元人民币元人民币元22申证0322.002022/2/2336个月22.002.952,250,761,235.0663,147,772.81 (60,988,219.17) 2,252,920,788.7022申宏0118.002022/3/836个月18.003.111,845,704,219.1955,980,000.00 (55,980,000.00) 1,845,704,219.1922申宏0212.002022/3/860个月12.003.501,234,290,410.9542,000,000.00 (42,000,000.00) 1,234,290,410.9522申证0535.002022/3/2436个月35.003.183,578,795,596.41107,590,384.07 (104,286,575.34) 3,582,099,405.1422申证0621.002022/3/2460个月21.003.532,152,343,608.1670,604,390.91 (69,458,794.49) 2,153,489,204.5822申宏0330.002022/4/2636个月30.003.063,062,625,205.4991,800,000.01 (91,800,000.00) 3,062,625,205.5022申宏0410.002022/4/2660个月10.003.451,023,535,616.4634,500,000.03 (34,500,000.00) 1,023,535,616.4922申证C130.002022/4/2736个月30.003.193,055,335,153.9393,081,988.65 (88,883,013.71) 3,059,534,128.8722申证0718.002022/5/2336个月18.002.781,826,394,946.6248,737,611.67 (47,023,890.38) 1,828,108,667.9122申证0822.002022/5/2360个月22.003.202,237,377,682.3767,370,397.67 (66,156,712.32) 2,238,591,367.7222申宏0625.502022/8/30120个月25.503.562,580,591,616.4390,779,999.98 (90,780,000.00) 2,580,591,616.4123申证C114.002023/3/624个月14.003.35 － 1,436,705,197.75 － 1,436,705,197.7523申证C213.002023/3/636个月13.003.55 － 1,335,798,696.09 － 1,335,798,696.0923申证C323.002023/3/2736个月23.003.38 － 2,355,054,632.64 － 2,355,054,632.6423申证018.002023/4/1424个月8.002.85 － 815,204,974.42 － 815,204,974.4223申证0220.002023/4/1436个月20.002.99 － 2,039,485,805.75 － 2,039,485,805.7523申宏0250.002023/6/14120个月50.003.49 － 5,096,225,966.59 (2,830,188.74) 5,093,395,777.8523申证0322.002023/8/1724个月22.002.50 － 2,216,306,705.54 － 2,216,306,705.5423申证0418.002023/8/1736个月18.002.67 － 1,814,216,282.80 － 1,814,216,282.8023申证055.002023/8/3024个月5.002.56 － 500,030,989.44 － 500,030,989.4423申证0615.002023/8/3060个月15.002.95 － 1,511,614,845.18 － 1,511,614,845.1823申宏0316.002023/9/512个月16.002.49 － 1,612,879,780.82 － 1,612,879,780.8223申宏048.002023/9/536个月8.002.85 － 807,370,958.91 － 807,370,958.9123申证0728.002023/9/2124个月28.002.80 － 2,811,640,493.22 － 2,811,640,493.2223申证0821.002023/9/2160个月21.003.14 － 2,109,973,229.91 － 2,109,973,229.9123申证C416.002023/12/860个月16.003.35 － 1,596,813,916.66 － 1,596,813,916.6621申万宏源国际金融美元债(1) 3,496,834,683.67165,341,351.95 (103,658,837.35) 3,558,517,198.2722申万宏源国际金融美元债(2) 2,099,434,832.03117,219,447.70 (79,974,884.96) 2,136,679,394.77收益凭证(3) 15,085,172,601.486,673,132,922.37 (5,898,351,092.26) 15,859,954,431.59合计151,064,560,178.2238,604,964,825.43 (52,440,620,212.92) 137,228,904,790.73七合并务表目附注（）31应付债券（续）314申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）31应付债券（续）债券简称面值起息日期债券期限发行金额票面利率2022年1月1日账面余额本年增加本年减少2022年12月31日账面余额人民币亿元人民币亿元%人民币元人民币元人民币元人民币元17申证0175.002017/2/1760个月75.004.407,787,506,849.3228,027,397.24 (7,815,534,246.56) –17申证025.002017/2/1784个月5.004.50519,602,739.7121,513,698.61 (21,513,698.61) 519,602,739.7118申宏015.002018/7/1760个月5.003.2032,976,572.121,040,063.97 (1,040,064.00) 32,976,572.0918申宏0265.002018/7/1760个月65.004.806,644,437,754.40312,009,378.81 (312,000,000.00) 6,644,447,133.2118申证0315.002018/12/1060个月15.004.081,503,688,767.1259,690,958.92 (59,690,958.92) 1,503,688,767.1219申宏0110.002019/3/836个月10.004.181,034,226,375.777,573,624.23 (1,041,800,000.00) –19申宏0232.002019/4/1236个月32.004.273,298,830,027.4937,809,972.51 (3,336,640,000.00) –19申宏0458.002019/10/2560个月58.003.945,842,573,589.08185,946,410.92 (6,028,520,000.00) –19申证0122.002019/1/1636个月22.003.552,274,890,410.92 － (2,274,890,410.92) –19申证0362.002019/3/1136个月62.003.686,385,028,383.5436,880,657.53 (6,421,909,041.07) –19申证0581.002019/5/936个月81.003.888,304,066,739.73103,324,931.50 (8,407,391,671.23) –19申万宏源金融债0160.002019/9/1836个月60.003.436,058,194,304.27138,020,490.24 (6,196,214,794.51) –20申证0140.002020/1/1624个月40.003.404,130,372,434.6738,524.22 (4,130,410,958.89) –20申证0220.002020/1/1636个月20.003.552,067,755,202.3368,396,370.30 (68,082,191.81) 2,068,069,380.8220申证0310.002020/2/2124个月10.003.031,026,066,301.392,573,424.66 (1,028,639,726.05) –20申证0430.002020/2/2136个月30.003.203,082,586,301.3990,739,726.05 (90,739,726.05) 3,082,586,301.3920申证0641.002020/7/2736个月41.003.494,161,940,328.79132,897,287.71 (132,897,287.71) 4,161,940,328.7920申证0832.002020/9/1036个月32.003.763,229,595,062.28121,881,507.34 (117,353,205.46) 3,234,123,364.1620申证1057.002020/10/2636个月57.003.685,723,852,430.12203,458,914.51 (195,392,876.75) 5,731,918,467.8820申证1217.002020/11/1624个月17.003.551,704,452,031.5453,417,831.48 (1,757,869,863.02) –20申证C260.002020/4/2336个月60.003.186,128,554,520.52182,129,914.71 (179,299,726.05) 6,131,384,709.1820申证C360.002020/5/2536个月60.003.256,116,095,115.04183,593,176.57 (182,178,082.22) 6,117,510,209.3921申宏0115.002021/3/860个月15.003.681,545,067,397.2655,200,000.01 (55,200,000.00) 1,545,067,397.2721申宏025.002021/3/884个月5.003.95516,124,657.5319,749,999.99 (19,750,000.00) 516,124,657.5221申宏0430.002021/7/1584个月30.003.653,050,400,000.00109,500,000.00 (109,500,000.00) 3,050,400,000.0021申宏055.002021/8/436个月5.002.99506,102,876.7114,950,000.01 (14,950,000.00) 506,102,876.7221申宏0625.002021/8/460个月25.003.382,534,494,520.5584,500,000.01 (84,500,000.00) 2,534,494,520.5621申证0125.002021/4/2936个月25.003.452,553,695,077.7381,623,358.83 (79,633,561.69) 2,555,684,874.8721申证0220.002021/4/29120个月20.004.052,050,346,774.3275,264,027.00 (74,786,301.35) 2,050,824,499.9721申证0326.002021/5/2460个月26.003.632,652,080,429.3889,637,767.18 (88,432,767.13) 2,653,285,429.4321申证0420.002021/5/2836个月20.003.272,035,197,258.6062,154,029.45 (60,562,191.81) 2,036,789,096.2421申证0525.002021/5/28120个月25.004.002,554,094,926.6393,199,896.75 (92,602,739.69) 2,554,692,083.6921申证0620.002021/7/2136个月20.003.132,023,634,629.1360,929,262.53 (59,169,863.02) 2,025,394,028.6421申证0730.002021/7/21120个月30.003.773,043,248,871.92107,694,758.51 (106,902,739.69) 3,044,040,890.7421申证0828.002021/7/2836个月28.003.042,833,266,846.2180,102,158.50 (78,823,452.02) 2,834,545,552.6921申证0942.002021/7/2860个月42.003.384,248,283,216.22134,253,544.39 (131,458,849.32) 4,251,077,911.2921申证1030.002021/8/2636个月30.003.023,021,940,075.7488,101,826.73 (84,394,520.54) 3,025,647,381.93 315公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司债券简称面值起息日期债券期限发行金额票面利率2022年1月1日账面余额本年增加本年减少2022年12月31日账面余额人民币亿元人民币亿元%人民币元人民币元人民币元人民币元21申证1130.002021/8/26120个月30.003.753,028,710,150.64105,907,118.46 (104,794,520.54) 3,029,822,748.5621申证1248.002021/9/936个月48.003.054,834,126,671.56147,502,195.08 (143,191,232.85) 4,838,437,633.7921申证1310.002021/9/960个月10.003.401,008,090,732.2433,793,861.51 (33,254,794.51) 1,008,629,799.2421申证1423.002021/9/2224个月23.002.952,310,361,711.0568,828,376.89 (63,946,301.38) 2,315,243,786.5621申证1523.002021/9/2236个月23.003.102,310,865,236.6870,449,555.57 (67,197,808.22) 2,314,116,984.0321申证C130.002021/1/2136个月30.003.933,102,716,541.73115,685,009.03 (111,439,726.04) 3,106,961,824.7221申证C238.002021/3/1136个月38.003.943,909,641,529.59150,990,534.37 (145,618,082.20) 3,915,013,981.7621申证C318.002021/12/2724个月18.003.081,793,170,281.7355,311,604.05 (51,490,849.32) 1,796,991,036.4621申证C412.002021/12/2736个月12.003.201,195,454,928.3837,361,221.30 (35,664,657.50) 1,197,151,492.1822申宏0118.002022/3/836个月18.003.11 － 1,845,704,219.19 － 1,845,704,219.1922申宏0212.002022/3/860个月12.003.50 － 1,234,290,410.95 － 1,234,290,410.9522申宏0330.002022/4/2636个月30.003.06 － 3,062,625,205.49 － 3,062,625,205.4922申宏0410.002022/4/2660个月10.003.45 － 1,023,535,616.46 － 1,023,535,616.4622申宏0625.502022/8/30120个月25.503.56 － 2,580,591,616.43 － 2,580,591,616.4322申证0150.002022/1/2136个月50.002.80 － 5,124,117,320.94 － 5,124,117,320.9422申证0224.002022/1/21120个月24.003.60 － 2,476,456,986.43 － 2,476,456,986.4322申证0322.002022/2/2336个月22.002.95 － 2,250,761,235.06 － 2,250,761,235.0622申证0535.002022/3/2436个月35.003.18 － 3,578,795,596.41 － 3,578,795,596.4122申证0621.002022/3/2460个月21.003.53 － 2,152,343,608.16 － 2,152,343,608.1622申证0718.002022/5/2336个月18.002.78 － 1,826,394,946.62 － 1,826,394,946.6222申证0822.002022/5/2360个月22.003.20 － 2,237,377,682.37 － 2,237,377,682.3722申证C130.002022/4/2736个月30.003.19 － 3,055,335,153.93 － 3,055,335,153.9321申万宏源国际金融美元债(1) 3,198,233,307.37384,738,585.25 (86,137,208.95) 3,496,834,683.6722申万宏源国际金融美元债(2) － 2,147,816,453.50 (48,381,621.47) 2,099,434,832.03收益凭证(3) 11,570,083,119.845,723,427,040.01 (2,208,337,558.37) 15,085,172,601.48合计160,486,724,010.2844,617,966,045.38 (54,040,129,877.44) 151,064,560,178.22七合并财务报表项目附注（续）31应付债券（续）316申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）31应付债券（续）(1) Shenwan Hongyuan International Finance Limited于2021年7月14日发行5亿美元的债券，期限5年，采用固定利率形式，票面利率1.80%，单利按年计息，每半年付息一次，申万宏源证券有限公司提供连带责任保证担保。

(2) Shenwan Hongyuan International Finance Limited于2022年3月16日发行3亿美元的债券，期限3年，采用固定利率形式，票面利率2.63%，单利按年计息，每半年付息一次，申万宏源证券有限公司提供连带责任保证担保。

(3) 2023年度，本集团共发行190期期限超过一年的收益凭证（2022年度：173期）。

于2023年12月31日，本集团发行的收益凭证采用固定年利率或与若干股指等挂钩的浮动收益两种方式计息，其中固定利率区间为2.70% - 3.15%（2022年12月31日：2.55% - 3.15%）。

32租赁负债2023年12月31日2022年12月31日一年以上的非流动租赁负债645,825,822.03555,643,390.61一年以内到期的租赁负债369,686,711.25370,362,956.38合计1,015,512,533.28926,006,346.99本集团未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于已承诺但尚未开始的租赁等风险敞口。

本集团已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出不重大。

33合同负债2023年12月31日2022年12月31日仓单交易合同36,656,135.9711,879,107.74资产管理合同6,998,196.6410,070,647.88保荐及财务顾问合同4,460,771.3115,835,584.00合计48,115,103.9237,785,339.62合同负债主要涉及本集团销售货物收取的预收款。

该预收款在合同签订时收取，该合同的相关收入在本集团履行履约义务后确认。

34其他负债2023年12月31日2022年12月31日合并结构化主体形成的其他金融负债(1) 15,439,256,157.1011,852,319,793.32其他应付款(2) 1,091,621,588.40866,070,363.10期货风险准备(3) 318,970,719.74284,092,632.51应付股利(4) 137,748,704.44116,411,912.01预提费用123,748,693.2071,878,317.02递延收益68,383,087.9670,576,094.56合计17,179,728,950.8413,261,349,112.52317公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）34其他负债（续）(1)合并结构化主体形成的其他金融负债合并结构化主体形成的其他金融负债为本集团纳入合并范围内结构化主体产生的应付其他权益持有人持有的权益。

纳入合并范围的结构化主体信息参见附注六2。

(2)其他应付款2023年12月31日2022年12月31日应付保证金及押金529,184,664.24397,758,095.82资管产品增值税合并纳税结余189,285,295.63178,916,231.84长期应付款153,392,896.22152,899,733.79应付供应商款项12,067,073.3151,822,114.37代理兑付债券款6,518,641.876,578,455.87其他201,173,017.1378,095,731.41合计1,091,621,588.40866,070,363.10于2023年12月31日及2022年12月31日，除长期应付款和资管产品增值税合并纳税结余外，本集团均无账龄超过1年的重要其他应付款。

(3)期货风险准备本集团子公司申银万国期货有限公司和宏源期货有限公司根据《商品期货交易财务管理暂行规定》按商品和金融期货经纪业务手续费收入的5%计提期货风险准备并计入当期损益。

动用风险准备金弥补因自身原因造成的损失或是按规定核销难以收回的垫付风险损失款时，冲减期货风险准备金余额。

(4)应付股利2023年12月31日2022年12月31日一年以上应付股利134,387,715.75116,411,912.01本集团应付股利为应付普通股股利，主要是相应股权质押冻结或股权转让等历史原因导致的。

