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摘要:
商品市场指数:
上周,商品市场企稳攀升,中信期货商品指数净值上涨1.58%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】三大板块上涨——贵金属、农产品和有色金属周度涨幅分别为4.33%、2.68%和1.65%;能源化工板块止涨返跌,上周跌幅-0.21%;黑色建材板块下探势头持续收敛,上周周度下跌0.09%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
商品市场因子:
上周,四大因子同步回暖。其中,持仓因子持续领衔收益上涨、周度涨幅为1.29%,期限结构因子、动量因子和波动率因子分别上涨0.41%、0.35%和0.26%。商品指数收益波动率持续在底部徘徊,因子收益偏震荡市。
团队特色策略:
上周,基于延展窗口的夏普加权多因子策略、基于kalman滤波价差套利策略和基于含VIX双波动差分择时策略的表现存在一定的差异,净值分别下跌0.16%、上涨0.98%和上涨0.98%。在针对41个主流商品期货品种基于延展窗口的夏普加权多因子策略的回测中,我们看到它上周收益有所回调。上周最后一日多头仓位集中在铁矿石、低硫燃油和沪锡,空头仓位集中在豆一、螺纹钢和沪锌。
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