主要行业
点击进入可选择细分行业
【免责条款】
1. 用户直接或通过各类方式间接使用慧博投研资讯所提供的服务和数据的行为,都将被视作已无条件接受本声明所涉全部内容;若用户对本声明的任何条款有异议,请停止使用慧博投研资讯所提供的全部服务。
2. 用户需知,研报资料由网友上传,所有权归上传网友所有,慧博投研资讯仅提供存放服务,慧博投研资讯不保证资料内容的合法性、正确性、完整性、真实性或品质;
3. 任何单位或个人若认为慧博投研资讯所提供内容可能存在侵犯第三人著作权的情形,应该及时向慧博投研资讯提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。慧博投研资讯将遵循"版权保护投诉指引"处理该信息内容;
4.本条款是本站免责条款的附则,其他更多内容详见本站底部《免责声明》;
鑫选ETF策略
在前期报告《基于技术面量化的指数基金绝对收益策略:指数基金投资+系列报告之一》中,我们通过“抽屉法”,在场内权益ETF池中进行测试。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】组合过去三年年化收益14.23%,最大回撤仅为8.6%,夏普比率达到1.44,样本内表现出色。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
鑫选ETF策略组合的目标,是在鑫选ETF池中通过持有的交易,同时跑出绝对收益和相对A股权益(以沪深300为例)的长周期相对收益。2024年1月5日起至今鑫选ETF绝对收益组合区间累计收益+0.71%,年化波动率8.12%远优于沪深300的16.29%。
鑫选ETF绝对收益组合最新持仓:能源化工、深红利、创业板价值ETF、工业母机ETF、建材ETF、红利50ETF。
▌新发市场追踪
新申报指数基金:本周(2024.4.15至2024.4.19,下同)新申报指数基金共9只,包括3只联接基金、6只股票指数基金。
新成立指数基金:本周新成立公募基金共29只,募集总金额437.54亿元。其中,新成立指数基金共15只,首发规模达180.31亿元。债券基金仍为公募新发市场主力,兴证全球中债0-3年政策性金融债A、汇添富投资级信用债指数A两只产品吸金近80亿元。
首发指数基金:下周首发指数基金9只:富国中证细分机械设备产业主题联接A、银华中证高股息策略ETF、富国沪深300ESG基准联接A、富国国证疫苗与生物科技联接A、平安中证汽车零部件主题ETF、中欧北证50成份指数A、国泰上证国有企业红利ETF、英大CFETS0-3年政策性金融债A、银华中债0-5年政策性金融债。
上市基金:下周新上市指数基金共5只:嘉实中证机器人ETF、南方上证科创板芯片ETF、易方达恒生ETF、鹏华中证电信主题ETF、嘉实中证全指集成电路ETF。
▌ETF资金流测算
截至2024年4月19日,A股、债券、商品、跨境ETF本周净申赎金额分别为-0.15亿元、+38.68亿元、+34.31亿元、+16.52亿元。
细分类别来看,国内权益市场ETF本周受国九条和地缘政治冲击“买大卖小”明显,宽基类ETF依旧持续遭大幅赎回(-12.28亿元),其中中证A50为增持主力(+10.44亿元),科创100(-6.13亿元)、创业板指(-7.48亿元)资金净流出靠前。中信一级行业中,非银金融、医药份额增幅持续领先,分别净买入+5亿元、+3亿元,银行遭抛售,煤炭本周资金止盈离场-8亿元。因子类ETF中,本周资金集中流入红利板块:宽基红利、红利低波资金获增持+8.35亿元、+7.84亿元,成长、质量类资金流出靠前。主题类产品中,央国企相关ETF本周继续获增持+6.40亿元。
跨境ETF本周获得+16.52亿元,挂钩香港(+17.30亿元)市场的ETF获资金共识;降息预期不断推迟,美国ETF遭减持(-1.39亿元)。
商品类ETF中,黄金ETF资金继续大幅流入+34.43亿元。
▌ETF业绩表现回顾
本周国内权益市场涨跌分化,红利板块超额明显,大盘优于小盘。宽基指数中,富时中国A50(+2.58%)和上证50(+2.31%)涨幅靠前。中信一级行业涨12/跌18,其中家电、银行、建筑表现靠前,分别收涨+5.51%、+4.48%,+3.44%,商贸零售、消费者服务、综合表现靠后,跌幅均超5.5%。
全球大类资产本周行情:美股市场方面,道琼斯工业指数涨+0.01%、标普500跌-3.05%、纳斯达克指数跌-5.52%。港股方面,三大指数集体回调,恒生科技指数跌-5.65%,恒生指数跌-2.98%,恒生中国企业指数跌-2.26%。
本周A股ETF涨跌分化。行业ETF中机械、传媒、消费者服务跌幅较大,分别达-3%,-3%、-5%;宽基ETF中大盘50系列领涨,富时中国A50、上证50和中证A50涨幅达+2.58、+2.31%和+2.14%;因子ETF中,红利类基金表现出色,宽基红利、红利低波、主题红利收益中位数分别为+3.95%、+3.94%、+3.91%;跨境ETF本周收益中位数集体收跌,香港、美国、日本分别为-5.65%、-5.68%、-8.10%。
▌风险提示
数据全部来自公开市场数据,市场环境出现巨大变化模型可能失效。基于历史数据的模型存在失效风险,基金历史业绩不代表未来。
为了完善报告评分体系,请在看完报告后理性打个分,以便我们以后为您展示更优质的报告。
您也可以对自己点评与评分的报告在“我的云笔记”里进行复盘管理,方便您的研究与思考,培养良好的思维习惯。
正在加载,请稍候...