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  • 长城证券-投资策略研究:市场情绪以及择时信号跟踪-241106

    日期:2024-11-07 09:17:51 研报出处:长城证券
    研报栏目:投资策略 汪毅,丁皓晨  (PDF) 3 页 319 KB 分享者:vict******188
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    研究报告内容
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      以上市超过60个交易日的全部A股作为样本池构建强势股占比指标,强势股占比持续回落。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至11.6,强势股占比为97.34%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      根据涨停板公司数量占全A比重观测当前A股主题投资情绪,今日情绪面大幅走弱。截至11.6,涨停板公司数量占比为3.47%。

      在报告《混合框架识别与预测资产市场状态》中,我们提出了使用统计跳跃模型(Statistical Jump Model)无监督分类并预测各类资产每日市场状态。以模型信号构建0-1策略模型,今年以来沪深300策略的收益率为29.37%,Sharpe为1.68;中证500策略的收益率为36.25%,Sharpe为1.92。截至11.6,模型给出的信号为看多沪深300以及中证500。

      风险提示:股票市场风险、技术面指标失效风险、地缘形势影响风险偏好、历史数据对未来预测性降低。

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