318申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）35股本2023年1月1日余额发行新股送股公积金转股其他2023年12月31日余额股份总数25,039,944,560.00 － － － － 25,039,944,560.002022年1月1日余额发行新股送股公积金转股其他2022年12月31日余额股份总数25,039,944,560.00 － － － － 25,039,944,560.00于2023年12月31日，持有本公司股份比例超过5%的股东如下：股东名称持股比例中国建银投资有限责任公司（以下简称“中建投”） 26.34%中央汇金20.05%36资本公积2023年1月1日本年增加本年减少2023年12月31日资本溢价19,367,146,136.46 － (95,317,422.30) 19,271,828,714.162022年1月1日本年增加本年减少2022年12月31日资本溢价19,367,146,136.46 － － 19,367,146,136.4637其他综合收益(1)资产负债表中归属于母公司的其他综合收益情况表2023年1月1日税后归属于母公司其他综合收益转留存收益2023年12月31日其他债权投资公允价值变动(884,625,609.09) 536,137,541.31 － (348,488,067.78)其他债权投资信用减值准备519,356,140.93115,154,841.34 － 634,510,982.27其他权益工具投资公允价值变动(618,880,203.08) 624,727,941.95402,829,903.36408,677,642.23权益法下可转损益的其他综合收益3,919,351.961,362,237.75 － 5,281,589.71外币报表折算差额139,597,738.2262,889,834.29 － 202,487,572.51合计(840,632,581.06) 1,340,272,396.64402,829,903.36902,469,718.94319公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）37其他综合收益（续）(1)资产负债表中归属于母公司的其他综合收益情况表（续）2022年1月1日税后归属于母公司其他综合收益转留存收益2022年12月31日其他债权投资公允价值变动(265,749,049.13) (618,876,559.96) － (884,625,609.09)其他债权投资信用减值准备357,083,590.27162,272,550.66 － 519,356,140.93其他权益工具投资公允价值变动(529,718,788.21) (350,971,724.29) 261,810,309.42 (618,880,203.08)权益法下可转损益的其他综合收益(4,416,624.33) 8,335,976.29 － 3,919,351.96外币报表折算差额(197,504,834.58) 337,102,572.80 － 139,597,738.22合计(640,305,705.98) (462,137,184.50) 261,810,309.42 (840,632,581.06)(2)利润表中归属于母公司的其他综合收益情况表2023年度项目本年所得税前发生额减：其他综合收益本期转出减：所得税费用减：税后归于少数股东税后归属于母公司将重分类进损益的其他综合收益其他债权投资公允价值变动663,729,825.479,737,331.26 (133,532,020.89) (3,797,594.53) 536,137,541.31其他债权投资信用减值准备156,717,058.92 － (38,112,497.09) (3,449,720.49) 115,154,841.34权益法下可转损益的其他综合收益1,362,237.75 － － － 1,362,237.75外币报表折算差额43,642,818.32 － － 19,247,015.9762,889,834.29不能重分类进损益的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动832,995,024.88 － (208,267,082.93) － 624,727,941.95合计1,698,446,965.349,737,331.26 (379,911,600.91) 11,999,700.951,340,272,396.642022年度项目本年所得税前发生额减：其他综合收益本期转出减：所得税费用减：税后归于少数股东税后归属于母公司将重分类进损益的其他综合收益其他债权投资公允价值变动(756,249,887.89) (77,829,226.32) 187,206,281.7427,996,272.51 (618,876,559.96)其他债权投资信用减值准备234,869,080.82 － (52,428,329.14) (20,168,201.02) 162,272,550.66权益法下可转损益的其他综合收益8,335,976.29 － － － 8,335,976.29外币报表折算差额400,549,643.19 － － (63,447,070.39) 337,102,572.80不能重分类进损益的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动(458,820,299.96) － 107,848,575.67 － (350,971,724.29)合计(571,315,487.55) (77,829,226.32) 242,626,528.27 (55,618,998.90) (462,137,184.50)320申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）38盈余公积2023年1月1日本年提取本年减少2023年12月31日法定盈余公积金4,025,316,265.0573,246,571.55 － 4,098,562,836.60任意盈余公积金106,156,577.78 － － 106,156,577.78合计4,131,472,842.8373,246,571.55 － 4,204,719,414.382022年1月1日本年提取本年减少2022年12月31日法定盈余公积金3,754,182,290.54271,133,974.51 － 4,025,316,265.05任意盈余公积金106,156,577.78 － － 106,156,577.78合计3,860,338,868.32271,133,974.51 － 4,131,472,842.8339一般风险准备2023年1月1日本年增加本年减少2023年12月31日一般风险准备9,083,075,071.04879,468,934.69 (1,118,176.58) 9,961,425,829.15交易风险准备8,114,639,995.96444,647,697.01 － 8,559,287,692.97合计17,197,715,067.001,324,116,631.70 (1,118,176.58) 18,520,713,522.122022年1月1日本年增加本年减少2022年12月31日一般风险准备8,569,144,070.68513,931,000.36 － 9,083,075,071.04交易风险准备7,667,598,680.23447,041,315.73 － 8,114,639,995.96合计16,236,742,750.91960,972,316.09 － 17,197,715,067.00321公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）40未分配利润2023年度2022年度年初未分配利润30,149,298,269.0531,358,141,449.76加：本年归属于母公司股东的净利润4,606,340,168.132,789,067,875.31减：提取法定盈余公积(1) (73,246,571.55) (271,133,974.51)提取一般风险准备(1) (879,468,934.69) (513,931,000.36)提取交易风险准备(1) (444,647,697.01) (447,041,315.73)向股东分配股利(2) (751,198,336.80) (2,503,994,456.00)处置子公司非控股权益1,118,176.58 –其他综合收益结转(402,829,903.36) (261,810,309.42)年末未分配利润(3) 32,205,365,170.3530,149,298,269.05(1)提取各项盈余公积和风险准备本集团按照相关法律法规及公司章程规定提取2023年度的法定盈余公积、一般风险准备及交易风险准备。

(2)向股东分配现金股利经本公司2023年6月20日股东大会批准，本公司以2022年12月31日总股本25,039,944,560股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共分配利润751,198,336.80元（含税）（经本公司2022年6月10日股东大会批准，本公司以2021年12月31日总股本25,039,944,560股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配利润2,503,994,456.00元（含税））。

(3)年末未分配利润的说明于2023年12月31日，本集团的未分配利润余额中分别包括子公司提取的盈余公积归属于母公司部分人民币5,315,289,628.15元（2022年12月31日：人民币4,740,092,648.77元），以及吸收合并宏源证券取得的同一控制下股东所享有部分人民币2,184,620,646.10元（2022年12月31日：人民币2,184,620,646.10元）。

322申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）41归属于少数股东其他权益工具持有者的权益2023年1月1日本年增加本年减少2023年12月31日数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值永续债(1) 198,000,000.0020,018,753,039.0069,000,000.007,656,045,220.94 － (716,400,000.00) 267,000,000.0026,958,398,259.94(1)经证监会证券基金机构监管部机构部函[2020]3544及[2022]1286号文核准，申万宏源证券有限公司于2021年6月24日、2021年8月19日、2021年11月15日、2022年7月27日、2022年8月25日、2023年6月8日、2023年7月12日、2023年10月23日、2023年11月10日分别发行了九期永续次级债券（以下统称“永续债”），即21申证Y1、21申证Y2、21申证Y3、22申证Y1、22申证Y2、23申证Y1、23申证Y2、23申证Y3及23申证Y4，债券面值均为人民币100元，票面利率分别为4.10%、3.70%、3.88%、3.45%、3.28%、3.44%、3.44%、3.60%、3.50%，面值总额为人民币26,700,000,000元。

永续债的其他主要条款如下：(a)利率在债券存续的前五个计息年度内按票面利率保持不变，自第六个计息年度起每五年重置一次，每次重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。

(b)除非发生强制付息事件，该永续债的每个付息日，申万宏源证券有限公司可自行选择将当期利息以及按照合同条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制，前述利息递延不构成申万宏源证券有限公司未能按照约定足额支付利息。

每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。

(c)当存在递延支付利息的情形时，申万宏源证券有限公司在已递延利息及其孳息全部清偿完毕前不得向普通股股东分红和减少注册资本。

(d)清偿顺序在申万宏源证券有限公司的普通债务和次级债务之后，除非公司清算，投资者不能要求公司加速偿还本次债券的本金。

由于该永续债未构成申万宏源证券有限公司无法避免的支付现金或其他金融资产的合同义务，因此分类为权益工具，列示为其他权益工具。

在“少数股东损益”项目列示的本年度归属于除本公司之外的其他权益工具持有者的可累积分配股利共计人民币800,196,164.38元。

323公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）42手续费及佣金净收入(1)按收入类别列示2023年度2022年度证券经纪业务净收入3,668,636,866.344,546,098,964.88－证券经纪业务收入4,487,420,434.205,642,505,135.64－代理买卖证券业务3,638,857,321.204,478,623,860.80－交易单元席位租赁653,369,743.86887,427,508.44－代销金融产品业务195,193,369.14276,453,766.40－证券经纪业务支出(818,783,567.86) (1,096,406,170.76)－代理买卖证券业务(818,783,567.86) (1,096,406,170.76)期货经纪业务净收入665,638,107.40664,849,754.22－期货经纪业务收入1,114,447,535.941,412,477,324.22－期货经纪业务支出(448,809,428.54) (747,627,570.00)投资银行业务净收入1,444,724,700.241,879,725,355.83－投资银行业务收入1,497,478,118.611,900,637,246.26－证券承销业务1,238,994,172.281,558,544,602.23－证券保荐业务48,631,128.1695,741,288.92－财务顾问业务(a) 209,852,818.17246,351,355.11－投资银行业务支出(52,753,418.37) (20,911,890.43)－证券承销业务(52,487,752.22) (20,676,559.10)－证券保荐业务(117,465.35) (56,603.76)－财务顾问业务(a) (148,200.80) (178,727.57)资产管理业务净收入505,615,539.32654,327,763.97－资产管理业务收入508,877,238.59659,494,376.88－资产管理业务支出(3,261,699.27) (5,166,612.91)基金管理业务469,841,221.90597,480,316.00－基金管理业务收入469,841,221.90597,480,316.00投资咨询业务净收入239,030,702.08191,123,129.52－投资咨询业务收入241,474,064.18216,360,095.74－投资咨询业务支出(2,443,362.10) (25,236,966.22)其他业务净收入13,253,451.49 –－其他业务收入13,253,451.49 –合计7,006,740,588.778,533,605,284.42其中：手续费及佣金收入合计8,332,792,064.9110,428,954,494.74手续费及佣金支出合计(1,326,051,476.14) (1,895,349,210.32)324申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）42手续费及佣金净收入（续）(1)按收入类别列示（续）(a)财务顾问业务净收入2023年度2022年度其他财务顾问业务净收入193,520,008.08228,363,993.54并购重组财务顾问业务净收入－境内上市公司16,184,609.2917,808,634.00合计209,704,617.37246,172,627.54(2)手续费及佣金收入的分解2023年度及2022年度本集团手续费及佣金收入按收入确认时点分解后的信息如下：2023年度在某一时点确认收入在一段时间内确认收入证券经纪及期货经纪业务收入5,601,867,970.14 –投资银行业务收入1,465,738,205.6231,739,912.99资产管理及基金管理业务收入－ 978,718,460.49投资咨询业务收入162,889,904.3978,584,159.79其他业务收入－ 13,253,451.49合计7,230,496,080.151,102,295,984.762022年度在某一时点确认收入在一段时间内确认收入证券经纪及期货经纪业务收入7,054,982,459.86 –投资银行业务收入1,796,375,497.51104,261,748.75资产管理及基金管理业务收入－ 1,256,974,692.88投资咨询业务收入138,540,410.8577,819,684.89合计8,989,898,368.221,439,056,126.52325公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）43利息净收入2023年度2022年度利息收入货币资金及结算备付金利息收入3,036,036,501.693,189,321,374.84融出资金利息收入3,999,263,224.404,531,077,495.38买入返售金融资产利息收入490,846,921.14363,948,929.90其中：股票质押回购利息收入300,473,613.48118,181,383.00债权投资利息收入149,333,734.43209,681,588.69其他债权投资利息收入2,270,105,872.931,548,806,023.51其他81,325,013.85 –利息收入小计10,026,911,268.449,842,835,412.32利息支出短期借款利息支出(92,249,394.33) (83,236,559.04)应付短期融资款利息支出(438,116,921.45) (740,026,327.27)拆入资金利息支出(168,598,631.81) (225,363,643.94)其中：转融通利息支出(57,620,642.31) (116,230,851.89)卖出回购金融资产款利息支出(3,626,071,446.52) (2,770,237,229.05)其中：报价回购利息支出(556,467,270.05) (433,950,800.52)代理买卖证券款利息支出(426,884,542.49) (484,678,235.74)应付债券利息支出(4,518,218,843.17) (5,147,432,919.26)其中：次级债券利息支出(756,205,045.02) (836,598,132.14)合并结构化主体形成的其他金融负债利息支出(222,376,378.01) (136,059,406.65)租赁负债的利息支出(33,879,717.84) (35,316,475.30)其他(169,013,221.17) (128,184,094.19)利息支出小计(9,695,409,096.79) (9,750,534,890.44)利息净收入331,502,171.6592,300,521.88326申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）44投资收益(1)按类别列示2023年度2022年度权益法核算的长期股权投资收益577,596,269.09745,442,813.67金融工具投资收益7,216,115,462.583,711,966,158.28持有期间取得的收益6,594,487,624.597,533,136,296.13其中：交易性金融工具(a) 5,037,198,114.547,411,325,341.47 其他权益工具投资1,557,289,510.05121,810,954.66处置金融工具的收益621,627,837.99 (3,821,170,137.85)其中：交易性金融工具(a) 924,869,751.06 (4,902,489,397.56) 债权投资(4,155,667.29) (20,054,476.58) 其他债权投资280,794,993.45 (8,921,384.29) 衍生金融工具(808,560,007.09) 1,110,295,120.58 其他228,678,767.86 –合计7,793,711,731.674,457,408,971.95(a)交易性金融工具投资收益明细如下：2023年度2022年度分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间收益5,223,983,363.697,470,927,565.46处置取得收益1,060,149,947.69 (4,918,699,538.14)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债持有期间收益(186,785,249.15) (59,602,223.99)处置取得收益(135,280,196.63) 16,210,140.58(2)对联营企业和合营企业的投资收益参见附注七13(2)。

(3)投资收益汇回有无重大限制以上投资收益汇回均无重大限制。

327公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）45其他收益2023年度2022年度政府补助－与收益相关358,109,826.31307,559,614.0546公允价值变动损益2023年度2022年度衍生金融工具1,312,340,416.454,827,586,487.02交易性金融资产487,860,997.10 (5,063,590,273.33)交易性金融负债(42,443,317.84) 1,605,970,889.41合计1,757,758,095.711,369,967,103.1047其他业务收入2023年度2022年度大宗商品销售收入4,117,594,559.465,813,279,820.94资产出租和保管收入17,164,291.9318,245,709.62其他77,638,880.3971,077,959.09合计4,212,397,731.785,902,603,489.6548资产处置损益项目2023年度2022年度计入2023年度非经常性损益的金额固定资产处置损益8,959,866.167,366,023.058,959,866.1649税金及附加2023年度2022年度城市维护建设税62,369,489.9968,831,680.92教育费附加及地方教育附加44,677,481.1748,487,979.60其他28,310,184.2227,344,068.10合计135,357,155.38144,663,728.62税金及附加的计缴标准信息参见附注五。

328申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）50业务及管理费2023年度2022年度职工费用7,725,057,472.567,720,630,078.04使用权资产折旧费398,573,973.46386,748,311.25电子设备运转费324,820,448.75236,255,186.43邮电通信费269,813,207.09218,279,982.28固定资产折旧239,227,373.01185,302,290.02办公运营费223,740,994.19180,699,592.03专业服务及咨询费183,869,279.41154,155,119.31租赁费及物业费177,400,851.08155,410,293.96无形资产摊销172,999,480.21134,114,920.65其他837,814,164.91769,004,065.65合计10,553,317,244.6710,140,599,839.6251信用减值损失2023年度2022年度其他债权投资156,717,058.70232,715,876.09应收款项127,662,115.18442,045,297.63债权投资79,925,411.329,693,446.92融出资金24,603,680.05521,618.89货币资金(3,233,875.36) 3,782,769.37其他金融资产(15,778,712.57) 38,348,771.41买入返售金融资产(28,796,573.66) 697,035,901.46合计341,099,103.661,424,143,681.7752其他资产减值损失2023年度2022年度大宗商品存货89,845,600.6713,974,771.7553其他业务成本2023年度2022年度大宗商品销售成本4,192,093,631.775,743,766,770.44资产出租和保管支出4,485,651.664,485,651.66其他27,893,234.3312,597,847.65合计4,224,472,517.765,760,850,269.75329公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）54营业外收入项目2023年度2022年度计入2023年度非经常性损益的金额其他收入3,103,690.914,442,286.043,103,690.9155营业外支出项目2023年度2022年度计入2023年度非经常性损益的金额对外捐赠及赞助支出55,027,221.9454,964,438.0555,027,221.94报废非流动资产损失7,293,678.786,326,795.077,293,678.78违约金及赔偿毁损4,364,244.0514,389,966.984,364,244.05其他913,275.924,210,682.66913,275.92合计67,598,420.6979,891,882.7667,598,420.6956所得税费用(1)本年所得税费用组成2023年度2022年度递延所得税356,213,246.74 (535,737,472.05)按税法及相关规定计算的当期所得税278,452,214.30442,254,951.03汇算清缴差异(17,786,105.97) 3,897,957.20合计616,879,355.07 (89,584,563.82)(2)所得税费用与会计利润的关系2023年度2022年度利润总额6,092,082,309.293,049,962,744.21按税率25%计算的预期所得税1,523,020,577.32762,490,686.05不可抵扣的成本、费用和损失的影响51,125,108.7572,101,703.54非应纳税收入的影响(1,156,959,797.77) (1,322,254,261.56)子公司适用不同税率的影响4,443,449.6562,219,877.20当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响236,179,967.44354,689,628.36使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响(23,214,342.10) (22,120,959.39)汇算清缴差异调整(17,786,105.97) 3,897,957.20其他70,497.75 (609,195.22)所得税费用616,879,355.07 (89,584,563.82)330申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）57每股收益基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当年净利润，除以发行在外的普通股的加权平均数计算。

