国信证券-金融工程日报：沪指高开低走，北向资金大幅净流入186亿元-230130

　　核心观点

　　市场表现：今日(20230130)大部分指数处于上涨状态，规模指数中中证1000指数表现较好，板块指数中中小100指数表现较好，风格指数中沪深300成长指数表现较好。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】汽车、国防军工、计算机、食品饮料、机械行业表现较好，消费者服务、煤炭、交通运输、非银、房地产行业表现较差。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）自然语言处理、一体化压铸、连板、语音识别、生物识别等概念表现较好，中国联通、航空运输精选、南航集团、在线旅游、医药商业精选等概念表现较差。

　　市场情绪：今日市场情绪较为高涨，收盘时有92只股票涨停，有10只股票跌停。昨日涨停股票今日收盘收益为4.39%，昨日跌停股票今日收盘收益为-0.43%。今日封板率71%，较前日提升10%，连板率47%，较前日提升29%，连板率创近一个月新高。

　　市场资金流向：截止20230120两融余额为15114亿元，其中融资余额14188亿元，融券余额926亿元。两融余额占流通市值比重为2.1%，两融交易占市场成交额比重为7.8%。20230130北向合计净流入186.1亿元。

　　折溢价：20230120当日ETF溢价较多的是金融科技ETF，ETF折价较多的是互联网ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到28亿元，20230120当日大宗交易成交金额为12亿元，近半年以来平均折价率5.40%，当日折价率为2.69%。近一年以来上证50、沪深300与中证500股指期货主力合约的年化贴水率中位数分别为0.13%,1.89%,4.99%，当日上证50股指期货主力合约年化升水率为0.55%，处于近一年来57%分位点，当日沪深300股指期货主力合约年化升水率为2.83%，处于近一年来75%分位点，当日中证500股指期货主力合约年化贴水率为0.21%，处于近一年来66%分位点。

　　机构关注与龙虎榜：近一周内调研机构较多的股票是紫光国微、视源股份、稳健医疗、埃斯顿、超图软件、常熟银行、申昊科技、张家港行等，紫光国微被253家机构调研。20230130披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入较多的股票是百利天恒-U、格灵深瞳-U、李子园、久其软件、赛为智能、有友食品、立航科技、南纺股份等，机构专用席位净流出较多的股票是露笑科技、科大讯飞、东山精密、通达股份、金发拉比、金逸影视、博纳影业、弘业期货、健之佳、慧博云通、福斯达等。陆股通净流入较多的股票是东山精密、露笑科技、李子园、科大讯飞、弘业期货等，陆股通净流出较多的股票是拓尔思等。

　　风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。