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以上市超过60个交易日的全部A股作为样本池构建强势股占比指标,强势股占比持续回落。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至11.6,强势股占比为97.34%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
根据涨停板公司数量占全A比重观测当前A股主题投资情绪,今日情绪面大幅走弱。截至11.6,涨停板公司数量占比为3.47%。
在报告《混合框架识别与预测资产市场状态》中,我们提出了使用统计跳跃模型(Statistical Jump Model)无监督分类并预测各类资产每日市场状态。以模型信号构建0-1策略模型,今年以来沪深300策略的收益率为29.37%,Sharpe为1.68;中证500策略的收益率为36.25%,Sharpe为1.92。截至11.6,模型给出的信号为看多沪深300以及中证500。
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