于2023年12月31日，本公司已发行股份按加权平均计算的股数为25,039,944,560股（2022年12月31日：25,039,944,560股）。

基本每股收益的具体计算如下：项目2023年度2022年度利润：归属于本公司普通股股东的当年净利润4,606,340,168.132,789,067,875.31股份：本公司发行在外普通股的加权平均数25,039,944,56025,039,944,560基本每股收益0.180.11本公司无稀释性潜在普通股。

58现金流量表相关情况(1)收到的其他与经营活动有关的现金2023年度2022年度往来款项收到的现金10,372,773,897.21148,508,999.24大宗商品贸易收到的现金4,611,705,906.607,956,000,607.46存出保证金减少3,705,168,023.022,596,234,680.12合并结构化主体净增加的现金3,385,896,778.20917,968,438.40收到的政府补助358,109,826.31307,661,114.05房屋租赁收入18,022,506.5319,157,995.10其他54,194,287.1578,503,103.22合计22,505,871,225.0212,024,034,937.59(2)支付的其他与经营活动有关的现金2023年度2022年度大宗商品贸易支付的现金4,695,144,867.586,433,018,782.89支付运营和管理费用1,526,961,185.561,305,778,810.41往来款项支付的现金727,752,531.342,388,521,438.11支付专业服务及咨询费183,869,279.41154,155,119.31支付租赁费及物业费用177,400,851.08155,410,293.96支付证券投资者保护基金69,270,291.3389,048,372.40其他395,810,378.33142,161,298.56合计7,776,209,384.6310,668,094,115.64331公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）58现金流量表相关情况（续）(3)现金流量表补充资料(a)将净利润调节为经营活动现金流量2023年度2022年度净利润5,475,202,954.223,139,547,308.03加：信用／其他资产减值损失430,944,704.331,438,118,453.52使用权资产折旧398,573,973.46386,748,311.25固定资产折旧239,227,373.01185,302,290.02投资性房地产折旧4,485,651.664,485,651.66无形资产摊销172,999,480.21134,114,920.65长期待摊费用摊销54,251,906.6338,855,839.89处置或报废固定资产、无形资产和其他长期资产的收益(1,981,256.99) (2,372,157.36)公允价值变动收益(1,757,758,095.71) (1,369,967,103.10)利息净支出2,665,916,711.144,250,575,044.24汇兑（收益）／损失(31,488,649.16) 61,166,375.66投资收益(2,411,525,105.30) (838,277,907.46)递延所得税资产减少／（增加） 721,854,396.56 (891,021,126.19)递延所得税负债增加／（减少） 25,139,776.89 (21,911,172.20)交易性金融工具的减少／（增加） 43,272,192,234.16 (13,356,713,426.12)经营性应收项目的减少3,432,275,237.9019,644,380,181.33经营性应付项目的增加16,556,965,069.3824,378,090,206.19经营活动产生的现金流量净额69,247,276,362.3937,181,121,690.01(b)不涉及现金收支的重大经营、投资和筹资活动2023年度，本集团无不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

(c)筹资活动产生的各项负债的变动情况银行借款（含一年内到期）应付债券（含一年内到期）应付短期融资款（含一年内到期）租赁负债（含一年内到期）合计2022年12月31日1,719,394,758.60151,064,560,178.2222,052,000,648.26926,006,346.99175,761,961,932.07筹资活动产生的现金流入879,283,045.0334,158,868,318.2661,841,401,389.06 － 96,879,552,752.35筹资活动产生的现金流出(1,855,334,755.84) (52,512,742,548.92) (56,275,558,348.47) (432,149,870.84) (111,075,785,524.07)本年计提的利息92,249,394.334,518,218,843.17438,116,921.4533,879,717.845,082,464,876.79不涉及现金收支的变动－ － － 509,052,349.62509,052,349.62其他－ － － (21,276,010.33) (21,276,010.33)2023年12月31日835,592,442.12137,228,904,790.7328,055,960,610.301,015,512,533.28167,135,970,376.43332申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）58现金流量表相关情况（续）(3)现金流量表补充资料（续）(d)现金及现金等价物净变动情况2023年度2022年度现金的年末余额128,222,103,791.17133,740,393,632.38减：现金的年初余额(133,740,393,632.38) (128,019,732,142.01)加：现金等价物的年末余额4,077,856,578.6313,517,486,067.46减：现金等价物的年初余额(13,517,486,067.46) (18,041,701,073.74)现金及现金等价物变动净额(14,957,919,330.04) 1,196,446,484.09(4)现金及现金等价物的构成2023年12月31日2022年12月31日货币资金110,683,012,229.43112,898,675,293.40其中：库存现金68,266.3266,960.22可随时用于支付的银行存款107,416,447,801.26104,029,253,608.13可随时用于支付的其他货币资金355,334,416.14241,210,207.42三个月以上定期存款1,452,021,490.617,505,857,067.80受限制的货币资金1,459,140,255.101,122,287,449.83结算备付金20,450,253,307.4529,469,862,856.61现金等价物其中：三个月以内的债券逆回购4,077,856,578.6313,517,486,067.46年末货币资金、结算备付金及现金等价物135,211,122,115.51155,886,024,217.47减：三个月以上定期存款(1,452,021,490.61) (7,505,857,067.80)受限制的货币资金(1,459,140,255.10) (1,122,287,449.83)年末现金及现金等价物余额132,299,960,369.80147,257,879,699.84333公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司七合并财务报表项目附注（续）59外币货币性项目2023年12月31日外币余额折算汇率人民币余额货币资金其中：美元503,416,117.907.082703,565,545,338.23港币3,636,482,223.560.906223,295,452,920.64其他币种407,403,049.63合计7,268,401,308.50结算备付金其中：美元43,536,186.297.08270308,353,746.68港币565,106,052.210.90622512,110,406.63其他币种18,988.79合计820,483,142.10融出资金其中：港币1,073,841,849.800.90622973,136,961.13应收款项其中：港币2,572,446,646.130.906222,331,202,599.66存出保证金其中：美元3,465,169.587.0827024,542,756.58港币179,995,778.940.90622163,115,774.79其他币种67,243.05合计187,725,774.42其他资产其中：港币106,946,390.100.9062296,916,957.64短期借款其中：美元235,418,546.487.082701,667,398,939.12代理买卖证券款其中：美元291,411,360.097.082702,063,979,240.10港币5,353,803,712.950.906224,851,724,000.75合计6,915,703,240.85应付短期融资款其中：港币439,444,804.590.90622398,233,670.82应付债券其中：美元804,099,650.287.082705,695,196,593.04应付款项其中：港币820,685,601.050.90622743,721,705.38其他负债其中：港币341,804,888.690.90622309,750,426.23334申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）七合并财务报表项目附注（续）59外币货币性项目（续）2022年12月31日外币余额折算汇率人民币余额货币资金其中：美元657,753,664.666.964604,580,991,172.93港币4,609,024,874.110.893274,117,103,649.29其他币种356,484,638.55合计9,054,579,460.77结算备付金其中：美元51,755,418.936.96460360,455,790.66港币354,150,065.000.89327316,351,628.56其他币种17,990.14合计676,825,409.36融出资金其中：港币1,308,880,280.610.893271,169,183,488.26应收款项其中：港币3,302,238,469.260.893272,949,790,557.44存出保证金其中：美元4,966,181.666.9646034,587,468.82港币77,968,185.090.8932769,646,640.70合计104,234,109.52其他资产其中：港币168,439,821.670.89327150,462,239.50短期借款其中：美元192,986,471.206.964601,344,073,577.33代理买卖证券款其中：美元351,055,031.486.964602,444,957,872.27港币6,577,784,789.110.893275,875,737,818.57合计8,320,695,690.84应付债券其中：美元803,530,642.926.964605,596,269,515.70应付短期融资款其中：美元202,732,064.696.964601,411,947,737.71应付款项其中：港币460,219,722.690.89327411,100,471.69其他负债其中：港币702,058,446.190.89327627,127,748.23境外经营实体说明本集团主要境外经营实体为本公司子公司申万宏源（国际）集团有限公司，其经营地在香港，记账本位币为港币。

记账本位币依据境外经营实体的主要经济环境决定，报告期内未发生变化。

335公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司八在其他主体中的权益1在子公司中的权益(1)本集团的构成子公司及纳入合并财务报表范围的结构化主体情况参见附注六1及附注六2。

(2)重要的非全资子公司本集团综合考虑子公司是否为上市公司、其少数股东权益占本集团合并股东权益的比例、少数股东损益占本集团合并净利润的比例等因素，确定存在重要少数股东权益的子公司，列示如下：2023年12月31日子公司名称少数股东的持股比例本年归属于少数股东的损益本年向少数股东宣告分派的股利年末少数股东权益余额(a)人民币元人民币元人民币元申万宏源（香港）有限公司35.10% (60,808,276.48) － 764,324,450.07申万菱信基金管理有限公司33.00% 28,117,877.70 － 438,238,590.572022年12月31日子公司名称少数股东的持股比例本年归属于少数股东的损益本年向少数股东宣告分派的股利年末少数股东权益余额(a)人民币元人民币元人民币元申万宏源（香港）有限公司35.10% (265,277,487.42) － 825,132,726.54申万菱信基金管理有限公司33.00% 44,119,006.14 － 410,120,712.87(a)该比例为于2023年12月31日和2022年12月31日，扣除本公司直接持有权益比例与通过各层控股关系之持有权益比例相乘得出的间接持有权益比例之和之后的比例。

(3)重要非全资子公司的主要财务信息下表列示了上述子公司的主要财务信息，这些子公司的主要财务信息是集团内部交易抵销前的金额，但是经过了相关合并日公允价值以及统一会计政策的调整：申万宏源（香港）有限公司申万菱信基金管理有限公司2023年12月31日2022年12月31日2023年12月31日2022年12月31日资产总额11,643,905,551.6414,699,961,469.331,626,205,422.001,604,568,506.00负债总额9,115,390,055.5912,074,979,076.69298,209,693.00361,778,467.002023年度2022年度2023年度2022年度营业收入373,644,882.16122,552,256.49549,954,214.00637,923,216.00净利润(173,242,952.92) (755,776,317.43) 85,205,690.00133,693,958.00综合收益总额(152,764,926.33) (784,539,139.97) 85,205,690.00133,693,958.00经营活动现金流量2,349,931,791.51 (600,476,862.18) (427,093.00) 114,284,024.00336申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）八在其他主体中的权益（续）2在合营企业和联营企业中的权益(1)合营企业或联营企业参见附注七13(3)和附注七13(4)。

(2)重要合营企业的主要财务信息于2023年12月31日，本集团不存在重要合营企业（2022年12月31日：无）。

(3)重要联营企业的主要财务信息本集团综合考虑合营企业和联营企业是否为上市公司、其账面价值占本集团合并总资产的比例、权益法核算的长期股权投资收益占本集团合并净利润的比例等因素，确定重要的合营企业和联营企业。

参见附注七13(5)。

(4)不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息参见附注七13(6)。

九在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益1在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益于2023年12月31日及2022年12月31日，本集团通过直接投资在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益在本集团资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大风险敞口金额一致，列示如下：2023年12月31日2022年12月31日交易性金融资产44,849,299,733.0686,966,624,773.28债权投资942,248,465.453,825,556,992.05合计45,791,548,198.5190,792,181,765.332在本集团作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益本集团发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本集团发起设立的资产管理计划及投资基金。

作为这些结构化主体的管理人，本集团代理客户将募集到的资金根据产品合同的约定投入相关基础资产。

本集团在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资和／或通过管理这些结构化主体收取管理费收入、手续费收入及业绩报酬。

本集团所承担的与这些结构化主体收益相关的可变回报表明本集团为该结构化主体的代理人而非主要责任人。

因此，本集团未合并此类结构化主体。

2023年度，本集团发起设立但未纳入合并范围的资产管理计划的结构化主体中获得的管理费净收入为人民币975,456,761.22元（2022年度：人民币1,251,808,079.97元），具体信息参见附注七42。

337公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司九在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益（续）2在本集团作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益（续）于2023年12月31日和2022年12月31日，本集团通过直接持有本集团发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益在本集团资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大风险敞口金额一致，列示如下：2023年12月31日2022年12月31日交易性金融资产3,020,358,449.652,799,084,443.99十分部报告管理层根据业务性质和提供的服务按照下列分部管理业务经营：－企业金融分部主要包括向企业提供投资银行服务和使用自有资金进行对外投资（即本金投资）。

投资银行业务提供股票保荐及承销、债券承销及结构性融资、并购重组财务顾问以及新三板业务等服务；此外通过各类金融工具进行股权和债权的本金投资；－个人金融分部主要向个人及非专业机构投资者提供证券经纪、期货经纪、融资融券、股票质押式融资、金融产品代销和投资顾问等服务；－机构服务及交易分部主要包括为专业机构投资者提供主经纪商服务与研究咨询等服务，以及进行二级市场上的固定收益类、权益类、权益挂钩证券类投资与投资交易，并以此为基础为机构客户提供销售、交易、对冲和场外衍生品服务；－投资管理分部主要包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理业务。

编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

分部资本性支出是指在会计期间内分部购入的固定资产、无形资产和其他长期资产所发生的支出总额。

本集团主要在中国内地和香港地区提供服务，全部的对外交易收入主要来源于中国内地和香港地区，本集团金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产均位于中国内地和香港地区。

