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核心观点
国信金工指数增强组合表现跟踪
沪深300指数增强组合本周超额收益0.26%,本年超额收益0.02%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
中证500指数增强组合本周超额收益0.99%,本年超额收益0.60%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
中证1000指数增强组合本周超额收益-0.32%,本年超额收益-0.96%。
因子表现监控
以沪深300指数为选股空间。最近一周:三个月波动、三个月换手、一个月换手等因子表现较好,而单季营收同比增速、标准化预期外收入、单季营利同比增速等因子表现较差。最近一月:一个月反转、三个月反转等因子表现较好,而一年动量、单季超预期幅度等因子表现较差。
以中证500指数为选股空间。最近一周:三个月波动、一个月波动、预期BP等因子表现较好,而单季ROE、EPTTM一年分位点、单季营收同比增速等因子表现较差。最近一月:EPTTM、一个月反转等因子表现较好,而一年动量、高管薪酬等因子表现较差。
以中证1000指数为选股空间。最近一周:单季EP、非流动性冲击、特异度等因子表现较好,而预期净利润环比、单季ROE、三个月盈利上下调等因子表现较差。最近一月:非流动性冲击、特异度等因子表现较好,而一年动量、预期净利润环比等因子表现较差。
以公募重仓指数为选股空间。最近一周:预期BP、一个月波动、三个月波动因子表现较好,而单季营收同比增速、标准化预期外收入、单季营利同比增速等因子表现较差。最近一月:预期EPTTM、预期BP因子表现较好,而一年动量、预期净利润环比等因子表现较差。
公募基金指数增强产品表现跟踪
目前,公募基金沪深300指数增强产品共有57只(A、C类算作一只,下同),总规模合计588亿元。中证500指数增强产品共有57只,总规模合计445亿元。
沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高0.95%,最低-0.39%,中位数0.14%。最近一月:超额收益最高1.60%,最低-1.74%,中位数-0.35%。
中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高1.41%,最低-0.50%,中位数0.22%。最近一月:超额收益最高2.14%,最低-2.03%,中位数-0.25%。
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