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  • 国信证券-多因子选股周报:三大指增组合一季度相对基准超额收益均超6.8%-240330

    日期:2024-03-30 18:27:30 研报出处:国信证券
    研报栏目:金融工程 张欣慰,张宇  (PDF) 16 页 3,856 KB 分享者:edi****in
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    研究报告内容
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      核心观点

      国信金工指数增强组合表现跟踪

      沪深300指数增强组合本周超额收益0.96%,本年超额收益6.80%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

      中证500指数增强组合本周超额收益1.39%,本年超额收益7.76%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      中证1000指数增强组合本周超额收益2.11%,本年超额收益7.36%。

      因子表现监控

      以沪深300指数为选股空间。最近一周,一个月波动、DELTAROA、DELTAROE等因子表现较好,而一个月反转、三个月反转、EPTTM等因子表现较差。最近一月,DELTAROA、一年动量、单季净利同比增速等因子表现较好,而一个月反转、股息率、三个月反转等因子表现较差。

      以中证500指数为选股空间。最近一周,一个月波动、三个月波动、股息率等因子表现较好,而三个月反转、一个月反转、单季ROE等因子表现较差。

      最近一月,单季EP、特异度、标准化预期外收入等因子表现较好,而三个月反转、一个月反转、非流动性冲击等因子表现较差。

      以中证1000指数为选股空间。最近一周,三个月波动、一个月波动、EPTTM等因子表现较好,而三个月反转、一个月反转、单季营利同比增速等因子表现较差。最近一月,一年动量、EPTTM、单季ROE等因子表现较好,而一个月反转、非流动性冲击、三个月反转等因子表现较差。

      以公募重仓指数为选股空间。最近一周,一个月波动、一个月换手、三个月波动等因子表现较好,而一个月反转、三个月反转、单季ROA等因子表现较差。最近一月,DELTAROE、标准化预期外盈利、DELTAROA等因子表现较好,而一个月反转、三个月反转、EPTTM等因子表现较差。

      公募基金指数增强产品表现跟踪

      目前,公募基金沪深300指数增强产品共有59只(A、C类算作一只,下同),总规模合计569亿元。中证500指数增强产品共有63只,总规模合计542亿元。中证1000指数增强产品共有45只,总规模合计254亿元。

      沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高2.16%,最低-0.64%,中位数0.33%。最近一月:超额收益最高4.57%,最低-1.85%,中位数0.47%。

      中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高1.74%,最低-1.14%,中位数0.55%。最近一月:超额收益最高3.76%,最低-1.35%,中位数1.07%。

      中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高2.61%,最低-0.70%,中位数0.43%。最近一月:超额收益最高3.18%,最低-0.90%,中位数0.43%。

      风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。

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