由于本集团业务并不向特定客户开展，因此不存在对单一客户的重大依存。

338申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）十分部报告（续）2023年度企业金融个人金融机构服务及交易投资管理合计投资银行本金投资营业收入手续费及佣金净收入1,444,724,700.2484,829,541.473,302,390,343.511,173,819,855.711,000,976,147.847,006,740,588.77利息净收入22,293,403.75 (651,035,075.85) 3,792,713,147.67 (2,818,934,076.52) (13,535,227.40) 331,502,171.65投资收益425,177,309.501,436,075,248.95295,843,395.344,596,078,791.301,040,536,986.587,793,711,731.67公允价值变动损益58,150,238.95314,121,090.7381,336,025.792,229,122,512.75 (924,971,772.51) 1,757,758,095.71其他2,940,620.46193,958,872.61213,713,000.774,135,718,831.2464,624,748.334,610,956,073.41营业收入合计1,953,286,272.901,377,949,677.917,685,995,913.089,315,805,914.481,167,630,882.8421,500,668,661.21营业支出1,399,507,831.95425,502,815.155,306,129,444.907,130,619,787.951,082,331,742.1915,344,091,622.14营业利润553,778,440.95952,446,862.762,379,866,468.182,185,186,126.5385,299,140.656,156,577,039.07利润总额553,780,842.41893,983,287.692,374,923,968.172,184,167,332.6085,226,878.426,092,082,309.292023年12月31日分部资产1,913,993,967.3237,682,329,713.82157,248,867,491.21413,028,017,272.1822,824,639,587.55632,697,848,032.08递延所得税资产2,739,570,064.38资产总额635,437,418,096.46分部负债414,847,363.4629,856,169,778.83118,102,178,019.70339,880,923,998.6318,358,638,178.05506,612,757,338.67递延所得税负债30,526,535.42负债总额506,643,283,874.09补充信息折旧与摊销费用82,351,748.4221,621,074.58471,455,975.94256,286,777.9337,822,808.10869,538,384.97资本性支出6,776,398.81305,582,412.95180,567,281.6174,169,613.1418,467,734.82585,563,441.33信用减值损失(93,408.93) 65,289,449.92 (36,153,867.19) 260,488,032.7551,568,897.11341,099,103.66其他资产减值损失－ － － 89,845,600.67 － 89,845,600.67339公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司十分部报告（续）2022年度企业金融个人金融机构服务及交易投资管理合计投资银行本金投资营业收入手续费及佣金净收入1,879,725,355.8335,533,771.163,783,272,909.641,573,459,914.571,261,613,333.228,533,605,284.42利息净收入26,873,762.16 (812,424,175.44) 3,057,365,164.14 (2,177,360,098.25) (2,154,130.73) 92,300,521.88投资收益456,954,645.501,599,866,936.5282,017,984.502,489,995,317.58 (171,425,912.15) 4,457,408,971.95公允价值变动损益(77,225,659.93) (183,048,757.21) (173,739,471.31) 1,355,489,776.25448,491,215.301,369,967,103.10其他8,200,684.08182,699,657.20110,990,276.625,847,085,146.467,386,986.736,156,362,751.09营业收入合计2,294,528,787.64822,627,432.236,859,906,863.599,088,670,056.611,543,911,492.3720,609,644,632.44营业支出1,509,589,662.66369,334,471.105,268,663,225.648,823,858,191.891,512,786,740.2217,484,232,291.51营业利润784,939,124.98453,292,961.131,591,243,637.95264,811,864.7231,124,752.153,125,412,340.93利润总额785,095,882.76393,272,472.251,576,527,643.40264,101,093.4730,965,652.333,049,962,744.212022年12月31日分部资产11,439,757,702.9634,152,698,967.97158,212,396,161.66388,398,767,870.4817,451,979,353.42609,655,600,056.49递延所得税资产3,461,424,460.94资产总额613,117,024,517.43分部负债618,894,727.5327,981,800,080.78116,210,039,607.00334,954,010,624.8316,667,199,853.68496,431,944,893.82递延所得税负债5,386,758.53负债总额496,437,331,652.35补充信息折旧与摊销费用65,014,350.8122,919,407.00477,175,437.43150,065,664.2534,332,153.98749,507,013.47资本性支出7,519,679.65237,350,174.12160,925,694.9642,426,423.8118,081,882.72466,303,855.26信用减值损失1,819,112.5217,650,629.63148,551,602.50620,039,728.43636,082,608.691,424,143,681.77其他资产减值损失－ － － 13,974,771.75 － 13,974,771.75340申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）十一关联方关系及其交易1母公司情况(1)母公司基本情况注册地业务性质注册资本人民币中央汇金北京金融投资8,282.09亿元中央汇金其职能是经国务院授权进行股权投资，不从事其他商业性经营活动。

(2)母公司对本公司的持股比例和表决权比例2023年12月31日2022年12月31日持股比例表决权比例持股比例表决权比例中央汇金直接持有20.05% 20.05% 20.05% 20.05%间接持有29.65% 31.12% 29.65% 31.12%合计49.70% 51.17% 49.70% 51.17%上表持股比例为本公司的母公司直接持有权益比例与通过各层控股关系之持有权益比例相乘得出的间接持有权益比例之和；表决权比例为本公司的母公司直接持有的表决权比例和通过各层控股关系间接持有的表决权比例之和。

2子公司情况子公司的基本情况及相关信息见附注六。

3合营企业和联营企业情况本集团的合营企业和联营企业情况参见附注七13(3)和附注七13(4)。

4其他关联方情况(1)持有本公司5%以上股份的法人于2023年12月31日，除本公司母公司外，其他持有本公司5%以上股份的法人股东情况如下：其他关联方名称其他关联方与本公司的关系组织机构代码中建投持有本公司5%以上股份的股东911100007109328650于2022年12月31日，除本公司母公司外，其他持有本公司5%以上股份的法人股东情况如下：其他关联方名称其他关联方与本公司的关系组织机构代码中建投持有本公司5%以上股份的股东911100007109328650 341公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司十一关联方关系及其交易（续）4其他关联方情况（续）(2)中央汇金旗下公司除中建投外，中央汇金对部分其他企业拥有股权。

中央汇金旗下公司包括其子公司、联营企业及合营企业。

(3)其他除上述关联方外，本集团其他关联方包括《上市公司信息披露管理办法》定义的上市公司关联法人。

5关联交易下列本公司和合并范围内子公司与关联方进行的交易是按一般正常商业条款或按相关协议进行。

(1)手续费及佣金收入本集团关联交易类型2023年度2022年度中央汇金及其旗下公司投资银行业务收入42,165,502.606,766,952.83其他关联方投资银行业务收入2,833,679.256,015,962.26中央汇金及其旗下公司交易单元席位租赁收入167,936,918.22210,544,502.22富国基金管理有限公司交易单元席位租赁收入96,542,719.88169,253,092.53中央汇金及其旗下公司投资咨询业务收入5,565,047.22200,000.00中央汇金及其旗下公司资管业务管理费收入824,614.401,814,248.15其他关联方资管业务管理费收入8,490,566.071,093,150.87富国基金管理有限公司代销金融产品业务收入2,947,288.394,500,354.93中央汇金及其旗下公司代销金融产品业务收入273,240.45434,681.22富国基金管理有限公司经纪业务手续费收入1,991,290.36262,498.94中央汇金及其旗下公司经纪业务手续费收入198,257.67287,291.83上海久事（集团）有限公司经纪业务手续费收入20,598.9988,660.20其他关联方经纪业务手续费收入424,368.95636,866.77合计330,214,092.45401,898,262.75本公司无342申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）十一关联方关系及其交易（续）5关联交易（续）(2)手续费及佣金支出本集团关联交易类型2023年度2022年度中央汇金及其旗下公司代理买卖证券业务支出68,543,124.6471,577,955.04其他关联方代理买卖证券业务支出154,217.056,487,717.86其他关联方资产管理业务支出492,326.67510,369.07中央汇金及其旗下公司投资银行业务支出97,169.825,660.38其他关联方投资银行业务支出3,830.1947,169.81合计69,290,668.3778,628,872.16本公司无(3)利息收入本集团关联交易类型2023年度2022年度中央汇金及其旗下公司买入返售金融资产利息收入1,291,836.5926,103.03中央汇金及其旗下公司存放金融同业利息收入901,668,333.07834,960,042.08其他关联方存放金融同业利息收入72,196,843.43134,855,979.40中央汇金及其旗下公司债券利息收入116,664,888.7910,288,920.88其他关联方利息收入3,980,841.236,535.20合计1,095,802,743.11980,137,580.59343公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司十一关联方关系及其交易（续）5关联交易（续）(3)利息收入（续）本公司关联交易类型2023年度2022年度中央汇金及其旗下公司存放金融同业利息收入4,785,189.124,853,251.80其他关联方存放金融同业利息收入366.071,256.80宏源汇智投资有限公司借款利息收入111,666,611.96138,607,961.21宏源恒利（上海）实业有限公司借款利息收入27,349,547.7330,140,708.31宏源期货有限公司借款利息收入12,541,612.8413,273,584.97申万宏源产业投资管理有限责任公司借款利息收入381,500.632,075,326.94申万宏源证券有限公司借款利息收入– 7,463,168.82合计156,724,828.35196,415,258.85(4)利息支出本集团关联交易类型2023年度2022年度中央汇金及其旗下公司卖出回购金融资产利息支出138,117,039.23109,160,742.93其他关联方卖出回购金融资产利息支出1,278,815.276,204,202.90中央汇金及其旗下公司拆入资金利息支出39,769,263.8921,360,766.67其他关联方拆入资金利息支出888,611.1169,666.67中央汇金及其旗下公司短期借款利息支出72,865,316.9060,463,296.10其他关联方短期借款利息支出44,274.11286,099.46中央汇金及其旗下公司租赁负债利息支出3,262,616.22752,683.89合计256,225,936.73198,297,458.62本公司关联交易类型2023年度2022年度申万宏源承销保荐有限责任公司应付债券利息支出5,813,450.417,119,923.79344申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）十一关联方关系及其交易（续）5关联交易（续）(5)投资收益本集团关联交易类型2023年度2022年度富国基金管理有限公司长期股权投资持有损益711,960,915.92580,027,547.75富国基金管理有限公司金融工具持有期间或处置的损益6,148,961.51 –中央汇金及其旗下公司金融工具持有期间或处置的损益(110,338,974.62) 80,644,703.81其他关联方金融工具持有期间或处置的损益3,427,206.47 (670,744.20)中央汇金及其旗下公司债券利息收益55,724,422.715,405,922.32其他关联方债券利息收益3,212,227.9510,230,738.73合计670,134,759.94675,638,168.41本公司关联交易类型2023年度2022年度申银万国创新资本管理有限公司金融工具持有期间或处置的损益25,012,992.98 –中央汇金及其旗下公司金融工具持有期间或处置的损益13,195,188.6821,566,369.81申万宏源证券有限公司金融工具持有期间或处置的损益8,165,993.92419,668.66宏源汇富创业投资有限公司金融工具持有期间或处置的损益169,841.70 –申万菱信基金管理有限公司金融工具持有期间或处置的损益– 64,696,692.96宏源期货有限公司金融工具持有期间或处置的损益– 679,755.41申万宏源证券有限公司子公司分红收入760,000,000.003,000,000,000.00宏源汇智投资有限公司子公司分红收入80,000,000.00100,000,000.00宏源期货有限公司子公司分红收入– 8,000,000.00合计886,544,017.283,195,362,486.84(6)其他业务收入本集团关联方关联交易类型2023年度2022年度中央汇金及其旗下公司房屋租赁收入17,689,032.0010,970,091.72其他关联方房屋租赁收入806,233.63 –中央汇金及其旗下公司其他收入48,129.7748,129.77合计18,543,395.4011,018,221.49345公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司十一关联方关系及其交易（续）5关联交易（续）(6)其他业务收入（续）本公司关联交易类型2023年度2022年度申万宏源证券有限公司房屋租赁收入28,445,325.7629,294,949.98中央汇金及其旗下公司房屋租赁收入11,144,220.1510,970,091.72申万宏源证券承销保荐有限责任公司房屋租赁收入6,414,088.066,414,088.06宏源汇智投资有限公司房屋租赁收入2,158,054.122,000,936.69申万宏源证券资产管理有限公司房屋租赁收入1,052,952.66 –申万宏源证券有限公司其他收入532,521.07608,113.12合计49,214,640.7549,585,675.70(7)业务及管理费本集团关联交易类型2023年度2022年度上海证申信息服务有限公司电子设备运转费55,978,234.5842,000,000.00中央汇金及其旗下公司电子设备运转费2,106,172.4216,099,200.00其他关联方电子设备运转费2,670,235.00 –中央汇金及其旗下公司使用权资产折旧20,931,306.2111,232,174.98上海证申信息服务有限公司租赁费及物业费36,507,749.6228,005,000.00中央汇金及其旗下公司租赁费及物业费11,427,601.22 –中央汇金及其旗下公司聘请中介机构费用46,555.0043,370.06中央汇金及其旗下公司专业服务及咨询费2,680,188.68 –其它关联方电子设备维护费366,742.40 –其他关联方协会费支出450,000.00430,000.00中央汇金及其旗下公司其他6,559,049.76 –其他关联方其他3,735,353.951,491,337.50 合计143,459,188.8499,301,082.54本公司关联交易类型2023年度2022年度申万宏源证券有限公司租赁费212,389.38240,000.00中央汇金及其旗下公司聘请中介机构费用46,555.0043,370.06其他关联方其他125.00127.00259,069.38283,497.06346申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）十一关联方关系及其交易（续）5关联交易（续）(8)关键管理人员报酬参见附注七28。

6关联方应收、应付款项余额(1)应收关联方款项2023年12月31日2022年12月31日账面余额账面余额应收款项本集团应收手续费及佣金中央汇金及其旗下公司34,006,371.7131,609,678.53应收手续费及佣金富国基金管理有限公司18,226,775.0242,097,235.03应收手续费及佣金其他关联方10,577,405.504,080,324.29合计62,810,552.2377,787,237.85本公司无其他资产本集团预付款项中央汇金及其旗下公司5,917,153.898,492,885.20其他应收款中央汇金及其旗下公司2,315,540.58 –其他应收款其他关联方– 1,542,060.40合计8,232,694.4710,034,945.60本公司其他应收款宏源汇智投资有限公司2,834,047,347.872,746,487,757.11其他应收款宏源恒利（上海）实业有限公司600,770,301.39500,736,438.40其他应收款宏源期货有限公司300,383,671.24300,462,575.36其他应收款申万宏源产业投资管理有限责任公司– 50,068,850.42其他应收款宏源汇富创业投资有限公司– 1,774,068.60其他应收款申万宏源证券有限公司– –合计3,735,201,320.503,599,529,689.89347公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司十一关联方关系及其交易（续）6关联方应收、应付款项余额（续）(1)应收关联方款项（续）2023年12月31日2022年12月31日账面余额账面余额货币资金本集团存放关联方款项中央汇金及其旗下公司22,686,901,410.6337,137,440,269.38存放关联方款项其他关联方4,247,164,272.868,259,199,683.85合计26,934,065,683.4945,396,639,953.23本公司存放关联方款项中央汇金及其旗下公司229,742,045.90140,607,441.91存放关联方款项其他关联方160,825.04432,585.98合计229,902,870.94141,040,027.89衍生金融资产本集团衍生金融资产中央汇金及其旗下公司68,422,028.47233,184,906.35衍生金融资产其他关联方339,025.9913,132,568.92合计68,761,054.46246,317,475.27本公司无348申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）十一关联方关系及其交易（续）6关联方应收、应付款项余额（续）(1)应收关联方款项（续）2023年12月31日2022年12月31日账面余额账面余额交易性金融资产本集团交易性金融资产中央汇金及其旗下公司18,267,481,649.014,778,513,677.37交易性金融资产富国基金管理有限公司1,110,444,275.50468,966,743.49交易性金融资产其他关联方3,282,132.871,072,590,145.71合计19,381,208,057.386,320,070,566.57本公司交易性金融资产申万菱信基金管理有限公司3,241,398,296.382,861,990,803.16交易性金融资产申万宏源证券有限公司1,099,828,458.291,004,156,131.65交易性金融资产中央汇金及其旗下公司170,127,698.62270,586,110.39交易性金融资产宏源汇富创业投资有限公司107,631,872.3893,722,402.02交易性金融资产上海东航申宏股权投资基金管理有限公司381,008,569.49 –交易性金融资产申银万国创新资本管理有限公司320,376,114.57 –交易性金融资产四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司103,275,220.19 –交易性金融资产宏源循环能源投资管理（北京）有限公司20,000,000.00 –交易性金融资产申万宏源证券资产管理有限公司10,041,254.65 –交易性金融资产宏源期货有限公司– 41,515,372.54交易性金融资产申万宏源创新（北京） 私募基金管理有限公司– 788,540,326.14交易性金融资产其他关联方– 55,138,000.00合计5,453,687,484.575,115,649,145.90349公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司十一关联方关系及其交易（续）6关联方应收、应付款项余额（续）(1)应收关联方款项（续）2023年12月31日2022年12月31日账面余额账面余额其他权益工具投资本集团非交易性权益工具中央汇金及其旗下公司5,136,055,725.78198,847,272.82非交易性权益工具其他关联方5,000,000.00 –合计5,141,055,725.78198,847,272.82本公司无使用权资产本集团房租租赁中央汇金及其旗下公司83,971,502.1617,122,558.66本公司无债权投资本集团债券中央汇金及其旗下公司– 126,809,072.37本公司债权投资宏源汇富创业投资有限公司148,902,107.00 –其他债权投资本集团债券中央汇金及其旗下公司7,411,487,874.241,322,100,222.87本公司无350申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）十一关联方关系及其交易（续）6关联方应收、应付款项余额（续）(2)应付关联方款项2023年12月31日2022年12月31日交易性金融负债本集团债券中央汇金及其旗下公司1,796,789,611.55 –本公司无衍生金融负债本集团衍生金融负债中央汇金及其旗下公司202,850,750.36158,429,658.86衍生金融负债其他关联方– 17,718,054.06合计202,850,750.36176,147,712.92本公司无卖出回购金融资产款本集团卖出回购金融资产款中央汇金及其旗下公司25,725,097,223.8725,529,804,987.66本公司无应付款项本集团应付手续费及佣金中央汇金及其旗下公司2,124,156.6816,669,048.57应付手续费及佣金其他关联方– 989,706.03合计2,124,156.6817,658,754.60本公司无351公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司十一关联方关系及其交易（续）6关联方应收、应付款项余额（续）(2)应付关联方款项（续）2023年12月31日2022年12月31日代理买卖证券款本集团代理买卖证券款中央汇金及其旗下公司63,750,307.35167,890,136.05代理买卖证券款其他关联方608,112.22464,927,294.13合计64,358,419.57632,817,430.18本公司无租赁负债本集团租赁负债中央汇金及其旗下公司74,372,490.5820,104,984.32本公司无其他负债本集团其他应付款中央汇金及其旗下公司4,862,808.081,811,348.74本公司其他应付款中央汇金及其旗下公司928,685.04928,685.04其他应付款宏源汇智投资有限公司– 7,546,800.00合计928,685.048,475,485.04应付债券本集团无本公司应付债券申万宏源证券承销保荐有限责任公司16,402,767.9816,669,048.57352申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）十二或有事项截至2023年12月31日，本集团不涉及可能对本集团财务状况或经营业绩造成重大不利影响的单个诉讼、仲裁或行政处罚事项。

