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核心观点及策略
期权的Delta是用来衡量头寸风险的一个指标,是衡量期权价格对标的资产价格变动的敏感度,公式为期权价格变化值与标的资产变化值的比率,即delta是期权价格对标的价格的一阶导数。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期权中的Gamma值被称为期权的曲率,它是标的价格变化时期权Delta值的变化率,公式为期权Delta值的变化值与标的资产变化值的比率,Gamma是期权价格对标的资产价格的二阶偏导数。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
Delta中性策略是通过构建标的资产、期货和期权组合,使整个组合的Delta值维持在0或者近似于0。在持有过程中,通过高抛低吸动态调整Delta,实现Gamma收益。
对于震荡转趋势的行情走势,Delta中性策略也有较好的表现。如果市场明显突破,高抛低吸的震荡策略可以切换成单边持有的趋势策略,让利润奔跑。
风险因素:波动率风险
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