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加权盈利频率因子
基于前期报告《计数启发法与加权盈利频率—因子选股系列》,定期更新加权盈利频率因子2023年以来表现情况。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】加权盈利频率因子为股票过去一段时间收益率大于一定阈值的天数加权之和。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
表现跟踪
2023年初至2024年1月底,加权盈利频率因子在沪深A股中IC均值为-0.12,IC与均值同向的比例为84.02%,ICIR为-1.07。该因子在1月份的IC均值为-0.18。当期因子值与股票未来20个交易日收益率的IC值在2023年4月、6月、11月出现一定反转,其余时间均保持较强的负相关性。
2023年初至2024年1月底,多头组合累计收益为-3.12%,相对于wind全A累计超额收益为14.21%。在2024年1月,多头组合超额收益出现较大回撤,多头组合组1的收益率为-18.70%,超额收益率为-6.10%。多空组合的收益率为6.57%,组1到组10无明显单调性,空头组合组10贡献较大收益。
分行业情况
在2024年1月份,31个申万一级行业中有3个行业的IC均值为正数,石油石化、美容护理、煤炭的行业成分股的IC均值为正数,余下28个行业成分股的IC均值则均为负数。
2023年初至2024年1月底,所有行业中成分股IC均值依旧全部保持为负数,传媒、计算机、电力设备成分股的IC均值绝对值最大,均在-0.18左右,IC胜率分别为78.69%、82.79%、86.07%。
风险提示
本报告结论完全基于公开的历史数据,若未来市场环境发生变化,因子的实际表现可能与本文的结论有所差异,同时可能存在第三方数据提供不准确风险。ETF组合不构成投资收益的保证或投资建议,基金产品的表现受宏观环境、市场波动、风格转换等多重因素影响,存在一定波动风险,投资者需充分认知自身风险偏好以及风险承受能力,基金有风险,投资需谨慎。
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