本集团于2023年12月陆续收到北京仲裁委发来的仲裁答辩通知书，包括本集团子公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司在内的五家中介机构涉及华晨汽车集团控股有限公司相关争议，仲裁标的金额为人民币453,175,835.80元。

截止2023年12月31日，上述案件尚处于仲裁组庭过程中，暂无仲裁进展。

十三承诺事项截至2023年12月31日，本集团无重大承诺事项。

十四资产负债表日后事项1利润分配情况说明经本公司2024年3月8日董事会审议通过，本公司拟以总股本25,039,944,560股为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币0.56元（含税），共分配利润人民币1,402,236,895.36元，此项提议尚待股东大会批准。

2发行长期债券、短期债券和收益凭证自2023年12月31日起至财务报表报出日，本集团发行长期债券、短期债券和多项收益凭证，固定利率区间为2.20%至6.80%，金额合计约为人民币239.14亿元。

3归还长期债券、短期债券和收益凭证自2023年12月31日起至财务报表报出日，本集团偿还长期债券、短期债券和多项收益凭证，固定利率区间为2.30%至6.80%，金额合计约为人民币266.20亿元。

十五其他重要事项说明1履行社会责任本集团为履行社会责任，在公益广告、救灾捐款、教育资助、慈善捐赠等方面的支出如下：2023年度2022年度捐赠支出49,027,221.9454,964,438.052融资融券业务于2023年12月31日和2022年12月31日，本集团融资融券业务规模如下：附注2023年12月31日2022年12月31日融出资金七362,037,246,026.2958,097,861,772.76融出证券七12603,684,400.161,045,900,624.55合计62,640,930,426.4559,143,762,397.31353公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司十五其他重要事项说明（续）3债券借贷于2023年12月31日和2022年12月31日，本集团在银行间债券市场交易平台向商业银行借入债券的类别及公允价值具体如下：债券类别2023年12月31日2022年12月31日国债19,050,516,140.0020,282,646,575.00地方政府债6,333,304,420.005,672,360,880.00金融债5,085,777,900.004,009,314,840.00合计30,469,598,460.0029,964,322,295.00于2023年12月31日，本集团通过借入方式取得的债券中为卖出回购业务而设定质押的债券公允价值为人民币22,448,957,575.40元（2022年12月31日：人民币11,840,059,660.40元）。

十六金融工具及其风险本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险（主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。

上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。

本集团己制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。

本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。

本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。

风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。

本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

1市场风险(1)外汇风险本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。

本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币）存在外汇风险。

本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团通过签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的（附注七4）。

354申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）十六金融工具及其风险（续）1市场风险（续）(1)外汇风险（续）假设所有其他风险变量保持不变且不考虑本集团采用的风险管理措施，于2023年12月31日和2022年12月31日，人民币对美元、港币及其他币种的汇率变动使人民币升值10%将导致本集团的股东权益及净利润的变动情况如下：股东权益的敏感性2023年12月31日2022年12月31日美元(79,359,834.68) (440,790,448.66)港币51,259,307.10 (92,260,872.43)其他货币(2,892,053.51) (52,726,994.24)合计(30,992,581.09) (585,778,315.33)净利润的敏感性2023年12月31日2022年12月31日美元(39,791,550.53) (127,770,635.51)港币51,259,307.10 (92,260,872.43)其他货币(2,892,053.51) (52,726,994.24)合计8,575,703.06 (272,758,502.18)于2023年12月31日及2022年12月31日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元、港币及其他币种的汇率变动使人民币贬值10%将导致本集团股东权益和净利润的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。

上述分析不包括外币财务报表折算差额。

(2)利率风险利率风险是指本集团的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的生息资产主要包括货币资金、结算备付金、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、存出保证金、债权投资及其他债权投资等，付息负债主要包括短期借款、应付短期融资款、拆入资金、交易性金融负债、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付债券等。

对于资产负债表日持有的使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，本集团利用利率重定价敞口分析和敏感性分析作为监控利率风险的主要方法。

其中敏感性分析衡量在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

355公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司十六金融工具及其风险（续）1市场风险（续）(2)利率风险（续）下表列示于各资产负债表日本集团的利率风险。

表内的金融资产和金融负债项目，按合约重新定价日与到期日两者较早者分类，以账面价值列示：2023年12月31日3个月内3个月至1年1年至5年5年以上不计息合计金融资产货币资金109,566,868,855.261,114,075,636.55 － － 258,889,390.84110,939,833,882.65结算备付金20,450,253,307.45 － － － 9,606,707.4420,459,860,014.89融出资金22,003,114,641.8139,624,675,297.97 － － 2,800,415,396.4064,428,205,336.18交易性金融资产5,708,114,044.8722,897,051,777.0473,094,778,635.0624,383,779,965.88110,404,439,386.85236,488,163,809.70衍生金融资产－ － － － 10,207,378,128.8810,207,378,128.88买入返售金融资产4,077,856,578.6319,939,908.33 － － 516,767,652.044,614,564,139.00应收款项38,250,454.60 － 929,100,726.70 － 5,200,636,231.726,167,987,413.02存出保证金14,874,818,673.15 － － － 7,937,383,213.3322,812,201,886.48债权投资－ － － 126,742,692.053,390,516,159.543,517,258,851.59其他债权投资3,826,145,329.3913,179,552,609.1943,081,949,023.9912,020,403,182.611,290,865,088.1773,398,915,233.35其他权益工具投资－ － － － 70,593,727,251.9870,593,727,251.98其他资产（金融资产） － － － － 334,228,556.20334,228,556.20金融资产合计180,545,421,885.1676,835,295,229.08117,105,828,385.7536,530,925,840.54212,944,853,163.39623,962,324,503.92金融负债短期借款(446,998,527.28) (386,998,736.95) － － (1,595,177.89) (835,592,442.12)应付短期融资款(8,928,213,180.75) (18,992,222,504.12) － － (135,524,925.43) (28,055,960,610.30)拆入资金(1,815,473,950.00) (609,433,011.10) － － (15,946,907.51) (2,440,853,868.61)交易性金融负债(5,634,702,602.36) － － － (59,603,678.43) (5,694,306,280.79)衍生金融负债－ － － － (6,185,560,498.34) (6,185,560,498.34)卖出回购金融资产款(149,052,368,472.42) (13,717,403,870.57) － － (445,560,509.99) (163,215,332,852.98)代理买卖证券款(96,860,764,663.80) － － － (9,739,677.48) (96,870,504,341.28)应付款项－ － － － (41,700,063,016.22) (41,700,063,016.22)应付债券(8,775,452,548.47) (22,931,741,102.94) (89,115,397,170.81) (14,090,430,811.47) (2,315,883,157.04) (137,228,904,790.73)租赁负债(106,163,322.06) (263,523,389.19) (565,697,258.25) (80,128,563.78) － (1,015,512,533.28)其他负债（金融负债） (113,899,711.10) － － － (16,997,446,151.78) (17,111,345,862.88)金融负债合计(271,734,036,978.24) (56,901,322,614.87) (89,681,094,429.06) (14,170,559,375.25) (67,866,923,700.11) (500,353,937,097.53)净敞口(91,188,615,093.08) 19,933,972,614.2127,424,733,956.6922,360,366,465.29145,077,929,463.28123,608,387,406.39356申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）十六金融工具及其风险（续）1市场风险（续）(2)利率风险（续）下表列示于各资产负债表日本集团的利率风险。

表内的金融资产和金融负债项目，按合约重新定价日与到期日两者较早者分类，以账面价值列示（续）：2022年12月31日3个月内3个月至1年1年至5年5年以上不计息合计金融资产货币资金105,047,549,949.777,745,857,067.80100,000,000.00 － 325,377,384.18113,218,784,401.75结算备付金29,469,862,856.61 － － － 41,829,505.3529,511,692,361.96融出资金22,263,654,701.6436,618,282,679.18 － － 2,417,680,005.7361,299,617,386.55交易性金融资产8,274,551,292.6054,196,024,848.5480,489,337,507.282,755,999,466.43133,303,127,126.52279,019,040,241.37衍生金融资产－ － － － 8,197,281,520.048,197,281,520.04买入返售金融资产13,517,486,067.46 － － － 3,922,877,412.7317,440,363,480.19应收款项－ － － － 5,248,559,271.495,248,559,271.49存出保证金20,386,077,216.39 － － － 6,131,301,044.7326,517,378,261.12债权投资－ － 124,605,401.36 － 3,992,763,501.474,117,368,902.83其他债权投资358,471,635.473,630,799,301.6245,276,066,000.464,128,924,398.711,116,586,154.7954,510,847,491.05其他权益工具投资－ － － － 2,029,729,506.752,029,729,506.75其他资产（金融资产） － 50,000,000.00 － － 551,855,722.67601,855,722.67金融资产合计199,317,653,719.94102,240,963,897.14125,990,008,909.106,884,923,865.14167,278,968,156.45601,712,518,547.77金融负债短期借款(1,310,660,977.07) (394,702,395.22) － － (14,031,386.31) (1,719,394,758.60)应付短期融资款(11,939,610,838.00) (9,945,709,581.56) － － (166,680,228.70) (22,052,000,648.26)拆入资金(3,389,151,840.00) (60,536,000.00) － － (12,723,271.91) (3,462,411,111.91)交易性金融负债(5,380,040,557.63) (19,687,936.72) － － (101,270,202.61) (5,500,998,696.96)衍生金融负债－ － － － (4,749,684,105.28) (4,749,684,105.28)卖出回购金融资产款(141,798,147,236.84) (11,344,741,700.00) － － (351,245,031.87) (153,494,133,968.71)代理买卖证券款(100,289,831,880.57) － － － (20,938,522.08) (100,310,770,402.65)代理承销证券款－ － － － (41,100,000.00) (41,100,000.00)应付款项－ － － － (33,021,976,346.65) (33,021,976,346.65)应付债券(5,154,923,189.07) (38,581,677,000.67) (87,746,764,685.61) (16,996,454,960.82) (2,584,740,342.05) (151,064,560,178.22)租赁负债(116,752,358.35) (253,610,598.03) (532,204,612.74) (23,438,777.87) － (926,006,346.99)其他负债（金融负债） (134,958,466.47) － － － (12,985,399,463.49) (13,120,357,929.96)金融负债合计(269,514,077,344.00) (60,600,665,212.20) (88,278,969,298.35) (17,019,893,738.69) (54,049,788,900.95) (489,463,394,494.19)净敞口(70,196,423,624.06) 41,640,298,684.9437,711,039,610.75 (10,134,969,873.55) 113,229,179,255.50112,249,124,053.58357公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司十六金融工具及其风险（续）1市场风险（续）(2)利率风险（续）本集团采用敏感性分析衡量利率变化对本集团股东权益和净利润的可能影响。

下表列示了本集团股东权益和净利润在其他变量固定的情况下对于可能发生的合理利率变动的敏感性。

对贵集团股东权益和净利润的影响包括：(1)一定利率变动对资产负债表日持有的固定利率金融资产进行重估所产生的公允价值变动对股东权益和净利润的影响；(2)一定利率变动对资产负债表日持有的浮动利率非衍生工具产生的年化现金流量变动对股东权益和净利润的影响。

假设收益率曲线平行移动25个基点，对本集团各资产负债表日的股东权益和净利润的潜在影响分析如下：2023年12月31日2022年12月31日股东权益净利润股东权益净利润收益率曲线向上平移25个基点(1,135,869,703.11) (798,844,239.14) (574,756,088.85) (395,775,194.13)收益率曲线向下平移25个基点1,155,689,658.35811,092,321.07579,338,784.84398,929,928.55上述预测假设收益率平行上移或下移，因此，不反映仅某些利率变动而剩余利率不变所可能带来的影响。

这种预测还基于其他简化的假设，包括所有头寸将持有到期等。

(3)其他价格风险其他价格风险是指本集团所持有的股票和基金类金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本集团主要投资于证券交易所上市的股票、基金等，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

假设上述工具的市价上升或下降10%，其他变量不变的情况下，基于资产负债表日的上述资产对本集团股东权益和净利润的影响如下：2023年12月31日2022年12月31日股东权益净利润股东权益净利润市场价格上升10% 12,359,524,848.457,084,780,304.556,790,664,148.586,664,981,881.28市场价格下降10% (12,359,524,848.45) (7,084,780,304.55) (6,790,664,148.58) (6,664,981,881.28)358申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）十六金融工具及其风险（续）2信用风险信用风险是指因融资方、交易对手或债券发行人无法履行其约定的财务义务而使本集团面临的风险。

本集团信用风险敞口主要分布在个人金融、销售和交易及本金投资业务。

本集团主要采取下列措施，识别、报告及管理信用风险：－搭建信用风险内部评级体系，对客户开展集中度管理；－完善对客户和担保品的风险评估和分析工作，加强存续管理。

优化信用风险管理系统，建立了公司级交易对手负面列表库，对资信不良客户名单进行收集和管理以及统一管理客户负面信息机制；－针对销售及交易业务严格设定债券和发行人等准入标准，并对交易行为、证券信用等级和类型以及债券规模和集中度等方面进行交易前审核，交易后监控与跟踪；－完善衍生品交易的办法和政策，设定交易对手评级及准入标准，改进风险限额指针及交易前审批标准；－在客户评估、集中度控制及业务规模方面加强对股票质押式融资及本金投资业务等部分业务的审查管理工作，并持续密切监控项目状况。

预期信用损失的计量对于以摊余成本计量的金融资产（包括融出资金、买入返售金融资产等）和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（包括其他债权投资）的金融资产，其预期信用损失计量使用了模型和假设。

这些模型和假设涉及未来的宏观经济情况和客户的信用行为（例如客户违约的可能性及相应损失）。

对纳入预期信用损失计量的金融资产，本集团运用自金融资产初始确认之后信用质量发生“三阶段”变化的减值模型计量其预期信用损失，具体包括：－自初始确认后信用风险未发生显著增加的金融工具进入“第一阶段”，本集团对其信用风险进行持续监控；－如果识别出自初始确认后信用风险发生显著增加，但并未将其视为已发生信用减值的工具，则本集团将其转移至“第二阶段”；－对于已发生信用减值的金融工具，则划分为“第三阶段”。

第一阶段金融工具按照相当于该金融工具未来12个月预期信用损失的金额计量损失准备，第二阶段和第三阶段金融工具按照相当于该金融工具整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

购入或源生已发生信用减值的金融资产是指在初始确认时即存在信用减值的金融资产，这些金融资产按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

359公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司十六金融工具及其风险（续）2信用风险（续）预期信用损失的计量（续）对于第一阶段和第二阶段的融资类业务金融资产（包括融出资金及买入返售金融资产中的股票质押式回购）和债券投资业务金融资产（包括其他债权投资），管理层运用包含考虑前瞻性影响的违约概率、违约损失率、损失率比率及违约风险敞口等关键参数的风险参数模型法评估损失准备。

对于第三阶段已发生信用减值的上述金融资产，管理层通过预估未来与该金融资产相关的现金流，计量损失准备。

根据会计准则的要求在预期信用损失计量中所包含的重大管理层判断和假设主要包括：－选择恰当的预期信用损失模型并确定相关参数；－信用风险显著增加的判断标准以及违约和已发生信用减值的定义；－用于计量预期信用损失的前瞻性信息及其权重的采用；－第三阶段金融资产的未来现金流预测。

