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核心观点
国信金工指数增强组合表现跟踪
沪深300指数增强组合本周超额收益-0.52%,本年超额收益5.13%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
中证500指数增强组合本周超额收益-0.36%,本年超额收益4.55%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
中证1000指数增强组合本周超额收益-0.94%,本年超额收益4.57%。
因子表现监控
以沪深300指数为选股空间。最近一周,三个月反转、EPTTM一年分位点、单季ROE等因子表现较好,而股息率、一个月波动、一年动量等因子表现较差。最近一月,DELTAROA、一年动量、单季ROA等因子表现较好,而三个月波动、一个月波动、一个月换手等因子表现较差。
以中证500指数为选股空间。最近一周,特异度、EPTTM一年分位点、三个月反转等因子表现较好,而预期BP、EPTTM、一个月波动等因子表现较差。最近一月,三个月反转、一年动量、一个月反转等因子表现较好,而非流动性冲击、一个月换手、三个月换手等因子表现较差。
以中证1000指数为选股空间。最近一周,三个月反转、一个月反转、预期净利润环比等因子表现较好,而一个月波动、EPTTM、三个月波动等因子表现较差。最近一月,三个月反转、一年动量、一个月反转等因子表现较好,而一个月波动、三个月波动、一个月换手等因子表现较差。
以公募重仓指数为选股空间。最近一周,三个月反转、EPTTM一年分位点、DELTAROE等因子表现较好,而一个月波动、EPTTM、三个月波动等因子表现较差。最近一月,一年动量、DELTAROE、三个月反转等因子表现较好,而一个月波动、三个月波动、三个月换手等因子表现较差。
公募基金指数增强产品表现跟踪
目前,公募基金沪深300指数增强产品共有59只(A、C类算作一只,下同),总规模合计569亿元。中证500指数增强产品共有63只,总规模合计542亿元。中证1000指数增强产品共有45只,总规模合计254亿元。
沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高1.67%,最低-1.68%,中位数-0.12%。最近一月:超额收益最高5.27%,最低-1.67%,中位数0.10%。
中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高1.64%,最低-1.76%,中位数-0.12%。最近一月:超额收益最高6.16%,最低-2.94%,中位数0.79%。
中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高1.68%,最低-1.35%,中位数-0.09%。最近一月:超额收益最高6.20%,最低-3.71%,中位数0.47%。
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