华泰期货-量化周报：本周建议多配燃料油、原油、尿素-240505

　　配置建议

　　战术层面，权益市场中，本周建议多配沪深300（IF），空配中证500（IC）；商品市场中，本周建议多配燃料油、原油、尿素、纯碱、锡，少配生猪、鲜苹果、天然橡胶、鸡蛋、乙二醇。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

　　基本面角度建议做多EB2405、M2405、rm2405、C2405，做空I2409/JM2409。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）

　　市场回顾

　　行情表现方面，本周（2024/04/29-2024/05/03）沪深300指数上涨0.69%，商品指数下跌2.31%，国债指数下跌0.15%。

　　流动性方面，权益市场中，本周1000ETF净申购最多达12.6亿份，华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)净赎回最多达35.26亿份。衍生品市场中，本周农产品板块保证金流入最多达75亿元，贵金属板块保证金流出最多达11亿元。

　　权益市场行业方面，本周房地产行业表现最好，上涨9.3%；建筑装饰行业表现最差，下跌0.6%。权益市场风格方面，中盘成长风格表现最好，上涨3.9%；大盘价值风格表现最差，上涨1.2%。

　　衍生品市场品种方面，本周硅铁表现最好，上涨3.0%；线材表现最差，下跌5.7%。衍生品市场风格方面，长周期动量风格表现最好，上涨0.11%；短周期动量风格表现最差，下跌1.08%。

　　交易结构上，股票行业中银行拥挤度最高为12.14分，有色金属最低为-14.72分。中性对冲端，IH年化基差率均值为1.0%，IF年化基差率均值为0.38%，IC年化基差率均值为-1.94%。

　　商品期货端，FU、EB、SR贴水结构较强，JD、AP、LH升水结构较强。