预期信用损失计量的模型和参数根据信用风险是否显著增加以及是否发生信用减值，本集团对不同的金融资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

对债券投资业务金融资产，预期信用损失为考虑了前瞻性影响的违约概率(PD)、违约风险敞口(EAD)、违约损失率(LGD)三者乘积折现后的结果；对融资类业务金融资产，预期信用损失为违约风险敞口(EAD)及考虑前瞻性影响的损失率比率(LR)二者乘积折现后的结果：－违约概率是指借款人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

本集团计算违约概率考虑的主要因素有：债券投资业务经评估后的外部信用评级信息等。

－违约损失率是指本集团对违约风险敞口发生损失程度作出的预期。

本集团计算违约损失率考虑的主要因素有：债券投资业务的发行人和债券的类型等。

－违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿还的金额。

－违约损失率比率是指本集团对违约风险敞口发生损失金额作出的预期。

本集团使用基于公开市场数据测算的历史损失率并评估其适当性。

本集团计算融资类业务金融资产损失率比率考虑的主要因素有：担保物价值与融资类债务之间的比例（以下简称“维持担保比”）及担保证券的波动特征、担保证券变现价值等。

信用风险显著增加的标准本集团于每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团在进行金融资产损失准备阶段划分时，充分考虑了反映金融工具的信用风险是否发生显著变化的各种合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

当触发以下一个或多个定量和定性指标时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加。

360申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）十六金融工具及其风险（续）2信用风险（续）预期信用损失的计量（续）信用风险显著增加的标准（续）针对融资类业务金融资产，本集团充分考虑融资主体的信用资质、经营情况、融资合约期限、担保证券波动性及流动性、以往履约情况等综合因素，为不同融资主体或合约设置不同的预警线及追保平仓线，其中追保平仓线一般不低于130%。

针对融资类业务，维持担保比低于追保平仓线表明作为抵押的担保品价值或第三方担保质量显著下降，本集团认为该类融资类业务的信用风险显著增加。

于2023年12月31日及2022年12月31日，本集团超过90%的融资类业务维持担保比不低于追保平仓线。

针对债券投资业务，违约概率的估算方法采用了公开市场的信用评级。

若初始评级在AA级（含）以上的债券评级发生下调，且下调后等级在AA级（不含）以下；或初始评级在AA级以下的债券评级发生下调；或债券在预警清单列表中，本集团认为该类债券投资业务的信用风险显著增加。

于2023年12月31日及2022年12月31日，本集团绝大部分的债券投资业务均为投资等级及以上，且不存在信用风险显著增加的情况。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

本集团将货币资金、结算备付金、存出保证金以及买入返售金融资产中的债券逆回购等金融工具视为具有较低信用风险，而不再比较资产负债表日的信用风险与初始确认时相比是否显著增加。

违约和已发生信用减值资产的定义判断金融工具是否已发生信用减值时，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定性、定量和上限指标。

当金融工具符合以下一项或多项条件时，本集团将该金融资产界定为已发生信用减值，其标准与已发生违约的定义一致：－债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；－融资类业务采取强制平仓措施且担保物价值已经不能覆盖融资金额；－债券发行人或债券的最新外部评级存在违约级别；－债务人、债券发行人或交易对手发生重大财务困难；－由于债务人财务困难导致相关金融资产的活跃市场消失；－债权人由于债务人、债券发行人或交易对手的财务困难作出让步；－债务人、债券发行人或交易对手很可能破产或其他财务重组等。

金融资产发生信用减值时，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

361公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司十六金融工具及其风险（续）2信用风险（续）预期信用损失的计量（续）前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。

在考虑前瞻性信息时，并不要求本集团对金融工具整个预计存续期内的情况作出预测。

本集团在估计信用损失时需要运用的判断程度的高低，取决于具体信息的可获取性。

预测的时间跨度越大，具体信息的可获取性越低，则企业在估计预期信用损失时必须运用判断的程度就越高。

本集团基于对各类业务特性进行分析，通过历史数据分析，识别出影响各类业务预期信用损失的关键经济指标，主要包括国内生产总值增长率、固定资产投资完成额累计同比、上证综合指数涨跌幅、消费者物价指数增长率等。

本集团通过进行回归分析确定这些经济指标与宏观因子之间的关系，对各类业务的预期信用损失进行前瞻性调整。

除了提供基本经济情景外，本集团的管理层专家小组也提供了其他可能的情景及情景权重。

针对每一个主要产品类型分析、设定不同的情景，以确保考虑到指标非线性发展特征。

本集团在每一个资产负债表日重新评估情景的数量及其特征。

于2023年12月31日及2022年12月31日，本集团认为所有资产组合均应当考虑应用三种不同情景来恰当反映关键经济指标发展的非线性特征。

本集团结合统计分析及专家判断来确定情景权重，也同时考虑了各情景所代表的可能结果的范围，目前本集团采用的基准情景权重超过非基准情景权重之和。

本集团在每一个资产负债表日重新评估情景的数量及特征。

本集团在判断信用风险是否发生显著增加时，使用了基准及其他情景下的整个存续期违约概率乘以情景权重，并考虑了定性、定量和上限指标。

本集团以加权的12个月预期信用损失或加权的整个存续期预期信用损失计量相关的损失准备。

上述加权的信用损失是由各情景下预期信用损失乘以相应情景的权重计算得出。

于2023年12月31日及2022年12月31日，本集团综合考虑当期经济情况和政府采取的各类支持性政策，根据最新经济预测情况更新了用于前瞻性计量的相关经济指标。

与其他经济预测类似，对预计经济指标和发生可能性的估计具有高度的固有不确定性，因此实际结果可能同预测存在重大差异。

本集团认为这些预测体现了对可能结果的最佳估计。

敏感性分析预期信用损失计量模型会使用到模型参数、前瞻性预测的宏观经济变量、经济场景权重及运用专家判断时考虑的其他因素等，上述参数、假设和判断的变化将对信用风险显著增加以及预期信用损失计量产生影响。

本集团每年定期对模型进行重检并根据具体情况对模型中使用的假设和参数进行适当的修正，本期年对模型及参数的调整对预期信用损失结果的影响不重大。

本集团对前瞻性计量所使用的经济指标进行了敏感性分析，当乐观情景权重增加10%，基准情景权重减少10%；或者悲观情景权重增加10%，基准情景权重减少10%；对本集团已计提的预期信用损失的影响均不重大。

362申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）十六金融工具及其风险（续）2信用风险（续）预期信用损失的计量（续）敏感性分析（续）同时，本集团还对信用风险阶段分类进行了敏感性分析。

于2023年12月31日及2022年12月31日，假设信用风险自初始确认后未发生显著变化，导致第二阶段的金融工具全部进入第一阶段，则对资产负债表中确认的预期信用损失影响不重大。

担保物及其他信用增级措施本集团采用一系列政策和信用增级措施来降低信用风险敞口至可接受水平。

其中，最为普遍的方法是提供抵押物或担保。

本集团根据交易对手的信用风险评估决定所需的担保物金额及类型。

对于融出资金和买入返售协议下的担保物主要为股票、债券和基金等。

本集团管理层会定期检查担保物的市场价值，根据相关协议要求追加担保物，并在进行损失准备的充足性审查时监视担保物的市场价值变化。

融资类业务的损失率及减值计提情况本集团充分考虑融资主体的信用状况，合同期限，以及担保证券所属板块、流动性、限售情况、集中度、波动性、履约保障情况、发行人经营情况等因素，为不同融资主体或合约设置不同的预警线和平仓线，其中预警线一般不低于140%，平仓线一般不低于130%。

－对于维持担保比例大于150%，并且本金和利息未逾期的融资类金融资产，属于“第一阶段”；－对于维持担保比例大于100%，小于等于150%平仓线的融资类金融资产，或者本金或利息发生逾期，且逾期天数未超90日的，属于“第二阶段”；－对于维持担保比例小于等于100%的融资类金融资产，或者本金或利息发生逾期，且逾期天数超过90日的，属于“第三阶段”。

本集团的融资类金融资产不同阶段对应的损失率比率如下：第一阶段：资产根据不同的维持担保比例，损失率区间为0.00% - 0.58%；第二阶段：资产损失率不低于0.60%；第三阶段：根据逐项折现现金流量模型，计算预期损失率。

363公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司十六金融工具及其风险（续）2信用风险（续）预期信用损失的计量（续）信用风险敞口分析于2023年12月31日及2022年12月31日，本集团融资类业务客户资产质量良好，大部分融资类业务维持担保比不低于追保平仓线，且存在充分的抵押物信息表明资产预期不会发生违约。

于2023年12月31日及2022年12月31日，本集团持有的绝大部分债券投资外部评级均为投资等级以上。

(a)信用风险敞口分析在不考虑担保物或其他信用增级措施的情况下，于资产负债表日最大信用风险敞口是指相关金融资产扣除减值准备后的账面价值。

本集团最大信用风险敞口金额列示如下：2023年12月31日2022年12月31日货币资金110,939,765,616.33113,218,717,441.53结算备付金20,459,860,014.8929,511,692,361.96融出资金64,428,205,336.1861,299,617,386.55交易性金融资产128,148,317,241.85148,586,733,747.55衍生金融资产10,207,378,128.888,197,281,520.04买入返售金融资产4,614,564,139.0017,440,363,480.19应收款项6,167,987,413.025,248,559,271.49存出保证金22,812,201,886.4826,517,378,261.12债权投资3,517,258,851.594,117,368,902.83其他债权投资73,398,915,233.3554,510,847,491.05其他金融资产334,228,556.20601,855,722.67最大信用风险敞口合计445,028,682,417.77469,250,415,586.98(b)按照预期信用损失阶段划分的重大信用风险敞口2023年12月31日第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）融出资金64,009,550,210.18418,655,126.00 － 64,428,205,336.18应收款项5,574,484,246.82246,232,533.46347,270,632.746,167,987,413.02买入返售金融资产4,101,052,702.60 － 513,511,436.404,614,564,139.00债权投资2,646,006,767.13 － 871,252,084.463,517,258,851.59其他债权投资72,977,955,410.46302,535,835.47118,423,987.4273,398,915,233.35其他金融资产334,223,198.47 － 5,357.73334,228,556.20364申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）十六金融工具及其风险（续）2信用风险（续）预期信用损失的计量（续）信用风险敞口分析（续）(b)按照预期信用损失阶段划分的重大信用风险敞口（续）2022年12月31日第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）融出资金58,230,278,528.653,069,338,857.90 － 61,299,617,386.55应收款项3,847,008,754.79733,482,201.30668,068,315.405,248,559,271.49买入返售金融资产13,523,678,691.75 － 3,916,684,788.4417,440,363,480.19债权投资2,851,044,904.2812,451,404.221,253,872,594.334,117,368,902.83其他债权投资52,687,329,955.901,539,924,184.99283,593,350.1654,510,847,491.05其他金融资产580,609,483.43 － － 580,609,483.433流动性风险流动性风险指无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

于管理流动性风险过程中，本集团考虑短期、中期及长期资金需求和流动资金管理需求，通过完善流动性储备管理体系，加强对优质流动性资产的总量和结构管理，保持充足的流动性储备。

本集团亦采用风险指标分析方法管理整体流动性风险，通过对流动性覆盖率、净稳定资金比率、流动性缺口及资产负债集中度等关键风险指标进行分析、评估及衡量整体流动性风险状况。

针对流动性风险，本集团主要采取了下列措施：－制定全面资本规划，保持足够的流动性储备；－积极拓宽合作金融机构范围，提升债务融资管理能力，丰富流动性管理手段；－加强流动性风险状况动态监控，持续跟踪和评估流动性监管指标、现金流缺口、流动性储备、公司短期融资能力等信息；－开展流动性风险压力测试工作，提高对流动性冲击的测算能力，并提出有效应对措施；－通过开展流动性风险应急演练，提高对流动性风险应急报告和处理的能力，增强应对流动性危机的能力。

365公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司十六金融工具及其风险（续）3流动性风险（续）于资产负债表日，本集团各项金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按12月31日的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：2023年12月31日即期偿还1个月内1个月至3个月3个月至1年1年至5年5年以上合计资产负债表账面价值短期借款－ 266,738,255.78185,045,628.52388,038,789.37 － － 839,822,673.67835,592,442.12应付短期融资款－ 4,404,078,159.706,670,372,772.2119,348,222,832.67 － － 30,422,673,764.5828,055,960,610.30拆入资金－ 1,668,306,278.66157,365,363.25626,087,071.07 － － 2,451,758,712.982,440,853,868.61衍生金融负债－ 1,152,989,482.431,501,052,022.602,097,498,917.011,433,447,192.75572,883.556,185,560,498.346,185,560,498.34卖出回购金融资产款1,685,327,216.45142,441,507,594.575,432,302,811.8114,017,944,669.21 － － 163,577,082,292.04163,215,332,852.98交易性金融负债1,990,708.521,420,741,891.791,684,824,606.12592,585,797.192,177,127,949.5695,733,854.065,973,004,807.245,694,306,280.79代理买卖证券款96,870,504,341.28 － － － － － 96,870,504,341.2896,870,504,341.28应付款项41,634,204,201.8930,689,655.3335,169,159.00 － － － 41,700,063,016.2241,700,063,016.22应付债券－ 3,929,890,483.915,332,020,519.3423,927,183,685.3392,489,691,356.9314,517,989,337.87140,196,775,383.38137,228,904,790.73租赁负债－ 43,180,821.5571,190,468.50285,332,354.45601,377,050.7785,834,817.901,086,915,513.171,015,512,533.28其他负债（金融负债） 16,450,524,768.01 － － － 660,821,094.87 － 17,111,345,862.8817,111,345,862.88合计156,642,551,236.15155,358,122,623.7221,069,343,351.3561,282,894,116.3097,362,464,644.8814,700,130,893.38506,415,506,865.78500,353,937,097.53以净额交割的衍生金融负债：－ 1,150,944,747.351,510,746,680.182,097,625,426.201,433,447,192.75572,883.556,193,336,930.036,193,336,930.03以总额交割的衍生金融负债：－ 2,044,735.08 (9,694,657.58) (126,509.19) － － (7,776,431.69) (7,776,431.69)应收合约条款－ (130,114,952.33) (904,043,489.37) (90,790,413.96) － － (1,124,948,855.66) (1,124,948,855.66)应付合约条款－ 132,159,687.41894,348,831.7990,663,904.77 － － 1,117,172,423.971,117,172,423.972022年12月31日即期偿还1个月内1个月至3个月3个月至1年1年至5年5年以上合计资产负债表账面价值短期借款－ 100,547,750.171,356,753,773.19435,458,250.67 － － 1,892,759,774.031,719,394,758.60应付短期融资款－ 4,337,542,351.517,752,641,959.5810,039,068,368.74 － － 22,129,252,679.8322,052,000,648.26拆入资金－ 3,115,652,776.77286,394,491.8762,109,936.00 － － 3,464,157,204.643,462,411,111.91衍生金融负债－ 1,201,427,174.84929,625,620.371,659,482,176.43951,922,179.167,226,954.494,749,684,105.294,749,684,105.28卖出回购金融资产款－ 134,662,776,182.087,461,844,601.6111,639,069,669.24 － － 153,763,690,452.93153,494,133,968.71交易性金融负债6,289,047.911,284,742,842.722,044,135,034.601,183,286,989.79671,105,472.93329,006,696.025,518,566,083.975,500,998,696.96代理买卖证券款100,310,770,402.65 － － － － － 100,310,770,402.65100,310,770,402.65代理承销证券款41,100,000.00 － － － － － 41,100,000.0041,100,000.00应付款项32,747,476,476.2521,259,552.8061,240,317.60192,000,000.00 － － 33,021,976,346.6533,021,976,346.65应付债券－ 2,204,100,002.813,101,583,149.7539,480,026,474.3988,983,822,492.5817,313,567,888.41151,083,100,007.94151,064,560,178.22租赁负债－ 40,349,689.1989,100,024.51272,302,143.79569,913,970.3224,441,630.09996,107,457.90926,006,346.99其他负债（金融负债） 12,137,196,981.861,019,108.745,360,461.88450,167,201.70526,614,175.78 － 13,120,357,929.9613,120,357,929.96合计145,242,832,908.67146,969,417,431.6323,088,679,434.9665,412,971,210.7591,703,378,290.7717,674,243,169.01490,091,522,445.79489,463,394,494.19以净额交割的衍生金融负债：－ 1,201,427,174.84929,625,620.371,659,482,176.43951,922,179.167,226,954.494,749,684,105.294,749,684,105.28以总额交割的衍生金融负债：应收合约条款－ － － － － － － –应付合约条款－ － － － － － － –366申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）十六金融工具及其风险（续）4资本管理本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。

