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国信金工指数增强组合表现跟踪
沪深300指数增强组合本周超额收益0.61%,本年超额收益5.76%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
中证500指数增强组合本周超额收益1.82%,本年超额收益6.41%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
中证1000指数增强组合本周超额收益0.80%,本年超额收益5.39%。
因子表现监控
以沪深300指数为选股空间。最近一周,一年动量、三个月机构覆盖、标准化预期外盈利等因子表现较好,而单季ROA、一个月换手、BP等因子表现较差。最近一月,一年动量、DELTAROA、三个月反转等因子表现较好,而三个月波动、股息率、一个月换手等因子表现较差。
以中证500指数为选股空间。最近一周,DELTAROA、单季超预期幅度、单季EP等因子表现较好,而一个月反转、三个月反转、非流动性冲击等因子表现较差。最近一月,标准化预期外收入、单季营收同比增速、特异度等因子表现较好,而非流动性冲击、EPTTM、一个月换手等因子表现较差。
以中证1000指数为选股空间。最近一周,BP、预期BP、SPTTM等因子表现较好,而单季ROA、单季ROE、单季营利同比增速等因子表现较差。最近一月,一年动量、三个月反转、DELTAROE等因子表现较好,而一个月换手、一个月波动、非流动性冲击等因子表现较差。
以公募重仓指数为选股空间。最近一周,标准化预期外盈利、标准化预期外收入、单季营收同比增速等因子表现较好,而高管薪酬、一个月换手、预期EPTTM等因子表现较差。最近一月,一年动量、DELTAROE、DELTAROA等因子表现较好,而一个月波动、三个月波动、一个月换手等因子表现较差。
公募基金指数增强产品表现跟踪
目前,公募基金沪深300指数增强产品共有59只(A、C类算作一只,下同),总规模合计569亿元。中证500指数增强产品共有63只,总规模合计542亿元。中证1000指数增强产品共有45只,总规模合计254亿元。
沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高0.89%,最低-0.86%,中位数0.09%。最近一月:超额收益最高2.01%,最低-2.52%,中位数0.20%。
中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高2.10%,最低-0.44%,中位数0.39%。最近一月:超额收益最高2.98%,最低-2.04%,中位数0.09%。
中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高1.81%,最低-1.11%,中位数0.17%。最近一月:超额收益最高4.39%,最低-2.99%,中位数-0.20%。
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