开源证券-量化基金业绩简报：公募指增超额全面回升，私募中性继续小幅修复-240421

　　公募量化指增基金收益表现：超额大幅修复

　　为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现，我们定期跟踪市场上主流宽基指数（沪深300、中证500、中证1000）增强产品，数据截至2024年4月19日。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

　　公募沪深300增强基金：2024年3月20日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为1.35%，2024年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为1.10%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2024年以来，36只沪深300增强基金超额收益为正，14只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：易方达沪深300精选增强A（7.58%）、鹏华沪深300指数增强A（5.23%）、南方沪深300增强A（4.56%）。

　　公募中证500增强基金：2024年3月20日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为1.78%，2024年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为2.05%。

　　2024年以来，40只中证500增强基金超额收益为正，8只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：中邮中证500指数增强A（9.31%）、富安达中证500指数增强A（8.46%）、华泰柏瑞中证500增强策略ETF（5.71%）。

　　公募中证1000增强基金：2024年3月20日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为1.81%，2024年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为2.60%。2024年以来，19只中证1000增强基金超额收益为正，1只中证1000增强基金超额收益为负，累计超额收益率排名靠前的中证1000增强基金分别为：华泰柏瑞中证1000增强策略ETF（6.47%）、华夏中证1000指数增强A（6.39%）、鹏华中证1000指数增强A（4.92%）。

　　私募量化基金收益表现：3月业绩回弹

　　我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。

　　从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，2024年以来（20231231-20240412），私募量化中性产品的收益率为0.45%。

　　我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。2024年3月，头部量化私募中性策略的平均收益率为2.12%，月度收益率最高为4.27%，月度收益率最低为0.43%。

　　风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。