本集团考虑的因素包括：本集团未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出、风险水平等。

如果上述因素发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。

根据证监会颁布的《证券公司风险控制指标计算标准规定》(2020)和《证券公司风险控制指标管理办法》(2020修正），本集团下设证券类子公司须就风险控制指标持续达标。

核心风险控制指标标准如下：净资本与各项风险资本准备之和的比率不得低于100%；核心净资本与表内外资产总额的比率不得少于8%；优质流动性资产与未来30天现金净流出量的比率不得少于100%；可用稳定资金与所需稳定资金的比率不得少于100%。

5金融资产转移在日常业务中，本集团部分交易将已确认的金融资产转让给第三方或客户，但本集团尚保留该部分已转让金融资产的风险与回报，因此并未于资产负债表终止确认此类金融资产。

本集团通过转让交易性金融资产、其他权益工具投资予交易对手取得款项，并与其签订回购上述资产的协议。

根据协议，交易对手拥有收取上述证券协议期间合同现金流和再次将上述证券用于担保的权利，同时承担在协议规定的到期日将上述证券归还本集团的义务。

本集团认为上述金融资产的风险与回报均未转移，因此并未于资产负债表终止确认上述金融资产。

本集团通过转让融出资金收益权予交易对手取得款项，并与其签订回购协议。

根据回购协议，本集团转让予交易对手的收益权利包括融资本金及约定利息等本集团在融资融券合同项下可能取得的其他任何财产收益，回购期满后交易对手将上述收益权回售本集团。

本集团认为上述金融资产的风险与回报均未转移，因此并未于资产负债表终止确认上述金融资产。

367公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司十六金融工具及其风险（续）5金融资产转移（续）于2023年12月31日，本集团已转移但未终止确认的金融资产及相关负债如下：融出证券买断式卖出回购金融资产款交易性金融资产其他权益工具投资交易性金融资产其他债权投资合计转让资产的账面价值408,206,228.661,888,956.00 － 531,523,483.40941,618,668.06相关负债的账面价值－ － － (502,055,467.43) (502,055,467.43)净头寸408,206,228.661,888,956.00 － 29,468,015.97439,563,200.63于2022年12月31日，本集团已转移但未终止确认的金融资产及相关负债如下：融出证券买断式卖出回购金融资产款交易性金融资产其他权益工具投资交易性金融资产其他债权投资合计转让资产的账面价值438,825,678.0050,114,773.021,032,268,649.00 － 1,521,209,100.02相关负债的账面价值－ － (973,923,256.58) － (973,923,256.58)净头寸438,825,678.0050,114,773.0258,345,392.42 － 547,285,843.44十七公允价值估计1金融工具计量基础分类表下表汇总披露了本集团所有金融工具项目的计量基础2023年12月31日账面价值以公允价值计量且其变动计入其他综合收益以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产项目以摊余成本计量的金融资产分类为以公允价值计且其变动计入其他综合收益的金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照《套期会计》 准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产货币资金110,939,833,882.65 － － － － –结算备付金20,459,860,014.89 － － － － –融出资金64,428,205,336.18 － － － － –交易性金融资产－ － － 236,488,163,809.70 － –衍生金融资产－ － － 10,207,378,128.88 － –买入返售金融资产4,614,564,139.00 － － － － –应收款项6,167,987,413.02 － － － － –存出保证金22,812,201,886.48 － － － － –债权投资3,517,258,851.59 － － － － –其他债权投资－ 73,398,915,233.35 － － － –其他权益工具投资－ － 70,593,727,251.98 － － –其他资产（金融资产） 334,228,556.20 － － － － –合计233,274,140,080.0173,398,915,233.3570,593,727,251.98246,695,541,938.58 － –368申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）十七公允价值估计（续）1金融工具计量基础分类表（续）下表汇总披露了本集团所有金融工具项目的计量基础（续）2022年12月31日账面价值以公允价值计量且其变动计入其他综合收益以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产项目以摊余成本计量的金融资产分类为以公允价值计且其变动计入其他综合收益的金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照《套期会计》 准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产货币资金113,218,784,401.75 － － － － –结算备付金29,511,692,361.96 － － － － –融出资金61,299,617,386.55 － － － － –交易性金融资产－ － － 279,019,040,241.37 － –衍生金融资产－ － － 8,197,281,520.04 － –买入返售金融资产17,440,363,480.19 － － － － –应收款项5,248,559,271.49 － － － － –存出保证金26,517,378,261.12 － － － － –债权投资4,117,368,902.83 － － － － –其他债权投资－ 54,510,847,491.05 － － － –其他权益工具投资－ － 2,029,729,506.75 － － –其他资产（金融资产） 601,855,722.67 － － － － –合计257,955,619,788.5654,510,847,491.052,029,729,506.75287,216,321,761.41 － –369公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司十七公允价值估计（续）1金融工具计量基础分类表（续）2023年12月31日账面价值以公允价值计量且其变动计入当期损益金融负债项目以摊余成本计量的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债短期借款835,592,442.12 － － –应付短期融资款28,055,960,610.30 － － –拆入资金2,440,853,868.61 － － –交易性金融负债－ 5,675,218,468.0119,087,812.78 –衍生金融负债－ 6,185,560,498.34 － –卖出回购金融资产款163,215,332,852.98 － － –代理买卖证券款96,870,504,341.28 － － –应付款项41,700,063,016.22 － － –应付债券137,228,904,790.73 － － –租赁负债1,015,512,533.28 － － –其他负债（金融负债） 17,111,345,862.88 － － –合计488,474,070,318.4011,860,778,966.3519,087,812.78 –2022年12月31日账面价值以公允价值计量且其变动计入当期损益金融负债项目以摊余成本计量的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债短期借款1,719,394,758.60 － － –应付短期融资款22,052,000,648.26 － － –拆入资金3,462,411,111.91 － － –交易性金融负债－ 5,467,203,058.2333,795,638.73 –衍生金融负债－ 4,749,684,105.28 － –卖出回购金融资产款153,494,133,968.71 － － –代理买卖证券款100,310,770,402.65 － － –代理承销证券款41,100,000.00 － － –应付款项33,021,976,346.65 － － –应付债券151,064,560,178.22 － － –租赁负债926,006,346.99 － － –其他负债（金融负债） 13,120,357,929.96 － － –合计479,212,711,691.9510,216,887,163.5133,795,638.73 –370申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）十七公允价值估计（续）2持续以公允价值计量的资产和负债公允价值是出售该项资产所能收到或者转移该项负债所需支付的价格。

该价格是假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易中进行的。

公允价值层次本集团根据以下层次确定及披露金融工具的公允价值：第一层次：输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

当无法从公开市场获取报价时，本集团通过一些估值技术或者询价来确定公允价值。

本集团在估值技术中使用的主要输入值包括目标价格、利率、汇率及波动水平等，均为可观察到的且可从公开市场获取的输入值。

对于本集团持有的未上市股权、未流通股权、部分场外衍生合约及信托计划等，管理层从交易对手处询价或使用估值技术确定公允价值。

估值技术包括可比公司法、现金流量折现法及布莱克－斯科尔斯期权定价模型等。

其公允价值的计量可能采用了对估值产生重大影响的不可观察输入值，因此本集团将这些资产和负债划分至第三层次。

371公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司十七公允价值估计（续）2持续以公允价值计量的资产和负债（续）对于存在活跃市场的金融资产及负债，一般按照资产负债表日市场报价确定其公允价值，对于不存在活跃市场的金融资产及负债，其公允价值以估值技术确定。

公允价值计量使用的输入值活跃市场报价重要可观察输入值重要不可观察输入值2023年12月31日第一层次第二层次第三层次合计金融资产交易性金融资产债务工具投资48,620,940,991.6972,798,923,346.86249,775,977.59121,669,640,316.14权益工具投资82,877,571,750.998,537,052,076.756,575,097,966.7497,989,721,794.48混合工具投资1,453,319,562.13148,040,433.721,591,903,306.853,193,263,302.70银行理财产品－ 2,710,443,789.25 － 2,710,443,789.25资产管理计划与信托计划等922,646,131.951,847,103,995.318,155,344,479.8710,925,094,607.13小计133,874,478,436.7686,041,563,641.8916,572,121,731.05236,488,163,809.70其他债权投资9,889,044,166.6563,435,321,129.6574,549,937.0573,398,915,233.35其他权益工具投资1,573,323,817.9868,756,603,434.00263,800,000.0070,593,727,251.98衍生金融资产739,919,170.611,688,086,877.777,779,372,080.5010,207,378,128.88持续以公允价值计量的资产总额146,076,765,592.00219,921,575,083.3124,689,843,748.60390,688,184,423.91金融负债交易性金融负债303,566,243.265,388,936,017.651,804,019.885,694,306,280.79衍生金融负债609,137,207.071,526,192,527.714,050,230,763.566,185,560,498.34持续以公允价值计量的负债总额912,703,450.336,915,128,545.364,052,034,783.4411,879,866,779.13372申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）十七公允价值估计（续）2持续以公允价值计量的资产和负债（续）公允价值计量使用的输入值活跃市场报价重要可观察输入值重要不可观察输入值2022年12月31日第一层次第二层次第三层次合计金融资产交易性金融资产债务工具投资37,243,424,532.64104,868,102,540.601,119,695,046.15143,231,222,119.39权益工具投资76,317,699,198.476,718,707,946.376,920,633,783.8989,957,040,928.73混合工具投资761,765,356.2546,911,478.041,783,041,582.352,591,718,416.64银行理财产品－ 3,644,575,780.63 － 3,644,575,780.63资产管理计划与信托计划等416,377,232.9631,331,458,586.437,846,647,176.5939,594,482,995.98小计114,739,266,320.32146,609,756,332.0717,670,017,588.98279,019,040,241.37其他债权投资7,665,346,226.8746,464,530,348.84380,970,915.3454,510,847,491.05其他权益工具投资1,675,763,563.9592,965,942.80261,000,000.002,029,729,506.75衍生金融资产296,985,137.591,286,149,538.696,614,146,843.768,197,281,520.04持续以公允价值计量的资产总额124,377,361,248.73194,453,402,162.4024,926,135,348.08343,756,898,759.21金融负债交易性金融负债19,695,736.545,474,409,182.256,893,778.175,500,998,696.96衍生金融负债300,106,799.611,021,933,773.793,427,643,531.884,749,684,105.28持续以公允价值计量的负债总额319,802,536.156,496,342,956.043,434,537,310.0510,250,682,802.24本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。

所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。

估值技术的输入值主要包括流动性折扣、波动率、风险调整折扣以及市场乘数等。

于2023年12月31日，非上市股权投资、信托计划、其他投资及场外衍生工具等的公允价值对上述不可观察输入值金额的合理变动无重大敏感性（2022年12月31日：同）。

373公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司十七公允价值估计（续）2持续以公允价值计量的资产和负债（续）下表列示了以公允价值计量的第三层次金融工具各期间的变动情况：2023年度交易性金融资产其他债权投资其他权益工具投资衍生金融资产交易性金融负债衍生金融负债2023年1月1日17,670,017,588.98380,970,915.34261,000,000.006,614,146,843.766,893,778.173,427,643,531.88本年计入损益影响合计3,570,917,758.45 (9,147,180.34) － 1,440,082,258.67 (2,071,026.93) 331,936,536.38本年计入其他综合收益影响合计－ (137,974,093.30) － － － –增加9,689,918,759.764,758,473.512,800,000.0018,178,958.75754,996.35377,417,782.17减少(10,252,298,587.40) (164,058,178.16) － (293,035,980.68) (3,773,727.71) (86,767,086.87)转入第三层次9,124,425.79 － － － － –转出第三层次(4,115,558,214.53) － － － － –2023年12月31日16,572,121,731.0574,549,937.05263,800,000.007,779,372,080.501,804,019.884,050,230,763.56本年计入损益的已实现利得或损失－投资收益3,327,274,005.57 (9,147,180.34) － 198,125,335.9823,554,300.86 (18,815,295.58)本年计入损益的未实现利得或损失－公允价值变动损益243,643,752.88 － － 1,241,956,922.69 (21,483,273.93) (313,121,240.80)2022年度交易性金融资产其他债权投资其他权益工具投资衍生金融资产交易性金融负债衍生金融负债2022年1月1日14,501,097,556.89431,459,293.42261,000,000.001,991,885,179.42 － 6,663,967,494.13本年计入损益影响合计1,871,571,313.62 (6,452,558.29) － 4,719,225,057.62 (53,700,209.68) (1,628,300,521.96)本年计入其他综合收益影响合计－ (194,861,346.21) － － － –增加12,667,798,250.68122,430,847.63 － 12,273,988.1044,558,817.29315,825,419.53减少(8,078,603,062.29) (1,442,820.94) － (109,237,381.38) － (1,923,848,859.82)转入第三层次1,748,309,750.5729,837,499.73 － － 16,035,170.56 –转出第三层次(5,040,156,220.49) － － － － –2022年12月31日17,670,017,588.98380,970,915.34261,000,000.006,614,146,843.766,893,778.173,427,643,531.88本年计入损益的已实现利得或损失－投资收益3,866,286,607.76 (6,452,558.29) － (97,925,957.22) － 191,700,222.51本年计入损益的未实现利得或损失－公允价值变动损益(1,994,715,294.14) － － 4,817,151,014.8453,700,209.681,436,600,299.45就第三层次金融工具而言，价格主要采用可比公司法、现金流量折现法、布莱克－斯科尔斯期权定价模型等方法进行厘定。

将公允价值归为第三层次的判断主要是基于不可观察输入值对计量整体公允价值的重要性厘定。

其中，重要不可观察输入值主要有流动性折扣、波动率、风险调整折扣以及市场乘数等。

374申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）十七公允价值估计（续）3第一层次及第二层次之间转换于2023年度，本集团未发生第一层次及第二层次之间的转换（2022年度：同）。

4不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债下表列示了在合并资产负债表中不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值以及相应的公允价值。

账面价值和公允价值相近的金融资产和金融负债，例如：买入返售金融资产、存出保证金、融出资金、应收款项、货币资金、结算备付金、其他金融资产、代理买卖证券款、卖出回购金融资产款、拆入资金、应付款项、租赁负债、代理承销证券款、短期借款、应付短期融资款和其他金融负债未包括于下表中。

于2023年12月31日及2022年12月31日，应付债券的账面价值以及相应的公允价值如下：2023年12月31日2022年12月31日应付债券－账面价值137,228,904,790.73151,064,560,178.22－公允价值138,222,195,330.39151,466,698,526.48十八公司财务报表附注1长期股权投资(1)按类别列示2023年12月31日账面余额减值准备账面价值对子公司投资62,672,785,264.36 － 62,672,785,264.36对联营企业投资561,383,154.21 (178,284,744.12) 383,098,410.09对合营企业投资25,253,301.12 － 25,253,301.12合计63,259,421,719.69 (178,284,744.12) 63,081,136,975.572022年12月31日账面余额减值准备账面价值对子公司投资62,700,785,264.36 － 62,700,785,264.36对联营企业投资577,446,663.08 (178,284,744.12) 399,161,918.96对合营企业投资25,276,062.53 － 25,276,062.53合计63,303,507,989.97 (178,284,744.12) 63,125,223,245.85本公司无向投资企业转移资金能力受到重大限制的情况。

