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国信金工指数增强组合表现跟踪
沪深300指数增强组合本周超额收益-0.10%,本年超额收益5.27%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
中证500指数增强组合本周超额收益-0.37%,本年超额收益3.51%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
中证1000指数增强组合本周超额收益-0.51%,本年超额收益4.31%。
因子表现监控
以沪深300指数为选股空间。最近一周,特异度、三个月反转、预期净利润环比等因子表现较好,而单季SP、一个月波动、SPTTM等因子表现较差。最近一月,一年动量、BP、预期BP等因子表现较好,而单季营利同比增速、单季营收同比增速、三个月机构覆盖等因子表现较差。
以中证500指数为选股空间。最近一周,三个月反转、预期净利润环比、一个月反转等因子表现较好,而一个月波动、三个月波动、SPTTM等因子表现较差。最近一月,一年动量、一个月反转、三个月反转等因子表现较好,而非流动性冲击、高管薪酬、预期PEG等因子表现较差。
以中证1000指数为选股空间。最近一周,三个月反转、一年动量、DELTAROE等因子表现较好,而一个月换手、一个月波动、股息率等因子表现较差。最近一月,EPTTM、一年动量、单季EP等因子表现较好,而单季营利同比增速、非流动性冲击、单季营收同比增速等因子表现较差。
以公募重仓指数为选股空间。最近一周,一年动量、三个月反转、预期净利润环比等因子表现较好,而三个月波动、三个月换手、一个月波动等因子表现较差。最近一月,一年动量、预期净利润环比、EPTTM等因子表现较好,而非流动性冲击、单季营收同比增速、单季ROE等因子表现较差。
公募基金指数增强产品表现跟踪
目前,公募基金沪深300指数增强产品共有59只(A、C类算作一只,下同),总规模合计569亿元。中证500指数增强产品共有63只,总规模合计542亿元。中证1000指数增强产品共有45只,总规模合计254亿元。
沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高1.42%,最低-0.94%,中位数-0.16%。最近一月:超额收益最高2.80%,最低-4.12%,中位数0.12%。
中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高0.58%,最低-1.61%,中位数-0.39%。最近一月:超额收益最高2.56%,最低-4.19%,中位数-0.26%。
中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高0.73%,最低-1.83%,中位数-0.30%。最近一月:超额收益最高2.61%,最低-4.30%,中位数0.02%。
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