375公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司十八公司财务报表附注（续）1长期股权投资（续）(2)对子公司投资被投资单位2023年1月1日本年增加本年减少2023年12月31日本年计提减值准备减值准备年末余额申万宏源证券有限公司58,478,859,088.23 － － 58,478,859,088.23 － －宏源汇智投资有限公司2,052,537,521.89 － － 2,052,537,521.89 － －宏源期货有限公司1,062,170,686.65 － － 1,062,170,686.65 － －宏源汇富创业投资有限公司693,608,967.59 － － 693,608,967.59 － －申万宏源产业投资管理有限责任公司200,000,000.00 － － 200,000,000.00 － －结构化主体213,609,000.00 － (28,000,000.00) 185,609,000.00 － －合计62,700,785,264.36 － (28,000,000.00) 62,672,785,264.36 － －被投资单位2022年1月1日本年增加本年减少2022年12月31日本年计提减值准备减值准备年末余额申万宏源证券有限公司58,478,859,088.23 － － 58,478,859,088.23 － －宏源汇智投资有限公司2,052,537,521.89 － － 2,052,537,521.89 － －宏源期货有限公司1,062,170,686.65 － － 1,062,170,686.65 － －宏源汇富创业投资有限公司693,608,967.59 － － 693,608,967.59 － －申万宏源产业投资管理有限责任公司200,000,000.00 － － 200,000,000.00 － －结构化主体163,609,000.0050,000,000.00 － 213,609,000.00 － －合计62,650,785,264.3650,000,000.00 － 62,700,785,264.36 － －376申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）十八公司财务报表附注（续）1 长期股权投资（续）(3) 联营／合营企业投资2023年度增减变动被投资单位2023年1月1日追加投资减少投资权益法下确认的投资收益其他综合收益其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他2023年12月31日减值准备年末余额联营企业投资霍尔果斯天山一号产业投资基金有限合伙企业85,913,38 4.9 2－－(21,13 8,7 73.69)－－－－－64,774,61 1.2 3(17 8,2 84,744.12)新疆金投资产管理股份有限公司214,78 3,3 91.90－－10,986,98 7.7 2－－(5,4 00,000.00)－－220,37 0,3 79.62–申宏聚信（河南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）98,465,14 2.1 4－－(51 1,7 22.90)－－－－－97,953,41 9.2 4–小计399,16 1,9 18.96－－(10,66 3,5 08.87)－－(5,4 00,000.00)－－383,09 8,4 10.09(17 8,2 84,744.12)合营企业投资共青城申宏汇创物流产业股权投资合伙企业（有限合伙）25,276,06 2.5 3 300,00 0.0 0－(32 2,7 61.41)－－－－－25,253,30 1.1 2–小计25,276,06 2.5 3 300,00 0.0 0－(32 2,7 61.41)－－－－－25,253,30 1.1 2–合计424,43 7,9 81.49 300,00 0.0 0－(10,98 6,2 70.28)－－(5,4 00,000.00)－－408,35 1,7 11.21(17 8,2 84,744.12)2022年度增减变动被投资单位2022年1月1日追加投资减少投资权益法下确认的投资收益其他综合收益其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他2022年12月31日减值准备年末余额联营企业投资霍尔果斯天山一号产业投资基金有限合伙企业91,900,01 8.2 5－－(5,9 86,633.33)－－－－－85,913,38 4.9 2(17 8,2 84,744.12)新疆金投资产管理股份有限公司197,52 1,3 71.50－－24,462,02 0.4 0－－(7,2 00,000.00)－－214,78 3,3 91.90–申宏聚信（河南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）99,000,00 0.0 0－－(53 4,8 57.86)－－－－－98,465,14 2.1 4–小计388,42 1,3 89.75－－17,940,52 9.2 1－－(7,2 00,000.00)－－399,16 1,9 18.96(17 8,2 84,744.12)合营企业投资共青城申宏汇创物流产业股权投资合伙企业（有限合伙）15,340,37 0.9 3 300,00 0.0 0－9,6 35,691.60－－－－－25,276,06 2.5 3–嘉兴宏创建业投资合伙企业（有限合伙）262,11 8,9 16.11－(26 8,8 24,746.23)6,7 05,830.12－－－－－－–小计277,45 9,2 87.04 300,00 0.0 0(26 8,8 24,746.23)16,341,52 1.7 2－－－－－25,276,06 2.5 3–合计665,88 0,6 76.79 300,00 0.0 0(26 8,8 24,746.23)34,282,05 0.9 3－－(7,2 00,000.00)－－424,43 7,9 81.49(17 8,2 84,744.12)377公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司十八公司财务报表附注（续）2其他资产2023年12月31日2022年12月31日其他应收款(1) 3,737,907,176.203,602,238,498.99抵债资产2,460,129.002,460,129.00预付款项1,158,032.493,556,509.42长期待摊费用171,470.68290,535.04合计3,741,696,808.373,608,545,672.45(1)其他应收款2023年12月31日2022年12月31日其他应收款余额3,737,907,176.203,602,238,498.99减：坏账准备－ –合计3,737,907,176.203,602,238,498.99(a)其他应收款账龄分析如下：2023年12月31日账面余额坏账准备金额比例金额计提比例人民币元(%)人民币元(%)1年以内2,195,458,530.0258.73 － –1 - 2年500,195,695.9013.38 － –2 - 3年1,040,100,120.3227.83 － –3年以上2,152,829.960.06 － –合计3,737,907,176.20100.00 － –2022年12月31日账面余额坏账准备金额比例金额计提比例人民币元(%)人民币元(%)1年以内1,108,301,372.7430.77 － –1 - 2年1,041,640,247.4828.92 － –2 - 3年1,051,660,299.2429.19 － –3年以上400,636,579.5311.12 － –合计3,602,238,498.99100.00 － –378申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）十八公司财务报表附注（续）2其他资产（续）(1)其他应收款（续）(b)于2023年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下：2023年12月31日性质金额账龄占其他应收款余额的比例人民币元(%)宏源汇智投资有限公司应收往来款2,834,047,347.871年以内／ 1 - 2年／ 2 - 3年75.82宏源恒利（上海）实业有限公司应收往来款600,770,301.391年以内16.07宏源期货有限公司应收往来款300,383,671.242 - 3年8.04上海城隍庙广场置业有限公司应收代垫款1,996,032.881年以内／ 1 - 2年／ 3年以上0.05中信信托有限责任公司保证金及押金501,926.701年以内／ 1 - 2年／ 2 - 3年／ 3年以上0.01合计3,737,699,280.0899.992022年12月31日性质金额账龄占其他应收款余额的比例人民币元(%)宏源汇智投资有限公司应收往来款2,746,487,757.111 - 2年／ 2 - 3年76.24宏源恒利（上海）实业有限公司应收往来款500,736,438.401 - 2年13.90宏源期货有限公司应收往来款300,462,575.362 - 3年8.34申万宏源产业投资管理有限责任公司应收往来款50,068,850.423年以上1.39宏源汇富创业投资有限公司应收往来款1,774,068.601年以内0.05合计3,599,529,689.8999.92379公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司十八公司财务报表附注（续）3应付债券债券简称面值起息日期债券期限发行金额票面利率2023年1月1日账面余额本年增加本年减少2023年12月31日账面余额人民币亿元人民币亿元%人民币元人民币元人民币元人民币元18申宏015.002018/7/1760个月5.003.2032,977,864.86564,199.14 (33,542,064.00) –18申宏0265.002018/7/1760个月65.004.806,643,583,133.86168,416,866.14 (6,812,000,000.00) –21申宏0115.002021/3/860个月15.003.681,543,950,192.8555,536,859.74 (55,200,000.00) 1,544,287,052.5921申宏025.002021/3/884个月5.003.95515,690,772.4419,826,915.87 (19,750,000.00) 515,767,688.3121申宏0430.002021/7/1584个月30.003.653,047,642,242.35109,957,338.33 (109,500,000.00) 3,048,099,580.6821申宏055.002021/8/436个月5.002.99505,796,149.4015,140,964.68 (14,950,000.00) 505,987,114.0821申宏0625.002021/8/460个月25.003.382,532,413,395.8785,054,120.05 (84,500,000.00) 2,532,967,515.9222申宏0118.002022/3/836个月18.003.111,844,202,143.5456,655,103.31 (55,980,000.00) 1,844,877,246.8522申宏0212.002022/3/860个月12.003.501,233,137,744.8942,260,287.88 (42,000,000.00) 1,233,398,032.7722申宏0330.002022/4/2636个月30.003.063,059,973,804.6392,920,625.86 (91,800,000.00) 3,061,094,430.4922申宏0410.002022/4/2660个月10.003.451,022,546,676.7934,716,034.34 (34,500,000.00) 1,022,762,711.1322申宏0625.502022/8/30120个月25.503.562,577,786,268.4591,027,528.49 (90,780,000.00) 2,578,033,796.9423申宏0250.002023/6/14120个月50.003.49 － 5,096,357,412.61 (5,660,377.36) 5,090,697,035.2523申宏0316.002023/9/512个月16.002.49 － 1,613,460,215.65 (1,811,320.75) 1,611,648,894.9023申宏048.002023/9/536个月8.002.85 － 807,464,830.70 (905,660.38) 806,559,170.32合计24,559,700,389.938,289,359,302.79 (7,452,879,422.49) 25,396,180,270.23债券简称面值起息日期债券期限发行金额票面利率2022年1月1日账面余额本年增加本年减少2022年12月31日账面余额人民币亿元人民币亿元%人民币元人民币元人民币元人民币元18申宏015.002018/7/1760个月5.003.2032,977,864.891,040,063.97 (1,040,064.00) 32,977,864.8618申宏0265.002018/7/1760个月65.004.806,642,007,500.44313,575,633.42 (312,000,000.00) 6,643,583,133.8619申宏0110.002019/3/836个月10.004.181,034,169,269.997,630,730.01 (1,041,800,000.00) –19申宏0232.002019/4/1236个月32.004.273,298,475,923.3938,164,076.61 (3,336,640,000.00) –19申宏0458.002019/10/2560个月58.003.945,840,714,588.44187,805,411.56 (6,028,520,000.00) –21申宏0115.002021/3/860个月15.003.681,543,625,566.3155,524,626.54 (55,200,000.00) 1,543,950,192.8521申宏025.002021/3/884个月5.003.95515,616,844.3819,823,928.06 (19,750,000.00) 515,690,772.4421申宏0430.002021/7/1584个月30.003.653,047,201,352.15109,940,890.20 (109,500,000.00) 3,047,642,242.3521申宏055.002021/8/436个月5.002.99505,610,876.1915,135,273.21 (14,950,000.00) 505,796,149.4021申宏0625.002021/8/460个月25.003.382,531,877,798.3185,035,597.56 (84,500,000.00) 2,532,413,395.8722申宏0118.002022/3/836个月18.003.11 － 1,846,239,879.39 (2,037,735.85) 1,844,202,143.5422申宏0212.002022/3/860个月12.003.50 － 1,234,496,235.46 (1,358,490.57) 1,233,137,744.8922申宏0330.002022/4/2636个月30.003.06 － 3,063,370,031.05 (3,396,226.42) 3,059,973,804.6322申宏0410.002022/4/2660个月10.003.45 － 1,023,678,752.26 (1,132,075.47) 1,022,546,676.7922申宏0625.502022/8/30120个月25.503.56 － 2,580,673,060.90 (2,886,792.45) 2,577,786,268.45合计24,992,277,584.4910,582,134,190.20 (11,014,711,384.76) 24,559,700,389.93380申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）十八公司财务报表附注（续）4利息净支出2023年度2022年度利息收入货币资金利息收入42,004,323.9480,775,086.13债权投资利息收入92,829,704.36135,752,198.53其他151,939,273.16191,560,750.25利息收入小计286,773,301.46408,088,034.91利息支出应付债券利息支出(889,359,302.79) (1,032,134,190.20)利息支出小计(889,359,302.79) (1,032,134,190.20)利息净支出(602,586,001.33) (624,046,155.29)5投资收益(1)按类别列示2023年度2022年度成本法核算的长期股权投资收益877,113,884.673,108,000,000.00权益法核算的长期股权投资收益(10,986,270.28) 34,282,050.93金融工具投资收益409,703,783.78486,872,601.67持有期间取得的收益336,997,703.08396,491,732.13其中：交易性金融资产336,997,703.08396,491,732.13处置金融工具的收益72,706,080.7090,380,869.54其中：交易性金融资产72,706,080.7090,380,869.54合计1,275,831,398.173,629,154,652.60(2)按成本法核算的长期股权投资收益被投资单位本年发生额上年发生额本年比上年增减变动的原因申万宏源证券有限公司760,000,000.003,000,000,000.00被投资单位于报告期内分红宏源汇智投资有限公司80,000,000.00100,000,000.00被投资单位于报告期内分红宏源汇富创业投资有限公司－ －被投资单位未于报告期内分红宏源期货有限公司－ 8,000,000.00被投资单位未于报告期内分红(3)投资收益汇回有无重大限制以上投资收益汇回均无重大限制。

381公司介和主要务指重要事项公司治理债券相关情况董事会告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司十八公司财务报表附注（续）6公允价值变动损益2023年度2022年度交易性金融资产197,700,927.45 (23,369,100.94)7业务及管理费2023年度2022年度职工费用119,357,601.56125,378,666.29固定资产折旧21,805,942.0720,670,417.69专业服务及咨询费4,723,606.405,720,050.51办公运营费4,346,872.176,389,421.50租赁费及物业费2,645,639.402,520,481.17交易所与登记公司费用2,471,810.042,090,304.96电子设备运转费1,500,770.60896,237.23差旅费985,166.02140,522.41无形资产摊销389,812.22826,800.64其他2,469,231.584,912,989.43合计160,696,452.06169,545,891.83382申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023财务报表附注（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）十八公司财务报表附注（续）8现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料将净利润调节为经营活动现金流量2023年度2022年度净利润732,465,715.522,711,339,745.14加：信用减值损失4,394,376.1870,708.00固定资产折旧21,805,942.0720,670,417.69投资性房地产折旧6,769,315.267,822,377.06无形资产摊销389,812.22826,800.64长期待摊费用摊销119,064.361,647,612.31公允价值变动损益(197,700,927.45) 23,369,100.94汇兑净损失514,720.411,735,654.19利息净支出630,159,131.46704,821,241.42投资收益(867,068,287.66) (3,142,282,050.93)递延所得税资产的减少40,778,358.10131,077,804.22递延所得税负债的增加2,473,538.39 –交易性金融资产的减少／（增加） 403,235,018.36 (920,783,609.47)经营性应收项目的减少／（增加） 53,784,423.14 (56,348,791.99)经营性应付项目的减少(18,834,207.03) (25,284,201.24)经营活动产生的现金流量净额813,285,993.33 (541,317,192.02)(2)现金及现金等价物净变动情况2023年度2022年度现金的年末余额2,805,951,359.121,355,722,156.22减：现金的年初余额(1,355,722,156.22) (344,130,171.90)现金及现金等价物变动净额1,450,229,202.901,011,591,984.32383公司简介和主要财务指标重要事项公司治理债券相关情况董事会报告股份变动及股东情况环境和社会责任财务报告2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）未经审计补充财务信息年度报告2023 申万宏源集团股份有限公司一非经常性损益1非经常性损益明细表编制基础中国证券监督管理委员会于2023年颁布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益（2023年修订）》（以下简称“2023版1号解释性公告”），该规定自公布之日起施行。

本集团按照2023版1号解释性公告的规定编制2023年度非经常性损益明细表。

执行2023版1号解释性公告不影响本集团2022年度非经常性损益。

根据2023版1号解释性公告的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

2非经常性损益明细表2023年度2022年度非流动资产处置损益8,959,866.167,366,023.05计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）不适用307,559,614.05除与正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响外，计入当期损益的政府补助358,109,826.31不适用除上述各项之外的其他非经常性损益(64,494,729.78) (75,449,596.72)非经常性损益净额(1) 302,574,962.69239,476,040.38以上有关项目对所得税的影响(75,899,880.74) (59,782,146.90)合计226,675,081.95179,693,893.48其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益220,433,765.78172,814,239.44影响少数股东净利润的非经常性损益6,241,316.176,879,654.04(1)委托他人投资或管理资产的损益、持有以及处置交易性金融资产、其他债权投资取得的投资收益及受托经营取得的托管费收入等属于本集团正常经营性项目产生的损益，因此不纳入非经常性损益的披露范围。

384申万宏源集团股份有限公司 年度报告2023未经审计补充财务信息（续）2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）二净资产收益率及每股收益加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益2023年度2022年度2023年度2022年度2023年度2022年度归属于公司普通股股东的净利润4.722.930.180.110.180.11扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.502.750.170.100.170.10于2023年度，本集团并无任何会有潜在稀释影响的股份，所以基本每股收益与稀释每股收益并无差异(2022年度：无差异)。

2023A股股票代碼：000166　H股股票代碼：6806 2023年度報告